Indikatoren: Der Verlauf aller Trades - Seite 6

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Konstantin Seredkin:

Noch nicht, Demo, das würde auf der realen Sie brauchen, um ein paar Dinge zu tun, um einen vollwertigen Algorithmus zu schreiben, sowie zumindest grob zu verstehen, was Volumina zu tanzen auf, so weit von Auge auf 1000 Lose gesetzt, aber nach Beobachtungen auf dem gleichen Öl für eine Minute und 25 Tausend gehandelt.

Am Wochenende haben wir Duschen, ich werde den Code zu schreiben, setzen Sie es auf mehrere Terminals mit verschiedenen Einstellungen, im Handel Instrumente für 5, die grundlegendsten
sber, rts, ED, gazprom, können Sie MIX Haken, aber die Ausbreitung auf sie ist groß.... gefiltert von Siska und Öl.

Pick-up-Volumen, und dann gehen Sie zu real und LCHI zu biegen ))))

Ich hoffe, dass es sich nicht um eine Demo-Kontur von MOEH, aber zumindest Zitate von real? Andernfalls können Sie sehr enttäuscht sein, nachdem Sie an der realen Börse.

Auf der Börsendemo-Kontur ist alles ganz anders.

 
prostotrader:

Konstantin, Sie sind ein sehr großer Optimist.

OI - zeigt die allgemeine Erwartung des Marktes auf lange Sicht und es ist nicht sehr nützlich in "scalping".


Alle FOREX Logik ist auf Täuschung, die als "technische Analyse" der historischen Daten verschleiert wird gebaut.

Alle Standard-Indikatoren basieren auf dem Graben in der Geschichte, die nichts in FUTURE Handel gibt.

Die Analyse der Leitgläser ist eine Analyse der nahen Zukunft, d.h. der Absicht der Marktteilnehmer, in die eine oder andere Richtung zu "gehen".

Ja, und noch eine Sache...

Jetzt im Terminal in Gläser können falsche Notierungen wegen des Fehlers ungültig Buch Transaktion sein,

Im Prinzip weiß ich das alles, ich halte Forex überhaupt nicht für einen Markt, es ist eine Küchenstruktur, die nichts mit dem realen Markt zu tun hat.

Es gibt eine etwas andere Berechnung für OI.

Es gibt Daten 

SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);   
SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);  
SymbolInfoInteger(m_symbol, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS);        
SymbolInfoInteger(m_symbol, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS);

Das Gesamtvolumen, das im aktuellen Moment an der Börse ausgegeben wird - die aktuelle Sitzung für Verkauf und Kauf.

Sie werden im Glas angezeigt.


Die zweite ist die Gesamtzahl der Aufträge an der Börse platziert zu kaufen und zu verkaufen, sie sind nirgends angezeigt, aber die Daten können erhalten werden.
. Also diese Daten ändern sich ständig, aber je nach diesen Daten können Sie davon ausgehen, wo der Druck geht jetzt, das Glas zeigt, dass auf der Sishka 28561 Lose zu verkaufen ist jetzt und 18061 zu kaufen, können wir davon ausgehen, dass heute gibt es mehr Verkäufer und der Preis fallen wird, aber es ist eine solche Situation
zu verkaufen 20.000 Lose zu verkaufen
10.000 Lose zu kaufen
Aber auf den Geboten selbst im Gegenteil
1000 Gebote zu verkaufen, auf denen es ein Volumen von 20 Tausend
und 3000 Gebote zu kaufen, auf denen es 10 Tausend Lose gibt.

