正式确定交易的共同方法
创建这个主题是为了使交易的方法系统化。我会先发表我的想法，这样我就不会忘记了 :)
要获得优势需要什么？根据竞价的组织方式（双倍拍卖），力量有四种。报价市场也基本上归结为这种模式。前两个代表买入和卖出的流动性（限价单）。第二种是在市场上买入，在市场上卖出（止损单基本上也是在市场上）。那些为市场创造运动的人，实际上是从他们自己的口袋里掏钱的（滑点）。限制者抵消了这些运动。密集的极限片区创造了阻力 和支持水平/区域。市场激增的区域/区域和止损单创造了价格驱动区。这些区域在价格和时间上分布不均。
交易的任务是在某些时刻学会正确评估这些力量（不一定是所有四种）的潜力比例。不仅是他们目前的分配，而且是未来一段时间的分配。例如，同样的制裁是试图估计市场上潜在买家或卖家的积累。潜力很大，很可能会实现，这将导致价格向相应的方向推动。如何估计这种潜力--有几种选择。但所有这些都依赖于交易的特殊性，交易者的典型行为，他们可支配的有限资本，等等。所有这些都可以被称为约束。
交易的任务是在某些时刻学会正确评估这些力量（不一定是所有四种）的潜力比例。不仅是他们目前的分配，而且是未来一段时间的分配。例如，同样的制裁是试图估计市场上潜在买家或卖家的积累。潜力很大，很可能会实现，这将导致价格向相应的方向推动。如何估计这种潜力--有几种选择。但所有这些都依赖于交易的特殊性，交易者的典型行为，他们可支配的有限资本，等等。所有这些都可以被称为约束。
一般来说，有4种力量：出售的流动性，购买的流动性，市场买方，市场卖方。你可以缩写一下。LS, lb, mb, ms.
你可以把它们表示为价格和时间的函数，输出是购买或出售的数量：LS(P,t)=V，等等。
很明显，对于未来的时间和价格时刻，不可能确定这些函数的准确值。事实上，这是没有必要的--他们的比率是足够的，而且不是在单个价格/时间点上，而是在某个价格/时间范围内的总比率。
像MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1)这样的比率，在某个时间间隔内市场上的买家和价格要比卖家多很多。如果MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1)，那么在dt1的时间里，价格上涨的幅度将超过dp1。
让我马上说，我在数学上没有严格的形式化，也没有这方面的需要。这只是为了方便人们的认知。这些力量的某些比例导致了某些事件，这反映在图表上。例如，如果在交易区间的某个时间点，流动性相对于市场方来说很低，那么波动性就会很高，最后的价格增量将取决于市场订单的买入 和卖出比例。
当然，重要的是，这些力量与以前的价值观相互依存。简单地说，在某些时间（或某些价格）建仓的市场买家将成为市场卖家或流动性卖家。基本上，这些关系在历史上被跟踪，以一定的把握预测这些力量在未来的相关性。
你可以把它们表示为价格和时间的函数，输出是购买或出售的数量：LS(P,t)=V，等等。
很明显，对于未来的时间和价格时刻，不可能确定这些函数的准确值。事实上，这是没有必要的--他们的比率是足够的，而且不是在单个价格/时间点上，而是在某个价格/时间范围内的总比率。
像MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1)这样的比率，在某个时间间隔内市场上的买家和价格要比卖家多很多。如果MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1)，那么在dt1的时间里，价格上涨的幅度将超过dp1。
让我马上说，我在数学上没有严格的形式化，也没有这方面的需要。这只是为了方便人们的认知。这些力量的某些比例导致了某些事件，这反映在图表上。例如，如果在交易区间的某个时间点，流动性相对于市场方来说很低，那么波动性就会很高，最后的价格增量将取决于市场订单的买入 和卖出比例。
当然，重要的是，这些力量与以前的价值观相互依存。简单地说，在某些时间（或某些价格）建仓的市场买家将成为市场卖家或流动性卖家。基本上，这些关系在历史上被跟踪，以一定的把握预测这些力量在未来的相关性。
对我来说，任何低效率都是基于特定市场的实际限制和差异性。例如，交易员按持仓期限分开，或按下止损单、流动性分配等。与交易组织相关的纯技术特征，交易中的陈规陋习，时间、立法、财务限制。
