Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil I): Finden eines Grundmusters"
Einfache Frage: Warum MT4? MT5 funktioniert auch mit Forex, wie es scheint....
Imho ist diese Strategie eine Art von Mittelwertumkehr.... Die Hauptsache ist hier, nicht in die dicken Schwänze der Verteilung zu geraten: der linke - wenn wir kaufen und der rechte - wenn wir verkaufen.... sonst platzt das Depot aus allen Nähten... oder man muss eine Art von Schutz hinzufügen... ein ewiges Problem :-)
Übrigens, was die Form der Verteilung selbst angeht. Maxim, du schreibst:
...На рисунке 1 визуализировано то, что я описал выше. Тут красным цветом показано эталонное распределение приращений, черным цветом распределение приращений для ценового ряда с большим числом выборок. Фиолетовым, зеленым и голубым цветами показано распределение приращений ценового ряда на малом числе выборок.
Referenz in welchem Sinne? Wenn mich meine Augen nicht im Stich lassen, sehe ich eine Normalverteilung. Auf den Finanzmärkten kann eine Verteilung mit dicken Schwänzen als Referenzwert angesehen werden.... in dem Sinne, dass wir auf lange Sicht dicke Schwänze bekommen werden...
Ja, danke für das Material. Interessant und durchdacht wie immer.... ohne Wasser
Der Ansatz ist wirklich nicht kompliziert. Abweichung mit einer Rückkehr zum Durchschnitt. Es wird nur nicht die Preisabweichung verwendet, sondern die Abweichung der Kerzenfarben.
Es wird interessant sein, die Fortsetzung zu kennen.
Einfache Frage: Warum MT4? MT5 funktioniert auch mit Forex, wie es scheint....
Imho ist diese Strategie eine Art von Mittelwertumkehr.... Die Hauptsache ist hier, nicht in die dicken Schwänze der Verteilung zu geraten: der linke - wenn wir kaufen und der rechte - wenn wir verkaufen.... sonst platzt das Depot aus allen Nähten... oder man muss eine Art von Schutz hinzufügen... ein ewiges Problem :-)
Übrigens, was die Form der Verteilung selbst angeht. Maxim, du schreibst:
Referenz in welchem Sinne? Wenn mich meine Augen nicht im Stich lassen, sehe ich eine Normalverteilung. Auf den Finanzmärkten kann eine Verteilung mit dicken Schwänzen als Referenz angesehen werden... in dem Sinne, dass wir auf lange Sicht dicke Schwänze bekommen werden...
Ja, danke für das Material. Interessant und durchdacht wie immer.... ohne Wasser
Ich habe diesen Roboter im Jahr 2014 gemacht, damals war ich noch auf mt4, jetzt macht es keinen Sinn, ihn neu zu machen, dann wird es einen anderen Roboter für mt4 geben, eine komplizierte Version von diesem, und die dritte Version wird zu mt5 gehen. Und dort wird es dann richtig interessant werden.
Was die dicken Schwänze angeht, wenn Sie die Daten richtig vorbereiten, wird es keine solchen Schwänze geben, es wird eine Normalverteilung sein, ich habe darüber in meinem ersten Artikel geschrieben, von dort habe ich das Bild genommen. Hier https://www.mql5.com/de/articles/8136 , gibt es ein ähnliches Bild, an dem Sie sich orientieren können. Und ich nehme die Normalverteilung als Referenz.
Und die Einlage, ja, die kann knacken) Aber es gibt eine Grenze für das Mindesteigenkapital, so dass nicht alle auf einmal einzahlen.
- www.mql5.com
MT5-Variante.
#define MT4_TICKET_TYPE // OrderSend und OrderTicket müssen einen Wert desselben Typs wie in MT4 zurückgeben - int. #include <KimIVToMT5.mqh> // https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page32#comment_10603352 string StringTrimLeft2( const string Str ) { return(Str); } string StringTrimRight2( const string Str ) { return(Str); } #define StringTrimLeft StringTrimLeft2 #define StringTrimRight StringTrimRight2 void OnTick() { start(); } #include "50p_V1.mq4" // https://www.mql5.com/de/articles/8616
Ich verstehe das nicht. Der Expert Advisor sollte nur auf das Paar GBPUSD oder ???? eingestellt werden.
Alles wurde von selbst gelöst. Das erste Paar muss mit dem Paar des Charts übereinstimmen, es kann ein beliebiges Paar sein.
Die Optimierung von Martingal ist gefährlicher als es scheint :)
Es gibt einen Unterschied zum Martingal. Dort nimmt man ein System zur Erhöhung der Einsätze und geht gedankenlos von einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50% aus. Hier gehe ich davon aus, dass es ein Muster gibt, das hilft, Geld zu verdienen, und die Wahrscheinlichkeit ist anders als 50%.
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Neuer Artikel Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil I): Finden eines Grundmusters :
In der kommenden Artikelserie werde ich die Entwicklung von selbstanpassenden Algorithmen unter Berücksichtigung der meisten Marktfaktoren demonstrieren, sowie zeigen, wie man diese Situationen systematisiert, in Logik beschreibt und in seiner Handelsaktivität berücksichtigt. Ich werde mit einem sehr einfachen Algorithmus beginnen, der sich nach und nach die Theorie aneignet und sich zu einem sehr komplexen Projekt entwickelt.
Der EA bietet die Möglichkeit, die verdienten Gelder zu re-investieren. Sie müssen das nutzen. Bis jetzt habe ich die Tests mit konservativen Einstellungen gezeigt. Aber was ist, wenn wir sehr aggressive Einstellungen setzen und eine Lot-Erhöhung ermöglichen? Ich bin kein Fan von hohen Risiken, aber lassen Sie uns sehen, wozu der Algorithmus fähig ist. Ich werde den Test auf GBPUSD von 2006.01.01 bis 2020.11.25 im Modus "Jeder Tick" durchführen. Natürlich ist es möglich, ein anderes Symbol zu testen. Der Spread ist auf 20 reduziert. Dies liegt leicht über dem Durchschnitt. Abbildung 12 zeigt das Backtest-Ergebnis für fast 15 Jahre.
Abb. 12. GBPUSD von 2006.01.01 bis 2020.11.25, aggressive Einstellungen
Wie Sie sich vielleicht erinnern, verwendet der Algorithmus die Schlusskurse. Daher ist dieses Ergebnis kein "Testgral". Außerdem ist der angemessene Spread von 20 eingestellt. Das Handelsergebnis des Algorithmus auf dem realen Markt stimmt in der Regel mit dem im Tester erzielten Ergebnis überein. Ich habe nie mit solch aggressiven Einstellungen gehandelt. Außerdem ist es unmöglich, reale Spreads im MetaTrader 4 zu berücksichtigen, daher werde ich nicht behaupten, dass er diese Zeitspanne auch im realen Handel bestanden hätte.
Autor: Maxim Romanov