Diskussion zum Artikel "Über Methoden zum Erkennen überkaufter/überverkaufter Zonen. Teil I" - Seite 3
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Ich habe mir den Artikel angeschaut - was für ein primitiver Artikel, mir tat nur die Zeit leid, die ich mit dem Lesen verbracht habe. Das ist eine Art Opus für "eine breite Palette von Hausfrauen und Taxifahrern".
Ein solcher Artikel sollte auf Yandex.Zen veröffentlicht werden, aber es hat keinen Platz auf diesem Forum, wie die Menschen hier sind besser informiert.
Zu Ihrer Ankündigung des 2. Teils - auch das ist alles schon überholt. Wie Ihnen erklärt wurde - untersuchen Sie Preissprünge im Zusammenhang mit Änderungen des Transaktionsvolumens.
Mein Wunsch ist es, die multikollineare Analyse anzuwenden, um die Spitzen jeweils für eine Reihe von korrelierten Vermögenswerten (z.B. Öl + Währungen USDCAD + USDRUB oder Gold + Aktienmärkte) zu erkennen. Und vergessen Sie nicht das Sampling - wie Ihnen erklärt wurde, ist Ihre Argumentation uninteressant, Sie brauchen ein angemessenes statistisches Sampling, mit Presample und Bootstrapping. Alles, was nicht objektiv ist, nicht auf Statistiken basiert und keinen Gewinn bringt, braucht niemand und ist hier nicht von Interesse.
Deshalb, Alexander, bitte ich dich, Respekt vor der Gemeinschaft zu zeigen und den 2. Teil voll zu investieren, ihn interessant und inhaltlich einzigartig zu machen.
P.S. Und bitte schreibe mir nicht in meine Adresse wie andere, dass ich "keine Artikel" habe und dich deshalb nicht kritisieren kann - wie dir bereits erklärt wurde, bist du zutiefst selbstbetrügerisch und gehst davon aus, dass die Popularität deines vorherigen Artikels hier für jemanden interessant ist und dass das Vorhandensein von Artikeln im Allgemeinen irgendwie geschätzt wird. Die Leute in diesem Forum sind meist hartnäckige Coder, die auf der Suche nach profitablen Strategien und Mustern sind, also wiederhole ich noch einmal - nehmen Sie den 2. Artikel eine Stufe höher und denken Sie daran, dass alles, was nicht objektiv ist, nicht auf Statistiken basiert und keinen Gewinn zeigt - niemand braucht oder ist nicht daran interessiert.
Haben Sie verstanden, was Sie geschrieben haben?
Da Sie meine Arbeit so "speziell" charakterisiert haben, habe ich auch jedes Recht, Ihre Arbeit zu bewerten.
Sie haben Ihren Artikel als "primitiv" bezeichnet. Natürlich heißt Ihr Werk - das offenbar ein totaler Knaller ist - "Music for Trading".
Aber wo ist die "multikollineare Analyse zur Erkennung" in Ihrer Arbeit, die Sie so eindringlich für andere fordern?
Ich wiederhole: Ich habe nichts gegen Kritik, aber Kritik sollte professionell sein, wenn man sie üben will.
Und so sind Sie es, der "sich selbst verwöhnt", indem Sie seltsame Schlussfolgerungen ziehen, ohne konkrete Argumente zu nennen.
Und was ist das merkwürdige Set, das Sie dringend empfehlen: "z.B. Öl + Währungen USDCAD + USDRUB oder Gold + Aktienmärkte"? Offenbar ist dies das bevorzugte Analyseinstrument von, wie Sie sagen, "sturen Programmierern"?
Und wie lautet die Aussage: "Alles, was keinen Gewinn abwirft, braucht niemand und ist uninteressant"? Die absolute Mehrheit der Artikel auf dieser Website befasst sich zum Beispiel überhaupt nicht mit Handelsstrategien!
Glauben Sie, dass alle Autoren auf dieser Ressource talentlos sind und Ihren Anforderungen nicht genügen?
Lieber, bevor Sie Maßstäbe für andere setzen, müssen Sie diese Maßstäbe selbst erfüllen.
Sonst sieht es zumindest komisch aus!
Ja, Sie haben einen schwierigen Fall - Sie wollen die Essenz des Artikels, und Sie gehen alle in Richtung Parsing-Profile. Aus welchem Sumpf kommst du denn?????
