Diskussion zum Artikel "Kurslücke - eine profitabele Strategie oder 50/50?"
Aus dem Artikel geht nicht klar hervor, ob die Aussage "Lücken überschneiden sich immer" wahr ist. Meiner Meinung nach ist es interessant, Statistiken über die Zeit zu sammeln, die zum Schließen einer Lücke benötigt wird, und die Verteilung zu sehen, um zu verstehen, wie lange eine Lücke berücksichtigt werden sollte. Wenn die Lücke beispielsweise nicht innerhalb von 10 Takten geschlossen wurde, kann man nicht davon ausgehen, dass die Lücke in naher Zukunft geschlossen wird - bei einer gleichmäßigen Verteilung wird sie in 10-100 Takten geschlossen. Ich persönlich verwende beim Handel mit Futures Gaps auf Minutenkerzen, und nach meinen Beobachtungen sind Gaps ein guter Bezugspunkt für die Bestimmung des Kursziels, wobei ich Gaps für die letzten 5000 Bars berücksichtige.
Für diejenigen, die den Artikel lesen, ist dasklar. Es ist umso klarer für diejenigen, die es testen werden. Es ist auch ein Test für diejenigen, die sich "nur die Bilder angeschaut haben" :)
Schlussfolgerung
Bei der Untersuchung mehrerer Wertpapiermärkte habe ich festgestellt, dass nach einer Kurslücke die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Bewegung und die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr nahe bei 50 % liegt, d. h. die Wahrscheinlichkeit, eine Kurslücke zu erwischen, ist 50/50. Gleichzeitig gibt es aber auch Wertpapiere, bei denen die Wahrscheinlichkeit viel höher als 65% ist (und zwar sowohl die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung als auch die Wahrscheinlichkeit der Umkehr). Und genau bei diesen Wertpapieren können Sie sich auf den Gap-Handel verlassen.
Für diejenigen, die den Artikel lesen, ist dasklar. Umso klarer ist es für diejenigen, die es testen werden. Es ist auch ein Test für diejenigen, die sich "nur die Bilder angesehen haben" :)
Schlussfolgerung
Bei der Untersuchung verschiedener Wertpapiermärkte habe ich festgestellt, dass nach einer Kurslücke die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Bewegung und die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr nahe bei 50 % liegt, d. h. die Wahrscheinlichkeit, eine Kurslücke zu erwischen, ist 50/50. Gleichzeitig gibt es aber auch Wertpapiere, bei denen die Wahrscheinlichkeit viel höher als 65% ist (und zwar sowohl die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung als auch die Wahrscheinlichkeit der Umkehr). Und genau bei diesen Wertpapieren können Sie sich auf den Gap-Handel verlassen.
Was hat das mit dem zu tun, was ich oben geschrieben habe? Ich spreche nicht von Überschneidungen unmittelbar beim nächsten Balken, sondern von Überschneidungen im Allgemeinen.
Um Ihre Methode zu zitieren, die sich von der meinen unterscheidet:
"Eine bestätigte Lücke bedeutet, dass der Tagesbalken in der Richtung der Lücke geschlossen hat, während eine unbestätigte Lücke bedeutet, dass der Tagesbalken in der der Lücke entgegengesetzten Richtung geschlossen hat."
Was hat das mit dem zu tun, was ich oben geschrieben habe? Ich spreche nicht von Überschneidungen unmittelbar im nächsten Takt, sondern von Überschneidungen im Allgemeinen.
Ich zitiere Ihre Methode, die sich von der meinen unterscheidet:
"Eine bestätigte Lücke bedeutet, dass der Tagesbalken in der Richtung der Lücke geschlossen hat, während eine unbestätigte Lücke bedeutet, dass der Tagesbalken in der der Lücke entgegengesetzten Richtung geschlossen hat."
In diesem Artikel geht es speziell darum, Statistiken darüber zu erstellen, wo ein Tagesbalken, der mit einer Lücke eröffnet wurde, schließen wird.
Wenn Sie Statistiken über die Bewegung nach einer Lücke bei mehreren Balken benötigen, kann jeder den Code entsprechend seinen Bedürfnissen abändern.
