Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil I): Finden eines Grundmusters" - Seite 4
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Der Preis ist nicht auf eine vollständige Rückwärtsbewegung. Hier gibt es eine interessante Besonderheit. Wenn es sich um eine Aktie handelt, ist der Pullback immer kleiner als die Bewegung (Aufwärtsbewegung, Abwärts-Pullback), und dafür gibt es fundamentale Gründe, die ich ermittelt habe. Aber ich habe noch kein funktionierendes Modell für den Devisenhandel entwickelt. Ich habe den Eindruck, dass im Devisenhandel der Pullback immer größer ist als die Bewegung. Und die Bewegung kann in jede beliebige Richtung gehen und der Pullback wird größer sein. Forex ist wie eine sich ausbreitende Sinuswelle mit zunehmender Periode und Amplitude.
Devisen (Länder) und Aktien (Firmen) haben eine unterschiedliche Natur. Sie haben unterschiedliche Gesetze der Entwicklung.
Devisen (Länder) und Aktien (Unternehmen) sind von unterschiedlicher Natur. Sie haben unterschiedliche Gesetze der Entwicklung.
Natürlich sind sie das. Oder sind sie es doch? Unterschiedlich, aber nicht völlig. Um einen vollständig selbstanpassenden Algorithmus zu entwickeln (mein Ziel), muss man verstehen, wie sich das Verhalten von Aktien von dem von Devisen unterscheidet.
Ich habe mehrere Gründe für diesen Unterschied entwickelt:
1 - Emission und damit Inflation bei Währungen, keine Emission und Inflation bei Aktien.
2 - Dividendenzahlungen bei Aktien unterscheiden sie auf den ersten Blick von Währungen.
3 - deutlich unterschiedlicher Gesamtwert von Währung und Aktien
4 - Aktien lauten auf eine Währung, Währungen lauten auf eine andere Währung, daher ist der Wert der Aktie leicht zu berechnen, während der absolute Wert der Währung unklar ist.
5 - die Attraktivität einer Aktie kann steigen und fallen, die Währung wird als Zahlungsmittel verwendet, so dass ihre Attraktivität weniger schwankt.
6 - Rohstoffe unterscheiden sich von Aktien und Währungen dadurch, dass ihre Menge schwankt, Rohstoffe werden mehr, wenn die Nachfrage sinkt, und weniger, wenn die Nachfrage steigt, außerdem sollten die Kosten für die Gewinnung von Rohstoffen im Allgemeinen im Laufe der Zeit aufgrund von technologischen Verbesserungen sinken.
Kryptowährungen nehmen in diesem Zusammenhang eine Zwischenstellung zwischen Aktien und Währungen ein. Einerseits gibt es ein Problem, aber es ist nicht groß, sie werden als Zahlungsmittel verwendet und ihre Investitionsattraktivität kann in weiten Grenzen schwanken.
Aber all diese Daten können und sollten bei der Erstellung eines geeigneten Modells berücksichtigt werden.
Natürlich ist es anders. Oder doch nicht? Anders, aber nicht völlig. Um einen vollständig selbstanpassenden Algorithmus zu entwickeln (mein Ziel), muss man verstehen, wie sich das Verhalten von Aktien von dem von Devisen unterscheidet.
Ich habe mehrere Gründe für diesen Unterschied entwickelt:
1 - Emission und damit Inflation bei Währungen und keine Emission und Inflation bei Aktien.
2 - die Zahlung von Dividenden auf Aktien unterscheidet sie auf den ersten Blick von Währungen.
3 - deutlich unterschiedlicher Gesamtwert von Währung und Aktien
4 - Aktien lauten auf eine Währung, Währungen auf eine andere Währung, so dass der Wert der Aktie leicht zu berechnen ist und der absolute Wert der Währung nicht klar ist.
5 - die Attraktivität einer Aktie kann steigen und fallen, die Währung wird als Zahlungsmittel verwendet, so dass ihre Attraktivität weniger schwankt.
6 - Rohstoffe unterscheiden sich von Aktien und Währungen dadurch, dass ihre Menge schwankt, es gibt mehr Rohstoffe, wenn die Nachfrage sinkt, und weniger, wenn sie steigt, außerdem dürften die Kosten für die Gewinnung von Rohstoffen aufgrund technologischer Verbesserungen im Allgemeinen im Laufe der Zeit sinken.
Kryptowährungen nehmen in diesem Zusammenhang eine Zwischenstellung zwischen Aktien und Währungen ein. Einerseits gibt es eine Ausgabe, die aber nicht groß ist, sie werden als Zahlungsmittel verwendet und ihre Investitionsattraktivität kann stark schwanken.