Wie Ihnen bereits von angesehenen Forumsmitgliedern erklärt wurde - wenn Sie mit einem Artikel über die von Ihnen durchgeführten Forschungen an die Öffentlichkeit gehen, dann sollten Sie sowohl im Artikel als auch in der Diskussion im Forum zeigen, dass Sie ein Experte sind, und nicht von den Praktikern, die Sie lesen, verlangen, dass sie Analogien "in Ihren Werken" haben. Ich habe z.B. solche Analysen in Matlab + in Experten, ich habe keine Zeit, Artikel zu schreiben - alle Zeit für die Praxis. Aber es ist interessant zu lesen, andere Menschen Artikel über Muster, wenn sie sowohl Originalität und Gewinn-Ruf haben. Ich hoffe, Sie sind bereit genug, um meine Bemerkungen über korrelierte Spitzenwerte von Handelsinstrumenten zu verstehen (wenn Sie bestimmte Beispiele für korrelierte Vermögenswerte nicht mögen, finden Sie andere, darum geht es nicht).
P.S.: Verwechseln Sie Programmierungsartikel nicht mit Trend- und Musterforschungsartikeln; Handelsartikel sind seit langem gewinnorientiert. Beispiele finden Sie unter https://www.mql5.com/de/articles/5220, https://www.mql5.com/de/articles/5451 und anderen Artikeln in der Rubrik "Trading".
Ja, Sie haben einen schwierigen Fall - Sie wollen die Essenz des Artikels, und Sie gehen alle in Richtung Parsing-Profile. Wo zum Teufel kommen Sie her???
Wie angesehene Forumsmitglieder Ihnen bereits erklärt haben - wenn Sie mit einem Artikel über die von Ihnen durchgeführten Forschungen an die Öffentlichkeit gehen, dann sollten Sie sowohl im Artikel als auch in der Diskussion im Forum zeigen, dass Sie ein Experte sind, und nicht von den Praktikern, die Sie lesen, verlangen, dass sie Analogien "in Ihren Werken" haben. Ich habe z.B. solche Analysen in Matlab + in Experten, ich habe keine Zeit, Artikel zu schreiben - alle Zeit für die Praxis. Aber es ist interessant zu lesen, andere Menschen Artikel über Muster, wenn sie sowohl Originalität und Gewinn-Ruf haben. Ich hoffe, Sie sind bereit genug, um meine Bemerkungen über korrelierte Spitzenwerte von Handelsinstrumenten zu verstehen (wenn Sie bestimmte Beispiele für korrelierte Vermögenswerte nicht mögen, finden Sie andere, das ist nicht der Punkt).
P.S.: Verwechseln Sie Programmierungsartikel nicht mit Trend- und Musterforschungsartikeln; Handelsartikel sind schon lange profit-ruf mast hav. Beispiele finden Sie unter https://www.mql5.com/de/articles/5220, https://www.mql5.com/de/articles/5451 und anderen Artikeln im Abschnitt "Trading".
Ja, der Fall ist wirklich hart - sowohl was die Essenz Ihrer Ausführungen als auch die Grammatik Ihrer Kommentare angeht (das ist aber nicht die Hauptsache).
Die Hauptsache ist, wer und was verwirrt ist. Man sollte sich irgendwie Zeit nehmen, nicht nur für die Praxis, sondern auch für die Theorie, denn was ist schon Praxis ohne Kenntnis der Theorie?
Selbst einem Anfänger ist klar, dass diese Dinge eng miteinander verknüpft sind. Und deshalb ist es ein Irrglaube, Artikel nach dem Prinzip aufzuteilen - getrennt über Trendforschung, getrennt über Programmierung.
Sonst bekommen wir Handelsroboter mit z.B. 1.000 Zeilen Servicecode, der nichts mit der Analyse der Marktdynamik zu tun hat, und nur 10 Zeilen Marktanalysecode.
Und das führt zu der stabilen Statistik, die im modernen Handel zu beobachten ist - die Zahl der Trader, die einen echten Gewinn erzielen, beträgt nur 5% -12% der Gesamtzahl der Kunden von Brokerfirmen (das sind offizielle Daten - sowohl auf dem Aktienmarkt als auch auf dem Forex-Markt).
Der Prozess der Marktpreisbewegung ist ein komplexer, nicht-stationärer Prozess, und ein primitiver Ansatz (sogar mit einer riesigen Menge an Service, Nicht-Markt-Programmierung) ist ein Weg ins Nirgendwo.
Verwirren Sie sich also nicht selbst und verwirren Sie nicht andere.
Ja, das ist in der Tat ein schwieriger Fall - sowohl inhaltlich als auch grammatikalisch (was aber nichts zur Sache tut).
Die Hauptsache ist, wer und was verwirrt ist. Man sollte sich irgendwie Zeit nehmen, nicht nur für die Praxis, sondern auch für die Theorie, denn was ist schon Praxis ohne Kenntnis der Theorie?
Selbst für einen Anfänger ist klar, dass diese Dinge eng miteinander verbunden sind. Und deshalb ist es ein Irrglaube, Artikel nach dem Prinzip zu unterteilen - separate Artikel über Trendforschung und separate Artikel über Programmierung.
