Delta Footprint Chart

概述

Delta Footprint Chart 是 MetaTrader 5 主图画布指标：自绘 K 线、数字买卖足迹阶梯、累计成交量 Delta（CVD）和检查器——全部画在一张 bitmap 上。不用图表对象，不用缓冲区绘图，不分窗口。

数据来源与诚实边界

基于经纪商 tick（ CopyTicks / 区间接口）构建订单流风格视图。主动侧使用 AggressorRule_v1：只有当 tick 同时带有 Last、成交量和 TICK_FLAG_BUY / TICK_FLAG_SELL 时才走 Trade 路径；否则用报价中价、Last 和单边变动合成方向。工具栏的数据来源芯片（琥珀=合成，绿=Trade，蓝=混合）标明当前数字走的是哪条路径。

• 不是交易所 Level 2
• 不是全市场 Tape
• 不是机构订单流

这是面向 FX/CFD 交易者的诚实合成足迹——不会宣传成交易所深度数据。

主要功能

• 足迹阶梯 — 每根 K 线内部，每个价位行显示左侧 Bid 量和右侧 Ask 量。单元格按相对成交量着色。列宽足够时显示完整买卖数字；列窄时显示带符号 Delta；再窄则只留色块。
• 失衡与堆叠 — 当一侧量达到另一侧的设定倍数（默认 3 倍）且超过最小量时，该行高亮。连续同向失衡行打上堆叠标记——吸收或耗尽的视觉线索。
• POC（最大成交价位） — 每根 K 线中总量最大的价位行用琥珀色标记。
• CVD 条带 — 图表下方可拉伸的累计成交量 Delta 曲线，按可见窗口缩放。可选 Delta 直方图和三行数据表（成交量 / Delta / 累计），与每根 K 线对齐。
• CVD 背离 — 可选的黄色圆点标记收盘与 CVD 反向的柱——中性观察，不是交易信号。
• 检查器面板 — 右侧表格显示选中 K 线的 OHLC、总买卖量/Delta、POC 价位、tick 分类统计（Trade / Quote / 中性 / 过滤），以及可滚动的价位阶梯。
• Delta 表 — 每根 K 线下方的成交量、Delta 和累计 Delta 数值条。
• 独立视口 — 滚轮缩放、Shift+左键平移（时间+价格）、价格轴拖拽缩放。每根 K 线最宽可达 280 像素。
• 品种预设 — 一键切换 Gold / FX / Index 配置（行距、点差上限、CVD 高度、配色）。
• 性能预设 — Balanced / Gold / Lite / Manual——平衡 CPU 与历史深度。
• 中英双语界面 — 工具栏、检查器、标签均支持中/英文切换。

安装与使用方法

1. 在 MetaTrader 5 → 导航器 → 指标 中打开 DeltaFootprintChart（或拖到图表）。
2. 建议先挂 XAUUSD M5（或其他流动性好的品种），并在开市时段使用，才能看到 tick 梯子。
3. 首次挂载可先保持默认。把 Language 设为中文或 English；需要一键起步时可选 InstrumentPreset（Gold / FX / Index）。
4. 点 确定。等待首次 tick 重建（历史深度 = HistoryBarsTarget）。
5. 用鼠标滚轮放大，直到 Bid×Ask 数字可读。若始终不显示数字，提高 MaxPxPerBar 或继续放大。
6. 单击某根 K 线固定检查器。工具条可切换 CVD / 检查器 / 失衡 / 品种预设等。
7. 休市、无 tick 时梯子为空是正常现象，等开市有 tick 即可。

