Warum ein Multi-Market-EA anders betrachtet werden muss als ein einzelner XAUUSD-EA

Viele automatisierte Handelssysteme konzentrieren sich auf einen einzigen Markt. Besonders XAUUSD ist bei Expert Advisors sehr verbreitet.

Bei der Entwicklung von Breakouter X6 Portfolio bin ich bewusst einen anderen Weg gegangen. Die Strategie arbeitet nicht nur auf Gold, sondern koordiniert sechs Märkte innerhalb eines gemeinsamen Systems:

XAUUSD · USTEC · XAUCHF · XAUJPY · XAGUSD · XAGEUR

Das klingt zunächst lediglich nach „mehr Symbolen“. Für Entwicklung, Backtesting und vor allem für die Betrachtung des Gesamtrisikos macht es jedoch einen erheblichen Unterschied.

Breakouter X6 Portfolio und öffentliche Live-Beobachtung

▶ Breakouter X6 Portfolio – Produktseite & kostenlose Demo
https://www.mql5.com/de/market/product/191946

▶ Breakouter – öffentliches Livekonto mit Minimum Lot
https://www.mql5.com/de/signals/2387718

▶ Breakouter High Risk Experimental – 5 % Risiko je Trade
https://www.mql5.com/de/signals/2387901

Warum überhaupt mehrere Märkte?

Eine Breakout-Strategie ist darauf angewiesen, dass sich verwertbare Marktbewegungen entwickeln.

Konzentriert sich das gesamte System auf einen einzigen Markt, hängt das Ergebnis zwangsläufig stark davon ab, ob dieser Markt gerade ein geeignetes Umfeld für die verwendete Strategie bietet.

Ein Portfolioansatz versucht dagegen nicht vorherzusagen, welcher Markt als Nächstes die beste Bewegung liefern wird.

Breakouter beobachtet mehrere Märkte gleichzeitig und reagiert dort, wo die definierten Swing- und Breakout-Bedingungen tatsächlich auftreten.

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, möglichst viele Trades zu erzeugen.

Mehr Symbole bedeuten nicht automatisch ein besseres System.

Entscheidend ist vielmehr, wie sich die einzelnen Märkte innerhalb des gesamten Portfolios verhalten.

Sechs Symbole bedeuten nicht sechs unabhängige Risiken

Dieser Punkt ist bei einem Multi-Market-System besonders wichtig.

XAUUSD, XAUCHF und XAUJPY sind unterschiedliche Symbole, enthalten aber alle Gold als wesentlichen Bestandteil. Auch Gold und Silber können sich zeitweise ähnlich entwickeln.

Mehrere gleichzeitig offene Positionen dürfen deshalb nicht automatisch als vollständig voneinander unabhängige Trades betrachtet werden.

Das wird besonders wichtig, wenn die Positionsgröße über einen prozentualen Risikowert bestimmt wird.

Ein eingestelltes Risiko von beispielsweise 1 % bedeutet bei Breakouter 1 % Risiko für einen einzelnen neu eröffneten Trade.

Es bedeutet ausdrücklich nicht, dass das Risiko des gesamten Kontos oder des gleichzeitig geöffneten Portfolios auf 1 % begrenzt ist.

Werden mehrere Positionen gleichzeitig eröffnet, kann die gesamte Exposure entsprechend höher ausfallen.

Genau deshalb reicht es meiner Meinung nach bei einem solchen System nicht aus, ausschließlich einzelne Symbole oder einzelne Trades zu betrachten.

Entscheidend ist das Portfolio

Bei der Entwicklung und beim Test interessieren mich deshalb unter anderem folgende Fragen:

• Wie häufig entstehen gleichzeitig Signale auf mehreren Märkten?

• Wie hoch wird die gemeinsame Marginbelastung?

• Wie entwickelt sich der Equity Drawdown des gesamten Portfolios?

• Treten Verlustphasen gleichzeitig auf mehreren korrelierten Märkten auf?

• Wie verändert sich das Verhalten bei unterschiedlichen Positionsgrößen?

• Was passiert, wenn mehrere Breakouts nahezu gleichzeitig aktiviert werden?

