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Daily VWAP - indicador para MetaTrader 5

Guillermo Pineda | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
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320
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(6)
Publicado:
Baixar como ZIP, Como baixar códigos do MetaEditor
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VWAP diário: Seu indicador essencial de valor justo intradiário

O Daily VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) é um indicador personalizado codificado com precisão, projetado para fornecer aos traders uma parte essencial da análise intradiária: o preço médio ponderado por volume, redefinido diariamente. Diferentemente das médias móveis tradicionais, o VWAP incorpora o volume em seu cálculo, dando mais peso aos preços em que ocorreu mais atividade de negociação. Isso o torna uma ferramenta incrivelmente valiosa para medir o verdadeiro valor justo de um ativo durante todo o dia de negociação.

Esse indicador calcula a soma cumulativa de (Preço * Volume) dividida pelo volume cumulativo de cada dia, começando do zero no início de cada nova sessão de negociação. Ele traça uma linha suave diretamente em seu gráfico, facilitando a visualização de onde ocorreu a maior parte do volume de negociação do dia em relação ao preço.

Por que usar o VWAP diário?

  • Identificar o valor justo intradiário: Entenda o preço médio pelo qual um ativo foi negociado, ajustado pelo volume, fornecendo uma referência clara para o sentimento de alta ou de baixa.

  • Pontos estratégicos de entrada e saída: Muitos traders institucionais usam o VWAP como um ponto de referência importante. A negociação de preços acima do VWAP pode indicar um sentimento de alta, enquanto o preço abaixo do VWAP pode sugerir um controle de baixa. Isso oferece informações valiosas para possíveis estratégias de entrada e saída.

  • Confirmação de tendência: Use o VWAP para confirmar a força de uma tendência intradiária. Em uma tendência forte, o preço geralmente mantém sua posição em relação ao VWAP.

  • Simples e organizado: Apesar de seu cálculo sofisticado, o VWAP diário é apresentado como uma linha única e clara em seu gráfico, mantendo sua análise limpa e focada.

Recursos desse código-fonte:

  • Reinicialização diária: O cálculo do VWAP é redefinido automaticamente no início de cada novo dia de negociação, proporcionando uma nova perspectiva da atividade diária do mercado.

  • Cálculo robusto: Utiliza funções MQL5 padrão para o cálculo preciso do preço e do volume típicos.

  • Plotagem limpa: Exibe uma linha azul distinta em seu gráfico para facilitar a identificação.

  • Código aberto: O código-fonte completo da MQL5 é fornecido, permitindo total transparência, aprendizado e personalização adicional pela comunidade.

VWAP no BTCUSD (M15)


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/61090

Weekly VWAP Weekly VWAP

O Weekly VWAP (Preço médio ponderado por volume) é um poderoso indicador MQL5 que calcula e exibe o Preço médio ponderado por volume para cada semana de negociação. É uma ferramenta crucial para identificar o valor justo semanal e compreender o sentimento subjacente em um período de tempo mais longo.

Monthly VWAP Monthly VWAP

O VWAP (Preço médio ponderado por volume) mensal é um indicador essencial da MQL5 que calcula e exibe o Preço médio ponderado por volume para cada mês de negociação. É uma ferramenta poderosa para entender o sentimento de longo prazo do mercado, identificar o valor justo mensal e informar decisões estratégicas.

Trend Equilibrium Indicator TrendEQ Trend Equilibrium Indicator TrendEQ

O TrendEQ (Trend Equilibrium Indicator) analisa dinamicamente os movimentos do mercado combinando momentum e volatilidade. Ao escalonar o momentum com a volatilidade do mercado, o TrendEQ fornece uma medida confiável da força e da direção da tendência.

AutoTrendLines Indicator for MQL5 AutoTrendLines Indicator for MQL5

O indicador AutoTrendLines desenha automaticamente linhas de tendência de suporte e resistência em seu gráfico do MetaTrader 5. Ele identifica os principais níveis de preço usando dois métodos: Dois Extremos (Tipo 1) ou Extremo e Delta (Tipo 2). As linhas são recalculadas somente quando uma nova barra é formada, garantindo um desempenho eficiente.