Indikatoren: Der Verlauf aller Trades - Seite 3

[Konstantin Seredkin]

Konstantin:

Haben Sie Testergebnisse für einen langen Zeitraum, in dem mit den gefundenen Dichten im Stapel gehandelt wurde? Wenn ja, geben Sie bitte einen Link zu der Überwachungs- oder Berichtsdatei an.

Ja, es gibt ein paar Roboter, die mit den gefundenen Dichten im Stapel handeln.

Dieser Roboter handelt bereits seit 8 Monaten, fast seit seiner Erstellung https://www.mql5.com/de/signals/397533.

Dieser läuft auf 5 Instrumenten im Basket-Modus, wobei das Handelssystem nur auf einem Instrument läuft, die anderen sind ausgeschaltet https://www.mql5.com/de/signals/461368.

Im Allgemeinen fühle ich mich zu allem hingezogen, was mit dem Stack zusammenhängt, denn es ist das einzige Tool, mit dem man zumindest irgendwie die Preise beobachten, Muster erkennen und sie weiter automatisieren kann, um Gewinne zu erzielen.

Jetzt versuche ich, die Muster auf den Glasdichten mit den über einen bestimmten Zeitraum gehandelten Daten zu kombinieren - aus dem Ribbon aller Geschäfte.

Ich habe ein paar Ideen, ich bin langsam rauchen sie

[[Gelöscht]]

Konstantin Seredkin:

Ich habe es selbst getan und beschlossen, einige Briefe zu schreiben und dem Autor für den Link zu meinem Indikator zu danken.

Dieser Indikator hat mir geholfen zu verstehen, wie man Daten über Käufe und Verkäufe und deren Volumen sammelt und alle Daten zusammenfasst

Ich habe zunächst alles in Kommentare eingetragen und so eine Tabelle erstellt, die die Anzahl der Käufe und Verkäufe, das Volumen der Verkäufe und Käufe und eine Zusammenfassung aller Daten enthält. Die Daten werden jede Minute aktualisiert.

Schauen Sie sich den Artikel an. Vielleicht hilft er weiter. Im Anhang der Indikator.

[Konstantin Seredkin]

Alexey Kozitsyn:

Lesen Sie den Artikel. Er könnte hilfreich sein. Es gibt einen Indikator im Anhang.

Habe ihn mir vor etwa 3 Stunden angesehen, sehr informativ, ich habe eine Frage, die ich in Ihrem Thread gestellt habe.

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

Ich habe es selbst getan und beschlossen, einige Briefe zu schreiben und dem Autor für den Link zu meinem Indikator zu danken.

Dieser Indikator hat mir geholfen zu verstehen, wie man Daten über Käufe und Verkäufe und deren Volumen sammelt und alle Daten zusammenfasst

Ich habe zunächst alles in Kommentare eingetragen und so eine Tabelle erstellt, die die Anzahl der Käufe und Verkäufe, das Volumen der Verkäufe und Käufe und eine Zusammenfassung aller Daten enthält. Die Daten werden jede Minute aktualisiert.

Dann bin ich weiter gegangen und habe alles in das Diagramm eingefügt, und jetzt weiß ich, welches Volumen in einem Minutenbalken gehandelt wurde, ich weiß, welches Volumen in ihm in Lots zum Kaufen - Verkaufen gehandelt wurde + die Anzahl der Gebote zum Kaufen und Verkaufen, dann werden die Daten zusammengefasst, und wenn es mehr Käufe als Verkäufe gab und wenn das gehandelte Volumen mehr war, als ich in den Einstellungen eingestellt habe, dann wird ein Pfeil in Käufe gezeichnet und darunter wird das Gesamtvolumen in diesem Balken angezeigt, wenn es mehr Verkäufe gab, dann ist das Gegenteil der Fall.

Es hat sich herausgestellt, dass es ein guter Analysator ist, der zeigt, wie die Leute auf bestimmten Niveaus kaufen oder verkaufen, indem er die gehandelten Volumina von mehr als 2000 Lots pro Minute verfolgt; auf dieser Grundlage kann man analysieren, wo die Leute versuchen zu handeln.... Wenn die gehandelten Volumina unter 2000 liegen (der Parameter ist einstellbar), dann wird nichts gezeichnet, es bedeutet flach, Lärm - das ist in der Theorie.