这就是交易者对持仓视野的划分和他们的定型行为，决定了市场记忆。地平线本身形成了 "账户记忆"--即在持有头寸并有未记录的纸面盈亏时，他们被迫记忆，而记忆的深度是由持仓时间决定的。第二个，部分源于第一个，是该范围内的交易者（技术分析）的平均历史分析深度。另外，非投机性交易者也可以贡献与他们交易周期有关的记忆。例如，经营农产品的套期保值者，其周期可由作物周期等决定。一般来说，交易者可以被划分为具有类似交易周期性的群体/子群体（作为一项规则，不是周期性的）。这种周期性是决定市场记忆的原因。当然，这种划分是相对的，有很多方法来划分交易者，包括无意义的划分。合理的群体是指其参与者在几乎相同的时刻开始和/或结束其交易周期（开仓-平仓）。正如尼奥所写的那样，他们以 "友好的排场 "行走。基本上，正确地划分为这些组别，以及计算它们在价格系列上的周期开始和可能结束的方法，是预测牛市/熊市/限价中未来力量相关性的基础。这是集团退出贸易的越来越大的必要性。为什么，上面写了。内部时间又是在一个特定群体及其周期的框架内确定的。实际上，任务是在周期开始的时间序列上计算被观察群体的累积姿势。但这只是一种方法，通常是在反真相的实施中。尼奥或FelixWhite所写的东西。虽然我必须马上说，后者没有写过什么具体的东西，我无法判断他的成功。我提到他是因为他经常被人想起）））。
P.S. 在限价/市场牛/熊的框架内，为其他交易方法思考和设定目标是很方便的。而且，不是每一种方法都需要分组分配，比如说。也有更简单的方法。
这就是交易者对持仓视野的划分和他们的定型行为，决定了市场记忆。地平线本身形成了 "账户记忆"--即在持有头寸并有未记录的纸面盈亏时，他们被迫记忆，而记忆的深度是由持仓时间决定的。第二个，部分源于第一个，是该范围内的交易者（技术分析）的平均历史分析深度。另外，非投机性交易者也可以贡献与他们交易周期有关的记忆。例如，经营农产品的套期保值者，其周期可由作物周期等决定。一般来说，交易者可以被划分为具有类似交易周期性的群体/子群体（作为一项规则，不是周期性的）。这种周期性是决定市场记忆的原因。当然，这种划分是相对的，有很多方法来划分交易者，包括无意义的划分。合理的群体是指其参与者在几乎相同的时刻开始和/或结束其交易周期（开仓-平仓）。正如尼奥所写的那样，他们以 "友好的排场 "行走。基本上，正确地划分为这些组别，以及计算它们在价格系列上的周期开始和可能结束的方法，是预测牛市/熊市/限价中未来力量相关性的基础。这是集团退出贸易的越来越大的必要性。为什么，上面写了。内部时间又是在一个特定群体及其周期的框架内确定的。实际上，任务是在周期开始的时间序列上计算被观察群体的累积姿势。但这只是一种方法，通常是在反真相的实施中。尼奥或FelixWhite所写的东西。虽然我必须马上说，后者没有写过什么具体的东西，我无法判断他的成功。我提到他是因为他经常被人想起）））。
P.S. 在限价/市场牛/熊的框架内，为其他交易方法思考和设定目标是很方便的。而且，不是每一种方法都需要分组分配，比如说。也有更简单的方法。
当应用于批判性情绪积累方法时，问题陈述看起来是这样的。
1.确定一个友好地行走的目标群体。更确切地说，什么可以成为这样一个群体的链接。最简单的一个是保持姿势的地平线。例如，对于日内交易者来说，他们的周期的界限是非常清楚的。
2）根据1确定积累周期的起始点。也许在某些情况下，周期的开始的1可以被认为是上一个周期的结束。那么我们就需要一个正式的方法来寻找前一个的终点。
3.从价格系列中计算出该组总头寸/情绪的积累过程的方法。它意味着某种基本的价格行为，使所考虑的产品范围增加一定的计算值。可以有几种类型的价格行动，价格范围的增加是相当随意的。理想情况下，价格行为和计算方法应该从逻辑上推导出1。
4.对产生的模型进行验证的方式。我认为这是一个交易系统或几个变体，实施积累过程的最后阶段 - 平仓。
1.确定一个友好地行走的目标群体。更确切地说，什么可以成为这样一个群体的链接。最简单的一个是保持姿势的地平线。例如，对于日内交易者来说，他们的周期的界限是非常清楚的。
2）根据1确定积累周期的起始点。也许在某些情况下，周期的开始的1可以被认为是上一个周期的结束。那么我们就需要一个正式的方法来寻找前一个的终点。
3.从价格系列中计算出该组总头寸/情绪的积累过程的方法。它意味着某种基本的价格行为，使所考虑的产品范围增加一定的计算值。可以有几种类型的价格行动，价格范围的增加是相当随意的。理想情况下，价格行为和计算方法应该从逻辑上推导出1。
