Indikatoren: ZigZag + Fibo
Verkaufssignal, als der Kurs auf der rechten Schulter die schräge Aufwärtstrendlinie durchbrach.
Der Zig-Zag-Indikator ist ein hervorragendes technisches Analyseinstrument zur Identifizierung klassischer Chartmuster. Der Zig-Zag-Indikator ist auch ein wirksames Mittel, um das Rauschen zu reduzieren und dem technischen Händler zu helfen, die wahre Marktrichtung zu erkennen.
Indikatoren: Fibonacci-Retracement
newdigital, 2013.11.21 12:06
Fibonacci Retracements (basierend auf stockcharts Artikel)
Einführung
Fibonacci-Retracements sind Verhältnisse, die dazu dienen, potenzielle Umkehrniveaus zu identifizieren. Diese Verhältnisse sind in der Fibonacci-Sequenz zu finden. Die beliebtesten Fibonacci-Retracements sind 61,8% und 38,2%. Beachten Sie, dass 38,2 % häufig auf 38 % und 61,8 % auf 62 % gerundet werden. Nach einem Anstieg wenden Chartisten Fibonacci-Verhältnisse an, um Retracement-Levels zu definieren und das Ausmaß einer Korrektur oder eines Pullbacks vorherzusagen. Fibonacci-Retracements können auch nach einem Rückgang angewandt werden, um die Dauer einer Gegenbewegung vorherzusagen. Diese Retracements können mit anderen Indikatoren und Preismustern kombiniert werden, um eine Gesamtstrategie zu erstellen.
Die Sequenz und die Verhältnisse
Dieser Artikel soll nicht zu sehr in die mathematischen Eigenschaften der Fibonacci-Sequenz und des Goldenen Schnitts eindringen. Für diese Details gibt es zahlreiche andere Quellen. Ein paar Grundlagen sollen jedoch den notwendigen Hintergrund für die bekanntesten Zahlen liefern. Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), ein italienischer Mathematiker aus Pisa, wird für die Einführung der Fibonacci-Folge in den Westen verantwortlich gemacht. Sie lautet wie folgt:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
Die Folge reicht bis ins Unendliche und weist viele einzigartige mathematische Eigenschaften auf.
- Nach 0 und 1 ist jede Zahl die Summe der beiden vorangegangenen Zahlen (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 usw...).
- Eine Zahl geteilt durch die vorherige Zahl ergibt annähernd 1,618 (21/13=1,6153, 34/21=1,6190, 55/34=1,6176, 89/55=1,6181). Mit zunehmender Anzahl der Zahlen nähert sich der Näherungswert 1,6180.
- Eine Zahl geteilt durch die nächsthöhere Zahl ergibt annähernd .6180 (13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 etc....). Mit zunehmender Zahl nähert sich der Näherungswert .6180. Dies ist die Grundlage für das 61,8%-Retracement.
- Eine Zahl, geteilt durch zwei weitere Stellen höher, nähert sich .3820 (13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 usw....). Mit zunehmender Zahl nähert sich der Näherungswert .3820 an. Dies ist die Grundlage für das 38,2%-Retracement. Beachten Sie auch, dass 1 - .618 = .382
- Eine Zahl geteilt durch eine drei Stellen höhere Zahl ergibt annähernd .2360 (13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 etc....). Mit zunehmender Zahl nähert sich der Näherungswert .2360 an. Dies ist die Grundlage für das 23,6%-Retracement.
1,618 bezieht sich auf den Goldenen Schnitt oder die Goldene Mitte, auch Phi genannt. Der Kehrwert von 1,618 ist 0,618. Diese Verhältnisse sind in der gesamten Natur, Architektur, Kunst und Biologie zu finden. In seinem Buch "Elliott Wave Principle" zitiert Robert Prechter William Hoffer aus der Dezemberausgabe 1975 des Smithsonian Magazine:
....das Verhältnis von 0,618034 zu 1 ist die mathematische Grundlage für die Form von Spielkarten und des Parthenon, von Sonnenblumen und Schneckenhäusern, von griechischen Vasen und den Spiralgalaxien des Weltalls. Die Griechen stützten einen Großteil ihrer Kunst und Architektur auf dieses Verhältnis. Sie nannten es die goldene Mitte.
