文章 "掉期利率(第一部分):锁定与合成仓位"

 

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在本文中,我将尝试扩展掉期利率交易方法的经典概念。 我将解释为什么我会得出这样的结论,即这个概念值得特别关注,绝对推荐研究。

我不会解释掉期利率的思路及其原理。 我仅对掉期利率的实际应用感兴趣。 最重要的问题在于是否有可能通过掉期利率赚取利润。 以交易者的观点来说,掉期利率要么盈利、亦或亏损。 甚或,许多坚持日内交易的交易者都忽略了它。 其他人也尽量不去关注它,认为它微不足道,很难对交易产生影响。 而事实上,几乎一半的点差隐藏在掉期利率之中。 这个点差不是在买卖时收取的,而是在服务器上日期变更时计算的。

掉期利率是相对于持仓量来收取的。 它会发生在以下时刻:

  1. 周一到周二
  2. 周二到周三
  3. 从周三到周四(几乎所有经纪商都会在这晚收取三倍掉期利率)
  4. 周四到周五

通常,掉期利率的数值在交易工具规范中以点数或百分比表示。 可以有其他的计算方法,但我只设法理解了其中的两种,这已经足够了。 关于掉期利率的结构化信息很少。 然而,如果您研究这个问题,您甚至可能会发现一些基于掉期利率的有效策略。 它们产生的利润百分比很小,但它们有一个极大的优势 — 利润绝对有保障。 这种方式的主要困难在于,事实上大多数受欢迎的经纪商仅提供少数的具有正掉期利率的金融产品,因此很难按照这种思路赚钱。 甚至可能的潜在利润也极低。 尽管如此,这总比彻底爆仓要好。 如果您正采用任何其他交易系统,您很可能会把本金亏光。 

作者:Evgeniy Ilin

 
如今,很少有经纪商能提供主要货币对及其交叉盘的正掉期。只有外币才有这种掉期。而且,合成工具的负掉期模数小于原始货币对的正掉期模数也不是事实。此外,合成工具中的货币越多,开仓时的总价差就越大,如果再考虑到开仓时的滑点......你只能等待一年才能收回所有这些成本。
而且,掉期也不是一成不变的,会定期变化,因此,整个合成计划都会崩溃。我们必须寻找新的选择。这意味着新的点差、滑点等。
这个想法当然很有趣,我曾肤浅地考虑过这样的交易计划,但不幸的是没有找到可以接受的选择,所以放弃了)。
 
AlexxR84:
如今,很少有经纪商能提供主要货币对及其交叉盘的正掉期。只有外币才有这种掉期。而且,合成工具的负掉期模数小于原始货币对的正掉期模数也不是事实。此外,合成工具中的货币越多,开仓时的总价差就越大,如果再考虑到开仓时的滑点......你只能等待一年才能收回所有这些成本。
而掉期也不是一成不变的,会定期变化,因此整个合成计划都会崩溃。我们必须寻找新的选择。这意味着新的点差、滑点等。
这个想法当然很有趣,我曾肤浅地考虑过这样的交易方案,但遗憾的是没有找到可以接受的选择,所以放弃了)。

您说得很对,关于在一个账户中锁定合成资金的问题,现在不太可能。不过,我经常翻看他们的交换表,上面的数据不知道是多少年前的,感觉像是 5 年前的))。即使是同一个 Robof......换句话说,我开始看我账户上的规格与这些表格没有任何共同之处)),而就在他们那里一切都是绿色的。我认为,仍然有经纪人没有将其全部移动到红色区域。当然,他们很可能是厨房经纪人,但这并不重要,你可以再赚一分钱。但大约一年前,就在我制作这种方法的原型时,我分析了 5-6 家不同的经纪商,其中有两家经纪商给出了加码......这是百分之百。用手是懒得做,但用猫头鹰就能做到。即使在一个账户中无法使用,您也可以利用这些考虑因素来加强经典方案。因此,我想就弄这么一只猫头鹰,但这肯定不是一篇文章的事,也不是一个星期的事)。有一点是肯定的 - 合成材料可以减少负交换或增加正交换,这就足够了。我们将获得更多的锁定选择,如果不能提高利润,那就获得更多的锁定选择

 
尤金,一如既往,你的发展的根本性令人震惊和钦佩。但让我们看看现实。为了从正数掉期中获利,未平仓头寸 应持有一个月或更长时间。在此期间,货币对的报价可能会出现负值,以至于出现追加保证金的情况。使用的杠杆越高,追加保证金的速度就越快。如果您使用的杠杆在 1:1 到 1:10 的范围内,那么保证金将承受大幅缩水。而在持仓数月甚至数年后,价格可能会走出缩水,转为小幅上涨。我不敢断言,但根据我的观察,杠杆越小,掉期价值越小。
 
YuriyKo:
尤金,一如既往,你的发展的根本性令人震惊和钦佩。但让我们看看现实。为了从正数掉期中获利,未平仓头寸 应持有一个月或更长时间。在此期间,货币对的报价可能会出现负值,以至于出现追加保证金的情况。使用的杠杆越高,追加保证金的速度就越快。如果您使用的杠杆在 1:1 到 1:10 的范围内,那么保证金将承受大幅缩水。而在持仓数月甚至数年后,价格可能会走出缩水,转为小幅上涨。我不敢断言,但根据我的观察,杠杆越低,掉期价值越低。

非常感谢您的支持)。至于其他方面,是的,你是对的,但也有对付追加保证金的办法,你可以计算追加保证金的情况很少发生,以至于不能向缩水方向移动盈利,这都是计算,是的,这是复杂的数学,但没有它就没有办法,将不得不把概率理论充分联系起来,但这项任务至少还是很有趣的。在这个问题上,我至少还有两篇文章,我会尽量把它写完。我现在有其他事情要做,希望能尽快回到这个话题上来。不要再等了,材料非常复杂。

 
您好!

首先,非常感谢你所做的大量工作。
我也是或多或少地通过这些积极的 SWAPS 而了解到的。😋

周末我会仔细看看您的作品。

我能买到您的成品工具吗?

 
非常有趣,但很困难)无论如何都要坚持下去)
 

为什么这么复杂?

因为它可以用全连接图或.图(或矩阵,随你喜欢)的形式表示,并简化为寻找权重总和最小(最大)的循环。

 
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新文章:掉期(第一部分):锁定与合成头寸》已出版:

作者: Evgeniy Ilin叶夫根尼-伊林

感谢您的文章。

 
pi.xero #:

感谢您的文章。

欢迎您)。

 
我很喜欢你关于交换的文章,几个月来我一直在试验关于这个问题的一些理论,昨天我发现了你的文章,非常完整。我会更冷静地再读一遍这篇文章,但这个想法确实可行,我在实施过程中也取得了很大进展。