In diesem Artikel geht es genau darum, Statistiken darüber zu sammeln, wo der Tagesbalken, der mit einer Lücke eröffnet wurde, schließen wird.
Wenn Sie Statistiken über die Bewegung nach der Lücke auf mehreren Balken benötigen, kann jeder den Code nach seinen Bedürfnissen abändern.
Ich kritisiere den Artikel nicht, ich sage nur, dass er keine endgültige Antwort auf die obige Aussage gibt.
Zum Beispiel ist es für mich nicht einfach, Ihren Code zu ergänzen, um ein detaillierteres Bild zu erhalten, deshalb habe ich Sie darauf hingewiesen, dass diese Information fehlt, in der Hoffnung, dass Sie mir zustimmen und Ihre Arbeit mit einem Code ergänzen, der eine endgültige Antwort über Gaps gibt.
Der Artikel ist eindeutig, ich kritisiere ihn nicht, ich sage nur, dass er keine endgültige Antwort auf die obige Aussage gibt.
Es ist zum Beispiel nicht einfach für mich, Ihren Code zu ergänzen, um ein detaillierteres Bild zu erhalten. Deshalb habe ich gesagt, dass mir diese Informationen fehlen, in der Hoffnung, dass Sie mir zustimmen und Ihre Arbeit mit einem Code ergänzen würden, der eine endgültige Antwort auf die Lücken gibt.
Ich habe einen Artikel auf der Grundlage von Aktien geschrieben - und jeden Tag gibt es eine Kurslücke. Daher sehe ich keinen praktischen Sinn darin, eine Lücke zu finden und dann ein paar Balken abzuwarten, da es in diesen paar Balken noch ein paar weitere Lücken geben kann.
Nach meinen Beobachtungen können solche ungedeckten Lücken von Interesse sein - dort bilden sich Widerstands-/Unterstützungsebenen - ich beobachte sie bei USDRUB_TOM.
Nach meinen Beobachtungen können solche ungedeckten Lücken von Interesse sein - dort bilden sich Widerstands-/Unterstützungsebenen - ich beobachte sie bei USDRUB_TOM.
Ich habe nicht ein solches Symbol, so kann ich nicht in diesem Fall helfen.
Ich habe ein solches Symbol nicht, daher kann ich Ihnen in diesem Fall nicht helfen.
Es ist schade, dass Sie nicht an der Moskauer Börse interessiert sind.
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Neuer Artikel Kurslücke - eine profitabele Strategie oder 50/50? :
Der Artikel beschäftigt sich mit Kurslücken (gaps) - signifikante Unterschiede zwischen dem Schlusskurs des vorherigen Balkens und dem Eröffnungskurs des darauf folgenden sowie auf der Prognose der Richtung des Tagesbalkens. Die Anwendung der Funktion GetOpenFileName durch die System-DLL wird ebenfalls besprochen.
Hier werden wir uns mit der Überprüfung von D1-Lücken an den Aktienmärkten befassen. Wie oft bewegt sich der Markt danach in Richtung der Lücke? Kehrt sich der Markt nach einer Lücke um? Ich werde versuchen, diese Fragen im Artikel zu beantworten, während benutzerdefinierte Grafiken mittels CGraphic erstellt werden, um die Ergebnisse zu visualisieren. Symboldateien werden mit der DLL-Funktion GetOpenFileName ausgewählt.
Abb. 6. Die Ergebnisse des Skripts Getting gap statistics CGraphic.mq5
Bei der Analyse mehrerer Wertpapiermärkte habe ich gesehen, dass nach einer Kurslücke die Wahrscheinlichkeiten einer anhaltenden Bewegung und einer Umkehrung bei fast 50% liegen, was bedeutet, dass der Versuch, eine Lücke zu schließen, die Erfolgsquote von 50/50 hat. Gleichzeitig gibt es Wertpapiere mit einer Wahrscheinlichkeit (sowohl der Fortsetzung als auch der Umkehrung) von deutlich mehr als 65%. Diese Wertpapiere könnte man für den Handel von Kurslücken verwenden.
Autor: Vladimir Karputov