Warnzonen Retracement-Levels warnen Händler oder Anleger vor einer potenziellen Trendwende, einem Widerstandsbereich oder einem Unterstützungsbereich. Retracements basieren auf der vorherigen Bewegung. Bei einer Erholung wird erwartet, dass ein Teil des vorangegangenen Rückgangs zurückgeführt wird, während bei einer Korrektur erwartet wird, dass ein Teil des vorangegangenen Anstiegs zurückgeführt wird. Sobald ein Pullback beginnt, können Chartisten bestimmte Fibonacci-Retracement-Levels zur Überwachung identifizieren. Sobald sich die Korrektur diesen Retracement-Levels nähert, sollten Charttechniker auf eine mögliche zinsbullische Umkehr aufmerksam werden. Abbildung 1 zeigt, dass Home Depot etwa 50 % seines vorherigen Anstiegs zurückverfolgt.
Das Umgekehrte gilt für einen Aufschwung oder einen korrigierenden Anstieg nach einem Rückgang. Sobald ein Aufschwung beginnt, können Chartisten bestimmte Fibonacci-Retracement-Levels zur Überwachung identifizieren. Sobald sich die Korrektur diesen Retracement-Levels nähert, sollten Charttechniker auf eine potenzielle rückläufige Umkehr aufmerksam werden. Grafik 2 zeigt, dass 3M (MMM) etwa 50 % seines vorherigen Rückgangs zurückverfolgt.
Beachten Sie, dass diese Retracement-Niveaus keine harten Umkehrpunkte sind. Stattdessen dienen sie als Warnbereiche für eine mögliche Umkehr. An diesem Punkt sollten Händler andere Aspekte der technischen Analyse einsetzen, um eine Umkehr zu erkennen oder zu bestätigen. Dazu können Candlesticks, Kursmuster, Momentum-Oszillatoren oder gleitende Durchschnitte gehören.
Übliche RetracementsDas Fibonacci Retracements Tool bei StockCharts zeigt vier gängige Retracements an: 23,6%, 38,2%, 50% und 61,8%. Aus dem obigen Fibonacci-Abschnitt geht hervor, dass 23,6 %, 38,2 % und 61,8 % auf Verhältnissen beruhen, die innerhalb der Fibonacci-Sequenz zu finden sind. Das 50%-Retracement basiert nicht auf einer Fibonacci-Zahl. Stattdessen stammt diese Zahl aus der Behauptung der Dow-Theorie, dass die Durchschnitte oft die Hälfte ihrer vorherigen Bewegung zurückverfolgen.
Ausgehend von der Tiefe können wir ein 23,6%-Retracement als relativ flach betrachten. Solche Retracements sind für Flaggen oder kurze Pullbacks geeignet. Retracements im Bereich von 38,2 %-50 % würden als moderat gelten. Das 61,8%-Retracement kann, obwohl es tiefer liegt, als das goldene Retracement bezeichnet werden. Schließlich basiert es auf dem Goldenen Schnitt.
Flache Retracements kommen vor, aber um diese zu erkennen, muss man genauer hinschauen und schneller abdrücken. Die nachstehenden Beispiele beziehen sich auf Tages-Charts, die 3-9 Monate abdecken. Der Schwerpunkt liegt auf moderaten Retracements (38,2-50 %) und goldenen Retracements (61,8 %). Darüber hinaus zeigen diese Beispiele, wie Retracements mit anderen Indikatoren kombiniert werden können, um eine Umkehr zu bestätigen.
