根据夏普比率 - 页 6 1234567 新评论 Renat Akhtyamov 2018.11.22 21:05 #51 Aleksey Nikolayev:如果所有的交易都有相同的利润，夏普将等于无穷大--这只有在它们对应于相同利息的存款序列时才可能。我想说，夏普的物理意义是接近恒定利息的存款--它越大，越接近。 在你的例子中，夏普将是相同的，因为你得到的是一个随机变量与一个常数的乘法。平均数和有效值将被乘以同一个数字，而这个数字会因为在分子和分母中而减少。这正是我想听到的。(强调是后加的)。因此，毕竟存款的大小与系数的计算没有关系。 那么如何理解它呢（？） "我想说，夏普的物理意义是接近恒定利息的存款--它越大，越接近。" Aleksey Nikolayev 2018.11.22 21:13 #52 Renat Akhtyamov:这正是我想听到的。(强调是后加的)。所以存款的大小毕竟与此无关。 那么你怎么理解这个（？） "我想说，夏普的物理意义在于它与固定利息存款的接近程度--它越大，越接近。"意思是说，当你在一个利息不变的银行存款时，无论投资金额和具体利息值如何，夏普都将是无限的。中大的夏普总是有限的，但它越大，我们中大的运作就像把钱存入银行，有固定利息。 Renat Akhtyamov 2018.11.22 21:16 #53 Aleksey Nikolayev:这意味着，当投资于利息不变的银行时，无论投资多少钱和具体的利息值如何，夏普都将是无限的。TC的夏普总是有限的，但它越大，我们的TC就会像把钱存入银行的利息一样发挥作用。这里我完全同意。 在没有争议的时候，我读过关于这个系数的文章。 我记得，大家都一致表示：利润占交易投资额的比例越大，系数就越高。但时间会改变观点，所以就像现在这样吧。 PS 而如果你考虑到交易的时间，那就是一个不同的系数，谈不上营业额。 Aleksey Nikolayev 2018.11.22 21:34 #54 Renat Akhtyamov:如果你考虑到交易时间，那就是一个不同的比例，谈论的是营业额。在我看来，它更接近于 "年化夏普"，当从个人的TS转向他们的投资组合时，这是绝对必要的。 [删除] 2018.11.23 17:38 #55 Maxim Romanov:现在我正在检查我的自适应机器人如何调谐由正弦波混合组成的已知信号。但这不是重点，我得到了一个很好的结果，并想起了夏普比率，看了看测试仪中显示的比率。 因此，在一个完美的收益率图表中，夏普是0.82！同时，资金的缩水是972美元，利润是406000美元。它甚至没有接近于1。但问题是，测试是在谐波序列上进行的，机器人不可能在那里失败，但无论如何，根据广为人知的标准夏普必须大于1，该策略看起来很糟糕。 这个图表的系数为0.82 我告诉你一个秘密，我有一个超过4岁的夏普。监视器上还有一个表格，其中，损失10%的存款的风险是<0.01，为此你需要做无限次的交易。以下是事实，没有编造。对于那些说它没有显示任何东西的人来说，这不是真的。他们只是对他们的TS的不完美性视而不见，你不能欺骗夏普 Maxim Romanov 2018.11.23 20:19 #56 Sprut112: 让我告诉你一个秘密--我的夏普比4大。监视器上还有一个表格，其中，损失10%的存款的风险是<0.01，为此你需要做无限次的交易。以下是事实，没有编造。对于那些说它没有显示什么的人来说，这不是真的。他们只是对他们的TS的不完美视而不见，夏普不能被愚弄。 当我有信号时，表格中也有同样的概率。但我不同意这种评估，因为我根据该算法的特殊性手工计算了风险。而在我举的例子中，是不可能崩溃的，因为这个系列是和谐的，如果有一个利润，机器人将永远以同样的方式反应。 Maxim Romanov 2018.11.23 21:00 #57 这里有一个例子，我的sharpe是0.82。很明显，机器人不会再输了，概率是100%。然而，该比率低于1，而且Sprut112 有超过4个锐 化的事实证实了该比率的低意义。很明显，任何机器人都可能在现实市场中失败，而在谐波系列中，如果它已经显示出利润，就绝不会失败。于是，事实证明，在真实市场上进行夏普4号交易的机器人比在谐波集上进行0.82号交易的机器人更可靠，这显然不是真的。 aleger 2018.11.23 21:15 #58 Maxim Romanov:这里有一个例子，我的sharpe是0.82。很明显，机器人不会再输了，概率是100%。然而，该比率低于1，而且Sprut112 有超过4个锐 化的事实证实了该比率的低意义。