根据夏普比率 - 页 4

[Georgiy Merts]

Sprut112:
让我们看看你的2

让我们在需要了解的基础上保持它。

TC联盟的主题--还没有走远。我重复一遍--任何质量超过100%的TS--都有一个超过2的夏普（综合，按交易，按天，按周，按月的平均数）。但是，与此同时--这些系统经常性地成功地在质量上恶化。

[[删除]]

Georgiy Merts:

让我们保持在第一名称的基础上。

TC联盟的主题--还没有走远。我重复一遍--任何质量超过100%的TS--都有一个超过2的夏普（综合，按交易、按天、按周和按月的平均数）。但是，与此同时--这些系统经常性地成功地在质量上恶化。

仅仅是一张截图，显示了夏普比率的位置

[[删除]]

Georgiy Merts:

让我们保持在第一名称的基础上。

TC联盟的主题--还没有走远。我重复一遍--任何质量超过100%的TS--都有一个超过2的夏普（综合，按交易、按天、按周和按月的平均数）。但是，与此同时--这些系统经常性地成功地在质量上恶化。

那么，你能给我看一张截图吗？你有500个系统在你的联盟中，而且有超过2个的赔率

[Maxim Romanov]

Sprut112:
你能给我看一张截图吗？你的联盟中有500个系统，而赔率上有2个以上。

现在，我正在测试我的自适应机器人如何调谐一个由正弦波混合组成的已知信号。但这不是重点，我得到了一个很好的结果，并想起了夏普比率，看了看测试仪中显示的比率。

因此，在一个完美的收益率图表中，夏普是0.82！同时，资金的缩水是972美元，利润是406000美元。它甚至没有接近于1。但问题是，测试是在谐波序列上进行的，机器人不可能在那里失败，但无论如何，根据广为人知的标准夏普必须大于1，该策略看起来很糟糕。

下面是系数为0.82的图表。

[Renat Akhtyamov]

我已经问了很久了--把kSharp公式和1个交易的计算实例写下来。

让谁为谁计算，想怎么计算就怎么计算。

但是，还是让我们一起努力，理解这个必要系数的公式和意义吧

[Maxim Romanov]

Renat Akhtyamov:

我已经问了很久了--把kSharp公式和1个交易的计算实例写下来。

让谁为谁计算，想怎么计算就怎么计算。

但是，还是让我们一起努力，理解这个必要系数的公式和意义吧

可能1是对应于一个完全平坦的图形的最大值。

[Aleksey Nikolayev]

Renat Akhtyamov:

我已经问了很久了--把kSharp公式和1个交易的计算实例写下来。

让谁算谁，谁想算谁。

但是，我们还是要理解这个公式和这个必要系数的含义

你打算如何计算一笔交易的选择性方差？

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Romanov:
可能1是对应于一个完全平坦的图形的最大值。

最大是无穷大，这时所有的交易都是平等的，抽样方差变成了零。夏普的分母是RMS（样本方差的根）。

[Renat Akhtyamov]

Aleksey Nikolayev:

你打算如何计算单笔交易的样本差异？

在外汇中，标准差 是由货币对的平均波动率（初始报价和最终报价之间的差异）决定的。

也就是说，对于单笔交易，夏普比率将是1，假设回报率是100%。

[Aleksey Nikolayev]

Renat Akhtyamov:

在外汇中，标准差 是由货币对的平均波动率决定的。

在MT中，sharpe不是针对一个符号，而是通过一连串的交易来计算TS。你所谈论的被称为一项资产的 "年化夏普"。