Daily VWAP - Indikator für den MetaTrader 5

Täglicher VWAP: Ihr unverzichtbarer Intraday-Fair-Value-Indikator

Der Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) ist ein präzise kodierter benutzerdefinierter Indikator, der Händlern ein wichtiges Element der Intraday-Analyse liefert: den täglich neu berechneten volumengewichteten Durchschnittspreis. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten bezieht der VWAP das Volumen in seine Berechnung mit ein und verleiht den Kursen, bei denen mehr Handelsaktivitäten stattgefunden haben, mehr Gewicht. Dies macht ihn zu einem äußerst wertvollen Instrument, um den tatsächlichen Marktwert eines Vermögenswerts während des gesamten Handelstages zu ermitteln.

Dieser Indikator berechnet die kumulative Summe von (Preis * Volumen) geteilt durch das kumulative Volumen für jeden Tag, wobei er zu Beginn jeder neuen Handelssitzung neu beginnt. Er zeichnet eine glatte Linie direkt in Ihr Diagramm ein, so dass Sie leicht erkennen können, wo der Großteil des heutigen Handelsvolumens im Verhältnis zum Preis stattgefunden hat.

Warum sollten Sie Daily VWAP verwenden?

• Identifizieren Sie den fairen Intraday-Wert: Verstehen Sie den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Vermögenswert gehandelt wurde, bereinigt um das Volumen, und erhalten Sie einen klaren Richtwert für eine Hausse- oder Baisse-Stimmung.

• Strategische Einstiegs- und Ausstiegspunkte: Viele institutionelle Händler verwenden den VWAP als wichtigen Referenzpunkt. Kurse, die über dem VWAP gehandelt werden, können auf eine Hausse-Stimmung hindeuten, während Kurse unter dem VWAP auf eine Baisse-Kontrolle hindeuten können. Dies bietet wertvolle Erkenntnisse für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsstrategien.

• Trend-Bestätigung: Verwenden Sie den VWAP, um die Stärke eines Intraday-Trends zu bestätigen. Bei einem starken Trend hält der Kurs oft seine Position relativ zum VWAP.

• Einfach und übersichtlich: Trotz seiner ausgefeilten Berechnung wird der Daily VWAP als eine einzige, klare Linie auf Ihrem Chart dargestellt, so dass Ihre Analyse übersichtlich und konzentriert bleibt.

Merkmale dieses Quellcodes:

• Täglicher Reset: Die VWAP-Berechnung wird zu Beginn eines jeden neuen Handelstages automatisch zurückgesetzt, so dass Sie eine neue Perspektive auf die täglichen Marktaktivitäten erhalten.

• Robuste Berechnung: Verwendet Standard-MQL5-Funktionen zur genauen Berechnung von typischen Preisen und Volumen.

• Saubere grafische Darstellung: Zeigt eine deutliche blaue Linie auf Ihrem Diagramm zur einfachen Identifizierung an.

• Offene Quelle: Der vollständige MQL5-Quellcode wird zur Verfügung gestellt und ermöglicht vollständige Transparenz, Lernen und weitere Anpassungen durch die Gemeinschaft.