Frage zu Optimierung
Deswegen hab ich mir mal dies Optimierungsziel entwickelt:
double OnTester() { double pr = TesterStatistics(STAT_PROFIT), // the bigger the better ev = TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF), // the bigger the more robust against slippage etc dd = (0.01*TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT)); // the smaller the more lot I can trade if (dd == 0.0) return(100.0*pr); return ( 0.001*ev*(fabs(pr)) / ( 5.5*dd*dd+0.04 ) ); }
Viel Erfolg!
Deswegen hab ich mir mal dies Optimierungsziel entwickelt:
Viel Erfolg!
Danke. Habe die Funktion eingebaut und gleich mal nach Custom-Werten sortiert. Set 2 liegt knapp vor Set 1 (es gab noch ein paar andere) trotz des höheren Drawdowns.
Was stellen denn die Konstanten im Nenner dar?
Das habe ich gemacht. Gibt allerdings keinen Einblick, wie die Konstanten zustande kommen, also die 5.5 und die 0.04. Ich finde die Formel interessant.
Ausprobiert!
Hallo, ich optimiere gerade einige Parameter mit dem Strategietester und habe zwei Richtungen, in die ich weiter optimieren könnte. Die eine Richtung wäre besserer Profitfaktor bei weniger Trades. Hier habe ich einen Faktor von um die 2 erreichen können, bei ca 50 Trades, Nettoertrag etwa 300 USD. Die andere Richtung wäre besserer Gesamtertrag durch mehr Trades aber schlechterem Profitfaktor. Hier könnte ich auf ca 700 USD mit 250 Trades im selben Zeitraum kommen. Also nochmal tabellarisch:
| Optimierung | Trades | Payoff | Profitfaktor | Drawdown | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | 51 | 5.67 | 2.25 | 1.08% | 289 |
| Set 2 | 244 | 2.85 | 1.56 | 1.98% | 696 |
Wie würdet ihr euch entscheiden?
Ist es besser auf weniger Trades zu setzen, auch wenn es nach weniger Gesamtertrag aussieht? Man weiß ja nicht, ob sich das Ergebnis so ähnlich im nächsten Zeitraum wiederholt. Oder sollte man eher aggressiv optimieren und versuchen, den maximalen Ertrag mit dem Set rauszuholen in der Hoffnung, dass sich das im nächsten Zeitraum in etwa so fortsetzt. Geht man mit einer höheren Anzahl an Trades nicht auch ein höheres Risiko ein, oder wird das Risiko durch mehr Trades besser gestreut?
PS: Da es keinen Vorstellungsthread gibt, sag ich hier einfach mal nachträglich Hallo an alle. Jens
Konzentriere dich auf die reduzierung des Risikos bei leicht steigendem Gewinn.
Faktoren für mich wären nicht € sondern 10% per anno Gewinn bei einem maxiamlen DD von 15 % . Wobei dein DD in dem Beispiel natürlich sehr gut ist.
Die meisten Konten werden zerissen wenn ausergewöhnliche Ereignisse eintreten. ( Stichwort EUR/CHF :-) ) .
Splitten splitten splitten....Risiko verteilen.
Wie sehen forward Tests aus mit den Werten ? zb. 6monate optimieren Test danach 2 Monate
Konzentriere dich auf die reduzierung des Risikos bei leicht steigendem Gewinn.
Faktoren für mich wären nicht € sondern 10% per anno Gewinn bei einem maxiamlen DD von 15 % . Wobei dein DD in dem Beispiel natürlich sehr gut ist.
Die meisten Konten werden zerissen wenn ausergewöhnliche Ereignisse eintreten. ( Stichwort EUR/CHF :-) ) .
Splitten splitten splitten....Risiko verteilen.
Wie sehen forward Tests aus mit den Werten ? zb. 6monate optimieren Test danach 2 Monate
Saugute Ratschläge, danke. Das Risiko sein Konto zu schreddern würde ich bei Forex auch sehr hoch einstufen. Ich halte den Dow schon für riskanter als den Dax, da hier durchaus mal ein paar 100 Punkte in einer Minute weg sein können. Der EA oben war dann doch nicht so gut, auf Halbjahressicht. Also wieder an die Werkbank und weiter schnitzen.
