正式确定交易的共同方法 - 页 25

新评论
 
BLACK_BOX:
我最好给你一个链接，因为我的笔记本电脑的电池快用完了，而且附近没有电源插座。我恐怕没有时间亲自告诉你了 )

谢谢
 
Mischek:

如果你意识到并且没有偷懒，请用你自己的话告诉我们关于MM流动性的规定。

两个相同数量的限价单被放在杯子里。目标是尽可能多地 "做差价"（即确保两个出价都被执行，但对市场保持中立）。如果一个头寸被累积 - 它被对冲，价格和/或订单量奖励被应用，等等。

IgorM:
似乎是这样的


规则 - 这是限价单的数量、点差和MM不得将点差保持在指定时间以上的百分比。而你出于某种原因引用了一个模型。

IgorM:
，这是真的，但价差并没有扩大到无限大。谁来补偿将价差保持在一定范围内？


价差描述了流动性提供者（LSP）对价格的 "公平 "价值的不确定性。

为了使市场供应商的出价得到执行--他们必须接近最佳价格，而不是在市场中间（我们必须对 "公平 "价格有一个很好的想法，例如根据买卖量）。当出价被填满时，公牛就获得了利润。如果另一个BC将持有较低的价差（具有相同质量的公平价格跟踪）--它将吃掉第一个BC的一些利润。

现在，PPL可以是任何 "Vasya"，他可以将限价单放入博彩市场并迅速移动。

 
IgorM:

好吧，至少有人让你大开眼界，知道MT5中发生了什么--那里只有专业的 交易者。为什么你认为平台的发展（MT4-->MT5）不应该导致终端功能的增加，而应该关闭用户对处理数据的选择？

ZS：几页之前，我要求澄清如何关闭职位，要么是我不注意，要么是没有答案https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16

你不能回到第五论坛，你不需要一个程序员就能做到这一点。我喜欢它，而不是在这一团糟中。这就是为什么我是这里的稀客。第五论坛是人们处理实际问题的地方，而不仅仅是喋喋不休。

关于平台的发展，我没有提出我的意见，只是说了平台开发者的意见。

关于短裤（这是我的观点），我看到这个话题已经被提出来了（顺便说一下，我是站在反对派一边参与的），澄清了，再回到这个话题我就不明白了。

我没有参加，所以这个问题不适合我。虽然如果你对我的想法感兴趣，如果有足够多的大头寸被关闭，而做市商不能提供流动性（买回这个关闭），那么交易就应该停止。

 
Urain:

在第五个论坛，有程序员，而不是商人。而与这场闹剧相比，我更喜欢它。这就是为什么我是这里的稀客。在第五个论坛，人们处理实际问题，而不仅仅是闲聊。

对凯撒来说，实际任务是不同的。

但是，我认为，渴望成为一名程序员--我在这个职业中尝试过我的运气，因为在温暖的办公室里点击鼠标并没有多少报酬，只有少数例外。

匿名 的。

而为了使PL出价得到执行--它们必须不是在杯中的深度，而是接近最佳价格（即你必须对公平的价格价值有一个很好的概念，例如，根据买卖量来计算它）。当出价被填满时，公牛就获得了利润。如果另一个PI保持较小的价差（具有跟踪公平价格的相同质量）--它将吃掉第一个PI的一些利润。

我们又来了--更多的细节，或链接，谁在那里 "吃谁"，最佳价格的概念也很有趣，对谁来说也很有趣--我刚想起来，在市场概览中除了出价和询问，还有最大和最小这两栏
 
做市商可以比作一个拦河坝单位。他们站在最后价格的两侧，保持一定的距离，提供大量的限价卖单 和买单。在他们人为的供应和需求得到满足之前，价格不会进一步下降或上升。也就是说，由于毫米，价格变得更加稳定，因为在任何方向都很难突破玻璃。
 
C-4:
做市商可以被比作一个路障。它们将被放置在Last的两侧，与价格有一定距离，提供良好的限价卖出和买入订单量。在他们人为的供应和需求得到满足之前，价格不会进一步下降或上升。也 就是说，由于毫米，价格变得更加稳定，因为在任何方向都很难突破玻璃。

你能否用参考资料来支持你所说的，非常有趣。为了支持你的话，我将引用。

Timbo:

