Frage zu Optimierung - Seite 2

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lippmaje
620
lippmaje  
Carl Schreiber:

Deswegen hab ich mir mal dies Optimierungsziel entwickelt:

Viel Erfolg!

Nachdem ich diese Formel ins OnTester eingebaut habe erhalte ich nun folgendes Ergebnis für einen Testlauf:

Result
Profit
Total trades
Profit factor
Expected payoff
Drawdown %
36.25
595.81
237
1.51159
2.51397
1.55
35.91
595.72
237
1.51147
2.51359
1.76
35.18
584.36
237
1.48600
2.46565
1.32
34.63
577.27
2361.52595
2.44606
1.18

Meine Frage hierzu wäre, warum die Läufe mit Drawdown 1,32 und 1,18 niedriger gewichtet werden als die beiden anderen? Schließlich sollten doch Einstellungen, die das Risiko begrenzen, eher bevorzugt werden. Zumal der 4. Lauf (der mit den 1,18%) sogar den besten Profitfaktor aufweist bei fast demselben Profit.

Wäre es nicht sinnvoll, wenn man den Drawdown in der OnTester Formel höher gewichten würde?

Carl Schreiber
Moderator
7840
Carl Schreiber  

Der Drawdown% wird nicht linear verwendet sondern quadratisch, und er ist so gewählt dass er bei höheren Werten (ich habe's im Moment nicht im Kopf, aber ich glaube) wie 10% oder mehr immer stärker ansteigt und so das Ergebnis immer weiter drückt,

aber bei kleineren Werten fast gleich bleibt.


                                         (aus https://rechneronline.de/funktionsgraphen/)

So ist auch hier ein DD von unter 2% (=0,02) für mich (meine Formel) akzeptabel, Werte sind daher fast gleich (~0.04), so dass die anderen Faktoren wie Gesamtgewinn und  und Gewinn je Position (Ex.Payoff) das Ergebnis stärker beeinflussen.

Wenn Du eine dynamische Lotgröße verwendest, starte mal mit mehr mit Kapital am Anfang und schau, was passiert!

Funktionsgraphen zeichnen - Plotter
  • rechneronline.de
Mathematik / Analysis - Plotter - Rechner 3.5
lippmaje
620
lippmaje  
Gut, also teste ich dann einfach mit größeren Lots um dem DD mehr Gewicht zu geben.
Carl Schreiber
Moderator
7840
Carl Schreiber  
lippmaje:
Gut, also teste ich dann einfach mit größeren Lots um dem DD mehr Gewicht zu geben.
Verwende die Los- und Kontogröße, mit der Du handeln würdest wollen!
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