期货交易以最后价格开盘,而不是以买价或卖价开盘。这是否正常?

Oleg Remizov  

在处理外汇工具时,我一直认为买入价是Ask,卖出价是Bid--对任何工具来说都是如此。因此,在计算TP和SL时,我从交易价格上退了回来。一位客户与我联系,他注意到从开盘价 开始的SL和TP设置不正确。我看了一下,的确,有时交易是以卖出价或买入价开盘,有时是以价差内的价格开盘。事实证明,这是最后的价格。有时Last与Ask或Bid重合,在这种情况下,开盘价看起来是 "正确的",而有时却不是,因此所有TP和SL的计算都显得不正确。

一个交易工具的规格。

我理解这是一种期货工具。这种情况是否正常,在所有的期货中,开盘价就是最后的价格?

Roman  

通过交易所的数据流,可以在价差内的价格执行反出价,这将产生最后价格。
这可以从你的描述中看出。
终端TP是在外汇执行中实施的,也就是说,它是由价差反面的标志物触发的。
为了使TP正常工作,使用限价单来锁定利润,而不是标准的TP。
SL是不变的,它仍然是用一个标记来触发。但最好还是使用止损单而不是终端的标准SL。
为了计算固定利润或损失的距离,使用头寸的 平均实际开盘价

终端的SL和TP在mt5服务器上,但限价单放在 交易所,而止损单放在报价商的服务器上。
你明白其中的区别吗?最后,请了解交易所的限价单和止损单是如何运作的,并使用它们。
这是本论坛90%的人的祸根。

Oleg Remizov  
Roman:

通过交易所的数据流,可以在价差内的价格执行反出价,这将产生最后价格。
这可以从你的描述中看出。
终端TP是在外汇执行中实施的,也就是说,它是由价差反面的标志物触发的。
为了使TP正常工作,使用限价单来锁定利润,而不是标准的TP。
SL是不变的,它仍然是用一个标记来触发。但最好还是使用止损单而不是终端的标准SL。
为了计算固定利润或损失的距离,使用头寸的 平均实际开盘价

终端的SL和TP在mt5服务器上,但限价单放在交易所,而止损单放在报价商的服务器上。
你明白其中的区别吗?你了解交易所的限价单和止损单如何运作吗?
这是本论坛90%的人的祸根。

我的止损和止盈在开仓时没有正确放置。我不知道它们是如何被触发的,也许也有一些问题,但我肯定注意到,它们在打开的那一刻没有被正确计算。当我买入时,我从卖出价计算TP和SL,因为我必须在这个价格买入。

而我的TP和SL价格计算如下。

TP = Ask+TP_pips*_Point。

SL=Ask-SL_pips*_Point。

用于销售。

TP=Bid-TP_pips *_Point.

SL=Bid+SL_pips *_Point。

但如果Last在价差内,事实证明,我没有从开盘价计算TP和SL。

当我注意到它时,我打开了许多交易以确保。只要Last在传播范围内,交易总是由它开启。如果它不在价差内,我也会按Last开仓,但它已与Ask或Bid重合。

Roman  
Oleg Remizov:

我在开仓时错误地设置了TP和SL。我没有关注它们是如何被触发的,也许也有问题,但我肯定注意到,它们在打开的那一刻没有被正确计算。当我买入时,我从卖出价计算TP和SL,因为我必须在这个价格买入。

而我的TP和SL价格计算如下。

TP =Ask+TP_pips*_Point

SL=Ask-SL_pips*_Point。

用于销售。

TP=Bid-TP_pips *_Point.

SL=Bid+SL_pips *_Point。

但如果Last在价差内,事实证明,我没有从开盘价计算TP和SL。

当我注意到它时,我打开了许多交易以确保。只要Last在传播范围内,交易总是由它开启。如果它不在价差内,那就证明我也按Last开了一个头寸,但它与Ask或Bid重合。

头寸价格 计算,而不是最后、买入、卖出,而是从交易所的头寸价格 计算。
换句话说,你从交易所得到一个答案,你的头寸是什么价格,并从这个价格开始计算所有的计算结果。
在交易所净值化时,添加时对头寸价格 进行平均化。

Oleg Remizov  
Roman:

从头寸的进入价格计算,不是最后、买入、卖出,而是从交易所的头寸价格 计算。
也就是说,从交易所得到一个答案,在什么价格上你有一个头寸,用这个价格来进行所有的计算。

那么我将不得不修改一个已经打开的订单,而且不能保证我将设置一个接受和停止。目前还不能确定这一修改是否会成功。如果我搞砸了我的计算,采取和停止将不像我预期的那样,在一个极端的情况下,我将得到一个错误[无效的停止],交易将根本无法打开。这比开盘更安全,但没有SL和TP订单。

Roman  
Oleg Remizov:

