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在这篇文章中，我们将探讨配对交易（pair trading），即它的原理是什么，以及它的实际应用是否有前景。我们还将尝试创建一个配对交易策略。
在本文中，我们将探讨频谱分析和信号处理的方法之一——离散哈特莱变换（discrete Hartley transform，DHT）。它可以过滤信号，分析它们的频谱等等。DHT的性能不亚于离散傅立叶变换（discrete Fourier transform，DFT）。然而，与DFT不同的是，DHT只使用实数，这使得它在实践中更方便实现，并且它的应用结果更直观。
我们将研究构建资金管理系统的几种新方法，并定义其主要功能。 今天，有相当多的资金管理策略可以满足各种口味。 我们将尝试根据不同的数学增长模型考察几种管理资金的方法。
该指标旨在确定一天内最大交易活动的时间。 计算完成后，指标建立最重要的交易水平。 将这些水平与实际价格行为进行比较可以提供有关市场趋势强度和方向的信息。 指标的特点 时间范围必须低于 D1。 推荐时间范围：M15、M30 和 H1。 H1 以上的时间框架可以给出非常粗略的画面。 使用低于 M15 的时间框架可能会导致短暂的交易爆发。 该指标对历史数据敏感。 因此，我建议在图表窗口中至少设置 50,000 个柱。 指标参数 Base - 设置计算交易活动的基准期。 day - 计算交易活动时考虑了一天中的时间。 week – 交易活动的计算考虑了一天中的时间和一周中的某一天。 Width - 线宽。 ClrMean、ClrUp 和 ClrDn 是中、上、下交易水平的颜色。 Style1 - Style5 – 显示交易水平的样式。 AlertsOn - 打开交易时段开始的通知。 MailOn - 启用将消息发送到电子邮件的权限。 NotificationOn - 允许向移动终端发送消息。
该指标旨在确定一天内最大交易活动的时间。 计算完成后，指标建立最重要的交易水平。 将这些水平与实际价格行为进行比较可以提供有关市场趋势强度和方向的信息。 指标的特点 时间范围必须低于 D1。 推荐时间范围：M15、M30 和 H1。 H1 以上的时间框架可以给出非常粗略的画面。 使用低于 M15 的时间框架可能会导致短暂的交易爆发。 该指标对历史数据敏感。 因此，我建议在图表窗口中至少设置 50,000 个柱。 指标参数 Base - 设置计算交易活动的基准期。 day - 计算交易活动时考虑了一天中的时间。 week – 交易活动的计算考虑了一天中的时间和一周中的某一天。 Width - 线宽。 ClrMean、ClrUp 和 ClrDn 是中、上、下交易水平的颜色。 Style1 - Style5 – 显示交易水平的样式。 AlertsOn - 打开交易时段开始的通知。 MailOn - 启用将消息发送到电子邮件的权限。 NotificationOn - 允许向移动终端发送消息。
在本文中，我将尝试研究一些构建非线性指标的方法，并探索其在交易中的用处。 MetaTrader 交易平台中有相当多的指标采用非线性方式。
在本文中，我将研究创建自适应指标的若干种可能方式。 自适应指标的区别在于输入值和输出信号之间存在反馈。 这种反馈令指标能够独自调整到处理金融时序数据的最优状态。
其中一个数字序列称为“森林火灾序列”。它被公认为最美丽的新序列之一。它的主要特点是该序列避免了线性趋势，即使是最短的趋势。正是这一属性构成了该指标的基础。 在分析金融时间序列时，该指标试图拒绝所有可能的趋势选项。只有当他失败时，他才会认识到趋势的存在并给出适当的信号。这种方法可以让人们正确地确定新趋势开始的时刻。然而，误报也是可能的。为了减少它们的数量，该指标添加了一个额外的过滤器。当新柱打开时会生成信号。在任何情况下都不会发生重绘。 指标参数： Applied Price - 应用价格常数； Period Main - 指标的主要周期，其有效值在 5 - 60 之间； Period Additional - 附加周期，此参数的有效值为 5 - 40； Signal Filter - 附加信号滤波器，有效值 0 - 99； Alerts - 启用后，指示器会在出现新信号时提醒您； Send Mail - 允许指标向电子邮件发送消息； Push - 允许您发送 Push 消息。
其中一个数字序列称为“森林火灾序列”。它被公认为最美丽的新序列之一。它的主要特点是该序列避免了线性趋势，即使是最短的趋势。正是这一属性构成了该指标的基础。 在分析金融时间序列时，该指标试图拒绝所有可能的趋势选项。只有当他失败时，他才会认识到趋势的存在并给出适当的信号。这种方法可以让人们正确地确定新趋势开始的时刻。然而，误报也是可能的。为了减少它们的数量，该指标添加了一个额外的过滤器。当新柱打开时会生成信号。在任何情况下都不会发生重绘。 指标参数： Applied Price - 应用价格常数； Period Main - 指标的主要周期，其有效值在 5 - 60 之间； Period Additional - 附加周期，此参数的有效值为 5 - 40； Signal Filter - 附加信号滤波器，有效值 0 - 99； Alerts - 启用后，指示器会在出现新信号时提醒您； Send Mail - 允许指标向电子邮件发送消息； Push - 允许您发送 Push 消息。
