Diskussion zum Artikel "Kurslücke - eine profitabele Strategie oder 50/50?"
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Neuer Artikel Kurslücke - eine profitabele Strategie oder 50/50? :
Der Artikel beschäftigt sich mit Kurslücken (gaps) - signifikante Unterschiede zwischen dem Schlusskurs des vorherigen Balkens und dem Eröffnungskurs des darauf folgenden sowie auf der Prognose der Richtung des Tagesbalkens. Die Anwendung der Funktion GetOpenFileName durch die System-DLL wird ebenfalls besprochen.
Hier werden wir uns mit der Überprüfung von D1-Lücken an den Aktienmärkten befassen. Wie oft bewegt sich der Markt danach in Richtung der Lücke? Kehrt sich der Markt nach einer Lücke um? Ich werde versuchen, diese Fragen im Artikel zu beantworten, während benutzerdefinierte Grafiken mittels CGraphic erstellt werden, um die Ergebnisse zu visualisieren. Symboldateien werden mit der DLL-Funktion GetOpenFileName ausgewählt.
Abb. 6. Die Ergebnisse des Skripts Getting gap statistics CGraphic.mq5
Bei der Analyse mehrerer Wertpapiermärkte habe ich gesehen, dass nach einer Kurslücke die Wahrscheinlichkeiten einer anhaltenden Bewegung und einer Umkehrung bei fast 50% liegen, was bedeutet, dass der Versuch, eine Lücke zu schließen, die Erfolgsquote von 50/50 hat. Gleichzeitig gibt es Wertpapiere mit einer Wahrscheinlichkeit (sowohl der Fortsetzung als auch der Umkehrung) von deutlich mehr als 65%. Diese Wertpapiere könnte man für den Handel von Kurslücken verwenden.
Autor: Vladimir Karputov