Ich hatte nichts zu tun, ich beschloss, alles zu automatisieren, so rein um Ideen zu testen, das Thema ist sehr interessant, können Sie viele verschiedene Muster zu identifizieren, geschraubt, um den Algorithmus Angebot und Nachfrage (Gesamtvolumen - Gesamtzahl der Aufträge zu kaufen - verkaufen im Glas), die auf diese Daten sehen würde, wo die Menge tatsächlich drückt.

Ich fügte die gleiche Definition von Unterstützung und Widerstand Ebenen und fügte hinzu, die Definition von großen Dichten von Geboten aus dem Stapel - Dichten werden von Ask und Bid in den Stapel gesucht, aber sie sind durch einen bestimmten Algorithmus gesucht, zuerst finden wir die nächstgelegene zu dem Preis von Ask Preis ausgewählte Dichte von 2000 Gebote und mehr, dann suchen wir nach der gleichen Dichte höher in der Tiefe des Stapels von oben nach unten, so finden wir die untere und obere, wenn der Preis der oberen = untere Dichte, die Linie wird neu gefärbt, was bedeutet, dass für die gesamte Tiefe des Stapels von 20 Preisen gibt es nur eine Dichte von Aufträgen und es gibt nicht mehr als 2000 Aufträge über sie - dann können wir einen Eintrag von ihm zu machen oder interpolieren sie irgendwie... dasselbe gilt für den Geldkurs im Stapel ...

Der Autor ein großes Dankeschön für das Beispiel, wie Sie aus der Idee eines einfachen Indikator sehen können, erscheint eine Menge interessanter Ideen

Sie sind gut. Nur Ihre Arbeit wird nicht sehr profitabel sein, wenn Sie auf dem analysierten Instrument handeln.

Sie können viel mehr profitieren, wenn Sie diese Analyse zum Beispiel auf BRENT machen und auf Si handeln.

Wenn Sie auf BRENT wissen, wo der Markt "brechen" wird, werden Sie ein wenig Zeit haben, um Si zu kaufen/verkaufen.

hinzugefügt.

2016 habe ich versucht, BRENT und Si für den Handel mit dem RTS zu nutzen.

Schauen Sie sich den Indikator, könnte interessant sein (Ihre Analyse ist mehr in die Tiefe)

(Ich weiß nicht mehr, warum ich diese Idee aufgegeben habe)

hinzugefügt.

Sie müssen auf reale beobachten und Wetten auf die aktuelle RTS M1

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

Sie sind gut. Nur Ihre Arbeit wird keinen großen Gewinn abwerfen, wenn Sie mit dem analysierten Instrument handeln.

Sie können viel mehr Gewinn machen, wenn Sie diese Analyse zum Beispiel auf BRENT machen und auf Si handeln.

Ich analysiere nicht 2 Instrumente

Wenn ich zum Beispiel mit Sberbank-Futures handle, analysiere ich die Sberbank-Aktie.

Die Aktie der Sberbank dient als Orientierungshilfe.

Bedingungen - wenn Angebot und Nachfrage in den Verkäufen drückt, sowie das Delta zwischen diesen Daten ist größer als die etablierten, zum Beispiel für die Aktie habe ich 10000, wenn das Übergewicht in den Verkäufen ist mehr von 10 Tausend als Käufe, dann beginnen wir auf die Futures zu suchen, sollte es eine identische Situation sein, aber ich habe dort das Übergewicht ist bereits 3000 auf das Volumen und 300 auf die Gebote selbst.

Da alle Bedingungen erfüllt sind, haben wir die Richtung zu Shorts bestimmt, dann beginnt der Roboter über dem Preis für eine Dichte von Aufträgen größer als 1000 zu suchen, sobald er es findet, beginnt er zu testen, wenn nach dem Testen und Analysieren es alle Bedingungen erfüllt, wird ein Auftrag darunter platziert, es löst aus und wir nehmen Gewinn.

Dasselbe gilt für den Si, den ich mit dem Öl filtere, aber nur in umgekehrter Richtung, da es sich um multidirektionale Instrumente handelt, wenn das Öl steigt, fällt der Si.

Ich werde das Handbuch anhängen, alles ist dort detailliert beschrieben, nur gibt es eine Menge Dinge in den Roboter, ich schrieb es und testete alle implementierten Methoden für 8 Monate, weil in testre ich es nicht laufen kann, gibt es keinen Markt gibt, musste ich schreiben und 2-3 Tage, um es zu testen, schreiben und testen Sie es wieder, dann für einen Monat, um es in den Handel zu setzen, um es zu ergänzen, etc.

Ich bin in diesem Algorithmus interessiert .... Vielen Dank für den Roboter, ich werde schauen, vielleicht einige Ideen auf seiner Basis erscheinen.

