根据夏普比率 - 页 2

[Maxim Romanov]

Sprut112:
也许吧，但当最好的信号有0.03时，就不是很好了。

这只是一个数字，它并不保证或给予任何东西。一个系统可以在夏普为0.03的情况下稳定获利20年，而在明天夏普超过1的情况下失败。这也取决于你如何计算。当我指望我的平衡时，我的机器人的sharpe比率超过12。同样的机器人，用股权计算出来的系数会很低。

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Maxim Romanov:

这只是一个数字，它并不保证或给予任何东西。一个系统可以在夏普为0.03的情况下稳定获利20年，而在明天夏普超过1的情况下失败。这也取决于你如何计算。当我指望我的平衡时，我的机器人的sharpe比率超过12。同样的机器人按权益计算的系数会很低。

所以我对我的4号感到兴奋。(使用fxbook)，它更详细地说明了

[Грааль]

Sprut112:
一个优秀的指标>1。

翻阅十大机器人信号，我找不到任何接近的东西。可靠性范围是0.03至0.3。这不是很令人印象深刻。

不久前，在机器学习的主题中，有一个关于夏普比率的讨论。出现在经济报告和金融公司报告中的夏普比率几乎肯定是按日 回报率年化的，在metatrader中，它可以说是 "自烤 "的，从交易中计算出来的，而不是按数量的根数归一，要小心对待它。

[Georgiy Merts]

Sprut112:
所以我很早就对我的4号感到兴奋。(使用fxbook），它更详细。

计算夏普比率的方法在不同的作者那里有很大的不同。

特别是，许多消息来源没有采取个别交易的平均数，而是采取各期的平均数。此外，还可以采取交易、日、周、月的平均数，然后--这些数值的平均值。

4是非常高的东西，作为一项规则，2已经被认为是一个不经常出现的好指标。我怀疑这只是打分方法不同的问题。

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Georgiy Merts:

计算夏普比率的方法在不同的作者那里有很大的不同。

特别是，许多消息来源没有采取个别交易的平均数，而是采取各期的平均数。此外，还可以采取交易、日、周、月的平均数，然后取这些数值的平均值。

4是非常高的东西，作为一项规则，2已经被认为是一个不经常出现的好指标。我怀疑这只是一个计算方法不同的问题。

可能是我的机器人做的交易不够多，我想这就是原因。

[Maxim Romanov]

Грааль:

不久前，在机器学习主题中，有一个关于夏普比率的争论。出现在经济报告和金融公司报告中的夏普比率几乎肯定是按日 回报率年化的，在Metatrader中，它可以说是 "自烤 "的，从交易中计算出来的，没有按数量的根数进行规范化，要小心对待。

是的，如果你把公司的sharpe也按股本计算的话），它根本就会趋于0。

[Mihail Marchukajtes]

我试图计算报告，但它给出了一个错误504。谁能告诉我如何摆脱它？

[Victor Ziborov]

夏普系数可以这样计算。

你可以用谷歌搜索所有的参数

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https://www.mql5.com/ru/forum/192911

[Andrey Karachev]

Sprut112:
满分是>1。

翻阅十大机器人信号，我找不到任何接近的东西。可靠性范围为0.03至0.3。印象不是很深。

也许不是在最好的信号上，但在排名为2或3千的信号上，你可以找到它。）我有一个机器人在1和1.09之间交易。