文章 "寻找市场形态的计量经济学方法：自相关，热点图和散点图" 新评论 MetaQuotes 2020.04.07 06:23 新文章 寻找市场形态的计量经济学方法：自相关，热点图和散点图已发布： 本文研讨季节性特征的扩展研究：自相关热点图和散点图。 本文之目的是展示“市场记忆”的季节性，它通过任意顺序增量的最大相关性来表达。 我们在 M15 时间帧内执行附加检查。 假设我们正在当前时间和前一天的相同时段之间寻找相同的相关性。 在这种情况下，有效滞后必须大 4 倍，并且必须约为 24*4=96，因为每个小时包含四个 M15 周期。 我已经采用相同的设置和 M15 时间帧优化了智能交易系统。 在最佳间隔中，所得的有效滞后小于60，这很奇怪。 也许优化器找到了另一种形态，或者 EA 优化过度。 图例 16. 优化间隔中 “Lag” 变量与 “Order threshold” 变量的关系 至于正向测试结果，有效滞后是正常的，对应于 100，这可确认形态。 图例 17. 正向间隔中 “Lag” 变量与 “Order threshold” 变量的关系 作者：Maxim Dmitrievsky 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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本文研讨季节性特征的扩展研究：自相关热点图和散点图。 本文之目的是展示“市场记忆”的季节性，它通过任意顺序增量的最大相关性来表达。
我们在 M15 时间帧内执行附加检查。 假设我们正在当前时间和前一天的相同时段之间寻找相同的相关性。 在这种情况下，有效滞后必须大 4 倍，并且必须约为 24*4=96，因为每个小时包含四个 M15 周期。 我已经采用相同的设置和 M15 时间帧优化了智能交易系统。
在最佳间隔中，所得的有效滞后小于60，这很奇怪。 也许优化器找到了另一种形态，或者 EA 优化过度。
图例 16. 优化间隔中 “Lag” 变量与 “Order threshold” 变量的关系
至于正向测试结果，有效滞后是正常的，对应于 100，这可确认形态。
图例 17. 正向间隔中 “Lag” 变量与 “Order threshold” 变量的关系
作者：Maxim Dmitrievsky