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

Nein, ich analysiere nur zwei Instrumente

Wenn ich zum Beispiel mit Sberbank-Futures handle, analysiere ich die Sberbank-Aktie.

Die Sberbank-Aktie ist ein Richtwert.

SPOT ist kein sehr guter Leitfaden, da er von anderen Faktoren abhängt.

Zum Beispiel führt eine Änderung des Ölpreises zu:

1. Änderung von USDRUB_TOD SPOT

2. Änderung von Si

Deshalb habe ich vorgeschlagen, die Quelle zu überwachen, um anderen Robotern ein wenig voraus zu sein.

Hinzugefügt

Und es ist noch besser, Gold zu handeln (8 Jahre Handel)

Es ist nicht Gegenstand plötzlicher Trendwechsel, wenn es nach oben oder unten geht, können Sie es nicht stoppen.

Aber in MT-5 gibt es keinen Dollar-Index - der Leitfaden für Gold.

Aber durch indirekte Daten können Sie einen USD-Index erstellen

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

SPOT ist kein guter Leitfaden, da er von anderen abhängig ist.

Zum Beispiel führt eine Änderung des Ölpreises zu:

1. Änderung des SPOT USDRUB_TOD

2. Änderung von Si

Deshalb habe ich vorgeschlagen, die ursprüngliche Quelle zu überwachen, um anderen Robotern etwas voraus zu sein.

Hinzugefügt

Und noch besser zu handeln Gold (8 Jahre Handel)

Es ist nicht Gegenstand plötzlicher Veränderungen im Trend, kol popperlo nach oben oder unten, können Sie nicht aufhören.

Aber es gibt keine Dollar-Index in MT-5, die ein Leitfaden für Gold ist.

Aber es ist möglich, USD-Index mit indirekten Daten zu bauen.

Heute morgen werde ich den Code zu schreiben, werde ich 3 Instrumente für die Analyse auf einmal, die aktuelle RTS Sishka und Öl und ich werde Volumen auf sie zu zählen, wenn es einen starken Anstieg des Volumens über die Werte, die ich für jedes Instrument angeben werden, dann die RTS wird rückwärts eingeben, aber in Richtung von Angebot und Nachfrage.... Ich werde sehen, was passieren wird, jetzt habe ich nur ein Instrument Volumina ticken, gibt es 2000 Gewinn jeden Tag, ich denke, wenn Sie die Volumina nehmen, wie Sie in den Indikator mit meiner Methode haben, wird das Signal genauer sein, 3 Volumina aus verschiedenen Instrumenten ist es bereits eine Wahrscheinlichkeit, und von einem nur die Annahme eines Rebound.

Ich werde sehen, was passiert.

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

Heute morgen werde ich den Code zu schreiben, werde ich 3 Instrumente für die Analyse auf einmal, die aktuelle RTS Sishka und Öl und ich werde Volumina auf sie zu zählen, wenn es einen starken Anstieg des Volumens über die Werte, die ich für jeden angeben werden, dann die RTS wird rückwärts eingeben, aber in Richtung von Angebot und Nachfrage.... Ich werde sehen, was passieren wird, jetzt habe ich nur ein Instrument Volumina ticken, gibt es 2000 Gewinn jeden Tag, ich denke, wenn Sie die Volumina nehmen, wie Sie in den Indikator haben, aber mit meiner Methode, das Signal wird genauer sein, 3 Volumina aus verschiedenen Instrumenten ist bereits eine Wahrscheinlichkeit, und von einem nur die Annahme einer Rebound.

Ich werde sehen, was passiert.

Großartig, Sie haben es richtig gemacht.

Wenn sich etwas deutlicher in eine positive Richtung abzeichnet, bei mir der Advisor.

Dazu

Aber vergessen Sie nicht, dass diese Instrumente sehr volatil sind, daher sollte das Berechnungsintervall

nicht sehr lang sein.

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

In Ordnung, Sie haben es richtig verstanden.

Wenn sich etwas als positiv herausstellt, schulde ich Ihnen einen Berater.

Hinzugefügt

Vergessen Sie aber nicht, dass diese Instrumente sehr volatil sind, daher sollte das Berechnungsintervall

nicht sehr lang sein.

Ich habe ein wenig anders, wenn ein neuer Balken erscheint, setze ich alles zurück und starten Sie eine neue Berechnung, es ist fast das gleiche wie die Volume-Indikator im Terminal, nur dass zeigt uns das Gesamtvolumen der Käufe und Verkäufe, ich zähle alles separat zu wissen, wo und in welche Richtung war übergewichtig und Gesamtvolumen.

