Diskussion zum Artikel "Über Methoden zum Erkennen überkaufter/überverkaufter Zonen. Teil I"

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Neuer Artikel Über Methoden zum Erkennen überkaufter/überverkaufter Zonen. Teil I :

Überkaufte/überverkaufte Zonen kennzeichnen einen bestimmten Zustand des Marktes, der sich durch schwächere Veränderungen der Wertpapierpreise von anderen unterscheidet. Diese nachteilige Veränderung der Dynamik ist in der letzten Phase der Entwicklung von Trends jeglicher Größenordnung am stärksten ausgeprägt. Da der Gewinn beim Handel direkt von der Fähigkeit abhängt, eine möglichst große Trendamplitude abzudecken, ist die Genauigkeit der Erkennung solcher Zonen eine Schlüsselaufgabe beim Handel mit irgendwelchen Wertpapieren.

Abhängig von der Genauigkeit der Identifizierung der überkauften/überverkauften Zonen (die immer eine probabilistische Schätzung, d.h. eine Prognose ist), gibt es drei verschiedene Arten von Prognosen: Verfrühte Prognose, genaue Prognose und verspätete Prognose. Als Standard für die Definition des Prognosetyps verwenden wir den Maximalwert des Trends — es ist immer das Niveau des Unterstützungsfraktals, nach dem eine Umkehrung stattfindet (oder eine Korrektur, deren Amplitude für die verwendete Handelsstrategie entscheidend ist). Je näher ein Prognosepunkt an diesem Standard liegt (nach Zeit oder Amplitude), desto genauer ist daher die Vorhersage des Auftretens einer überkauften/überverkauften Zone.

Tatsächlich sprechen wir von den Prognose-Arten für das Trendende, die von der Genauigkeit der Erkennung der überkauften/überverkauften Zonen abhängen.

Betrachten wir dies am Beispiel der überkauften Zonen (USDCAD, D1):


Prognosetypen eines Trendendes

Abb. 1. Arten der Trendvorhersage am Ende, abhängig von der Genauigkeit der Identifizierung der überkauften Zone


Abb. 1 zeigt drei rote Punkte, die mit Hilfe verschiedener Indikatoren ermittelt wurden, um den überkauften Bereich zu erkennen. Punkte von links nach rechts: 1 — verfrühte Prognose, 2 — genaue Prognose und 3 — verspätete Prognose.

Es liegt auf der Hand, dass das "Treffen" des Trend-Extremums (genaue Vorhersage des endenden Trends) ein perfektes Marktausstiegsszenario ist, wenn Sie eine offene Position haben. Daher wirkt sich die Genauigkeit der Vorhersage der überkauften/überverkauften Zonen, bezogen auf dieses Extremum, direkt auf die Effizienz des Handels auf den Finanzmärkten aus.

Autor: Aleksandr Masterskikh

 
Es ist normalerweise mühsam, Zonen zu finden. Dankeschön
 
Das Thema ist sehr wichtig, wird aber in diesem Artikel eher oberflächlich betrachtet: Der Autor zieht einige skizzenhafte Schlussfolgerungen auf der Grundlage von Einzelfällen unter Berücksichtigung von Indikatoren, die seiner Argumentation entsprechen.
Erstens braucht man für eine solche umfassende Studie eine Datenbank, d.h. der Autor sollte zunächst mindestens 50 Trends der letzten 10 Jahre mit einheitlicher Abdeckung der Instrumente (Währungen, Indizes, Rohstoffe) klassifizieren (Start-/Endpunkte markieren); und zwar in einem reproduzierbaren Format (z.B. mit der Virtual library von fxsaber). Um nicht kleinlich zu sein, sollten Sie Bewegungen von 2 Monaten und länger nehmen.
Zweitens ist es notwendig, auf der Grundlage einer solchen Basis eine Studie über Indikatoren mit Standardparametern durchzuführen und sie als "Referenz"-Meter zu betrachten (d.h. versuchen Sie nicht, zuerst einen "Meter" an ein einzelnes Gebäude anzupassen, sondern messen Sie alle Gebäude mit einem Meter); und ziehen Sie erst dann Schlussfolgerungen über die Eignung/Nicht-Eignung von Standardindikatoren für bestimmte Situationen und Instrumentenklassen.
 