Moderate Retracements Abbildung 3 zeigt Target (TGT) mit einer Korrektur, die 38 % des vorherigen Anstiegs zurückverfolgte. Dieser Rückgang bildete auch einen fallenden Keil, der typisch für Korrekturbewegungen ist. Diese Kombination führte zu einem Umkehralarm. Der Chaikin Money Flow drehte positiv, als die Aktie Ende Juni in die Höhe schoss, aber dieser erste Umkehrversuch scheiterte. Ja, es wird Misserfolge geben. Die zweite Umkehrung Mitte Juli war erfolgreich. Beachten Sie, dass TGT einen Sprung nach oben machte, die Keil-Trendlinie durchbrach und der Chaikin Money Flow ins Positive drehte (grüne Linie).
Schaubild 4 zeigt Petsmart (PETM) mit einem moderaten 38%-Retracement und anderen Signalen, die zusammenkommen. Nach einem Rückgang im September/Oktober erholte sich die Aktie im November wieder auf rund 28. Zusätzlich zum 38%-Retracement ist zu beachten, dass die gebrochene Unterstützung in diesem Bereich zum Widerstand wurde. Diese Kombination diente als Warnhinweis für eine mögliche Umkehr. Der William %R handelte über -20% und war ebenfalls überkauft. Nachfolgende Signale bestätigten die Umkehrung. Erstens sank der Williams %R-Wert wieder unter -20 %. Zweitens bildete PETM eine steigende Flagge und durchbrach die Flaggenunterstützung mit einem starken Rückgang in der zweiten Dezemberwoche.
Schaubild 4 zeigt, dass Pfizer (PFE) die Talsohle in der Nähe des 62 %-Retracement-Niveaus erreicht hat. Vor dieser erfolgreichen Erholung gab es eine gescheiterte Erholung in der Nähe des 50%-Retracements. Der erfolgreiche Umschwung erfolgte mit einem Hammer bei hohem Volumen und einem Durchbruch einige Tage später.
Schaubild 5 zeigt, dass JP Morgan (JPM) in der Nähe des 62%-Retracement-Niveaus einen Höchststand erreicht hat. Der Anstieg bis zum 62%-Retracement war ziemlich stark, aber plötzlich tauchte ein Widerstand auf, der vom MACD (5,35,5) bestätigt wurde. Die rote Kerze und das Gap Down bestätigten den Widerstand in der Nähe des 62%-Retracements. Es kam zu einer zweitägigen Erholung über 44,5, die jedoch schnell scheiterte, als der MACD unter seine Signallinie (rot gestrichelte Linie) fiel.
Fibonacci-Retracements werden häufig verwendet, um das Ende einer Korrektur oder einer Gegenbewegung zu erkennen. Bei Korrekturen und Gegenbewegungen wird oft ein Teil der vorangegangenen Bewegung zurückverfolgt. Während kurze 23,6%-Retracements durchaus vorkommen, decken die 38,2-61,8% die meisten Möglichkeiten ab (mit 50% in der Mitte). Diese Zone mag groß erscheinen, aber sie ist nur eine Umkehrwarnzone. Um eine Umkehr zu bestätigen, sind andere technische Signale erforderlich. Umkehrungen können durch Candlesticks, Momentum-Indikatoren, Volumen oder Chartmuster bestätigt werden. Je mehr bestätigende Faktoren vorhanden sind, desto robuster ist das Signal in der Tat.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
newdigital, 2014.06.13 07:43
Das Kaninchenloch von Fibonacci (angepasst an diesen Artikel)- Wir werfen einen Blick auf die Geschichte und den Hintergrund des mathematischen Konzepts, das als "Fibonacci-Sequenz" bekannt ist.
- Wir zeigen Ihnen, wie Händler diese mathematischen Studien auf ihren Handel anwenden können.
Fibonacci
Dies ist eine der detaillierteren Unterstützungs- und Widerstandsmethoden, die es gibt, und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Händler Fibonacci in ihren Handel integrieren können.
Wenn wir einen Schritt zurückgehen, ist Fibonacci nach dem Mathematiker Leonardo von Pisa aus dem 12. Jahrhundert, Leonardo von Pisa, benannt. 1202 n. Chr. veröffentlichte Leonardo ein Werk mit dem Namen Liber Abaci, das eine Zahlenreihe enthielt, die schließlich nach ihm benannt wurde. Leonardo von Pisa entdeckte die Zahlenfolge nicht, er verwendete sie lediglich als Beispiel in seiner Komposition.
