从理论到实践。第二部分 - 页 108

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Alexander_K2:

进一步寻找与SB的差异。

Aleksey Nikolayev:

是的，我将这样做。

好吧，总的来说，这几乎是在单一线性工具上赚钱的唯一途径（我在括号里留下了各种异类：HFT，等等）。

 
Доктор:

好吧，总的来说，这几乎是在单一线性工具上赚钱的唯一方法（我把所有的外来因素留在括号里：HFT，等等）。

在投资组合上也是如此，如果你想到多维的SB（例如多维的维纳过程）。一个典型的例子是试图使投资组合价格静止，如果价格是多变量的SB，这显然是不可能的。

有了HFT，就会出现一个重要的复杂情况，即出现一些过程控制。如果试图以科学的方式来做，这已经是一个更复杂的矩阵了。

 
Доктор:

好吧，总的来说，这几乎是通过单线工具赚钱的唯一方法（我把所有的外来因素都留在括号里：HFT，等等）。

不是唯一的一个。

在开发自己的TS时，我没有也没有与SB做任何比较。我对它完全无动于衷。有我的论文和谢乐平L.A.的书籍/专著，一切都有了。然后是与人交流，他们同样绝对远离数学练习，但接近物理学和生物学。

我的结果可能不是很好，但我并没有把在市场上赚钱作为目的。这只是一种休闲活动，一种爱好。一个有趣的爱好。迷人的。

 
secret:

所以具有非永久性的波动是周期性的。从意识形态上看，它们并不难 "周期化"。从技术上讲，这是更困难的）。

当然是可以尝试的，但不知为何，我想到了生活中关于条纹的笑话--"原来是白色的条纹" )

 
Aleksey Nikolayev:

在投资组合上也是如此，如果你想到多变量的SB（例如，多变量的维纳过程）。一个典型的例子是试图使投资组合的价格静止，如果价格是多变量的SB，这显然是不可能的。

有了HFT，就会出现一个重要的复杂情况，即出现一些过程控制。如果试图以科学的方式来做，这已经是一个更复杂的矩阵了。

至于HFT，特别是交易所交易，那里的数学是原始的，那里的优势是以牺牲基础设施为代价实现的。但所制定的规则（关于赚取与SB的差异）对HFT 来说也得到了满足：在亚秒级的间隔上，Hurst明显小于0.5。

 
А!我忘了提到冈恩...怎么会...不可原谅的。最高的主人!当然，市场周期性的基本面是他的功劳。
 
Alexander_K2:

不是唯一的一个。

在发展我自己的TS时，我没有也没有与SB做任何比较。

你显然是这样的。你的 "神奇指标 "的大值是拒绝SB假设的明显要点。你不明白这一点是你的问题、失败和耻辱。

 
Alexander_K2:

不是唯一的一个。

在发展我自己的TS时，我没有也没有与SB做任何比较。我对它完全无动于衷。有我的毕业论文和谢乐平的书/专著。然后是与人交流，他们同样绝对远离数学练习，但接近物理学和生物学。

我的结果可能不是很好，但我并没有把在市场上赚钱作为目的。这只是一种休闲时间的活动，一种爱好。一个有趣的爱好。一个迷人的。

几乎是唯一的一个。至于你在交易中的道路，不是每个人都能进入深层理论或使用它。但这并不否定该理论是有效的事实。

 
Alexander_K2:

管好你自己的事。我已经被这个白痴纠缠了四年了。一些应该被送进精神病院的白痴。

应该有人提醒那些正在受苦的人，他们被卖掉的是胡说八道)
 
Доктор:

至于HFT，特别是交易所交易的HFT，数学是原始的，优势是由基础设施实现的。但为HFT 制定的规则（关于赚取与SB的差异）也得到了满足：在亚秒级的间隔中，Hurst明显小于0.5。

在我看来，首先，HFT是前沿的。我并不特别区分黄牛（从理论的角度）和普通投机。我同意，在小规模的价格是相当持久的，甚至建议题主利用这一点来分散和减少他的回报系统的缩水。

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