根据夏普比率 - 页 7

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Maxim Romanov:

这里有一个例子，我的sharpe是0.82。很明显，机器人不会再输了，概率是100%。然而，该比率低于1，而且Sprut112 有超过4个锐 化的事实证实了该比率的低意义。很明显，任何机器人都可能在现实市场中失败，而在谐波系列中，如果它已经显示出利润，就绝不会失败。于是，事实证明，在真实市场上进行夏普4号交易的机器人比在谐波集上进行0.82号交易的机器人更可靠，这显然不是真的。

你在哪里看到过和谐的外汇，用0.82更有可能是混乱的。

[Maxim Romanov]

Vladimir Baskakov:
你在哪里看到过外汇市场的和谐，现在是相当难以控制的混乱，0.82将卖出。

我说的是一个具体的例子。而我用这个例子来说明我的观点，这个指标与可靠性无关。

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Maxim Romanov:
我们正在谈论一个具体的例子。而我用这个例子来说明，这个比例与杠杆率没有关系。

你将鼠标光标悬停在任何信号中的这个指标上。会出现一个带有解释的弹出窗口。0.8的比率意味着分数是8:10，对你不利。

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Vladimir Baskakov:

你将鼠标光标悬停在任何信号中的这个指标上。会出现一个带有解释的弹出窗口。0.8的比率意味着分数是8:10，对你 不利。

你也可以在栅栏上写...

不要偷懒，看看计算出来的例子和它们相应的夏普比率:

https://www.mql5.com/ru/forum/192911

我希望这能帮助你理解夏普比率是一个 "线路均匀性 "的指标，但不是盈利能力的指标，当然也不是可靠性指标。

[Maxim Romanov]

Олег avtomat:

你也可以在栅栏上写...

不要偷懒，看看计算出来的例子和它们相应的夏普数字:

https://www.mql5.com/ru/forum/192911

我希望这能帮助你理解夏普比率是一个 "平均线 "的指标，但不是盈利能力的指标，当然也不是可靠性的指标。

在这里我绝对同意，它是一个 "均匀度 "的指标，仅此而已。因此，它在分析中具有生命力，但应该明智地使用它，并与其他指标结合起来，而不是根深蒂固地断定它必须大于1。

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Олег avtomat:н 你也可以在栅栏上写...

不要偷懒，看看计算出来的例子和它们相应的夏普数字。

https://www.mql5.com/ru/forum/192911

我希望这能帮助你理解夏普比率是一个衡量 "线性 "的指标，但不是衡量盈利能力的指标，当然也不是衡量可靠性的指标。

Mql5开发者对这个指标给出了这样的解释。我没有理由怀疑他们的专业精神。如果他们解释并举出一个例子，那就是这样。在6:10的情况下，任何TS都是注定要失败的，没有必要去找一个计算器。你可以咬一口，然后不顾一切地逃跑，但这不是我们要讨论的。

[Грааль]

Maxim Romanov:

现在，我正在测试我的自适应机器人如何调谐一个由正弦波混合组成的已知信号。但这不是重点，我得到了一个很好的结果，并想起了夏普比率，看了看测试仪中显示的比率。

因此，在一个完美的收益率图表中，sharpe为0.82！同时，资金的缩水为972美元，利润为406000美元。它甚至没有接近于1。但问题是，测试是在谐波序列上进行的，机器人不可能在那里失败，但无论如何，根据广为人知的标准夏普必须大于1，该策略看起来很糟糕。

以下是系数为0.82的图表

因为这个计算中的这个数字没有什么意义，在论坛的不同地方已经说过很多次了。

它应该是这样的（www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-please.327030/）。