Man geht davon aus, dass die Zahlenfolge ursprünglich von indischen Mathematikern bereits im 6. Jahrhundert verwendet wurde, und im Liber Abaci wurde diese Zahlenfolge in der westlichen Welt eingeführt. Die von Leonardo von Pisa eingeführte Sequenz war ein System, bei dem der nächste Wert in der Sequenz durch Addition der beiden vorhergehenden Zahlen ermittelt wurde. Die im Liber Abaci beschriebene Sequenz lautete wie folgt:
Heute werden diese Werte als "Fibonacci-Zahlen" bezeichnet und von vielen Händlern als Eingabewerte für Indikatoren sowie für eine Reihe anderer Zwecke verwendet.
Aber die Eingabewerte für Handelsindikatoren sind nicht der einzige Ort, an dem wir dieses System bei der Arbeit sehen werden. Die Fibonacci-Folge begeistert Mathematiker und Wissenschaftler schon seit Tausenden von Jahren aufgrund ihrer zahlreichen Anwendungen in der Welt um uns herum. Eine der ersten Anwendungen, die Leonardo von Pisa in seinem Originalmanuskript untersuchte, war das Bevölkerungswachstum von Kaninchen. Er fand heraus, dass eine isolierte Kaninchenpopulation entsprechend der Fibonacci-Folge wuchs. Beginnend mit einem Kaninchenpaar wuchs die Population auf zwei, dann auf drei, dann auf fünf, acht, dreizehn usw. Die Sequenz ist auch beim Bevölkerungswachstum von Honigbienen, bei der Anzahl der Blütenblätter einer Blume und bei der Bildung von Kiefernzapfen zu finden, um nur einige Beispiele zu nennen.
Viele glauben, dass die Fibonacci-Folge die Sprache der Natur selbst ist. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten: Fibonacci spielte eine wichtige Rolle in dem 1998 erschienenen Film Pi, in dem ein Mathematiker versucht, die Zukunft mit Hilfe der Mathematik vorherzusagen. Aber auch außerhalb von Spielfilmen sind die zahlreichen Formen, in denen die Zahlenfolge in der Welt um uns herum auftaucht, faszinierend und definitiv eine Google-Suche wert.
Aber das ist nicht der einzige spannende Aspekt der Fibonacci-Folge. Noch faszinierender ist, was wir sehen können, wenn wir nur ein wenig unter die Oberfläche schauen. Nimmt man das Verhältnis zweier beliebiger aufeinander folgender Zahlen, z. B. 144 und 233, und teilt die zweite Zahl (233) durch die erste (144), so nähert man sich schließlich einer ganz speziellen Zahl von 1,618 (61,8 %). In diesem speziellen Beispiel wäre der genaue Wert "1,6180555..." Je tiefer wir in die Sequenz einsteigen, desto mehr nähert sich dieses Verhältnis dem Wert 1,618, bis es schließlich genau 1,618 beträgt. Diese Zahl ist der Preis, der hinter Fibonacci steht, und sie fasziniert Mathematiker und Wissenschaftler seit Tausenden von Jahren.
Die Zahl 1,618 wird als "Goldener Schnitt" bezeichnet und findet sich in zahlreichen Anwendungen in der Natur wieder, von den Spiralen einer Muschel bis hin zu den Blattanordnungen einer Zimmerpflanze.
Trading mit Fibonacci (und dem Goldenen Schnitt)
Trader verwenden Fibonacci häufig, wenn sie nach Rücksetzern in einem Trend suchen, indem sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um Intervalle zentrieren, die durch den Goldenen Schnitt von 1,618 definiert sind.
Das Zentrum der Fibonacci-Analyse liegt im 0,618er Intervall des Trends, das direkt aus dem Goldenen Schnitt abgeleitet ist. Aber wir können noch einen Schritt weiter gehen, indem wir eine Zahl in der Sequenz durch die Zahl teilen, die zwei Ziffern weiter liegt. Wenn wir 34 nehmen und diese Zahl durch 89 teilen; oder wenn wir 133 nehmen und das durch 377 teilen, erhalten wir durchweg Werte von ~.382 (38,2 %). Dies ist der nächste Wert, den die Händler mit Hilfe der Fibonacci-Analyse ermitteln werden.
