Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil I): Finden eines Grundmusters"

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Neuer Artikel Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil I): Finden eines Grundmusters :

In der kommenden Artikelserie werde ich die Entwicklung von selbstanpassenden Algorithmen unter Berücksichtigung der meisten Marktfaktoren demonstrieren, sowie zeigen, wie man diese Situationen systematisiert, in Logik beschreibt und in seiner Handelsaktivität berücksichtigt. Ich werde mit einem sehr einfachen Algorithmus beginnen, der sich nach und nach die Theorie aneignet und sich zu einem sehr komplexen Projekt entwickelt.

Der EA bietet die Möglichkeit, die verdienten Gelder zu re-investieren. Sie müssen das nutzen. Bis jetzt habe ich die Tests mit konservativen Einstellungen gezeigt. Aber was ist, wenn wir sehr aggressive Einstellungen setzen und eine Lot-Erhöhung ermöglichen? Ich bin kein Fan von hohen Risiken, aber lassen Sie uns sehen, wozu der Algorithmus fähig ist. Ich werde den Test auf GBPUSD von 2006.01.01 bis 2020.11.25 im Modus "Jeder Tick" durchführen. Natürlich ist es möglich, ein anderes Symbol zu testen. Der Spread ist auf 20 reduziert. Dies liegt leicht über dem Durchschnitt. Abbildung 12 zeigt das Backtest-Ergebnis für fast 15 Jahre.

Abb. 12. GBPUSD von 2006.01.01 bis 2020.11.25, aggressive Einstellungen

Wie Sie sich vielleicht erinnern, verwendet der Algorithmus die Schlusskurse. Daher ist dieses Ergebnis kein "Testgral". Außerdem ist der angemessene Spread von 20 eingestellt. Das Handelsergebnis des Algorithmus auf dem realen Markt stimmt in der Regel mit dem im Tester erzielten Ergebnis überein. Ich habe nie mit solch aggressiven Einstellungen gehandelt. Außerdem ist es unmöglich, reale Spreads im MetaTrader 4 zu berücksichtigen, daher werde ich nicht behaupten, dass er diese Zeitspanne auch im realen Handel bestanden hätte.

Autor: Maxim Romanov