Diskussion zum Artikel "Messmethoden zur Preisgeschwindigkeit"
Sehr guter Artikel, genau das, was die Teilnehmer an den Finanzmärkten wirklich brauchen.
Der Geschwindigkeitsfaktor ist (zusammen mit der Niveauregulierung) der wichtigste Parameter zur Analyse der Marktdynamik.
Vielen Dank an den Autor!
Für Momentangeschwindigkeiten müssen Sie sich deren Wahrscheinlichkeitsverteilung ansehen. Daraus ergibt sich die mittlere Geschwindigkeit, der RMS usw. Man erstellt Tabellen über die Anwendbarkeit auf dem Markt. Aber das ist eine Menge Arbeit, man kann nicht einfach einen Artikel an einem Tag schreiben.
Was fehlt, ist ein Vergleich der Stürme (und zwar vorzugsweise in einer anschaulicheren Form als Tabellen).
Eine kohärente Aussage über das Wesentliche. Ich möchte jedoch anmerken, dass sich die "Geschwindigkeit" der Preisbewegung aus zwei Komponenten zusammensetzt: dem Unterschied in der Aktivität von Käufern und Verkäufern (wer mehr Marktgeschäfte tätigt) und dem Unterschied im Volumen der Markt- und Limitaufträge. Je aktiver eine der Parteien zum Marktpreis kauft oder verkauft und je geringer das Volumen der Limit-Orders der Gegenpartei ist, desto mehr Punkte wird der Preis pro Zeiteinheit durchlaufen.
Im Tester ist es unmöglich, das Volumen der Limit-Order zu erfahren, und wir können nur raten, ob die Preisgeschwindigkeit durch einen Rückgang oder Anstieg des Ordervolumens einer der Parteien oder durch eine Änderung der Aktivität einer der Parteien, die Marktgeschäfte tätigt (und damit den Preis in ihre Richtung bewegt), entsteht.
Das heißt, wir kennen die genaue Ursache der von uns gemessenen Kursgeschwindigkeit nicht, und diese Ursache ist meiner Meinung nach nicht weniger (sogar mehr) wichtig als der Geschwindigkeitsindikator.
Реter Konow:
...
Dennoch kann das Problem gelöst werden. Wenn wir einen Indikator für das Volumen von Limit- und Marktaufträgen erstellen, der ihr aktuelles Verhältnis in einer Datei aufzeichnet (die Daten können dem Preisstapel entnommen werden), und dann vor dem Testen seine Daten in den Expert Advisor laden (nur der Testzeitraum sollte mit dem Zeitraum der aufgezeichneten Daten übereinstimmen) und die Änderungen des Verhältnisses von Markt- und entgegengesetzten Limitaufträgen sowie die Anzahl der passierten Punkte pro Zeiteinheit analysieren, können wir eine Beobachtung der Änderungen in der Aktivität der Parteien machen. Auf diese Weise kann man sich ein vollständiges Bild von der Dynamik der wichtigsten Faktoren machen, die die Geschwindigkeit der Preisbewegung und die Rolle der einzelnen Faktoren zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmen. Die Aufgabe ist schwierig, aber machbar.
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Das heißt, wir kennen immer noch nicht die genaue Ursache für die Geschwindigkeit des Preises, den wir messen, und diese Ursache ist meiner Meinung nach nicht weniger (sogar mehr) wichtig als der Geschwindigkeitsindikator.
Реter Konow:
Das Problem kann jedoch gelöst werden. Wenn wir einen Indikator für das Volumen von Limit- und Marktaufträgen erstellen, der ihr aktuelles Verhältnis in einer Datei aufzeichnet (die Daten können dem Preisstapel entnommen werden), und dann vor dem Testen seine Daten in den Expert Advisor laden (nur der Testzeitraum sollte mit dem Zeitraum der aufgezeichneten Daten übereinstimmen) und die Veränderungen im Verhältnis von Markt- und entgegengesetzten Limitaufträgen sowie die Anzahl der passierten Punkte pro Zeiteinheit analysieren, können wir eine Beobachtung der Veränderungen in der Aktivität der Parteien machen. Auf diese Weise kann man sich ein vollständiges Bild von der Dynamik der wichtigsten Faktoren machen, die die Geschwindigkeit der Preisbewegung und die Rolle der einzelnen Faktoren zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmen. Die Aufgabe ist schwierig, aber machbar.
