Diskussion zum Artikel "Ökonometrischer Ansatz zur Ermittlung von Marktmustern: Autokorrelation, Heatmaps und Streudiagramme"
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Neuer Artikel Ökonometrischer Ansatz zur Ermittlung von Marktmustern: Autokorrelation, Heatmaps und Streudiagramme :
Der Artikel stellt eine erweiterte Studie über jahreszeitliche Merkmale vor: Autokorrelations-Heatmaps und Streudiagramme. Der Zweck des Artikels ist es zu zeigen, dass das "Marktgedächtnis" saisonaler Natur ist, was durch eine maximale Korrelation von Zuwächsen beliebiger Ordnung ausgedrückt wird.
Machen wir eine zusätzliche Überprüfung des Zeitrahmens von M15. Angenommen, wir suchen nach der gleichen Korrelation zwischen der aktuellen Stunde und der gleichen Stunde des Vortages. In diesem Fall muss die effektive Verzögerung um das Vierfache größer sein und etwa 24*4 = 96 betragen, da jede Stunde vier M15-Perioden enthält. Ich habe den Expert Advisor mit den gleichen Einstellungen und mit dem M15-Zeitrahmen optimiert.
In dem optimierten Intervall ist die resultierende effektive Verzögerung <60, was seltsam ist. Wahrscheinlich hat der Optimierer ein anderes Muster gefunden, oder der EA war überoptimiert.
Abb. 16. Beziehung der Variable 'Lag' zur Variable 'Order threshold' im optimierten Intervall
Was die Vorwärtstestergebnisse betrifft, so ist die effektive Verzögerung normal und entspricht 100, was das Muster bestätigt.
Abb. 17. Beziehung der Variable 'Lag' zur Variable 'Order threshold' im Vorwärtsintervall
Autor: Maxim Dmitrievsky