4.对产生的模型进行验证的方式。我认为这是一个交易系统或几个变体，实施积累过程的最后阶段 - 平仓。
我将尝试设定一个一般的投机性交易目标。
1.你需要运动，以赚取利润。也就是说，市场方必须强于相应的限制方。例如，为了买入，有必要在一个重要的价格范围内MB方吸收LS方的时刻之前进入。也就是说，有必要确定某个驱动力的时刻。
2.你应该在开车前或开始时进入。对于同样的买入，你可以在MB侧或LB侧进入。第一个选项是在目标驱动器的开始处输入。第二个是一个额外的预测，即LB>MS。
3.你需要在驾驶的某个阶段及时退出。你可以按市场或按限制退出，即在MS或LS方面。
鉴于上述情况，总体挑战是第1点。现在需要的是一种方法，以确定买方或卖方活动增加的时刻。这种活动可以由外部因素引起，如新资金的涌入，也可以由内部因素引起，如价格的行为和参与者对它的反应。使用第一个因素的方法包括以下趋势。第二种情况更有趣。我们应该更多地关注这些因素。而最重要的是，他们及时识别的方法。
a) 卫生方法。我们可以区分出口卫生 - 这是当买方或卖方关闭他们的交易。入场制裁--由TA进入的一般方法，或其他进入的原因，但通过价格/时间/数量计算。
这是最广泛的部分。基于交易者公开可用的信息来源是价格、时间和数量，驱动点是通过它们或它们的组合来定义的。最简单的方法是只使用三种成分中的一种。例如，价格。交易者不平等地按价格下单开仓和平仓。在其纯粹的形式中，它是圆形的水平和极端的。
第二个是天文时间的分别。这主要是指每天的时间和新闻发布。特别是对于外汇，它本身就决定了限制和市场方面的力量平衡。其中使用相同的夜间系统，对会话边界的影响不同，等等。将成交量与价格和时间隔离开来使用，似乎没有任何效果。
但大多数方法是使用时间价格和成交量的组合来识别驱动时刻。哪种组合取决于大多数人使用哪种组合（从财务上讲）。你可以从初级的配对组合开始。在某种程度上，越简单越好。
价格和时间的结合。最简单的是在一个固定的时间内改变价格。第二种是另外以天文时间（或时间范围）来固定计数的开始。例如，这是从某些时段的开始或新闻发布后价格的变化。第三种方式是以某种价格作为参考点--比如说价格过了某个水平后，固定时间的价格变化。另外，计算目的可能不是价格或其变化，而是时间变化。例如，达到一个新的极端的时间，价格停留在某个水平的时间（市场概况）。
价格和数量以及时间和数量的组合也提供了有趣的变体。
我认为，使用所有三种成分的更复杂的变体，通过较简单的变体的组合（成对的和单独的），计算起来更加正确和方便。组合越复杂，传播的机会就越少，从而正确反映他人的意图。 imha。某些组合的有效性取决于特定市场的微观结构。主要是参与者的组成和交易组织的规则。
(活动的周期性变化--买方在市场上的活动被卖方的活动所取代。波段交易似乎是它的核心所在
1.你需要运动，以赚取利润。也就是说，市场方必须强于相应的限制方。例如，为了买入，有必要在一个重要的价格范围内MB方吸收LS方的时刻之前进入。也就是说，有必要确定某个驱动力的时刻。
2.你应该在开车前或开始时进入。对于同样的买入，你可以在MB侧或LB侧进入。第一个选项是在目标驱动器的开始处输入。第二个是一个额外的预测，即LB>MS。
3.你需要在驾驶的某个阶段及时退出。你可以按市场或按限制退出，即在MS或LS方面。
鉴于上述情况，总体挑战是第1点。现在需要的是一种方法，以确定买方或卖方活动增加的时刻。这种活动可以由外部因素引起，如新资金的涌入，也可以由内部因素引起，如价格的行为和参与者对它的反应。使用第一个因素的方法包括以下趋势。第二种情况更有趣。我们应该更多地关注这些因素。而最重要的是，他们及时识别的方法。
a) 卫生方法。我们可以区分出口卫生 - 这是当买方或卖方关闭他们的交易。入场制裁--由TA进入的一般方法，或其他进入的原因，但通过价格/时间/数量计算。
这是最广泛的部分。基于交易者公开可用的信息来源是价格、时间和数量，驱动点是通过它们或它们的组合来定义的。最简单的方法是只使用三种成分中的一种。例如，价格。交易者不平等地按价格下单开仓和平仓。在其纯粹的形式中，它是圆形的水平和极端的。
第二个是天文时间的分别。这主要是指每天的时间和新闻发布。特别是对于外汇，它本身就决定了限制和市场方面的力量平衡。其中使用相同的夜间系统，对会话边界的影响不同，等等。将成交量与价格和时间隔离开来使用，似乎没有任何效果。