Das Problem kann jedoch gelöst werden. Wenn wir einen Indikator für das Volumen von Limit- und Marktaufträgen erstellen, der ihr aktuelles Verhältnis in einer Datei aufzeichnet (die Daten können dem Preisstapel entnommen werden), und dann vor dem Testen seine Daten in den Expert Advisor laden (nur der Testzeitraum sollte mit dem Zeitraum der aufgezeichneten Daten übereinstimmen) und die Veränderungen im Verhältnis von Markt- und entgegengesetzten Limitaufträgen sowie die Anzahl der passierten Punkte pro Zeiteinheit analysieren, können wir eine Beobachtung der Veränderungen in der Aktivität der Parteien machen. Auf diese Weise kann man sich ein vollständiges Bild von der Dynamik der wichtigsten Faktoren machen, die die Geschwindigkeit der Preisbewegung und die Rolle der einzelnen Faktoren zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmen. Die Aufgabe ist schwierig, aber machbar.
Ja. Ich stimme zu. Aber wie - es ist sicherlich lang und troublesome.... all dies ... :-)
Aber es gibt etwas in dem Ansatz, ist es notwendig, es zu tun - wieder, um die Korrespondenz durchzuführen ... Volumen der Anträge und ihre Geschwindigkeit...
es sollte einfacher sein... es zu lösen...
Im Allgemeinen ist die Zeit an den Märkten meiner Meinung nach relativ, und aus diesem Grund sollte die Geschwindigkeit aus dem Verhältnis von Aufwand und Entfernung berechnet werden, d.h. aus dem Volumen der getätigten Geschäfte und den zurückgelegten Punkten. Und dann wird sich unsere Geschwindigkeit während der Lücken einfach der Lichtgeschwindigkeit annähern, und auf schwach volatilen Märkten(Handelssitzungen) werden wir die Schnecke nicht überholen.
"Respekt und Respekt =)
Ich habe gerade einen Bot, der fast die gleiche Strategie in seinem Handel verwendet fertig!
Sehr nützlicher Artikel für Menschen, die verdienen wollen und nicht "Drain" auf dem Forex-Markt!
Ich danke Ihnen.
+
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Neuer Artikel Messmethoden zur Preisgeschwindigkeit :
Es gibt mehrere, unterschiedliche Ansätze zur Marktanalyse und -forschung. Die wichtigsten sind technische und fundamentale Analysen. In der technischen Analyse sammeln, verarbeiten und analysieren Händler numerische Daten und marktrelevante Parameter, einschließlich Preise, Volumina usw. In der Fundamentalanalyse analysieren Händler Ereignisse und Nachrichten, die die Märkte direkt oder indirekt betreffen. Der Artikel beschäftigt sich mit Messmethoden zur Preisgeschwindigkeit und untersucht darauf aufbauend Handelsstrategien.
Handelsstrategie 1
Um die erste Methode, die auf der Messung der Geschwindigkeit als eine Anzahl von durchlaufenen Punkten pro Zeiteinheit unter Verwendung des Indikators Average Speed basiert, zu testen, sollte der Filter, der eine Trendrichtung anzeigt, der getesteten Strategie hinzugefügt werden, da der Indikator die Anzahl der Punkte pro Zeiteinheit unabhängig von der Trendrichtung anzeigt.
Ich habe mich entschieden, den Indikator Coordinated ADX und MACD (CAM) als Filter dafür zu verwenden. Die Handelsstrategie wird so aussehen:
Abb. 6 zeigt die Eröffnung von Kauf- und Verkaufspositionen
Abb. 6. Die Einstiegsbedingungen der Handelsstrategie
Autor: Alexander Fedosov