Die Folge: Der Autor zieht falsche Schlussfolgerungen auf der Grundlage einseitiger Beispiele.
So wird zum Beispiel die Schlussfolgerung gezogen, dass der RSI-Indikator langsam und nutzlos ist. Dies ist eine falsche Schlussfolgerung, die sich auf ein einziges Beispiel stützt, ohne auf das Wesen des Indikators einzugehen. Der Stochastik-Indikator misst überkaufte und überverkaufte Kurse als lineare Skalierung des aktuellen Kurses im Vergleich zum vorangegangenen Ausschlag, während der RSI-Indikator die Amplitude der Bewegungen misst, und zwar EXPOTENTIELL (d. h. die letzten "Ausschläge" werden höher bewertet). Aufgrund seiner Stärke ist der RSI ein nach dem Schock einsetzendes und in seiner Art einzigartiges Maß für die "Marktpsychose" - und eignet sich dementsprechend hervorragend für jene Arten von Trendabschlüssen, die durch panische Aktionen der Teilnehmer gekennzeichnet sind. Bei den Instrumenten handelt es sich um Rohstoffe und Einzelaktien, aber der RSI funktioniert schlecht bei Indizes, da sich Indizes nur sehr selten in einer größeren Psychose entfalten (der RTS ist eine Ausnahme, da er sich durch das Vorhandensein eines Währungsmultiplikators von normalen Aktienindizes unterscheidet).
 
Sergey Lebedev:
Die Folge: Der Autor zieht falsche Schlussfolgerungen auf der Grundlage einseitiger Beispiele.
So wird zum Beispiel die Schlussfolgerung gezogen, dass der RSI-Indikator langsam und nutzlos ist. Dies ist eine falsche Schlussfolgerung, die sich auf ein einziges Beispiel stützt, ohne auf das Wesen des Indikators einzugehen. Der Stochastik-Indikator misst überkaufte und überverkaufte Kurse als lineare Skalierung des aktuellen Kurses im Vergleich zum vorangegangenen Ausschlag, während der RSI-Indikator die Amplitude der Bewegungen misst, und zwar EXPOTENTIELL (d. h. die letzten "Ausschläge" werden höher bewertet). Aufgrund seiner Stärke ist der RSI ein einzigartiges Maß für die "Marktpsychose" - und eignet sich daher perfekt für jene Arten von Trendabschlüssen, die durch panische Aktionen der Teilnehmer gekennzeichnet sind. Bei den Instrumenten handelt es sich um Rohstoffe und Einzelaktien, aber der RSI funktioniert schlecht bei Indizes, da sich Indizes nur sehr selten in einer größeren Psychose entfalten (der RTS ist eine Ausnahme, da er sich durch das Vorhandensein eines Währungsmultiplikators von normalen Aktienindizes unterscheidet).

Es ist schön, von einem großen Spezialisten eine Schätzung über die Verdopplung oder sogar Verdreifachung Ihres Handelskontos zu erhalten (zumindest sagt das Ihre Werbung).

Aber ich sehe keine Ihrer Arbeiten zur Analytik im Allgemeinen und zum RSI-Indikator im Besonderen.

In meinem Artikel wird festgestellt, dass der RSI-Indikator als Signalindikator schlecht funktioniert, was vor allem auf der Analyse der mathematischen Formel des RSI beruht. In dem Artikel wird sie detailliert beschrieben, so dass selbst ein Anfänger sie verstehen kann. Außerdem bestätigt meine persönliche Erfahrung mit der Verwendung des RSI in verschiedenen Handelssystemen (mehr als 10 Jahre) meine Schlussfolgerungen.

