期货交易以最后价格开盘，而不是以买价或卖价开盘。这是否正常？ - 页 3

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secret:

这是在什么市场上进行的交易？

我不知道。客户给我做了一个演示，以便我可以连接并弄清楚。

 
Roman:

看，两个市场订单在纳秒内同时飞来，一个是卖，另一个是买。
买单没有达到要价，卖单没有达到出价，它们在价差内的某处相遇，并以双方满意的方式成交。
你可以由此得到一个最后的价格。这将是反面的投标。
正因为如此，你的市价订单与别人的市价订单相匹配，而你在价差内获得了一个头寸。

从逻辑上讲，如果有比卖出价或买入价更好的出价，那么它们应该首先在市场上被设定和更新，而不是绕过市场执行，因为这样就违反了以最佳价格执行的原则，最后到来的出价将比以前的出价更有优先权。
 
Roman:


为了使TP正常工作，使用限价单来锁定利润，而不是标准TP。
SL是不变的，它仍然击败了标杆。但最好还是使用止损单而不是终端的标准SL。
另外，为了计算固定利润或损失的距离，使用平均的实际开仓 价格。

使用止损单做 TP有什么问题？它将在这个价格或更好的价格上执行，如果它掉头，那么，它没有成功，你应该在那时设置一个较小的TP...

 
Roman:

关于拐杖，你有权将止损单存放在经纪人的服务器上或交易所的主机 上。
经纪人的服务器在哪里不知道，这个止损单在 发送到交易所的时候会有什么延迟，也不知道。

经纪人突然拒绝执行止损单 的原因是什么？这对任何人都没有好处。

 
Andrei:
从逻辑上讲，如果有比卖出价或买入价更好的出价，它们必须首先在市场上设置和刷新，而不是绕过市场执行，因为那样的话，最佳出价就会被违反，最后出现的出价会比以前的出价优先。

只有在价格较高的情况下，极限竞价才会进入杯赛。但同时有两个市场在飞，怎么能满足他们？因此，它们作为反命令被带到一起。

Andrei:

使用止损单做 TP有什么问题？它将在这个价格或更好的价格被执行，如果它掉头，那么，它没有成功，我们应该设置更少的TP。

它将以更差的价格被执行。一个市场总是在价差的逆向上执行。
止损单是由市场执行的，而限价单是由市场倒出的。
考虑执行TP、市场或限价订单是否更好。

如果你不在乎动态的价差，加上可能的滑点，就用市场订单关闭你的TP、Stop（又称市场）订单。

洒水


Andrei:

经纪人突然拒绝将止损单 放在市场上执行，这是什么原因？这对任何人都没有好处。

见答案1
止损单从不在市场上放置。它们被储存在经纪人或供应商的服务器上。
止损单是一种待定的市场订单。而在触发的那一刻，它将在市场上触发。

 

我看到每个人都经历过某种学校，从成功的报价商中。

什么玻璃？你在说什么呢？- 你会通过任何方式慢慢但肯定地被甩掉，还有几年时间。

 
SanAlex:

我看到每个人都经历过某种学校，从成功的报价商中。

什么玻璃？你在说什么呢？- 你无论如何都会慢慢地但肯定会被卖掉，有几年的时间。

这很有趣。如果你不知道报价的交易者是什么））。

 
Roman:

这很有趣。从你的帖子来看，你是那些倒逗号的交易者之一 ))

我把这一切都说成是一个球员。在这里，就像在现实生活中一样--谁得到谁。以及你所有的申请--对于那些能够正确、思考--从你和我身上获取--并让我们赤裸裸的人。

 
SanAlex:

我与这一切有关，作为一名球员。这里的一切就像在正常生活中一样--谁得到谁。以及你所有的申请--对于那些能够得到它的人来说，考虑清楚--从你和我这里拿走--让我们赤裸裸。

你已经回答了你自己的问题。
你把它当作一个游戏，而不是艰苦的工作。
游戏和工作，这是一个不同的最终结果的状态。
坦克一代，我的屁股。

 
Roman:

你已经回答了你自己的问题。
你把它当作一个游戏，而不是艰苦的工作。
游戏和工作是最终结果的不同状态。

据我所知，你是那些被引诱进入这些游戏的人之一。

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