很明显，任何机器人都可能在现实市场中失败，而在谐波系列中，如果它已经显示出利润，就绝不会失败。因此，在真实市场上有4个利器交易的机器人比在谐波系列上有0.82个交易的机器人更可靠。 我想知道这幅 "画 "是什么以及如何 "画 "的？ Maxim Romanov 2018.11.23 21:33 #59 aleger:我想知道这幅 "画 "是用什么以及如何 "画 "的？ 这只是20个正弦波的总和。然后我把它放在EXCEL的自定义符号 中。我想看看机器人到底能不能适应这样一个简单的信号。 aleger 2018.11.23 21:44 #60 Maxim Romanov: 这只是20个正弦波的总和。然后我把它放在EXCEL的自定义符号中。我想看看机器人到底能不能适应这样一个简单的信号。谢谢你。它看起来像一个正常的图形，所以我有点疑惑。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果所有的交易都有相同的利润，夏普将等于无穷大--这只有在它们对应于相同利息的存款序列时才可能。我想说，夏普的物理意义是接近恒定利息的存款--它越大，越接近。
在你的例子中，夏普将是相同的，因为你得到的是一个随机变量与一个常数的乘法。平均数和有效值将被乘以同一个数字，而这个数字会因为在分子和分母中而减少。
这正是我想听到的。(强调是后加的)。因此，毕竟存款的大小与系数的计算没有关系。
那么如何理解它呢（？）
"我想说，夏普的物理意义是接近恒定利息的存款--它越大，越接近。"
这正是我想听到的。(强调是后加的)。所以存款的大小毕竟与此无关。
那么你怎么理解这个（？）
"我想说，夏普的物理意义在于它与固定利息存款的接近程度--它越大，越接近。"
意思是说，当你在一个利息不变的银行存款时，无论投资金额和具体利息值如何，夏普都将是无限的。中大的夏普总是有限的，但它越大，我们中大的运作就像把钱存入银行，有固定利息。
这意味着，当投资于利息不变的银行时，无论投资多少钱和具体的利息值如何，夏普都将是无限的。TC的夏普总是有限的，但它越大，我们的TC就会像把钱存入银行的利息一样发挥作用。
这里我完全同意。
在没有争议的时候，我读过关于这个系数的文章。
我记得，大家都一致表示：利润占交易投资额的比例越大，系数就越高。
但时间会改变观点，所以就像现在这样吧。
PS
而如果你考虑到交易的时间，那就是一个不同的系数，谈不上营业额。
如果你考虑到交易时间，那就是一个不同的比例，谈论的是营业额。
在我看来，它更接近于 "年化夏普"，当从个人的TS转向他们的投资组合时，这是绝对必要的。
现在我正在检查我的自适应机器人如何调谐由正弦波混合组成的已知信号。但这不是重点，我得到了一个很好的结果，并想起了夏普比率，看了看测试仪中显示的比率。
因此，在一个完美的收益率图表中，夏普是0.82！同时，资金的缩水是972美元，利润是406000美元。它甚至没有接近于1。但问题是，测试是在谐波序列上进行的，机器人不可能在那里失败，但无论如何，根据广为人知的标准夏普必须大于1，该策略看起来很糟糕。
这个图表的系数为0.82
让我告诉你一个秘密--我的夏普比4大。监视器上还有一个表格，其中，损失10%的存款的风险是<0.01，为此你需要做无限次的交易。以下是事实，没有编造。
这里有一个例子，我的sharpe是0.82。很明显，机器人不会再输了，概率是100%。然而，该比率低于1，而且Sprut112 有超过4个锐 化的事实证实了该比率的低意义。很明显，任何机器人都可能在现实市场中失败，而在谐波系列中，如果它已经显示出利润，就绝不会失败。于是，事实证明，在真实市场上进行夏普4号交易的机器人比在谐波集上进行0.82号交易的机器人更可靠，这显然不是真的。
这里有一个例子，我的sharpe是0.82。很明显，机器人不会再输了，概率是100%。然而，该比率低于1，而且Sprut112 有超过4个锐 化的事实证实了该比率的低意义。很明显，任何机器人都可能在现实市场中失败，而在谐波系列中，如果它已经显示出利润，就绝不会失败。因此，在真实市场上有4个利器交易的机器人比在谐波系列上有0.82个交易的机器人更可靠。
我想知道这幅 "画 "是什么以及如何 "画 "的？
我想知道这幅 "画 "是用什么以及如何 "画 "的？
这只是20个正弦波的总和。然后我把它放在EXCEL的自定义符号中。我想看看机器人到底能不能适应这样一个简单的信号。
谢谢你。它看起来像一个正常的图形，所以我有点疑惑。