Aber all diese Daten können und sollten bei der Erstellung eines geeigneten Modells berücksichtigt werden.
Ich bin mit einer solchen Einfachheit nicht einverstanden.
Die Ausgabe von Devisen durch die Zentralbank des Landes und die zusätzliche Ausgabe von Aktien und die Platzierung bei Börsengängen sind von ähnlicher Natur.
Die Inflation ist ein sehr komplexer Parameter. Es handelt sich um die Überausgabe von Geld im Verhältnis zum produzierten Produkt und um Krisenphänomene in der Wirtschaft, die grundlegend unterschiedlicher Natur sind, und es gibt wahrscheinlich viele unerforschte und nicht verstandene Momente in der Natur der Inflation.
Aktien und Währungen sollten verglichen werden, indem der Staat mit dem Unternehmen verglichen wird. Die Stabilität der staatlichen Entwicklung wird durch die Angemessenheit der Gesetze und die Unterstützung ihrer Ausführung sowie durch die Schaffung günstiger Bedingungen (Marktbedingungen, ich bin ein Marktmann) für die Entwicklung der Unternehmen gewährleistet. Ein Unternehmen entwickelt sich auf der Grundlage des Marktwettbewerbs und des Drangs zum Unternehmertum (wenn auch grob nach Schumpeter).
Die Volumina sind natürlich unterschiedlich, die staatliche Wirtschaft besteht aus Wirtschaftseinheiten - Firmen.
Dividendenzahlungen auf Aktien sind eine indirekte Bewertung der Leistung des Unternehmens, während es im Staat das BIP und das Niveau der sozialen Sicherheit (das für Stabilität sorgt) und dann der Warenumsatz und die Wechselkurse sind.
Was den Wert von Aktien angeht, so bin ich für Buffetts Definition des wahren Preises, der anhand des 10-Jahres-Gewinns berechnet wird.
Und natürlich ist die Volatilität anders, die Wahrscheinlichkeit des Konkurses eines Landes ist geringer als die eines Unternehmens.
Rohstoffe, ein separates Thema, jede Gruppe von Rohstoffen hat ihre eigene Lebensdauer. Produkte, Ressourcen, Edelmetalle haben unterschiedliche Faktoren, die den Preis beeinflussen.
Krypto wird ewig leben, solange es Kriminalität gibt.)
Der Autor hat sich an ein bisher ungelöstes Problem herangewagt: ein adaptives Modell auf der Grundlage der Analyse fundamentaler Faktoren zu erstellen.
Dies ist eine undankbare Aufgabe. Die Anpassung selbst unter Berücksichtigung nur der technischen Faktoren (TA) ist nicht gelöst, und noch weniger die "Fundamentalfaktoren".
Aber das ist ein geeignetes Thema für Polemik - wir können lange darüber diskutieren.
Der Autor hat sich an ein bisher ungelöstes Problem herangewagt: die Schaffung eines adaptiven Modells, das auf der Analyse fundamentaler Faktoren beruht.
Dies ist eine undankbare Aufgabe. Selbst wenn man nur die technischen Faktoren (TA) berücksichtigt, ist die Anpassung nicht gelöst, und noch weniger die "Fundamentalfaktoren".
Aber das ist ein geeignetes Thema für Polemik - wir können lange darüber diskutieren.
Ja, genau, das Problem ist noch von niemandem gelöst worden, aber ich werde die Ergebnisse in den nächsten Artikeln zeigen. Dies ist nicht nur eine Polemik, sondern es gibt einen bedeutenden Fortschritt und ein Ergebnis. Mit Fortschritt meine ich nicht nur einen brauchbaren Algorithmus, sondern auch eine sehr umfangreiche theoretische Basis. Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Kann es eine einzelne Person schaffen? Nein, man braucht zu viele Kompetenzen. Aber Aufgaben können immer delegiert werden.
Dies ist wirklich ein großartiger Artikel. Ich freue mich schon auf den neuen Artikel.
Danke, neue Artikel sind bereits geschrieben worden und werden gerade übersetzt. Sie werden noch interessanter sein.
Danke, neue Artikel sind bereits geschrieben und werden gerade übersetzt. Sie werden noch interessanter sein.
Interessantes Konzept und Artikel, vielen Dank!
Ich arbeite an einem ähnlichen Projekt, der Hauptunterschied besteht darin, dass ich in dem N-großen Fenster (N liegt zunächst zwischen 1-5) die Relation der HLOC-Werte aufeinanderfolgender Kerzen und auch die Relation innerhalb aller Balken im Fenster nacheinander verwende. Es scheint, dass dies die Sache zu komplex machen würde.
Dieses Konzept ist in seiner Einfachheit sehr schön.