Andernfalls bekommen wir Handelsroboter mit z.B. 1.000 Zeilen Servicecode, der nichts mit der Analyse der Marktdynamik zu tun hat, und nur 10 Zeilen Marktanalysecode.
Und das führt zu der stabilen Statistik, die im modernen Handel zu beobachten ist - die Zahl der Trader, die wirklichen Gewinn machen, beträgt nur 5% -12% der Gesamtzahl der Kunden von Brokerfirmen (das sind die offiziellen Daten - sowohl auf dem Aktienmarkt als auch auf dem Forex-Markt).
Der Prozess der Marktpreisbewegung ist ein komplexer nicht-stationärer Prozess, und ein primitiver Ansatz (sogar mit einer riesigen Menge an Service, Nicht-Markt-Programmierung) ist ein Weg ins Nirgendwo.
Verwirren Sie sich also nicht selbst und verwirren Sie nicht andere.
Ich stimme Ihnen absolut zu: Wir sollten hier mehr Artikel über "Statistik und Analyse" veröffentlichen, die sich mit der Geschichte beschäftigen. Und wir sind Praktiker, wir brauchen das Hier und Jetzt. Und vergessen Sie nicht, dass alles Neue das gut vergessene Alte ist. Und um genau zu sein, sind es die WISSENSCHAFTLER, die die neuen Dinge erfinden, die sie in der Schule nicht gelernt haben. Selbst die berühmt-berüchtigte künstliche Intelligenz ist nichts anderes als ein Algorithmus, der auf einer undefinierten Logik beruht, deren Grundlagen bereits in den Anfängen der Computer gelegt wurden. Bill Gates und der Kapitalismus sind daran schuld. Mit ms-dos haben sie es im Keim erstickt.
Der Autor des Artikels schreibt, dass die Standardindikatoren die tatsächlichen Hochs und Tiefs sowie die tatsächliche Dauer von Auf- und Abwärtstrends nicht berücksichtigen. Und dies ist ihr Hauptnachteil bei der Suche nach überkauften (überverkauften) Zonen.
Warum also nicht zum Beispiel die gleiche Stochastik umschreiben, um dies zu berücksichtigen? Ist jemand bereit, ein solches Experiment zu wagen?
Der Autor des Artikels schreibt, dass die Standardindikatoren die tatsächlichen Hochs und Tiefs sowie die tatsächliche Dauer von Auf- und Abwärtstrends nicht berücksichtigen. Und dies ist ihr Hauptnachteil bei der Suche nach überkauften (überverkauften) Zonen.
Warum also nicht zum Beispiel die gleiche Stochastik umschreiben, um dies zu berücksichtigen? Ist jemand bereit, ein solches Experiment zu wagen?
Tolle Idee!
Eigentlich war der Artikel für die Finanzmarktteilnehmer geschrieben worden, damit sie diese Tatsache berücksichtigen.
Ich möchte hinzufügen, dass dieses Problem im Rahmen der Theorie des Impulsgleichgewichts eingehend untersucht wurde.
Interessanter Artikel. Meines Erachtens fehlen die grundlegenden Begriffe, um einen Bezugspunkt zu haben. Zum Beispiel, diese Zonen, in Bezug auf was sollte berücksichtigt werden? Nicht zueinander, da müssen Sie zustimmen. Ich selbst verwende die Zone des Preisgleichgewichts - den Bereich, in dem das reduzierte Aktivitätsinteresse sowohl von Käufern als auch von Verkäufern liegt. Der Bereich, in dem beiden Parteien langfristig ein kleiner Gewinn winkt. Von dieser Gleichgewichtszone aus ist es sinnvoll, weitere Zonen zu bestimmen. Außerdem sind überkaufte und überverkaufte Zonen dynamisch und stehen nicht still, sondern verändern sich in Abhängigkeit von den Kursveränderungen. Aus diesem Grund können Indikatoren nur den Kurseintritt in die Zone bestimmen, nicht aber die Breite der Zone. Alles ist wie auf jedem Markt.
In Ihren Artikeln verweisen Sie auf niedrigere und höhere Zeitrahmen und verwenden den niedrigeren Zeitrahmen von M1 zum Testen. Da ich H4 verwende, ist es angemessen, die Verweise von M1 auf H4 und M15 auf D1 zu ändern, und müssen die Konstanten von 200 und 300 ebenfalls geändert werden. Außerdem haben Sie keine zusätzlichen Include-Dateien geliefert, um die MQ5-Versionen zu kompilieren.
Hallo, funktioniert der von Aleksandr auf dem Markt veröffentlichte Indikator nur für MT4?
ist für MT5, nicht für MT4.