MQL5 Wizard - Handelssignale der Kerzenformation Hammer/Hanging Man + RSI - Experte für den MetaTrader 5

Mit dem MQL5 Wizard können Trader nun Expert Advisor Codes automatisch generieren, die auf den Klassen von Handelssignalen, Positions Tracking und Money Management basieren. Neben den Klassen von Handelssignalen aus der Standardbibliothek können Sie Ihre eigenen Handelssysteme erstellen und testen, dafür brauchen Sie lediglich ein Modul für Handelssignale zu schreiben.

Das Buch "The Strategies of the Best Traders in the World" (in Russisch) beschreibt Indikatoren und Handelsstrategien für die technische Analyse unter Verwendung des MetaStock Softwarepaketes. Neben den konventionellen Handelssignalen befasst sich dieses Buch auch mit denen, die auf einer kombinierten Anwendung von Umkehrkerzenformationen mit der Bestätigung durch Stochastic, CCI, MFI und RSI basieren.

Die Verwendung von Umkehrkerzenformationen, zusammen mit Signalen von Oszillatoren, reduziert die Anzahl der falschen Signale und erhöht die Effizienz des Handelssystems.

Hier betrachten wir die Ergebnisse der Verwendung der Kerzenformationen Hammer und Hanging Man in der Kombination mit Signalen des RSI Indikators.

1. Die Muster "Hammer" und "Hanging Man" und deren Erkennung

1.1. Muster "Hammer" (Hammer)

Das Muster "Hammer" besteht aus einer Kerze mit einem kleinen Körper und einer langen Lunte (unterem Schatten), die nach einem Abwärtstrend erscheint. Das Auftreten des Musters "Hammer" signalisiert, dass die Kräfte der Bären erlahmen.

Die Farbe des Körpers ist unbedeutend, aber die bullische Farbe des Hammers weist auf ein großes Potential der Bullen hin. Der "Hammer" bildet sich neben dem Tiefstkurs des Vortages. Je länger die Lunte, kürzer der Docht und je kleiner der Körper der Kerze sind, desto höher ist das Potential des Umkehrmodells.

Abbildung 1. Kerzenformation "Hammer"

Die Erkennung der Kerzenformation "Hammer" ist in der Methode CheckPatternHammer der Klasse CCandlePattern umgesetzt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Methode zur Überprüfung der Formation "Hammer"                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternHammer()
  {
//--- Hammer - Erkennung des Modells "Hammer"
   if((MidPoint(1)<CloseAvg(2))                                  && // Abwärtstrend (down trend)
      (MathMin(Open(1),Close(1))>High(1)-((High(1)-Low(1))/3.0)) && // der Körper im oberen Drittel der Kerze (body in upper 1/3)
      (Close(1)<Close(2)) && (Open(1)<Open(2)))                     // body gap
      return(true);
//---
   return(false);
  }

1.2. Muster "Erhängter" (Hanging Man)

Das Muster "Hanging Man" stellt eine Kerze mit einem kleinen Körper und einer langen Lunte dar, die nach einem Aufwärtstrend auftritt. Das Muster "Hanging Man" weist auf das Ende des Aufwärtstrends hin.

Die Farbe des Körpers spielt dabei ebenso keine Rolle, aber die bärische Farbe des Musters signalisiert ein großes Potential der Bären. Das Muster "Hanging Man" tritt gewöhnlich neben dem Höchstkurs der vorherigen Kerze auf. Je länger die Lunte, kürzer der Docht und je kleiner der Körper der Kerze sind, desto höher ist das Potential des Umkehrmodells.

Abbildung 2. Kerzenformation "Hanging Man"

Methode zur Erkennung des Musters "Hanging Man":

//+------------------------------------------------------------------+
//| Methode zur Überprüfung der Bildung des Modells "Hanging Man"    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternHangingMan()
  {
//--- Hanging man - Erkennung des Musters "Erhängter"
   if((MidPoint(1)>CloseAvg(2))                                 && // Aufwärtstrend (up trend)
      (MathMin(Open(1),Close(1))>High(1)-((High(1)-Low(1))/3.0))&& // der Körper im oberen Drittel der Kerze (body in upper 1/3)
      (Close(1)>Close(2)) && (Open(1)>Open(2)))                    // body gap
      return(true);
//---
   return(false);
  }

2. Handelssignale in der Kombination mit dem RSI Indikator

Die Einstiegssignale müssen durch den RSI Indikator bestätigt werden. Der Wert von RSI muss unterhalb des Levels 40 für Long- und oberhalb des Levels 60 für Short-Positionen liegen.

Die Ausstiegssignale werden gebildet, wenn RSI den gegensätzlichen Level erreicht (70 für Long- und 30 für Short-Positionen) oder wenn er beim Erreichen des Levels 30 oder 70 die Umkehr für jeweils Long oder Short nicht bestätigt.

Abbildung 3. Handelssignale der Kerzenformation "Hammer" mit der RSI

Die Bedingungen für Einstieg und Ausstieg werden in den folgenden Methoden überprüft:

• int CH_HM_RSI::LongCondition() überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Short-Position (die Funktion gibt 40 zurück);
  
• int CH_HM_RSI::ShortCondition() überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Long-Position (die Funktion gibt 40 zurück).

2.1. Eröffnen einer Long-Position und Schließen einer Short-Position

1. Das Signal zum Eröffnen einer Long-Position entsteht, wenn das Muster Hammer auftritt und die Bedingung RSI(1)<40 erfüllt ist (der Wert der Signallinie des RSI Indikators auf dem letzten vollständigen Balken ist kleiner als 40).