Wir können dasselbe tun, indem wir eine beliebige Zahl in der Sequenz durch die zwei Stellen weiter hinten liegende Ziffer dividieren. Wenn wir zum Beispiel 34 durch 144 teilen oder 55 durch 233, erhalten wir durchweg Werte von ~.236 (23,6 %). Händler sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Mittellinie der Bewegung (.50, oder 50%) und .786 (78,6% - oder den Kehrwert von .236) untersucht. Das Endergebnis sehen Sie unten auf dem Wochenchart des GBPUSD:
Wie Sie im obigen Chart sehen können, können diese Kursniveaus auf einem Chart phänomenale Beispiele für Unterstützung und/oder Widerstand auf dem Markt darstellen. Und zum Glück für uns ist es wesentlich einfacher, Fibonacci als Trader zu nutzen, als irgendwelche "magischen" Komponenten dahinter zu beweisen, wie es Mathematiker in den letzten paar tausend Jahren versucht haben.
Um Fibonacci zu nutzen, muss ein Trader lediglich die jüngste "große Bewegung" identifizieren. Hier kommt die Subjektivität ins Spiel. Diese größere Bewegung kann auf dem 5-Minuten-Chart, dem Stunden-Chart oder dem Wochen-Chart erfolgen (wie wir es oben mit GBPUSD gemacht haben). Aber wie wir schon bei den Pivot-Punkten gesehen haben, bringen längere Zeiträume und mehr Daten im Allgemeinen mehr Wert für die Analyse, einfach weil mehr Händler sie sehen können. Wenn wir ein Fibonacci-Retracement auf einem 5-Minuten-Chart zeichnen, wird es vielleicht von ein paar anderen Händlern gesehen, während ein Retracement aus dem Wochenchart wahrscheinlich mehr Interesse bei den Händlern weckt, einfach weil es wesentlich mehr Daten umfasst.
Händler können das Fibonacci-Tool verwenden, das in den meisten Handelsplattformen verfügbar ist, um die Bewegung zu definieren, und dann können Niveaus in den richtigen Intervallen von .236, .382, .500, .618 und .786 eingezeichnet werden. Wenn sich die Kurse also bis zur 0,236er-Linie nach unten bewegen, können wir sagen, dass 23,6 % des Trends zurückgegangen sind. Oder wenn die Kurse bis zur 0,618er-Marke sinken, sind 61,8 % des Trends zurückverfolgt worden.
Hallo!
Noob hier!
Wie kann ich ein paar zusätzliche Fibo-Levels in dieses Indi einfügen?
Danke!
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
Guten Tag, ich war für etwas ähnliches suchen, können Sie mir sagen, wie man hinzufügen oder entfernen Fibo Ebenen in Dynamik und Statik? Leider habe ich es nicht in den Einstellungen gefunden, wenn es nicht in den Einstellungen ist, kann es im Code zumindest manuell hinzufügen oder entfernen Fibo Ebenen sein? Gibt es eine für MT4?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
Was ist statisch und was dynamisch? Das Wesen der Frage ist nicht klar! Es gibt einen statischen Fib, der auf dem vorletzten Top des Zigzags aufgebaut ist und sich nicht ändert, und es gibt einen dynamischen Fib vom letzten Top, der sich ändert. Die Fib-Schalter in den Eingabeparametern sind vorhanden, schauen Sie genau hin. Und niemand hat es für MT4 gemacht.
Was ist statisch und was dynamisch? Der eigentliche Kern der Frage ist nicht klar! Es gibt eine statische Fib, die auf dem vorletzten Scheitelpunkt des Zickzacks aufgebaut ist und sich nicht verändert, und es gibt eine dynamische Fib, die vom letzten Scheitelpunkt ausgeht und sich verändert. Die Fib-Schalter in den Eingabeparametern sind vorhanden, schauen Sie genau hin. Und niemand hat es für MT4 gemacht.
