Diskussion zum Artikel "Kurslücke - eine profitabele Strategie oder 50/50?" - Seite 2
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Sehr guter Artikel Vladimir. Ich bin ein Gap-Trader, mehr automatisiert als manuell mit meinem eigenen EA, und ich muss sagen:
Ich stimme mit Ihnen überein, dass "nach dem Auftreten der Lücke die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung der Bewegung und die Wahrscheinlichkeit der Umkehr in vielen Fällen nahe bei 50% liegt" , d.h. sobald die Lücke auftaucht, z.B. um 08:00 Uhr bei einem europäischen Index, ist die Wahrscheinlichkeit, in die Lücke einzusteigen oder aus ihr auszusteigen, die gleiche.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gap im Dax30 in weniger als einem Tag (einer Handelssitzung) geschlossen wird, liegt in den letzten drei Jahren bei fast 80 %. Das bedeutet nicht, dass es eine Lücke gibt und dass sie sofort geschlossen wird. Normalerweise folgt der Kurs bei einer Kurslücke dem Trend der Kurslücke (z. B.: bei einer Kurslücke mit Baisse-Charakter fällt der Kurs normalerweise ein wenig oder viel, in einem bestimmten Prozentsatz in Bezug auf die Kurslücke selbst), und sobald der Kurs gefallen ist, dreht er in eine andere Richtung und deckt seine Kurslücke ab.
Damit die Absicherung funktioniert und langfristig rentabel ist, ist es daher notwendig, die Einstiegspunkte in die Lücke sehr gut zu wählen (dadurch kann das Risiko drastisch reduziert werden, und wir unterstützen keine unsäglichen Verluste, das sage ich Ihnen aus Erfahrung), entweder unter dem Eröffnungskurs, oder sobald er die Lücke ein wenig abgedeckt hat (dieser Wert ist sehr wichtig, da eine Lücke beginnen kann, sich zu decken, sogar einen Deckungsgrad von 80 % zu erreichen und sich dann zu drehen).
Was die Prozentsätze betrifft, so ist im realen Handel ein Prozentsatz von mehr als 50 % von Vorteil, aber es muss gesagt werden, dass es 3:1-Strategien gibt, bei denen die Verluste sehr gering und die Gewinne groß sind, was bei Gaps in der Regel von Vorteil ist.
Was ich sehe, ist, dass das Gap in gewisser Weise und je nachdem, wer es interpretiert und wie man es aufzieht, es uns erlaubt, mit der Statistik zu unseren Gunsten zu spielen, aber dafür muss man sehr gut die Ein- und Ausstiegspunkte jedes Gaps wählen, sowie die Tatsache, dass ein sehr großes Gap nicht auf die gleiche Weise betrieben werden sollte oder kann wie ein sehr kleines Gap.
Ich füge ein BT dieser Operation bei, einen Dow 30 (Gap-Hedging-Modell) und einen Eurobund mit der anderen Strategie (bearish gap = Kursrückgang; bullish gap, Kursanstieg).