外汇不是证券交易所，每个人都不与那里的每个人交易，每个人都与做市商交易。

客户A想买100个柠檬，他向做市商发出了请求。做市商看着 "做市商市场"，计算着他能为这100个柠檬交易多少钱。有10个客户分别申请了10个柠檬。 每一个后续客户都比前一个客户贪婪一个点，从目前的价格P0开始。因此，做市商给客户A的价格比当前/最后的交易价格高5个点--（P0+5）。就这样，该系统已经通过了勾选。

那么就有可能出现两种变体。

1.客户A已经同意，交易已经通过，数量已经固定，价格确实增加了5个点（P0+5），而且还有进一步增长的储备，因为所有的 "廉价 "货币在这个时候都被买走了。随后的价格将取决于供应/需求比率，但它将从这最后一笔交易的新价格/价格水平开始。终端将显示价格上涨。

2.客户A考虑了一下，没有购买，也就是说，没有交易，也没有数量出现。下一个客户B只想买10个柠檬，他的订单在P0处得到完全满足，即下一个tick将在P0处，交易将从这个水平继续。 在所有的终端上都可以看到一个尖峰。

一个非常大的出价并不是发生飙升的必要条件，一个大于当前报价的出价就足够了。显然，这种情况在交易活动较少的时期，即在夜间，更经常发生。没有人会故意这样做，因为这不是很绅士，他们很快就会和这样的人成为朋友，并把他从系统中断开，他将在二级市场上购买，100%预付。

MT上的VC是一个赌场，以旧的价格下注，以过去的价格下注，VC希望真实的价格不会离它给出的价格太远。这迫使经纪公司应用过滤技术，以平均交易噪音。经纪公司引入了一个价差，有时是一个很大的价差，以弥补价格反转的风险。在银行间市场的活跃期，利差很容易变成0。

但Timbo的话语也是话语，我还没有找到证实。
 
IgorM:

你又来了--关于谁在 "吃 "谁的更多细节，或链接......。

做市商...
附加的文件：
specialist.zip  217 kb
 
买入和卖出是所有交易的支柱，也是决定价格水平的关键。


卖价 - 在某一水平上的（最高价格）出价。
- 对于那些希望获得更多信息的人来说，这是一个最好的价格。
1.做空（建立一个空头头寸）
2.退出一个多头头寸（关闭一个多头头寸）。


出价--（最低价格）--是这个水平的需求量
- 对那些想购买的人来说，这是最好的价格。
1.买入多头（建立多头头寸）
2. 脱离空头头寸（关闭空头头寸）。


这是做市商使用的方案；他们总是有可能在这个水平上保持盈利并赚取差价。
即使价格保持在有供求关系的同一水平上，做市商也能赚到钱。

1.要进入一个多头头寸，你需要买入（买入价）。
2.要退出一个多头头寸，你需要卖出（卖出价）。
3.买入以进入空头（问价）。
4.买入以退出空头头寸（买入价）。




如果使用市场订单，另一边的交易是这样的
在这种情况下，交易总是以投资者的损失开始；价格总是太高。

1.投资者需要买入以迅速进入多头头寸，因此买方同意在这种情况下的高价（卖出价）。
2.需要卖出以迅速退出多头头寸，而买方同意低价头寸（买入价）。
3.为了快速进入空头，有必要卖出，买方同意低价位的头寸（要价）。
4.买入以迅速退出空头头寸，买方同意低价（要价）。


这意味着在某一水平上，询问者比出价者多，价格就有可能被打破并下降。
如果你从做市商的角度来看，他们做多和做空。
如果出价多于要价，做市商就会做多，退出做空，价格就可能上升。
 
看来是时候囤积显微镜了。
 
C-4:
做市商可以比作一个拦河坝单位。他们站在最后价格的两侧，保持一定的距离，提供大量的限价卖单和买单。在他们人为的供应和需求得到满足之前，价格不会进一步下降或上升。也就是说，由于毫米，价格变得更加稳定，因为在任何方向都很难突破玻璃。

这是来自一个财团、一个银行集团、一个超级数学竞赛等的价格，这个价格将吸引他们想要的东西。那么推动市场的人群在哪里呢？ 没有一个人。对吗？
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