根据夏普比率 - 页 3

[Renat Akhtyamov]

这个怎么样？

//只是由于某种原因，钱被除以积分，最有可能的是分母缺少了积分的成本

http://smfanton.ru/forex/koefficient-sharpa.html

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Олег avtomat:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911

我读到，如果超过3，失败的概率是1%。

[Victor Ziborov]

Sprut112:
一个优秀的比率>1。

翻阅十大机器人信号，我找不到任何接近的东西。可靠性范围为0.03至0.3。这不是很令人印象深刻。

夏普比率应该至少是0.1。它显示，交易者为了赚取1美元，平均超过了股权缩水的10美元。

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Victor Ziborov:

夏普比率应该至少是0.1。它显示，一个交易员为了赚取1美元，平均超过了10美元的股权缩水。

嗯，我现在有3.14。我是不是也过气了？

[Rashid Umarov]

Sprut112:
嗯，我现在在3.14。我是不是也坐过头了？

找不到你的信号。关于这个问题，是的，交易（余额）的高夏普比率为99.99%，意味着超过了坐。

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Rashid Umarov:

找不到你的信号。与此相关的是，是的，交易（资产负债表）上的高夏普比率意味着99.99%以上的坐庄。

我明白了，好吧，我就继续坐等吧。

[Грааль]

Victor Ziborov:

夏普比率应该至少是0.1。它显示，为了赚取1美元，交易员平均超过了10美元的股权缩水。

夏普比率完全不以累积跌幅（股权与前次最高值的偏差）来操作。 这是其缺点之一，因为其公式只包括每日回报率的标准偏差作为风险的衡量标准。因此，最好使用经验利润/最大跌幅比率来衡量策略的表现，而不是夏普比率，定期或年度。

利润与最大缩水比率为0.1或 年度 0.1，这是非常低的，人们认为利润应该是测试中最大缩水的两倍，才能使策略适合进一步考虑，年化夏普比率通常接近于利润与最大缩水比率。

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Грааль:

错了，夏普比率根本不对累积跌幅（股票与前次最高值的偏差）进行操作，这是它的缺点之一，它的公式只包括每日回报率的标准偏差作为风险的衡量标准。因此，最好使用经验利润/最大跌幅比率来衡量策略的表现，而不是夏普比率，定期或年度。

利润与最大缩水比率为0.1或 年度 0.1是极低的，认为利润应该是测试最大缩水的两倍，才能使策略适合进一步考虑，年化夏普比率通常接近于利润与最大缩水比率。

缺点不在其中。做一个比率至少大于1的TS，你就会忘记这个缺点。

[Georgiy Merts]

Sprut112:
缺陷不在其中。做一个至少有>1个系数的TC，你就会忘记这个缺陷。

在我的联盟中--前20名中的大多数TC--夏普比率接近2，甚至高于这个数字。然而，这并不妨碍他们定期进行 "检查射击"，并退出联盟 "进行训练"。

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Georgiy Merts:

在我的联盟中--前20名中的大多数TC的利差都接近2，甚至高于这个数字。然而，这并不妨碍他们定期打 "控制针"，以及 "为了训练 "而退出联赛。

让我们看看你的2在哪里。