Daily VWAP - indicateur pour MetaTrader 5

VWAP quotidien : Votre indicateur essentiel de juste valeur intrajournalière

Le Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) est un indicateur personnalisé, codé avec précision, conçu pour fournir aux traders un élément essentiel de l'analyse intrajournalière : le prix moyen pondéré par le volume, remis à zéro quotidiennement. Contrairement aux moyennes mobiles traditionnelles, le VWAP intègre le volume dans son calcul, ce qui donne plus de poids aux prix pour lesquels l'activité commerciale a été plus importante. Il s'agit donc d'un outil extrêmement précieux pour évaluer la valeur réelle d'un actif tout au long de la journée de négociation.

Cet indicateur calcule la somme cumulée de (Prix * Volume) divisée par le volume cumulé pour chaque jour, en recommençant au début de chaque nouvelle séance de négociation. Il trace une ligne lisse directement sur votre graphique, ce qui permet de visualiser facilement l'endroit où la majorité du volume de négociation du jour s'est produite par rapport au prix.

Pourquoi utiliser le Daily VWAP ?

• Identifier la juste valeur intrajournalière : Comprendre le prix moyen auquel un actif a été négocié, ajusté au volume, fournissant un point de référence clair pour un sentiment haussier ou baissier.

• Points d'entrée et de sortie stratégiques : De nombreux traders institutionnels utilisent le VWAP comme point de référence clé. Un cours supérieur au VWAP peut indiquer un sentiment haussier, tandis qu'un cours inférieur au VWAP peut suggérer un contrôle baissier. Cela offre des indications précieuses pour les stratégies d'entrée et de sortie potentielles.

• Confirmation de tendance : Utilisez la VWAP pour confirmer la force d'une tendance intrajournalière. Dans le cas d'une tendance forte, le prix maintient souvent sa position par rapport à la VWAP.

• Simple et clair : Malgré son calcul sophistiqué, la VWAP quotidienne est présentée sous la forme d'une ligne unique et claire sur votre graphique, ce qui permet de garder votre analyse propre et ciblée.

Caractéristiques de ce code source :

• Réinitialisation quotidienne : Le calcul du VWAP est automatiquement réinitialisé au début de chaque nouvelle journée de trading, offrant ainsi une nouvelle perspective sur l'activité quotidienne du marché.

• Calcul robuste : Utilise les fonctions standard de MQL5 pour un calcul précis du prix et du volume typiques.

• Tracé propre : Affiche une ligne bleue distincte sur votre graphique pour une identification facile.

• Source ouverte : Le code source complet de MQL5 est fourni, ce qui permet une transparence totale, un apprentissage et une personnalisation plus poussée par la communauté.