Indikatoren: Der Verlauf aller Trades - Seite 4

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Oh, das habe ich ganz vergessen...

Da GetMicrosecondCount() "überläuft", sollte der Vergleich mit unserer Lücke wie folgt durchgeführt werden:

//+------------------------------------------------------------------+
// Funktion "Expert Check Orders" - Zeitraum |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckOrderTime(const ulong start_time, const ulong end_time)
{
  if(start_time <= end_time)
  {
    if((end_time - start_time) >= TimeGap) return(true);
  }
  else
  if(start_time > end_time)
  {
    if((start_time - end_time) >= TimeGap) return(true);
  }
  return(false);
}

Ich verwende MathAbs nicht , weil die Werte dort vom Typ double sind

 
prostotrader:

Nein, Konstantin. Das Intervall zwischen den Balken kann nicht skalpiert werden (die Balken selbst können bei FORTS mit einer Verzögerung erscheinen, und das ist normal).

Es gibt sehr starke Kurssprünge in die eine oder andere Richtung.

Wir erhalten die Informationen praktisch ohne Verzögerung (wir verarbeiten 3 Stapel hochliquider Instrumente).

Daher setzen wir nach dem Setzen des Indikators (wenn prev_calc = 0) alles auf Null zurück und zählen in den von uns festgelegten Intervallen

Mit GetMicrosecondCount() können wir so schnelle Trendwechsel "abfangen" und eine "kontinuierliche" Historie speichern (für die Weiterverarbeitung in der Zukunft).

Morgen werde ich sehen, was sich zeigen wird, wir können auf einem neuen Balken eingeben, oder wir können nach Überschreiten der angegebenen Volumina eingeben, es ist nicht grundlegend, die Annahmen sind die gleichen
- Wir haben einen Anstieg, der Balken fliegt auf 300 Punkte, dann rollt zurück auf 200, ein neuer Balken öffnet sich, wir geben auf dem Rollback ein, aber der Preis hat bereits zurückgerollt und wir fangen einen Stopp.
- Die gleiche Situation, aber nachdem der Balken 300 Punkte geflogen ist, haben wir Bedingungen, die das angegebene Volumen auf unseren Instrumenten überschritten haben, wir steigen beim Pullback ein, aber der Preis ist weiter geflogen und wir fangen den Stop.

Ich bin kein Anhänger von Indikatoren, ich schreibe sie nicht einmal aus diesem Grund, es ist bequemer für mich, alle Algorithmen im Expert Advisor auf einmal zu implementieren, so dass ich schnell die Einstiegsbedingungen verbinden und die Signale im Kampfmodus überprüfen könnte

 
Der Chef ist der Chef :)
 
Konstantin Seredkin:

Ich habe es selbst getan und beschlossen, einige Briefe zu schreiben und dem Autor für den Link zu meinem Indikator zu danken.

Dieser Indikator hat mir geholfen zu verstehen, wie man Daten über Käufe und Verkäufe und deren Volumen sammelt und alle Daten zusammenfasst

Ich habe zunächst alles in Kommentare eingetragen und so eine Tabelle erstellt, die die Anzahl der Käufe und Verkäufe, das Volumen der Verkäufe und Käufe und eine Zusammenfassung aller Daten enthält. Die Daten werden jede Minute aktualisiert.

Dann bin ich weiter gegangen und habe alles in das Diagramm eingefügt, und jetzt weiß ich, welches Volumen in einem Minutenbalken gehandelt wurde, ich weiß, welches Volumen in ihm in Lots zum Kaufen - Verkaufen gehandelt wurde + die Anzahl der Gebote zum Kaufen und Verkaufen, dann werden die Daten zusammengefasst, und wenn es mehr Käufe als Verkäufe gab und wenn das gehandelte Volumen mehr war, als ich in den Einstellungen eingestellt habe, dann wird ein Pfeil in Käufe gezeichnet und darunter wird das Gesamtvolumen in diesem Balken angezeigt, wenn es mehr Verkäufe gab, dann ist das Gegenteil der Fall.

Es hat sich herausgestellt, dass es ein guter Analysator ist, der zeigt, wie die Leute auf bestimmten Niveaus kaufen oder verkaufen, indem er die gehandelten Volumina von mehr als 2000 Lots pro Minute verfolgt; auf dieser Grundlage kann man analysieren, wo die Leute versuchen zu handeln.... Wenn die gehandelten Volumina unter 2000 liegen (der Parameter ist einstellbar), dann wird nichts gezeichnet, es bedeutet flach, Lärm - das ist in der Theorie.