2. Das Signal zum Schließen einer Short-Position entsteht, wenn der RSI Indikator den Level 30 (von unten nach oben) oder den Level 70 (von unten nach oben) kreuzt.
   

   //+--------------------------------------------------------------------+
   //| Methode zur Überprüfung der Bedingungen für Einstieg und Ausstieg  |
   //| Überprüfung der Bedingungen für                                    |
   //| 1) Einstieg (Eröffnen einer Long-Position, result=80)              |
   //| 2) Ausstieg (Schließen einer Short-Position, result=40)            |
   //+--------------------------------------------------------------------+
   int CH_HM_RSI::LongCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx kann verwendet werden, um den Modus des EAs festzustellen
   //--- idx=0 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen auf jedem Tick überprüfen
   //--- idx=1 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen nur auf neuen Balken überprüfen
      int idx   =StartIndex();
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position
   //--- Formation des bullischen Musters Hammer und RSI<40
      if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) && (RSI(1)<40))
        result=80;
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Schließen einer Short-Position
      if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70)))
         result=40;
        result=40;
   //--- result zurückgeben
      return(result);
     }
   

2.2. Eröffnen einer Short-Position und Schließen einer Long-Position

1. Das Eröffnen einer Short-Position entsteht, wenn das Muster Hanging Man auftritt und die Bedingung RSI(1)>60 erfüllt ist (der Wert von RSI auf dem letzten vollständigen Balken ist größer als 60).

2. Das Signal zum Schließen einer Long-Position entsteht, wenn der RSI Indikator den Level 70 (von oben nach unten) oder den Level 30 (von oben nach unten) kreuzt.
   

   //+--------------------------------------------------------------------+
   //| Methode zur Überprüfung der Bedingungen für Einstieg und Ausstieg  |
   //| Überprüfung der Bedingungen für                                    |
   //| 1) Einstieg (Eröffnen einer Short-Position, result=80)             |
   //| 2) Ausstieg (Schließen einer Long-Position, result=40)             |
   //+--------------------------------------------------------------------+
   int CH_HM_RSI::ShortCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx kann verwendet werden, um den Modus des EAs festzustellen
   //--- idx=0 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen auf jedem Tick überprüfen
   //--- idx=1 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen nur auf neuen Balken überprüfen
      int idx   =StartIndex();
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position
   //--- bärische Kerzenformation Hanging Man und die Erfüllung der Bedingung RSI>60
     if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) && (RSI(1)>60))
        result=80;
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Schließen einer Long-Position
     if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30)))
        result=40;
   //--- result zurückgeben
      return(result);
     }
   

2.3. Erstellung eines Expert Advisors auf der Basis der Handelssignale des Umkehrmodells "Hammer/Hanging Man + RSI" im MQL5 Wizard

Starten Sie den MQL5 Wizard, um einen Handelsroboter nach dieser Strategie zu erstellen:

Abb. 4. Erstellung eines EAs im MQL5 Wizard

Klicken Sie auf "Next" und geben Sie den Namen des EAs ein:

Abb. 5. Allgemeine Parameter des EAs

Danach sind die Parameter der Signale einzugeben:

Abb. 6. Parameter der Signale

In unserem Fall verwenden wir nur ein Modul von Handelssignalen.

Fügen wir das Modul "Signals based on Hammer/Hanging Man confirmed by RSI" hinzu:

Abb. 7. Parameter der Signale

Das Modul ist hinzugefügt:

Abb. 8. Parameter der Signale

Danach kann man das Modul des Trailings auswählen, wir werden es allerdings nicht verwenden. "Trailing Stop not used" auswählen:

Abb. 9. Trailing Modul

Des Weiteren ist das Money Management Modul auszuwählen, wir werden den Handel mit einem festen Volumen (Trading with fixed trade volume) verwenden:

Abb. 10. Money Management Modul

Klicken Sie auf "Finish" und Sie erhalten den Code - die Datei Expert_AH_HM_RSI.mq5 wird in terminal_data_folder\MQL5\Experts\ gespeichert.

Die Eingabeparameter des Expert Advisors (default):

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in Punkten)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0;   // Take Profit level (in Punkten)

ersetzen durch:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in Punkten)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in Punkten)

Die Parameter Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose lassen Schwellenwerte für das Eröffnen und Schließen von Position setzen.

Im Code der Funktionen LongCondition() und ShortCondition() des Moduls von Handelssignalen haben wir die festen Schwellenwerte angegeben:

• Für das Eröffnen von Positionen: 80;
• Für das Schließen von Positionen: 40.
  

Die Werte von Signal_StopLevel und Signal_TakeLevel setzen wir auf 0, dies bedeutet, dass die Positionen nur beim Eingehen von Handelssignalen zum Schließen geschlossen werden.

2.4 Testergebnisse anhand historischer Daten

Die Ergebnisse des Expert Advisors bei einem Test unter Verwendung von historischen Daten (EURUSD H1, Testperiode: 2010.01.01-2011.03.03, PeriodRSI=33, MA_period=2).

Dieser Expert Advisor benutzt das Modul für den Handel mit einer festgelegten Lotgröße von 0.1 Lot (Trading Fixed Lot), ein Trailing Stop wurde nicht verwendet (Trailing not used).

Abb. 11. Testergebnisse des EAs, der auf der Basis des Generators der Handelssignale "Hammer/Hanging Man + RSI erstellt wurde

Das beste Parameterset für das Tradingsystem ist mithilfe von Strategietester des MetaTrader 5 Kundenterminals zu finden.

Der Code des EAs, der im MQL5 Wizard erstellt wurde, ist in der Datei expert_ah_hm_rsi.mq5 enthalten.