Ein einzelnes Symbol kann im Strategy Tester hervorragend aussehen und trotzdem innerhalb eines Portfolios problematisch sein.

Deshalb wurde Breakouter als vollständiges Sechs-Markt-System getestet und nicht einfach aus sechs separat betrachteten Einzelstrategien zusammengesetzt.

Der Real-Tick-Referenztest

Für die historische Überprüfung wurde Breakouter über alle sechs Märkte gemeinsam mit realen Ticks getestet.

Der veröffentlichte Minimum-Lot-Referenztest umfasst den Zeitraum vom 02.01.2025 bis 20.08.2026.

Dabei wurden insgesamt:

202.750.891 reale Ticks verarbeitet

und

4.793 Trades durchgeführt.

Der Test wurde mit einem Startkapital von 4.000 USD und der Minimum-Broker-Lot-Einstellung durchgeführt.

Das historische Testergebnis zeigt:

Net Profit: 14.104,91 USD
Profit Factor: 1,91
Trades: 4.793
Win Rate: 75,28 %
Max. Equity Drawdown: 19,17 %

Diese Zahlen sind für mich bei der Entwicklung und Bewertung des Systems wichtig.

Sie sind aber keine Prognose.

Ein Backtest bleibt ein Backtest.

Warum ein guter Backtest allein nicht genügt

Broker unterscheiden sich.

Tickdaten, Spreads, Kontraktgrößen, Tickwerte, Marginanforderungen, Symbolbezeichnungen und letztendlich auch die tatsächliche Ausführung können unterschiedlich sein.

Gerade bei einem Portfolio, das mehrere Märkte gleichzeitig verwaltet, können solche Unterschiede Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

Deshalb halte ich wenig davon, aus einer historischen Equity-Kurve direkt auf zukünftige Ergebnisse zu schließen.

Der Backtest beantwortet für mich zunächst eine andere Frage:

Hat die Strategie unter den getesteten historischen Bedingungen systematisch funktioniert?

Danach beginnt die wesentlich langsamere Prüfung:

Wie verhält sie sich im echten Markt?

Vom Backtest zur öffentlichen Live-Historie

Genau aus diesem Grund habe ich nach Abschluss der Entwicklung zwei separate Echtgeldkonten eingerichtet und öffentlich auf MQL5 sichtbar gemacht.

Das erste Konto betreibt Breakouter mit der Mindestlotgröße des Brokers.

Dieses Konto dient als meine eigentliche Live-Referenz. Es soll zeigen, wie sich die Handelslogik entwickelt, ohne dass eine aggressive Positionsgrößenberechnung die Ergebnisse dominiert.

▶ Breakouter – Livekonto Minimum Lot
https://www.mql5.com/de/signals/2387718

Das zweite Konto verfolgt bewusst einen völlig anderen Ansatz.

Breakouter High Risk Experimental verwendet dieselbe Handelslogik, arbeitet jedoch mit 5 % Risiko je neuem Trade.

Der Name ist dabei bewusst gewählt.

Es ist ein Experiment.

Diese Einstellung stellt keine Risikoempfehlung dar und das Konto ist ausdrücklich nicht zum Kopieren vorgesehen.

Es soll zeigen, wie sich dasselbe System unter einer wesentlich aggressiveren Positionsgrößenberechnung verhält.

▶ Breakouter High Risk Experimental – 5 % Risiko
https://www.mql5.com/de/signals/2387901

Warum ich beide Konten öffentlich zeige

Weil Backtests immer nur einen Teil der Geschichte erzählen.

Jetzt sollen die Trades selbst sprechen.

Gute Phasen werden öffentlich sichtbar sein.

Aber genauso werden Verlustserien, Drawdowns und schwierige Marktphasen sichtbar sein.

Die Live-Historie ist derzeit noch jung. Deshalb halte ich es auch für falsch, aus den aktuellen Prozentwerten bereits Aussagen über die langfristige Performance abzuleiten.

Nach wenigen Tagen oder Wochen kann ein Ergebnis interessant aussehen.

Aussagekraft entsteht aber vor allem durch Zeit und eine wachsende Anzahl real ausgeführter Trades.

Genau deshalb bleiben beide Konten öffentlich.

Minimum Lot oder Risk per Trade?