Leider spinnt der Backtest jetzt völlig rum, die Testagenten stellen sporadisch einfach ihre Arbeit ein. Ich bekomme dann entweder Task rejected, Runtime error 500 oder der Testlauf endet fehlerlos nach genau 1 Trade. Ich kapier nicht was da los ist.
Saugute Ratschläge, danke. Das Risiko sein Konto zu schreddern würde ich bei Forex auch sehr hoch einstufen. Ich halte den Dow schon für riskanter als den Dax, da hier durchaus mal ein paar 100 Punkte in einer Minute weg sein können. Der EA oben war dann doch nicht so gut, auf Halbjahressicht. Also wieder an die Werkbank und weiter schnitzen.
Leider spinnt der Backtest jetzt völlig rum, die Testagenten stellen sporadisch einfach ihre Arbeit ein. Ich bekomme dann entweder Task rejected, Runtime error 500 oder der Testlauf endet fehlerlos nach genau 1 Trade. Ich kapier nicht was da los ist.
Guck dir die Log Dateien der Tester an .Aber aktuell bastelt MQ da zu viel rum im Tester. Abwarten ...wird bald besser.
Auf dem Rechner nach den Files suchen. Das Datum ist immer der Dateiname -> datum.log
Beispiel heute -> 20190303.log
Guck dir die Log Dateien der Tester an .Aber aktuell bastelt MQ da zu viel rum im Tester. Abwarten ...wird bald besser.
Auf dem Rechner nach den Files suchen. Das Datum ist immer der Dateiname -> datum.log
Beispiel heute -> 20190303.log
sagt mal geht nur die optimierung nicht oder gibts auch probleme beim Backtest wenn man mehrere Timeframes berechnen will?
sagt mal geht nur die optimierung nicht oder gibts auch probleme beim Backtest wenn man mehrere Timeframes berechnen will?
Bei mir spinnt auch der normale Backtest rum. Ich verwende zwei Timeframes. Der erste Lauf ist erfolgreich, aber wenn man dann nochmals auf Start klickt kommt der Button sofort zurück. Im Tester Log steht dann sowas (Ausgaben gefiltert, drei Läufe):
RJ 3 15:14:17.582 Network additional connect from 127.0.0.1 LO 3 15:14:17.682 Network previous connect context not freed HI 2 15:14:17.682 127.0.0.1 cannot accept connect, agent is busy ... EP 3 15:14:20.515 Network additional connect from 127.0.0.1 IH 3 15:14:20.615 Network previous connect context not freed HQ 2 15:14:20.615 127.0.0.1 cannot accept connect, agent is busy ... IS 3 15:14:33.660 Network additional connect from 127.0.0.1 EH 3 15:14:33.760 Network previous connect context not freed QN 2 15:14:33.760 127.0.0.1 cannot accept connect, agent is busy ... CO 0 15:14:45.093 127.0.0.1 prepare for shutdown
Nach ein paar Minuten Idle kommt dann noch:
JI 0 15:20:12.997 Server MetaTester 5 stopped
Erst nach dieser Meldung funktioniert wieder der Backtest.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo, ich optimiere gerade einige Parameter mit dem Strategietester und habe zwei Richtungen, in die ich weiter optimieren könnte. Die eine Richtung wäre besserer Profitfaktor bei weniger Trades. Hier habe ich einen Faktor von um die 2 erreichen können, bei ca 50 Trades, Nettoertrag etwa 300 USD. Die andere Richtung wäre besserer Gesamtertrag durch mehr Trades aber schlechterem Profitfaktor. Hier könnte ich auf ca 700 USD mit 250 Trades im selben Zeitraum kommen. Also nochmal tabellarisch:
Wie würdet ihr euch entscheiden?
Ist es besser auf weniger Trades zu setzen, auch wenn es nach weniger Gesamtertrag aussieht? Man weiß ja nicht, ob sich das Ergebnis so ähnlich im nächsten Zeitraum wiederholt. Oder sollte man eher aggressiv optimieren und versuchen, den maximalen Ertrag mit dem Set rauszuholen in der Hoffnung, dass sich das im nächsten Zeitraum in etwa so fortsetzt. Geht man mit einer höheren Anzahl an Trades nicht auch ein höheres Risiko ein, oder wird das Risiko durch mehr Trades besser gestreut?
PS: Da es keinen Vorstellungsthread gibt, sag ich hier einfach mal nachträglich Hallo an alle. Jens