Indikatoren: Der Verlauf aller Trades - Seite 7
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Wenn man es verfeinert, kann man mehrere solcher Gläser aufrufen, sie nebeneinander platzieren, die Hervorhebung der ausgewählten Dichte, die größer als die angegebene ist, implementieren und eine visuelle Analyse verschiedener Muster mit Dichten durchführen.... Es ist schade, dass diese Funktion im nativen Glas verfügbar ist, sonst könnte ich die Dichte auf 500 einstellen und alles >= 500, was dem Preis am nächsten ist, würde hervorgehoben.
Wenn Sie so freundlich wären, schicken Sie mir bitte den Indikator aus dem Screenshot.
Wären Sie so freundlich, den Indikator aus dem Screenshot zu entfernen?
Darüber hinaus habe ich auch dort die Definition von großen Dichten von Aufträgen aus dem Stapel - Dichten werden von Ask und Bid in den Stapel gesucht, aber sie sind nach einem bestimmten Algorithmus gesucht, zuerst finden wir die am nächsten an den Preis von Ask die ausgewählte Dichte von 2000 Aufträgen und mehr, dann suchen wir für die gleiche Dichte über sie von oben nach unten entlang der Tiefe des Stapels, Auf diese Weise finden wir die untere und die obere Dichte, wenn der Preis der oberen = untere Dichte ist, wird die Linie neu eingefärbt, was bedeutet, dass es für die gesamte Tiefe des Stapels von 20 Preisen nur eine Dichte von Aufträgen gibt und es nicht mehr als 2000 Aufträge darüber gibt - dann können wir einen Eintrag davon machen oder ihn irgendwie interpolieren... dasselbe gilt für den Geldkurs im Stapel ...
Ist es nicht einfacher, die maximale Dichte auf jeder Seite des Stapels zu finden, die über der angegebenen liegt? Warum sollte man das in mehreren Schritten tun, außerdem hat niemand falsche Dichten gestrichen?
Übrigens, die Suche nach dem Algorithmus, erst eine Dichte, dann eine andere, und bei der nächsten Iteration, um zu sehen, wann nur noch eine höhere Dichte als die vorgegebene auf der Seite des Glases verbleibt, entbehrt jeder Logik, außer dass man darauf wartet, etwas zu finden, was nicht klar ist, am Ende kann sich diese Dichte als dieselbe falsche herausstellen.
unser Markt ist sehr dünn und der Moment der Bestimmung der realen Dichte durch die Zeit kann Millisekunden sein, d.h. entsprechend der Latenz Austausch <---> Terminal, gut, und wie richtig bemerkt, nachdem die Dichte aussortiert wird, kann der Preis in verschiedene Richtungen schwanken, die den eingestellten Anschlag zu zerstören.
Ich habe eine Schlussfolgerung für mich gemacht, ich suche nach Dichte ohne den Test auf dem falschen Volumen, der einzige Test wird auf Clusterniveaus der entsprechenden Richtung ask/bid durchgeführt und zusätzlich prüfe ich den Bereich des Stapels auf den aggregierten Geschäften, d.h. Ich sehe, ob es Arbeit von smarts auf diesen Niveaus gab, wenn es Arbeit von smarts auf diesen Niveaus gab, dann gehe ich durch Moment-Filter, die auf Clustering des aktuellen Bereichs in Sekunden rangiert basieren, aber mit einem konstanten Offset in ms, d.h. ich nehme nicht die Zeit einer Sekunde vom Anfang und clustere sie, bis sie endet, sondern nehme die aktuelle Zeit in ms mit einem 5-Sekunden-Offset, zum Beispiel, und mache ein Cluster, wo ich nur in der Summe von Delta ask-bid interessiert bin.
Alle Bindungen von Datenclustern an die Zeit sind nur als grobe Filter geeignet.
So sieht Clustering, Aggregation, Marktprofile, Dichte in der Brille aus
Die Visualisierung ist auch ein wichtiger Teil der Analyse, meine Zusammenstellung mehrerer Indikatoren - ich würde sie gerne zu einem einzigen zusammenführen, aber es fehlt noch etwas.
Die Visualisierung ist auch ein wichtiger Teil der Analyse, meine Zusammenstellung mehrerer Indikatoren - ich würde sie gerne zu einem einzigen zusammenführen, aber es fehlt noch etwas.
Sieht interessant aus, aber was sind diese Indikatoren und wo kann man sie bekommen?
Sieht interessant aus, was sind diese Indikatoren und wo kann man sie bekommen?
Das erste Bild zeigt sdom und bigdeals, die nicht mehr verfügbar ist, es wurde in yucluster eingeführt, das zweite Bild zeigt ivolumes, delta aus dem Artikel, vprange-v6 und ftd.
Im ersten Bild sdom und bigdeals, die jetzt vergriffen ist es in yucluster implementiert wurde, im zweiten Bild Bände ivolumes , delta aus dem Artikel , vprange-v6 und ftd .
Ich danke Ihnen. Ich habe eine Idee, eine Sammlung von Informationen über Streiks zu machen.....
Ich danke Ihnen. Ich habe eine Idee, eine Sammlung von Informationen über Streiks zu erstellen....
Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Preis von Ungleichgewicht und Dichte bewegt wird, Ungleichgewicht kann durch Ticks oder Delta gefunden werden, aber die Dichte in der Geschichte der mt5 ist nicht verfügbar, aber das Terminal hat, um Informationen während der gesamten Sitzung zu sammeln, aber in Quick gibt es diese und es heißt insgesamt Angebot und Nachfrage und sie werden verwendet, um die reale MA zu berechnen - es wäre schön, diese notwendigen Daten von Quick zu übersetzen.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Preis von Ungleichgewicht und Dichte bewegt wird, Ungleichgewicht kann durch Ticks oder Delta gefunden werden, aber die Dichte in der Geschichte der mt5 ist nicht verfügbar in das Terminal hat, um Informationen für die gesamte Sitzung zu sammeln, aber in Quick ist es insgesamt Angebot und Nachfrage genannt und sie werden verwendet, um die reale MA zu berechnen - es wäre schön, diese notwendigen Daten von Quick zu übersetzen sein.
Was meinen Sie mit "Dichten in der Geschichte"? Dichten in einem Glas?
Was meinen Sie mit "Dichten in der Geschichte"? Die Dichte in einem Glas?
Das ist es. Also, wer wird dieses nützliche Zeug machen und einen Indikator schreiben?