Ich zähle auch die Geschäfte selbst, ihr Gesamtvolumen + Übergewicht.

Dann kommt die eigentliche Logik

Wenn das Volumen + Trades sind übergewichtet zu Shorts, dann haben wir ein Signal zu verkaufen auf dieser Bar, wenn es eine Differenz, dann gibt es einen Konflikt und kein Signal, ich habe alle Daten auf dem Panel zu orientieren, was zu was.

Der einzige Fehler, den ich gesehen habe, ist beim Steuern eines neuen Balkens.

void TimeZero()
{
// Berechnen Sie das Signal nach Zeit, wenn dieser Modus aktiviert ist.
   static datetime PrevBars=0;
   datetime time_0=iTime(Symbol(),PERIOD_M1,0);
   if(time_0==PrevBars)
      return;
   PrevBars=time_0;
   //+------------------------------------------------------------------+

   start_time_1=0;   // Die Uhrzeit auf Null setzen 
   start_time_2=0;   // Die Uhrzeit auf Null setzen
   start_time_3=0;   // Die Uhrzeit auf Null setzen
}

Ich setze die Zeitvariable auf Null, so dass die Berechnung beginnt wieder auf eine neue Minute, aber nach Beobachtungen - Vergleich mit dem Volume-Indikator, meine Daten nicht immer mit ihm übereinstimmen, gibt es eine Verzögerung in dieser Kontrolle, vielleicht wegen der Ping, ich habe es noch nicht herausgefunden, aber die Daten können 50-100 Volumina unterschiedlich sein, so dass der Zähler schaltet sich auf die neue Bar mit einer Verzögerung, sündige ich auf meinem Ping in einer halben Sekunde, wenn Sie auf die Zeit, die im Terminal tickt aussehen, sehe ich oft dieses Bild für 15 Sekunden, friert, dann sofort 18, kann wieder einfrieren, 25
Im Prinzip für den Algorithmus ist es nicht kritisch
Morgen werde ich den Signaler an den Handelsalgorithmus binden, sehen, was passiert, möchte ich die folgenden
- Handelsinstrument RTS, seine Filter Si- BR
- Für jedes Instrument das Volumen eingestellt, zum Beispiel RTS = 1000, Si = 5000, BR=10000
- Wenn für eine Minute der Zeit fliegt in jedem Instrument ein solches Volumen, aber mit der Richtung der RTS - übergewichtig in Longs, Öl übergewichtig in Longs, Si übergewichtig in Shorts
- Dann auf der nächsten Bar geben Shorts auf RTS, wie auf Korrektur nach dem Anstieg.
- Aber der Eintrag auf RTS wird, wenn diese Richtung deckt sich mit dem Angebot und Nachfrage Daten

Ich möchte diese Art und Weise für jetzt zu überprüfen, dann werde ich sehen.

[prostotrader]

Nein, Konstantin. Sie können nicht auf den Intervallen zwischen den Balken skalieren (die Balken selbst können bei FORTS mit einer Verzögerung erscheinen, und das ist normal).

Es gibt sehr starke Kurssprünge in die eine oder andere Richtung.

Wir erhalten die Informationen praktisch ohne Verzögerung (wir verarbeiten 3 Stapel hochliquider Instrumente).

Deshalb setzen wir nach dem Setzen des Indikators (wenn prev_calc = 0) alles auf Null zurück und zählen mit den von uns eingestellten Intervallen.

Mit GetMicrosecondCount() können wir so schnelle Trendwechsel "abfangen" und eine "kontinuierliche" Historie speichern (für die Weiterverarbeitung in der Zukunft).

#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
ulong start_time, cur_time;
double a_buff[]; 

input ulong TimeGap = 100000; //Berechnungszeitraum

struct A_TICKS_DATA
{
  double prise;
  long volume;
  //Sonstige Daten
};

A_TICKS_DATA a_data[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Benutzerdefinierte Initialisierungsfunktion für Indikatoren |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Zuordnung von Indikatorpuffern
   ArrayResize(a_data, INT_MAX, INT_MAX); 
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Benutzerdefinierte Indikator-Iterationsfunktion |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {

  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(a_buff, EMPTY_VALUE);
    start_time = GetMicrosecondCount();
  }
  else
  {
    cur_time = GetMicrosecondCount();
    //Vergleich mit TimeGap Zeitraum
  }
   
//--- Rückgabe des Wertes von prev_calculated für den nächsten Aufruf
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+