Was dies bedeutet, und eine Sache, die in einer solchen Situation gibt es keinen Sinn, irgendwo zu bekommen, aber wenn wir beide Parameter in Shorts, dann können Sie verkaufen
Ich zum Beispiel filtern, so
Ich habe ein Übergewicht von lotness von 5000 Lose, und auf die Aufträge 300, wenn die Verkäufe übersteigen Käufe von 5000 und 300, nur in diesem Fall habe ich einen Handelsalgorithmus, der bereits arbeitet und sucht nach Signalen zu verkaufen, zu kaufen alle ignoriert.
In meinem Roboter der Arbeit von Dichten, ich tue so, wenn auf dem gehandelten Instrument diese Daten sind übergewichtig und auf der angeschlossenen povodyr alle diese Daten in die gleiche Richtung und über die Werte in übergewichtig, nur dann der Roboter beginnt, für die Dichte
Zum Beispiel, hier sind heute die Eingänge, 2 Eingänge normal, eine mit einer Füllung.

wie Sie auf dem Bildschirm sehen können, gibt es einen Konflikt von Volumen und Gebote, die ich oben schrieb, kann ich davon ausgehen, dass die Aktie will, um Longs zu drehen. die Position zu schließen, wird der Roboter nicht den Handel, bis beide Instrumente sind in die gleiche Richtung schauen, mit einem Übergewicht von Futures 5000 Lose Aktie 10000.

 
Dmitriy Skub:

Ich hoffe, es handelt sich nicht um eine Demo-Kontur von MOEH, sondern zumindest um echte Kurse? Andernfalls können Sie sehr enttäuscht sein, nachdem er an der realen Börse.

Auf der Börsendemo-Kontur ist alles ganz anders.

Ich benutze Metaquote-Konten zum Debuggen, wo die realen Daten um 15 Minuten verzögert werden.
 
Konstantin Seredkin:

Im Prinzip weiß ich das alles, ich halte Forex überhaupt nicht für einen Markt, es ist eine Küchenstruktur, die nichts mit dem realen Markt zu tun hat.

Es gibt eine etwas andere Berechnung für OI

Es gibt Daten

Gesamtvolumen, das zum aktuellen Zeitpunkt an der Börse ausgegeben wird - der aktuellen Sitzung für Verkauf und Kauf

sie werden im Glas angezeigt


Die zweite ist die Gesamtzahl der Aufträge an der Börse platziert zu kaufen und zu verkaufen, sie sind nirgends angezeigt, aber die Daten können erhalten werden.
Also diese Daten ändern sich ständig, aber je nach diesen Daten können Sie davon ausgehen, wo der Druck ist jetzt gehen, zeigt der Stapel, dass auf der Sishka 28561 Lose zum Verkauf ist jetzt und 18061 zu kaufen, können wir davon ausgehen, dass heute gibt es mehr Verkäufer und der Preis fallen wird, aber es ist eine solche Situation
zu verkaufen 20.000 Lose
10.000 Lose zu kaufen
Aber auf die Gebote selbst im Gegenteil
1000 Gebote zu verkaufen, auf denen es ein Volumen von 20 Tausend
und 3000 Gebote zu kaufen, auf denen es 10 Tausend Lose.

Was dies bedeutet, und eine Sache, die in einer solchen Situation gibt es keinen Sinn, irgendwo zu bekommen, aber wenn wir beide Parameter in Shorts, dann können Sie verkaufen
Ich zum Beispiel filtern, so
Ich habe ein Übergewicht von lotness von 5000 Lose, und auf die Aufträge 300, wenn die Verkäufe übersteigen Käufe von 5000 und 300, nur in diesem Fall habe ich einen Handelsalgorithmus, der bereits arbeitet und sucht nach Signalen zu verkaufen, zu kaufen alle ignoriert.
In meinem Roboter der Arbeit von Dichten, ich tue so, wenn auf dem gehandelten Instrument diese Daten übergewichtet sind und auf der angeschlossenen povodymyr alle diese Daten in die gleiche Richtung und über die Werte in der übergewichtigen, nur dann beginnt der Roboter für die Dichte zu suchen
Zum Beispiel, hier sind die heutigen Eingänge, 2 Eingänge normal, eine mit einer Füllung.

wie Sie auf dem Bildschirm sehen können, gibt es einen Konflikt von Volumen und Gebote, die ich oben schrieb, kann ich davon ausgehen, dass die Aktie will, um Longs zu drehen. die Position zu schließen, wird der Roboter nicht handeln, bis beide Instrumente nicht in die gleiche Richtung schauen, mit einem Übergewicht von Futures 5000 Lose teilen 10000.