Ich hatte nichts zu tun, ich beschloss, alles zu automatisieren, so rein um Ideen zu testen, das Thema ist sehr interessant, können Sie viele verschiedene Muster zu identifizieren, geschraubt, um den Algorithmus Angebot und Nachfrage (Gesamtvolumen - Gesamtzahl der Aufträge zu kaufen - verkaufen im Glas), die auf diese Daten sehen würde, wo die Menge tatsächlich drückt.

Ich fügte die gleiche Definition von Unterstützung und Widerstand Ebenen und fügte hinzu, die Definition von großen Dichten von Geboten aus dem Stapel - Dichten werden von Ask und Bid in den Stapel gesucht, aber sie sind durch einen bestimmten Algorithmus gesucht, zuerst finden wir die nächstgelegene zu dem Preis von Ask Preis ausgewählte Dichte von 2000 Gebote und mehr, dann suchen wir nach der gleichen Dichte höher in der Tiefe des Stapels von oben nach unten, so finden wir die untere und obere, wenn der Preis der oberen = untere Dichte, die Linie wird neu gefärbt, was bedeutet, dass für die gesamte Tiefe des Stapels von 20 Preisen gibt es nur eine Dichte von Aufträgen und es gibt nicht mehr als 2000 Aufträge über sie - dann können wir einen Eintrag von ihm machen oder interpolieren sie irgendwie... dasselbe gilt für den Geldkurs im Stapel ...



Der Autor ist sehr dankbar für das Beispiel, wie Sie aus der Idee eines einfachen Indikators sehen können, gibt es eine Menge interessanter Ideen

Sehr interessante Entwicklung der Idee der Arbeit mit Volumen!

Über die Dichte ist sehr interessant, ich habe nicht genug Wissen / Hände, um einen solchen Indikator zu implementieren, gibt es irgendeinen Wunsch, die Spitzen einer solchen Dichte auf die Geschichte zu beobachten, vielleicht gibt es Sie alle Muster identifizieren können?

 
Konstantin Seredkin:

Morgen werde ich sehen, was es zeigen wird, können wir auf eine neue Bar eingeben, oder wir können nach dem Überschreiten der eingestellten Volumen eingeben, ist es nicht grundlegend, hier die Annahmen sind die gleichen
- Wir haben einen Anstieg, die Bar fliegt für 300 Punkte, dann rollt zurück zu 200, eine neue Bar öffnet, geben wir auf dem Pullback, aber der Preis hat bereits zurückgerollt und wir fangen die Haltestelle.
- Die gleiche Situation, aber nachdem die Bar 300 Punkte geflogen ist, haben wir Bedingungen, die das eingestellte Volumen für unsere Instrumente bestanden hat, geben wir auf dem Pullback, aber der Preis hat weiter zu fliegen und wir fangen die Haltestelle. - Die gleiche Situation. Die gleiche Situation, aber nachdem der Balken 300 Punkte geflogen ist, haben wir Bedingungen, die das festgelegte Volumen für unsere Instrumente überschritten haben, wir steigen beim Pullback ein, aber der Preis ist weiter geflogen und wir fangen den Stopp ein.

Ich bin kein Anhänger von Indikatoren, ich schreibe sie nicht einmal aus diesem Grund, es ist bequemer für mich, alle Algorithmen im Expert Advisor auf einmal zu implementieren, so dass ich schnell die Einstiegsbedingungen verbinden und die Signale im Kampfmodus überprüfen könnte

Sprechen Sie über RTS - seine 300 Pips? Wenn ja, dann verstehe ich, dass die Einträge super kurzfristig sind?

 
Aleksey Vyazmikin:

Es ist sehr interessant, die Idee der Arbeit mit Volumen zu entwickeln!

Es ist sehr interessant, über die Dichte, ich habe nicht genug Wissen / Hände, um einen solchen Indikator zu implementieren, wollen Sie die Spitzen einer solchen Dichte auf die Geschichte zu beobachten, vielleicht gibt es Sie in der Lage sein, alle Muster zu identifizieren?

Im Forum gibt es eine Klasse von Arbeiten mit einem Preisstapel, es ist sogar ein Stapel darin implementiert, ich habe ihn als Grundlage genommen und für meine speziellen Aufgaben umgeschrieben, bzw. alles herausgeschnitten, was ich nicht brauche und nur die Berechnung der Preise des Stapels gelassen.

