根据夏普比率 - 页 5 1234567 新评论 Renat Akhtyamov 2018.11.22 20:13 #41 Aleksey Nikolayev:在MT中，sharpe不是针对一个符号，而是通过一连串的交易来计算TS。你所谈论的被称为一项资产的 "年化夏普"。 我已经在上面澄清了--我们谈论的是外汇。 Aleksey Nikolayev 2018.11.22 20:15 #42 Renat Akhtyamov: 我在谈论外汇而我说的是Metatrader中的夏普比率。它是基于特定时间框架上的特定TS的具体交易，而不是抽象的 "外汇"。 Renat Akhtyamov 2018.11.22 20:19 #43 Aleksey Nikolayev:而我说的是Metatrader中的夏普比率。它是根据特定时间框架内特定TS的具体交易来计算的，而不是抽象的 "外汇"。认可 系数的 "物理 "意义，请注意 即 - 夏普比率为1是什么意思？ Rashid Umarov 2018.11.22 20:26 #44 Renat Akhtyamov:好的 关于系数的 "物理 "意义，请澄清一下。 即 - Sharpa系数为1是什么意思？请阅读相关文章和我的解释。 Aleksey Nikolayev 2018.11.22 20:29 #45 Renat Akhtyamov:ok 关于系数的 "物理意义"，请澄清一下。 即 - 夏普比率为1意味着什么？这是对TC利润阳性的统计学意义的快速和粗略的估计（因为简单和普遍）。它是凭借切比雪夫不等式 来工作的。 从这个不等式来看，夏普比率为1就不算什么）如果等于2，那么利润正向的概率为75%。 如果有任何关于TS的利润分配的额外信息，可以改进估计（以损失简单性和通用性为代价）。 Renat Akhtyamov 2018.11.22 20:37 #46 Rashid Umarov:请阅读相关文章和我的解释。是的，我已经读过了。 谢谢你! Renat Akhtyamov 2018.11.22 20:39 #47 Aleksey Nikolayev:这是对TC的利润积极性的统计意义的快速和粗略（因为简单和普遍）的估计。它是凭借切比雪夫不等式 而工作的。 从这个不平等的角度来看，夏普比率为1不算什么）如果它等于2，那么利润正向的概率为75%。 如果有一些关于TS的利润分配的额外信息，那么可以改进估计（以失去简单性和通用性为代价）。也就是说，事实证明，夏普比率是一个统计指标。 同时，当夏普比率大于3时，我们实际上有100%的盈利能力，即当把3*西格玛代入公式时 这是真的吗？既然我们要除以百分比，那么用胜利的交易百分比除以失败的交易百分比不是更容易吗？ 也就是说，物理学上，你不需要在交易中投资相当于1000立方米的存款的100%，仍然可以获得相当于100%的利润，甚至是年平均利润，事实上，你可以投资相当于10000立方米的存款的10%，获得10%的利润--本质上是一样的。但这些情况下的夏普比率将是不同的，对吗？ Aleksey Nikolayev 2018.11.22 20:46 #48 Renat Akhtyamov:换句话说，事实证明夏普比率是一个随机的指标。 此外，当夏普比率大于3时，我们实际上有一个100%盈利的系统，即当把3*西格玛代入公式时 这是真的吗？是的，尽管TC利润分布的正态性是隐含的假设，而且抽样的平均值和方差正好等于预期报酬和方差。 如果拒绝正态性，那么切比雪夫不等式给出的结果较少（大约90%），但这种估计是普遍的。 Aleksey Nikolayev 2018.11.22 20:51 #49 Renat Akhtyamov:既然我们要除以百分比，那么用胜利的交易百分比除以失败的交易百分比不是更容易吗？交易中的利润可以是非常不同的。这对利器来说不是一个问题。 