挂载后的图表操作

• 滚轮 — 缩放每根 K 线像素宽度。数字只在宽度/单元格高度越过阈值后绘制。
• Shift + 左键拖拽 — 同时平移时间与价格；任意平移会清除「跟随最新 K 线」。
• 价格轴左键拖拽 — 缩放价格跨度（贴近 MT5 原生手感）。行高和数字字号跟着变。
• 图表区普通左键拖拽 — 留给 MT5 画矩形等对象；平移请用 Shift+左键。
• 双击价格轴或图区、F、工具栏适应 — 按可见高低点重设价格窗口。
• Home — 跟随最新 K 线并适应价格。
• [ / ] — 检查器切换到更早/更新的 K 线。点击图区固定选中。
• E — 导出选中 K 线到 Common/Files，CSV 含诚实声明头和 price,bid,ask,delta 行。
• I / Esc — 打开/关闭关于面板（规则说明、缓存键、内存 tick 数、自检状态）。
• Ctrl+滚轮 / Shift+滚轮 / 价格轴上滚轮 — 缩放价格区间。
• 拖 CVD 上沿 — 调节 CVD 条带高度（96–520 像素，未乘 UiScale）。
• 工具条 — 品种预设、布局、成交量模式、CVD、检查器、语言、About。

品种预设

预设只改行距、点差上限、CVD 高度和配色，不丢已在内存里的 tick。行距或点差变了只重放阶梯。

推荐起步参数

• 黄金 (XAUUSD)：InstrumentPreset = Gold，或 PerformancePreset = Gold；RowSizeMode = Manual，按经纪商位数设 RowSizePoints。
• 外汇主流：InstrumentPreset = FX，PerformancePreset = Balanced，RowSizeMode = Auto。
• 指数：InstrumentPreset = Index；机器吃力时用 PerformancePreset = Lite。
• 界面可读：UiScale 1.40–1.80，FontSizeUi 14–16，FontSizeDigits 11–13，ShowDeltaTable = true。
• 干净画面：ShowSessionShade = false，HideNativeCandles = true，FollowLastBar = true，RightPaddingBars = 3。

参数配置说明

Data / 数据

• HistoryBarsTarget — 保留足迹梯子的历史 K 线数（默认 400）。越大历史越长，内存/CPU 越高。
• TickChunkSize — 单次 CopyTicksRange 软上限（默认 80000）。
• SyntheticTickWeight — volume 为 0 时的合成权重（默认 1.0）。
• MaxSpreadPoints — 过滤过大点差：-1 自动（金属 200 / 外汇 80），0 关闭，其它为点数。
• PreferTradeTicks — 行情带 BUY/SELL 标志时优先使用（默认 true）。
• AggressorRuleVersion — 生产环境保持 AggressorRule_v1。
• EnableSynthesisAudit — 仅调试；回放对比合成（请保持 false）。

Rows / 价位行

• RowSizeMode — Auto（自适应）或 Manual。
• RowSizePoints — Manual 时每个价位桶的点数（黄金通常需要更大步长）。
• PriceMapMode — SideAware（默认）/ Last / Mid — tick 映射到价位行的方式。

Footprint / 足迹

• LadderLayout — Beside（梯子在蜡烛旁）或 Inside（画在实体内）。
• VolumeDisplay — AskBid（默认）/ Delta / TotalDelta。
• ShowImbalance / ImbalanceRatio / MinImbalanceVolume / StackedLevels — 失衡高亮规则（默认比率 3.0，堆叠 3 层）。
• MinPxPerBarForDigits / MinCellHeightForDigits — 显示 Bid×Ask 数字所需的最小缩放。

Candles / 蜡烛

• ShowCandles、BodyOpacity、BullColor、BearColor — Canvas 蜡烛外观。

CVD

• ShowCVD — 显示 CVD 条带（打开底部表时也会强制开启）。
• CVDReset — None / Daily / Session / ManualAnchor。
• SessionTemplate — 外汇伦敦重叠或 Custom；Custom 用 SessionStartHour / SessionEndHour。
• CVDManualAnchorTime — CVDReset = ManualAnchor 时的锚点时间。
• ShowSessionShade — 会话底色（默认关，画面更干净）。
• CvdStripHeight / ShowCvdCurve — 条带高度与是否画 CVD 曲线。

Divergence / 背离

• ShowCvdDivergence — CVD 上黄色中性圆点（默认 true），不是买卖箭头。
• CvdDivMarkSize / CvdDivMarkColor — 标记大小与颜色。

