小学，华生。将历史数据中的一个图（条）翻转180度。并重新计算。例如，如果我们为投资组合建立一个支付矩阵value[][]，在其中的每个单元格中，value[i][j]=iClose(s[j], 0, i)-iClose(s[j], 0, i + 1)，其中i是小节编号，j是FI索引，s[j]是第j个FI的符号，那么对于其中一个小节-i，所有单元格被重新计算为。value[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], for all j.
更多，让我们在工作室里得到一些具体的东西。让我们一起看一下。
是的，比如说，这样的合成有什么问题。
好吧，让我们说人们建立了一些超级合成物，问题仍然是这种合成物通道将持续多长时间......。
是的，比如说，这种合成有什么问题。
离题。例如，这里 讨论了像这样的渠道。
只是就事论事，因为你想从一个合成物中获得相对可预测的行为。
无论这种合成有多复杂，它最终还是会建立在专业上。
和主力球员的行为方式，所以我不认为合成的复杂性会使它更可预测。
该主题的名称仍然是相关的。
它讨论了对金融工具的共同运动的分析（>2）。合成物是这种分析的一个特例，这就是为什么在这里讨论它。
不幸的是，你的例子并不适合这个主题。专题的名称是特意给出的，以便筛选出类似（monoFI）和略有不同（biFI）的变体。
我请你们对这一事实表示同情。
MetaDriver:
也就是说，在编制投资组合时，试图将合成物 "驱赶 "到 "纯趋势 "或 "纯平坦"。
然后让它基于两个童话故事的假设之一1）"如果有一个趋势，它将继续下去 "2）"价格总是回来的"。
我的观点是，我发现整个事情有点荒谬（好吧，说实话，只是无利可图）。为什么？引文本身。
他们不倾向于长期停留在一个童话故事里，他们喜欢多样化。
最有趣的是，能够允许市场虚张声势的概率和投资组合中几乎任何一种危机。换句话说，与其寄希望于奇迹，不如把市场误入歧途时的情况加入支付矩阵，重新计算。我们得到了另一个投资组合，但已经提供了一个应急措施。而它的效果也很奇怪。
问题是，当我们按历史形成投资组合时，我们获得的是N条以前就能获利的形式。如果我们进入市场，那么我们将获得全部利润，而不会有任何缩水。但这列火车很久以前就离开了，如果我们现在就想跳进去，很有可能会遇到任何事情：修正、逆转或中央银行的干预。因此，在你的投资组合中加入这样一个以前无法预见的情况是有意义的，而不是依靠一个奇迹，根据这个奇迹，市场 "将继续 "以同样的方式移动。对市场 "稳定 "的奇迹的天真希望往往会失败--金融工具是非稳定的。
最有趣的是能够预见市场虚张声势的概率 和投资组合中 几乎所有的危机。也就是说，简单地说，不要寄希望于奇迹，而是在用于计算投资组合的支付矩阵中加入 市场误入歧途时的情况 并重新计算。我们得到了另一个投资组合，但已经提供了一个应急措施。而且奇怪的是，这很有效。
如果可能的话，具体说明如何制作这样一个不同的 投资组合，其中已经包括了市场虚张声势的概率。
小学，华生。将历史数据中的一个图（条）翻转180度。并重新计算。例如，如果我们为投资组合建立一个支付矩阵value[][]，在其中的每个单元格中，value[i][j]=iClose(s[j], 0, i)-iClose(s[j], 0, i + 1)，其中i是小节编号，j是FI索引，s[j]是第j个FI的符号，那么对于其中一个小节-i，所有单元格被重新计算为。value[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], for all j.
也就是说，如果投资组合是在N个柱子上生成的，它将在N-1个柱子上与历史数据完全一致，而在其中一个柱子上与它完全矛盾。这样的投资组合的表现比拟差得多，但不再是100%拟合。
MetaDriver:
也就是说，有人试图将合成物 "赶 "到 "纯粹的趋势 "或 "纯粹的平坦"。为什么？引文本身交易策略不倾向于长期停留在一个童话故事里，它喜欢多样性。
有些人显然在推动合成物进入平坦或趋势。当然，这是不应该做的。因为把合成物开进任何曲线都是一种配合。
如果你要找的是相关性，那就不一样了。例如，你有一个FI--EURUSD，另一个--也是EURUSD。但你不知道他们的名字。你只拥有他们的历史。
一定有一种方法可以找到相关的关系。有人建议采用这样一种方法。
注意，已经提出了一种寻找相关性的方法，而不是用于交易的合成物。
关联性被定义为加权系数。例如，如果你采取系数最大的FI和另一个系数最小的FI，它们在历史上的交叉将有 "最宽 "的图表。差价FI的一个基本例子是GBPJPY。
想象一下，GBPJPY是无报价的，但有主力。谁能阻止你找到主要货币之间的相关性，并根据上述建议的原则合理地创建一个GBPJPY的合成物？
以同样的方式，你可以在发现的相关关系的基础上创建任何种类的合成。
你可以从统计学上评估相关关系。看一下系数在历史上是如何变化的，并得出适当的结论。
只是不要说这是一个合适的。否则，那么一切都将是一种配合，因为你总是以历史的形式拥有BackTest，而以未来的形式拥有OOS。
由于某些原因，许多人对GBPJPY抱有信任。那么为什么不同样相信他们的合成历史，这可能是相同的GBPJPY，或其他东西？
基础是关系。而一个合成的（为交易而设计的）必须使用它们。它不应该是平的或有趋势的。它只是要以合理的（统计学）方式使用现有的相关关系。
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