Sie brauchen die Dichte in der Historie nicht zu beobachten, weil es keinen Handelsstapel in der Historie gibt, und alle Cluster von Aufträgen, die nicht gehandelt werden, können nur in Echtzeit gesehen werden.... Dies ist eine bekannte Strategie, um die Dichte in den Stapel zu sehen und legen Sie Ihre Bestellung unter ihm, es löst die Dichte abgebaut wird, der Preis fällt und wir sind in Gewinn, vor 5 Jahren wurde es von Hand gehandelt, jetzt wird dies nicht funktionieren, weil 90% der Handelsoperationen von Robotern durchgeführt werden und jeder versucht, Geld von den anderen zu nehmen, so dass jetzt die Dichte ist sehr schnell, seine Algorithmen bewegen, in einer Sekunde kann es über mehrere Preise springen und zurück zu seinem eigenen, jetzt die Dichte kann nur durch einen Roboter gehandelt werden.

In Beitrag 18 habe ich eine Überwachung des Handelssystems gepostet, das mit den Dichten im Stapel handelt, und in Beitrag 22 habe ich eine Beschreibung gepostet, woraus das System besteht und welche Aufgaben es ausführt.

 
Aleksey Vyazmikin:

Sind Sie über RTS sprechen - seine 300 Pips? Wenn ja, dann wie ich verstehe, die Eingänge sind super kurzfristig?

Ich habe 300 Pips für ein Beispiel gebracht, ich möchte einen Stop-Scalper machen, der 100 Rubel Gewinn aus dem Eingang nehmen wird und mehr, wenn das Schleppnetz dauern wird.
Es scheint, dass in den gehandelten Volumina gibt es eine gute Methode, mit deren Hilfe es möglich ist, Gewinn zu extrahieren, hier nach und nach versuche ich, diese Methode zu finden.
[Gelöscht]  
Konstantin Seredkin:

Auf dem Forum gibt es eine Klasse von Arbeit mit dem Preis Glas, gibt es sogar ein Glas in es implementiert ist, nahm ich es als Grundlage und schrieb es für meine spezifischen Aufgaben, oder besser gesagt, schneiden Sie alle, die ich nicht brauchen, so dass nur die Berechnung der Preise des Glases.

Sie brauchen die Dichte in der Historie nicht zu beobachten, weil es keinen Handelsstapel in der Historie gibt, und alle Cluster von Aufträgen, die nicht gehandelt werden, können nur in Echtzeit gesehen werden.... Dies ist eine bekannte Strategie, um die Dichte in den Stapel zu sehen und legen Sie Ihre Bestellung unter ihm, es funktioniert Dichte abgebaut wird, der Preis von ihm fällt und wir sind im Gewinn, vor 5 Jahren wurde es von Hand gehandelt, jetzt wird dies nicht funktionieren, weil 90% der Handelsoperationen von Robotern durchgeführt werden und jeder versucht, Geld von den anderen zu nehmen, so dass jetzt die Dichte ist sehr schnell, seine Algorithmen bewegen, in einer Sekunde kann es über mehrere Preise springen und zurück zu seinem eigenen, jetzt die Dichte kann nur von Roboter gehandelt werden.

In Beitrag 18 habe ich eine Überwachung des Handelssystems gepostet, das von Dichten im Stapel handelt, und in Beitrag 22 habe ich eine Beschreibung gepostet, woraus das System besteht und welche Aufgaben es ausführt.

Welche Art von Stoploss setzen Sie bei einem Trade? Zum Beispiel bei RTS?

 
Alexey Kozitsyn:

Welche Art von Stop-Loss setzen Sie bei dem Geschäft? Zum Beispiel, auf RTS?

Wenn sich die Frage auf das Handelssystem von Dichten bezieht, gibt es dort keine Stop-Losses, das System der Auffüllungen basiert auf der Technologie der Suche nach den nächsten Dichten.

Wenn es darum geht, die Idee einer Tabelle aller Abschlüsse und eines Indikators für die Aufnahme von Volumina aus drei Instrumenten zu testen, plane ich, 10 Pip auf RTS zu setzen.

[Gelöscht]  
Konstantin Seredkin:

Wenn eine Frage zum Testen der Idee einer Tabelle aller Trades und ein Indikator für die Aufnahme von Volumina aus drei Instrumenten, ich plane, 10 Pips auf rts 10 Pips setzen

Bitte erklären Sie die Idee. Was hat die Tabelle mit allen Trades damit zu tun? Geht es nicht darum, ein großes Volumen im Stapel zu finden und sich davor zu positionieren? Ja, in diesem Fall wird der Stopp mindestens 20 Pips betragen.

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