Ich verstehe. Testen Sie weiter. Sie müssen nur einen Emulator für den realen Handel machen - nur im realen Handel können Sie ALLE Ideen testen.

Offensichtlich werde ich selbst auf dieses Thema zurückkommen müssen (Sie und ich waren unterschiedlicher Meinung) :).

Übrigens, um das Rad nicht "neu zu erfinden", können Sie einen Teil des Codes, in dem Sie die Glasdichte analysieren, privat zur Verfügung stellen?

 
prostotrader:

Aha, ich verstehe. Testen Sie weiter. Nur müssen Sie einen Emulator für das echte Leben zu machen - nur auf realen Leben können Sie ALLE Ideen zu testen.

Offensichtlich werde ich selbst auf dieses Thema zurückkommen müssen (Sie und ich waren unterschiedlicher Meinung) :)

Übrigens, um das Rad nicht "neu zu erfinden", können Sie einen Teil des Codes, in dem Sie die Dichte des Glases analysieren, privat zur Verfügung stellen?

Sie können die ganze Klasse herunterladen, ich habe sie hier https://www.mql5.com/de/articles/3336.

Ich habe alles Unnötige daraus entfernt und nur das übrig gelassen, was für meine Aufgaben notwendig ist.

Пишем скальперский стакан цен на основе графической библиотеки CGraphic
Пишем скальперский стакан цен на основе графической библиотеки CGraphic
  • www.mql5.com
Именно с этой, улучшенной и дополненной версией мы и начнем работать, чтобы постепенно превратить ее в скальперский стакан цен. Краткий обзор графической библиотеки CPanel Созданию пользовательских интерфейсов в MQL5 посвящено много статей. Среди них особенно выделяется серия Анатолия Кажарского "Графические интерфейсы", после которой сложно...
 
Konstantin Seredkin:

Sie können die gesamte Klasse herunterladen, ich habe sie hier https://www.mql5.com/de/articles/3336.

Ich habe alles Unnötige daraus entfernt und nur das übrig gelassen, was für meine Aufgaben notwendig ist.

Ok

 
prostotrader:

Ok

Wenn man es verfeinert, kann man mehrere solcher Gläser aufrufen, sie nebeneinander platzieren, die Hervorhebung der ausgewählten Dichte, die größer als die angegebene ist, implementieren und eine visuelle Analyse verschiedener Muster mit Dichten.... vornehmen Es ist schade, dass es keine solche Möglichkeit im nativen Glas gibt, sonst könnte ich die Dichte auf 500 einstellen und alles >= 500, was dem Preis am nächsten ist, würde hervorgehoben.


 
Konstantin Seredkin:

Wenn man es verfeinert, kann man mehrere solcher Gläser aufrufen, sie nebeneinander platzieren, die Hervorhebung der ausgewählten Dichte, die größer als die angegebene ist, implementieren und eine visuelle Analyse verschiedener Muster mit Dichten.... vornehmen. Es ist schade, dass diese Funktion im nativen Glas verfügbar ist, sonst könnte ich die Dichte auf 500 einstellen und alles >= 500, was dem Preis am nächsten ist, würde hervorgehoben.


Warum überhaupt Gläser visualisieren?

Erfassen Sie die Daten in einem Array und arbeiten Sie mit ihnen.

 
prostotrader:

Warum sollte man eine Brille überhaupt visualisieren?

Wir nehmen die Daten in ein Array auf und arbeiten mit ihnen.

Eigentlich werden sie nicht benötigt, die Daten, die die Klasse liefert, reichen aus, das Glas selbst schon, wenn man eine halbautomatische Maschine baut.

DISKUSSION VON MARKTPRODUKTEN IN IRGENDEINER FORM AUF DEM FORUM IST VERBOTEN.

 

Neue Version des Indikators (1.04)

Gesamthandel und Volumen werden zwischen den Balken berechnet


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