Aleksey Nikolayev 2018.11.22 21:00 #50 Renat Akhtyamov:换句话说，物理学认为，你不需要将相当于1000立方米的存款100%地投入到交易中，仍然可以获得相当于100%的利润，即使是在平均年份，事实上，你可以将相当于10000立方米的存款的10%投入到交易中，获得10%的利润--这在本质上是一样的。然而，这些情况的夏普比率将是不同的，对吗？如果所有的交易都有相同的利润，夏普比率将是无穷大--这只有在它们对应于相同比例的存款序列时才有可能。我想说，夏普的物理意义是接近恒定利息的存款--它越大，越接近。 在你的例子中，夏普将是相同的，因为你得到的是一个随机变量与一个常数的乘法。平均数和有效值将被乘以同一个数字，而这个数字将因在分子和分母中而被减少。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在MT中，sharpe不是针对一个符号，而是通过一连串的交易来计算TS。你所谈论的被称为一项资产的 "年化夏普"。
我在谈论外汇
而我说的是Metatrader中的夏普比率。它是基于特定时间框架上的特定TS的具体交易，而不是抽象的 "外汇"。
而我说的是Metatrader中的夏普比率。它是根据特定时间框架内特定TS的具体交易来计算的，而不是抽象的 "外汇"。
认可
系数的 "物理 "意义，请注意
即 - 夏普比率为1是什么意思？
好的
关于系数的 "物理 "意义，请澄清一下。
即 - Sharpa系数为1是什么意思？
请阅读相关文章和我的解释。
ok
关于系数的 "物理意义"，请澄清一下。
即 - 夏普比率为1意味着什么？
这是对TC利润阳性的统计学意义的快速和粗略的估计（因为简单和普遍）。它是凭借切比雪夫不等式 来工作的。
从这个不等式来看，夏普比率为1就不算什么）如果等于2，那么利润正向的概率为75%。
如果有任何关于TS的利润分配的额外信息，可以改进估计（以损失简单性和通用性为代价）。请阅读相关文章和我的解释。
是的，我已经读过了。
谢谢你!
这是对TC的利润积极性的统计意义的快速和粗略（因为简单和普遍）的估计。它是凭借切比雪夫不等式 而工作的。
从这个不平等的角度来看，夏普比率为1不算什么）如果它等于2，那么利润正向的概率为75%。
如果有一些关于TS的利润分配的额外信息，那么可以改进估计（以失去简单性和通用性为代价）。也就是说，事实证明，夏普比率是一个统计指标。
同时，当夏普比率大于3时，我们实际上有100%的盈利能力，即当把3*西格玛代入公式时
这是真的吗？
既然我们要除以百分比，那么用胜利的交易百分比除以失败的交易百分比不是更容易吗？
也就是说，物理学上，你不需要在交易中投资相当于1000立方米的存款的100%，仍然可以获得相当于100%的利润，甚至是年平均利润，事实上，你可以投资相当于10000立方米的存款的10%，获得10%的利润--本质上是一样的。但这些情况下的夏普比率将是不同的，对吗？
换句话说，事实证明夏普比率是一个随机的指标。
此外，当夏普比率大于3时，我们实际上有一个100%盈利的系统，即当把3*西格玛代入公式时
这是真的吗？
是的，尽管TC利润分布的正态性是隐含的假设，而且抽样的平均值和方差正好等于预期报酬和方差。
如果拒绝正态性，那么切比雪夫不等式给出的结果较少（大约90%），但这种估计是普遍的。
既然我们要除以百分比，那么用胜利的交易百分比除以失败的交易百分比不是更容易吗？
交易中的利润可以是非常不同的。这对利器来说不是一个问题。
换句话说，物理学认为，你不需要将相当于1000立方米的存款100%地投入到交易中，仍然可以获得相当于100%的利润，即使是在平均年份，事实上，你可以将相当于10000立方米的存款的10%投入到交易中，获得10%的利润--这在本质上是一样的。然而，这些情况的夏普比率将是不同的，对吗？
如果所有的交易都有相同的利润，夏普比率将是无穷大--这只有在它们对应于相同比例的存款序列时才有可能。我想说，夏普的物理意义是接近恒定利息的存款--它越大，越接近。
在你的例子中，夏普将是相同的，因为你得到的是一个随机变量与一个常数的乘法。平均数和有效值将被乘以同一个数字，而这个数字将因在分子和分母中而被减少。