Was Ihre Worte betrifft, dass ich angeblich Schlussfolgerungen gezogen habe, "ohne auf das Wesen des Indikators einzugehen", so ist es genau das Gegenteil - die Analyse der mathematischen Formel ist eine Vertiefung des Wesens des Indikators. Aber Sie zeigen keine solche Vertiefung, sondern nur unbegründete Anschuldigungen.

Können Sie der Welt Ihre Schöpfung auf der Grundlage des RSI mit den Ergebnissen, wie Sie wollen, für 10 Jahre präsentieren? Sie sind ein Experte in der Verdoppelung (und Verdreifachung) Ihrer Einlage!

 
bankova.elizabet:
Es ist normalerweise mühsam, Zonen zu finden. Ich danke Ihnen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für meine Arbeit! Ich danke Ihnen.

 
Aleksandr Masterskikh:

In meinem Artikel heißt es, dass im Teil des RSI-Indikators eine Meinung über die schwache Arbeit als Signalindikator steht, die vor allem auf der Analyse der mathematischen Formel des RSI beruht. In dem Artikel wird sie ausführlich beschrieben, so dass auch ein Anfänger sie verstehen kann. Außerdem bestätigt meine persönliche Erfahrung mit der Verwendung des RSI in verschiedenen Handelssystemen (mehr als 10 Jahre) meine Schlussfolgerungen.

Warum haben Sie 10 Jahre lang einen Indikator verwendet, der Ihrer Meinung nach nicht effektiv ist?

 
Aleksey Vyazmikin:

Warum sollten Sie 10 Jahre lang einen Indikator verwenden, den Sie für unwirksam halten?

Ich spreche von den Erfahrungen, die ich bei der Verwendung verschiedener TS mit traditionellen Indikatoren, einschließlich RSI, in Tests gemacht habe.

Und nur die Ergebnisse solcher Tests erlaubten es mir nicht, solche Systeme für den realen Handel zu verwenden.

 
Aleksandr Masterskikh:

Hier geht es um die Erfahrungen mit der Verwendung verschiedener TS mit traditionellen Indikatoren, einschließlich RSI, bei Tests.

Und gerade die Ergebnisse solcher Tests erlaubten mir nicht, solche Systeme für den realen Handel zu verwenden.

Meiner Meinung nach funktionieren die Indikatoren nicht aufgrund ihrer mathematischen Formeln, sondern aufgrund ihrer Popularität.

Meiner Erfahrung nach ist der RSI einer der besten Indikatoren, aber in einer anderen grafischen Darstellung - es gibt eine Menge nützlicher Informationen dort.

 
Aleksandr Masterskikh:

Es ist schön, eine Einschätzung von einem großen Experten für die Verdopplung und sogar Verdreifachung eines Handelskontos zu erhalten!

Alexander, ich bin sehr überrascht, in Ihren Kommentaren die Demontage meines Profils als Reaktion auf konstruktive Kritik an Ihrer "Forschung" zu sehen. Mit solch einer primitiven Reaktion zeigst du jedem dein niedriges intellektuelles Niveau.
Außerdem ist die Behauptung, Sie hätten die Funktionsweise des RSI-Indikators verstanden, indem Sie seine bekannte Formel in dem Artikel zitieren, Unsinn. Es gibt keine Analyse, sondern nur Ihre oberflächliche Argumentation, die Sie mit Beispielen von Trendumkehrungen untermauern, bei denen es keine Panikverkäufe/-käufe gab. Ich habe Ihnen gerade über das Wesen der RSI-Messungen geschrieben.
Erstellen Sie einen Trendkatalog, studieren Sie mehr als 100 Fälle, und Sie werden verstehen, dass jeder Trend ein psychologisches Phänomen und kein Element der mathematischen Physik ist.
Die Tatsache, dass Sie seit mehr als 10 Jahren Slivatoren entwickeln und dummerweise Standardindikatoren in ihnen ersetzen, überrascht mich nicht, denn das ist die Norm für die Algo-Crowd. Ihr Argument, dass 10 Jahre lang sinnlos gepickt wurde, ist also kein Argument.
Es ist schade, dass es hier keine Leserbewertung von Artikeln gibt - Ihr Artikel ist die niedrigste Bewertung nach dem Grad der Voreingenommenheit und der fehlerhaften Schlussfolgerungen.
 