Ich verstehe sehr gut, was die statischen und dynamischen Fibs in Ihrem Truthahn sind, im Moment benutze ich Fibonacci Golden Zone für MT4 und MT5 ähnlich wie Ihr Truthahn.
Durch Zufall bin ich auf Ihren Adder gestoßen, das Interessanteste ist, dass in dem Adder, den ich in MT4 benutze, und in Ihrem Adder die Niveaus sowohl in den statischen als auch in den dynamischen Fibos fehlen, deshalb habe ich Sie gefragt, ob es möglich ist, die Niveaus in den statischen und dynamischen Fibos Ihres Adders in Ihrem Adder hinzuzufügen, zu löschen und zu ändern, da er frei verfügbar ist....., leider bin ich nicht ein Programmierer, aber ein guter Benutzer in den Code kann ich graben, wenn Sie mir sagen können, wie es zu tun, oder wenn es nicht schwierig für Sie kann eine Funktion in den EINSTELLUNGEN hinzufügen, löschen und ändern Ebenen, danke im Voraus.
Ich verstehe sehr gut, was statische und dynamische Fibo in Ihrem Truthahn sind, im Moment bin ich mit Fibonacci Golden Zone für MT4 und MT5 ähnlich wie Ihr Truthahn.
Durch Zufall bin ich auf Ihren Adder gestoßen, das Interessanteste ist, dass in dem Adder, den ich in MT4 benutze, und in Ihrem Adder die Niveaus sowohl im statischen als auch im dynamischen Fibo fehlen, deshalb habe ich Sie gefragt, ob es möglich ist, Niveaus im statischen und dynamischen Fibo Ihres Adders in Ihrem Adder hinzuzufügen, zu löschen und zu ändern, da es frei verfügbar ist....., leider bin ich nicht ein Programmierer, sondern ein guter Benutzer in den Code kann ich graben, wenn Sie mir sagen, wie es zu tun, oder wenn es nicht schwierig für Sie kann eine Funktion in den EINSTELLUNGEN hinzufügen, löschen und ändern Ebenen, danke im Voraus.
Hier sind die Indikatoren, in denen die Anzahl der Fib-Ebenen hinzugefügt werden kann, aber es ist notwendig, um die Programmierung zu tun. https://www.mql5.com/de/code/24617 https://www.mql5.com/de/code/24616
Oder in diesen Indikatoren einfach die Eingabeparameter ein wenig verdrehen.
- www.mql5.com
Hier gibt es Indikatoren, bei denen die Anzahl der Fib-Stufen hinzugefügt werden kann, aber es ist notwendig, Programmierung zu tun. https://www.mql5.com/de/code/24617 https://www.mql5.com/de/code/24616
Bei diesen Indikatoren brauchen Sie nur die Eingabeparameter ein wenig zu verändern.
Ich bin vertraut mit diesen Fibo-Links, die Sie gab, auch in den Code dieser Indizes, die ich kenne und wissen, wie man Ebenen zu ändern, leider gibt es keine statische Fibo in ihnen, Ihre Variante ist besser geeignet für mich.....
Ich bin vertraut mit diesen Fibo Links, die Sie gab, auch in den Code dieser Indizes ich weiß und wissen, wie man Ebenen zu ändern, leider gibt es keine statische Fibo in ihnen, ich bin mehr geeignet für Ihre Variante.....
Es gibt zwei Indikatoren, von denen einer ein statischer Fibo ist, sie werden normalerweise zu zweit auf einen Chart gesetzt. Der Code ist für einen logisch denkenden Menschen sehr übersichtlich geschrieben, so dass er so viele Ebenen hinzufügen kann, wie er braucht! Hier ist eine Variante des Hinzufügens der 0,85-Ebene:
- www.mql5.com
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
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ZigZag + Fibo:
Der ZigZag erlaubt das einzeichnen der Fibo-Level zwischen den beiden letzten Extrema.
Autor: Nikolay Kositsin