该指标基于椭圆形。这种形状用于空气动力学和空间技术。甚至子弹也有某种椭圆形。 在技术指标中使用这种形式可以在指标的灵敏度和稳定性之间实现折衷。这为其应用提供了额外的可能性。 指标参数： iType - ogive 表单的类型。 iPeriod - 指标周期。 iFactor 是用于抛物线和指数形式的附加参数。有效值为 0 - 255。如果 iFactor = 0，则指标退化为简单移动平均线。 iChannel - 一个允许您建立价格变动的上下通道的参数。有效值为-128到127。如果值为正，则绘制上通道，如果值为负，则绘制下通道。 通过组合这些参数，可以获得不同的结果。该指标可用于跟踪市场中的趋势价格变动。通过建立渠道，您可以获得价格可以移动的最近目标。通道边界值可以作为止盈止损。使用 iFactor，您可以实现金融时间序列所需的平滑程度。
该指标基于椭圆形。这种形状用于空气动力学和空间技术。甚至子弹也有某种椭圆形。 在技术指标中使用这种形式可以在指标的灵敏度和稳定性之间实现折衷。这为其应用提供了额外的可能性。 指标参数： iType - ogive 表单的类型。 iPeriod - 指标周期。 iFactor 是用于抛物线和指数形式的附加参数。有效值为 0 - 255。如果 iFactor = 0，则指标退化为简单移动平均线。 iChannel - 一个允许您建立价格变动的上下通道的参数。有效值为-128到127。如果值为正，则绘制上通道，如果值为负，则绘制下通道。 通过组合这些参数，可以获得不同的结果。该指标可用于跟踪市场中的趋势价格变动。通过建立渠道，您可以获得价格可以移动的最近目标。通道边界值可以作为止盈止损。使用 iFactor，您可以实现金融时间序列所需的平滑程度。
该指标使用所谓的“邪恶”数字作为权重系数。它们的对立面是“可憎”的数字，也出现在该指标中。将数字划分为这两类与汉明权重有关，汉明权重由特定数字的二进制表示法中的单位数确定。 使用这些数字作为加权因子会产生趋势跟踪指标。此外，可恶的数字给出了更敏感的指标，而邪恶的数字给出了保守的指标。它们之间的差异不是很大，只有在市场价格剧烈波动时才能注意到。使用该指标可以帮助确定新趋势的开始。这使得可以更准确地确定开仓时刻。 指标参数： Type numbers - 选择数字类型，Evil 或 Odious； iPeriod - 指标周期。指标的灵敏度取决于此参数。它越小，对价格变化和市场趋势变化的敏感度越高。 图中显示了指标操作的示例。
该指标使用所谓的“邪恶”数字作为权重系数。它们的对立面是“可憎”的数字，也出现在该指标中。将数字划分为这两类与汉明权重有关，汉明权重由特定数字的二进制表示法中的单位数确定。 使用这些数字作为加权因子会产生趋势跟踪指标。此外，可恶的数字给出了更敏感的指标，而邪恶的数字给出了保守的指标。它们之间的差异不是很大，只有在市场价格剧烈波动时才能注意到。使用该指标可以帮助确定新趋势的开始。这使得可以更准确地确定开仓时刻。 指标参数： Type numbers - 选择数字类型，Evil 或 Odious； iPeriod - 指标周期。指标的灵敏度取决于此参数。它越小，对价格变化和市场趋势变化的敏感度越高。 图中显示了指标操作的示例。
该交易专家的主要目的是利用追踪止损来支持未平仓头寸。专家可以跟踪手动和其他顾问开设的头寸。 止损和止盈水平的计算是基于市场价格变化的统计关系。借助这一点，顾问可以选择利润和风险之间的最佳比率。一有机会，专家就会将仓位移至盈亏平衡点，然后开始跟踪价格。头寸的盈亏平衡点是根据累计掉期和佣金来计算的。 此外，还增加了使用您自己的算法开仓的功能。因此，对顾问进行了重大更改，包括输入参数。 追踪止损参数： Trailing Stop timeframe-顾问用来计算止损和获利水平的时间范围； UseTakeProfit-跟踪仓位时使用您自己的获利。 交易策略主要参数： Lot – 如果使用其内部策略，专家将开设的头寸数量； Slippage – 价格滑点（最小值 1）； Best price-专家开仓时使用的过滤器； MinRisk-控制风险。启用此过滤器可以降低风险，但也会降低盈利能力。 策略参数： Symbol Name——顾问应该监控的符号。如果未指定参数，则使用安装顾问的符号； Strategy-选择您自己的交易策略。 None- 未发生该符号的交易； Strategy
该交易专家的主要目的是利用追踪止损来支持未平仓头寸。专家可以跟踪手动和其他顾问开设的头寸。 止损和止盈水平的计算是基于市场价格变化的统计关系。借助这一点，顾问可以选择利润和风险之间的最佳比率。一有机会，专家就会将仓位移至盈亏平衡点，然后开始跟踪价格。头寸的盈亏平衡点是根据累计掉期和佣金来计算的。 此外，还增加了使用您自己的算法开仓的功能。因此，对顾问进行了重大更改，包括输入参数。 追踪止损参数： Trailing Stop timeframe-顾问用来计算止损和获利水平的时间范围； UseTakeProfit-跟踪仓位时使用您自己的获利。 交易策略主要参数： Lot – 如果使用其内部策略，专家将开设的头寸数量； Slippage – 价格滑点（最小值 1）； Best price-专家开仓时使用的过滤器； MinRisk-控制风险。启用此过滤器可以降低风险，但也会降低盈利能力。 策略参数： Symbol Name——顾问应该监控的符号。如果未指定参数，则使用安装顾问的符号； Strategy-选择您自己的交易策略。 None- 未发生该符号的交易； Strategy