Sergey Lebedev:
Alexander, ich bin sehr überrascht, in Ihren Kommentaren die Demontage meines Profils als Reaktion auf konstruktive Kritik an Ihrer "Forschung" zu sehen - ein kompletter Kindergarten. Mit solch einer primitiven Reaktion zeigst du nur jedem dein niedriges intellektuelles Niveau.
Außerdem ist die Behauptung, Sie hätten die Funktionsweise des RSI-Indikators verstanden, indem Sie seine bekannte Formel im Artikel zitieren, Unsinn. Es gibt keine Analyse, sondern nur Ihre oberflächliche Argumentation, die Sie mit Beispielen von Trendumkehrungen untermauern, bei denen es keine Panikverkäufe/-käufe gab. Ich habe Ihnen gerade über das Wesen der RSI-Messungen geschrieben.
Erstellen Sie einen Trendkatalog, studieren Sie mehr als 100 Fälle und Sie werden verstehen, dass jeder Trend ein psychologisches Phänomen ist, kein Element der mathematischen Physik.
Die Tatsache, dass Sie seit mehr als 10 Jahren Slivatoren entwickeln und dummerweise Standardindikatoren in ihnen ersetzen, überrascht mich nicht, denn das ist die Norm für die Algo-Crowd. Ihr Argument, dass Sie 10 Jahre lang sinnlos gepickt haben, ist also kein Argument.
Es ist schade, dass es hier keine Leserbewertung von Artikeln gibt - Ihr Artikel ist die niedrigste Bewertung nach dem Grad der Voreingenommenheit und der fehlerhaften Schlussfolgerungen.

Es steht Ihnen nicht zu, über mein intellektuelles Niveau zu urteilen. Mein vorheriger Artikel zum Beispiel hat mehr als 60 Tausend Leser in mehreren Sprachen, und nach der Meinung des englischsprachigen Publikums gehört er zu den zehn besten.

Aber Ihr Niveau ist nicht klar - es ist notwendig, so etwas über den RSI-Indikator zu sagen:"der einzige seiner Art, der die 'Marktpsychose' misst". Sie sind einfach ein Genie!

Sie bieten Handelssignale an, die angeblich zur Verdoppelung (in 3 Wochen) und Verdreifachung (in 5 Monaten) der Einlage führen. Wahrscheinlich haben Sie dies mit Hilfe des RSI-Indikators erreicht, den Sie so eifrig verteidigen? Seriöse Trader (und ich arbeite mit Investmentgesellschaften und Banken zusammen) verwenden schon lange nicht mehr die traditionellen Indikatoren als Hauptinstrumente. Vielleicht ist das neu für Sie?

Nun zu meinen Handelssystemen, die angeblich das Depot leerräumen. Haben Sie meine Handelssysteme gesehen? Nein, Sie haben sie nicht gesehen und konnten sie nicht sehen. Es gibt überhaupt keine Indikatoren in ihnen! Und ich habe Ihnen sicherlich nichts verkauft. Also auch hier nur Fehlinformationen!

Und nun zu den Trends. Sie sind wieder in Hochform -"Trends sind ein psychologisches Phänomen, kein Element der mathematischen Physik".

"Mathematische Physik" - und das auch noch in Bezug auf die Finanzmärkte - ist cool! Wo haben Sie einen solchen Begriff in dem Artikel gesehen? Falsch!

Wenn Sie den Artikel aufmerksam gelesen hätten, wäre Ihnen klar geworden, dass er sich an eine breite Masse von Finanzmarktteilnehmern richtet, die trotz allem traditionelle Indikatoren verwenden. Und ich habe nur meine (meiner Meinung nach durchaus begründete) Meinung geäußert, dass der RSI-Indikator besser nicht als Signalindikator, sondern als allgemeiner Filter zu verwenden ist (d.h. der Einstiegspunkt sollte besser durch einen anderen Indikator bestimmt werden). Und nichts weiter.

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