Breakouter bietet beide Möglichkeiten.

Beim Minimum Broker Lot wird für jeden Markt die kleinste vom jeweiligen Broker zugelassene Positionsgröße verwendet.

Dabei muss allerdings beachtet werden, dass 0,01 Lot beispielsweise auf XAUUSD nicht zwangsläufig dasselbe finanzielle Risiko bedeutet wie die Mindestlotgröße eines anderen Symbols.

Beim Modus Risk per Trade wird die Positionsgröße dagegen aus dem eingestellten prozentualen Risiko, dem Abstand zum Stop Loss und den jeweiligen Symbolspezifikationen berechnet.

Auch hier gilt aber wieder:

Risk per Trade ist nicht gleich Portfolio Risk.

Wer diesen Unterschied übersieht, kann das tatsächliche Risiko eines Multi-Market-Systems erheblich unterschätzen.

Breakouts, Fehlausbrüche und Verlustphasen

Auch ein systematischer Breakout-Ansatz kann Fehlausbrüche nicht verhindern.

Ein Kurs kann ein relevantes Swing-Hoch oder Swing-Tief überschreiten, einen Trade aktivieren und anschließend wieder in die vorherige Handelsspanne zurückkehren.

Passiert dies gleichzeitig oder kurz hintereinander auf mehreren Märkten, entstehen Verlustserien und Drawdown-Phasen.

Das gehört zu einem solchen Handelsansatz.

Breakouter wurde deshalb nicht mit dem Anspruch entwickelt, jeden einzelnen Trade zu gewinnen.

Interessant ist für mich vielmehr die Verteilung über eine große Anzahl von Trades, mehrere Märkte und unterschiedliche Marktphasen.

Selbst testen statt nur Screenshots anschauen

Wer einen Expert Advisor beurteilen möchte, sollte sich meiner Meinung nach nicht ausschließlich auf Screenshots oder veröffentlichte Backtest-Zahlen verlassen.

Deshalb steht für Breakouter im MQL5 Market eine kostenlose Demo zur Verfügung, die im MetaTrader-5-Strategietester selbst geprüft werden kann.

Bei einem Multi-Market-EA muss der Test allerdings korrekt vorbereitet werden.

Alle sechs benötigten Märkte müssen beim verwendeten Broker verfügbar sein, die Brokersymbole müssen richtig zugeordnet werden und für einen sinnvollen Vergleich sollten reale Ticks verwendet werden.

Dazu habe ich bereits eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung im englischen MQL5-Blog veröffentlicht:

▶ How to Test a Six-Market EA Correctly in the MetaTrader 5 Strategy Tester
https://www.mql5.com/en/blogs/post/775013

Fazit

Ein Multi-Market-EA ist für mich nicht einfach ein Expert Advisor, der dieselbe Idee auf möglichst vielen Symbolen ausführt.

Entscheidend ist das Verhalten des gesamten Portfolios.

Gemeinsame Exposure, Marginbelastung, Korrelationen, Equity Drawdown und gleichzeitig aktive Positionen gehören deshalb genauso zur Betrachtung wie Profit Factor oder Trefferquote.

Der historische Real-Tick-Test war ein wichtiger Teil der Entwicklung.

Die beiden öffentlichen Echtgeldkonten sind jetzt der nächste Schritt.

Ob sich die Ergebnisse aus der Entwicklung langfristig auch unter realen Marktbedingungen bestätigen, entscheidet sich nicht nach einigen Tagen.

Das soll die wachsende Live-Historie zeigen.

Breakouter X6 Portfolio

▶ Produktseite & kostenlose Demo
https://www.mql5.com/de/market/product/191946

▶ Öffentliches Livekonto – Minimum Lot
https://www.mql5.com/de/signals/2387718

▶ High Risk Experimental – 5 % Risiko je Trade
https://www.mql5.com/de/signals/2387901

Risikohinweis

Der Handel mit Derivaten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Backtests sowie vergangene oder aktuelle Live-Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Das High-Risk-Experimental-Konto arbeitet bewusst mit einer aggressiven Risikoeinstellung von 5 % je neuem Trade. Es dient ausschließlich der experimentellen Beobachtung und ist nicht zum Kopieren vorgesehen.