Viewport / 视口

• MinPxPerBar / MaxPxPerBar — 缩放范围（想看清数字可提高 Max，最大 280）。
• DefaultBarsVisible — 首次可见 K 线数（默认 32）。
• FollowLastBar — 跟随最新 K 线，直到你平移。
• RightPaddingBars — 最新 K 线右侧空白根数（默认 3）。
• HideNativeCandles — 隐藏 MT5 原生蜡烛，只留 Canvas（默认 true）。
• CanvasBehindObjects — 让气泡/对象可画在 Canvas 上方。

UI / 界面

• UiScale — 全局界面缩放（默认 1.60），工具条与检查器一起变。
• FontSizeUi / FontSizeDigits — 界面字 vs 足迹数字。
• ShowDeltaTable / DeltaTableHeight / ShowDeltaHistogram — 底部 Volume|Delta|Cum 区块。

Inspector

• ShowInspector / InspectorWidth — 右侧选中柱面板。

Performance / 性能

• PerformancePreset — Balanced（默认）、Gold（更密更重）、Lite（更轻）、Manual（自己管 TimerMs / 上限）。
• TimerMs — Manual 时的刷新间隔（默认 75）。
• MaxTicksInStore — tick 缓存上限（默认 3,000,000）。

Preset / 品种预设

• InstrumentPreset — Off（保留你填的输入）、Gold、FX、Index。工具条可实时切换；Off 不覆盖你手填的参数。

诚实声明 / 语言 / 颜色 / 告警 / 调试

• ShowHonestyBadge — 仅写入 set 文件；默认不画在图上。
• Language — Lang_zh 或 Lang_en。
• Ask/Bid/Delta/失衡/POC/背景色 — 主题配色。
• 会话阴影 / 第二会话 — 仅视觉阴影；除非 CVDReset = Session，否则不重置 CVD。
• EnableAlerts + 冷却 / 弹窗 / 推送 / 邮件 — 可选告警（默认关）。
• VerboseLog — 专家日志调试输出（请保持 false）。

诚实约定

"合成订单流，非交易所 Level 2 / 非真实全市场 Tape" 这句话出现在：

• #property description （指标对话框可见）
• 初始化时的 Experts 日志
• 关于面板（工具栏 i 或按 I）
• 每个导出的 CSV 文件头

图上徽章默认关闭。工具栏的数据来源芯片（合成 / Trade / 混合）始终反映当前分类路径。

架构

• 一张 bitmap — 所有像素（K 线、阶梯、坐标轴、CVD、检查器、工具栏）都画在同一个 CCanvas 上。不用 OBJ_LABEL、OBJ_TEXT、OBJ_RECTANGLE，不调 ObjectCreate。
• Tick 窗口为唯一事实来源 — tick 按绝对毫秒时间存储。K 线阶梯是回放缓存。切换周期时代际号递增，阶梯全部作废，正在复制的 tick 如果代际不符则丢弃。
• 代际保护 — m_ctxGen 防止切换品种/周期时把过期的 CopyTicksRange 结果提交进阶梯。
• 增量更新 — 最新 K 线随新 tick 到达增量更新；已完成 K 线提交后不再重放，除非行距或点差过滤变了。
• 空 tick 处理 — CopyTicksRange 返回 0 且无错误时，重试两次后认定为空。没有 tick 的 K 线标记为离线，只画蜡烛不画阶梯——不画假的零 Delta 行。
• 自检 — 每次 OnInit 运行 RunSelfTest()，45 个测试用例验证分类规则、行累积、临时柱与回放柱、失衡/堆叠、单元格模式、缓存键和序列查找。失败时工具栏显示红色芯片。

性能预设

均衡预设在 XAU/GOLD/XAG/SILVER 品种上自动选择黄金上限。定时器负责拉取 tick 和回放；OnCalculate 只在 K 线数量变化时刷新行情。工具栏显示上一帧耗时，超过 16ms 变琥珀色。

预期行为

休市或无 tick 时足迹为空属正常。同一品种换经纪商，梯子可能不同。FX/CFD 在无成交标志时走诚实 Path A 合成——不会宣传成交易所 L2。

互补关系

可与气泡类 Delta 工具、会话成交量剖面工作流互补。本产品是足迹 + CVD 图表，不是气泡克隆，也不是会话 VP 替代品。

免责声明

仅供分析参考，不承诺收益。风险由您自行管理。