但大多数方法是使用时间价格和成交量的组合来识别驱动时刻。哪种组合取决于大多数人使用哪种组合（从财务上讲）。你可以从初级的配对组合开始。在某种程度上，越简单越好。
价格和时间的结合。最简单的是在一个固定的时间内改变价格。第二种是另外以天文时间（或时间范围）来固定计数的开始。例如，这是从某些时段的开始或新闻发布后价格的变化。第三种方式是以某种价格作为参考点--比如说价格过了某个水平后，固定时间的价格变化。另外，计算目的可能不是价格或其变化，而是时间变化。例如，达到一个新的极端的时间，价格停留在某个水平的时间（市场概况）。
价格和数量以及时间和数量的组合也提供了有趣的变体。
我认为，使用所有三种成分的更复杂的变体，通过较简单的变体的组合（成对的和单独的），计算起来更加正确和方便。组合越复杂，传播的机会就越少，从而正确反映他人的意图。 imha。某些组合的有效性取决于特定市场的微观结构。主要是参与者的组成和交易组织的规则。
(活动的周期性变化--买方在市场上的活动被卖方的活动所取代。波段交易似乎是它的核心所在
这里有一个例子，说明你可以根据价格/成交量的组合，尝试将某一阶段的交易员挑出来。我们看一下某个参数的波动。例如，我们有一个向上的（冲动）波动和一个在它之后的修正波动。我们认为，修正性摆动主要是由低位TF的参与者获利了结造成的。计算冲动和校正摆动的总体积。从冲动量中减去修正量。收到的数值是对具有较高TF的玩家的仓位量（以及分别对价格走势）的近似估计。然后，我们可以粗略地估计他们的平均进入水平，例如，根据冲动摆动的成交量分布的中位数，或以更微不足道的方式。它在价格和时间上都可以被认为是一个新的参考点。向冲动波段的移动意味着相关组别有纸面利润，低于该移动意味着有损失。如果下一个波段又是冲动和修正，那么我们将有2个参考点和有关组的交易球员的总持仓量值。累积量的关键性，以及玩家的价格和时间目标，决定了进入点--他们将创造驱动力。
当然，这也是一些平均化/coining。没有这个不行。正如我在上面写的，应该有相当简单的模型，但同时又能足够准确地反映我们所寻找的东西。然后，实践是检验真理的标准--根据假设测试具体策略，分析结果，进行补充研究，提出新的假设，等等。毕竟，我们不知道特定市场的微观结构，只有假设和它们的测试。也许更简单的假说会更有效。例如，考虑到某一框架的蜡烛图没有波动。例如，要把看涨烛台的上影线（看跌烛台的下影线）视为修正。
当然，这也是一些平均化/coining。没有这个不行。正如我在上面写的，应该有相当简单的模型，但同时又能足够准确地反映我们所寻找的东西。然后，实践是检验真理的标准--根据假设测试具体策略，分析结果，进行补充研究，提出新的假设，等等。毕竟，我们不知道特定市场的微观结构，只有假设和它们的测试。也许更简单的假说会更有效。例如，考虑到某一框架的蜡烛图没有波动。例如，要把看涨烛台的上影线（看跌烛台的下影线）视为修正。
谢谢你的真知灼见，非常有趣。
sever31:
谢谢你的真知灼见，非常有趣。
谢谢你的真知灼见，非常有趣。
拜托，我希望我们能一起发展这个主题
Mischek:
О! 也没有与外星人的战斗）。
对我自己来说，如果你再探究一下，就会发现分析一种乐器就像在研究整个城市流动时分析一辆车的运动。
市场已经将一切和货币、能源、金属、食品和股票联系起来。如果你继续下去，我个人突然发现自己的利率，虽然
尽管它是完全合乎逻辑和自然的。
是的，市场的相互联系是一个有趣的话题，也是市场交易中不同价差交易变体的一个非常有影响力的部分。大部分的量是由他们产生的
思考一下市场和工具之间的联系的基础是什么很有意思。可能，一开始是通过共同的生产或金融周期的联系，但现在这种联系主要是在投资者的头脑中，而不是对一些基本面的理性定位。对他们有一个定位，但通过现在市场上存在的陈旧观念的棱镜。 也就是说，它是基于与其他资产或一些资产组合的价格进行比较，来计算一项资产的高估/低估的方法。投资者寻找与同行相比被低估的资产（如他们所想）。投机者抓住这些趋势，试图在投资者之前进出，减少他们的潜在收益，甚至增加他们的损失。 从而加强了这种联系。
另一个问题是，是否应该尝试通过成为一个传播者，甚至从投机者的错误中获利，以及如何做到这一点。或者如何从价差交易商的交易中 "清除 "价格。有很多东西要讨论。))
