Weekly VWAP - Indikator für den MetaTrader 5

Wöchentlicher VWAP: Ihre Grundlage für die wöchentliche Marktanalyse

Der Weekly VWAP (Volume Weighted Average Price) ist ein robuster benutzerdefinierter Indikator, der sorgfältig entwickelt wurde, um Händlern eine wichtige langfristige Perspektive auf die Marktaktivität zu bieten: den volumengewichteten Durchschnittspreis, der zu Beginn jeder neuen Handelswoche zurückgesetzt wird. Im Gegensatz zu einfacheren gleitenden Durchschnitten bezieht der VWAP das Volumen direkt in seine Berechnung mit ein und verleiht den Kursniveaus, auf denen viel gehandelt wurde, größere Bedeutung. Dies macht ihn zu einem außerordentlich wertvollen Instrument, um den tatsächlichen Marktwert eines Vermögenswerts über die gesamte Handelswoche hinweg zu ermitteln.

Dieser Indikator berechnet präzise die kumulative Summe von (Preis * Volumen) geteilt durch das kumulative Volumen für jede Woche und setzt sich automatisch mit Beginn jeder neuen wöchentlichen Handelssitzung zurück. Der Indikator zeichnet eine deutliche Linie direkt auf Ihrem Chart und bietet so eine mühelose visuelle Darstellung, wo sich der Großteil des wöchentlichen Handelsvolumens im Verhältnis zum Preis abgespielt hat.

Warum sollten Sie den wöchentlichen VWAP in Ihre Strategie einbeziehen?

• Identifizieren Sie den wöchentlichen fairen Wert: Gewinnen Sie Einblicke in den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Vermögenswert gehandelt wurde, bereinigt um das Volumen, und erhalten Sie so einen klaren Maßstab für die übergreifende Stimmung während der Woche.

• Strategische Positionsanalyse: Viele professionelle Händler nutzen den VWAP als wichtigen Referenzpunkt für Positionen mit höherem Zeithorizont. Ein Kurs, der beständig über dem VWAP der Woche notiert, kann auf ein anhaltendes Aufwärtsmomentum hindeuten, während ein Kurs, der darunter liegt, auf eine anhaltende Abwärtskontrolle hindeuten kann. Dies bietet wichtige Erkenntnisse für den strategischen Einstieg, den Ausstieg und das Positionsmanagement.

• Trendstärke-Bestätigung: Verwenden Sie den wöchentlichen VWAP, um die zugrunde liegende Stärke eines wöchentlichen Trends zu bestätigen. Bei einem robusten Trend bleibt der Kurs oft relativ zum VWAP auf Wochenbasis.

• Klare visuelle Darstellung: Trotz seiner ausgefeilten Berechnung wird der Weekly VWAP als eine einzige, eindeutige Linie in Ihrem Chart angezeigt, so dass Ihre Analyse sauber und fokussiert bleibt.

Hauptmerkmale dieses Quellcodes:

• Wöchentlicher Reset: Die VWAP-Berechnung wird zu Beginn jeder neuen Handelswoche automatisch zurückgesetzt und bietet so eine frische und relevante Perspektive auf die wöchentliche Marktaktivität.

• Genaue Berechnung: Verwendet Standard-MQL5-Funktionen für die präzise Berechnung typischer Preise und Volumina und gewährleistet so zuverlässige Daten.

• Sauberes Chart-Plotting: Zeigt eine klare Linie in Ihrem Chart für ein sofortiges visuelles Verständnis.

• Offene Quelle: Der vollständige MQL5-Quellcode wird zur Verfügung gestellt, was die Transparenz fördert, das Lernen unterstützt und weitere Anpassungen durch die Handelsgemeinschaft ermöglicht.