那么我将不得不修改一个已经打开的订单,而且不能保证我将设置一个接受和停止。目前还不能确定这一修改是否会成功。如果我搞砸了我的计算,采取和停止将不是我所期望的,在极端情况下,我将得到一个错误[无效的停止],交易将根本没有打开。这比它开盘时更安全,但没有SL和TP订单。

外汇对人有什么影响 ))
使用限价单和止损单,而不是外汇修改。
TP的限价
SL的止损
,不要忘了填写限价单的原则。
你只需要学习股票订单的原理,否则一切都毫无意义。

Oleg Remizov  
Roman:

外汇对人的影响 ))
使用限价单和止损单,而不是外汇修改。
TP的限价
SL的止损
,不要忘了填写限价单的原则。
你只需要学习股票订单的原则,否则一切都毫无意义。

我不太理解你。

所以你建议放置独立的订单,买入止损,买入限价,卖出止损,卖出限价,而不是SL和TP,SL和TP指的是特定的交易,并且在交易结束后被独立删除?

例如,一个买入交易,我应该放置2个挂单:卖出止损作为止损,卖出限价而不是获利?

我必须记住,它们与这个交易有关,如果它将手动关闭,我需要紧急取消它们,这样它们就不会触发并创造一个非计划交易。

如果卖出止损被触发,你一定不要忘记删除与之配对的卖出限价,如果卖出限价 被触发,你一定不要忘记删除与 之配对的卖出止损。是这样的吗?

Roman  
Oleg Remizov:

我不太理解你。

所以你建议下独立的订单买入止损,买入限价,卖出止损,卖出限价,而不是SL和TP,SL和TP指的是特定的交易,并且在交易结束后会独立删除?

例如,一个买入交易,我应该放置2个挂单:卖出止损作为止损,卖出限价而不是获利?我需要记住它们与这个交易有关,如果它将关闭,我需要紧急取消它们,这样它们就不会触发并创造一个非计划的交易。情况是这样的吗?

是的,在这种情况下,LimitTP订单将被放在交易所,而StopSL订单将被放在供应商的服务器上。
在AMP中,提供者是CQG,他把止损单放在他的服务器上。当然,服务器也是和芝加哥的交易所在一个位置 上。
实施OCO模式,一个取消另一个,它们将被独立删除。
即如果执行了1个LimitTP合约,我们就取消1个StopSL合约,以此类推,计算执行的合约数量。
反之亦然,如果StopSL被执行,则取消LimitTP
与交易所出价,而不是终端出价一起工作。

Oleg Remizov  
Roman:

是的,在这种情况下,LimitTP订单将被放在交易所,而StopSL订单将被放在供应商的服务器上。
在AMP中,提供者是CQG,他在他的服务器上保留了停止订单。当然,服务器也是和芝加哥的交易所在一个位置 上。
实施OCO模式,一个取消另一个,它们将被独立删除。
即如果执行了1个LimitTP合约,我们就取消1个StopSL合约,以此类推,计算执行的合约数量。
反之亦然,如果StopSL被执行,则取消LimitTP
与交易所出价,而不是终端出价一起工作。

说实话,我不明白这一切麻烦是怎么回事。我用这些拐杖解决了什么问题?我有一笔交易以计划外的最后价格开仓。我不明白这是什么价格,为什么我的订单在Ask/Bid时正常开仓,而在这个Last价格时却在价差内开仓。

Roman  
Oleg Remizov:

说实话,我不明白这有什么大不了的......。我用这些拐杖解决了什么问题?我有一笔交易以计划外的最后价格开仓。我不明白这是什么价格,为什么我的订单正常情况下是以卖出价/买入价开仓的,而在这个最后时刻却在价差内开仓。

看,有两个市场订单同时在纳秒级,一个是卖出,另一个是买入。
如果他们没有达到Ask,他们将在传播中相遇,并满足双方的要求。
你可以由此得到一个最后的价格。这将是反面的投标。
因此,你的市场订单与别人的市场订单相匹配,你在价差内获得了一个头寸。
不要忘记,CME是一个全球性的交易所集团,有数以百万计的订单,它们从世界各地飞来。
因此,你必须得到你收到的头寸的价格,然后计算出与它的距离。
市场将保证执行,但不保证价格。
限价保证价格,但不保证执行。

至于拐杖,你的权利是把止损单存放在哪里,是在经纪人的服务器上还是在交易所的主机 上。
经纪人的服务器在哪里不知道,这个止损单在 发送到交易所的时候会有什么延迟也不知道。
如何执行TP。与终端市场或通过在交易所填写你的限价单。
选择权永远属于你。

Alexey Viktorov  

你在开仓时从未遇到过滑点¿¿¿¿。

你认为问题是什么?按原样设置止损,在OnTradeTransaction 中捕捉开仓的瞬间,检查止损是否与所述止损一致,必要时改变止损水平。整个问题............

原因: