样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 19 1...121314151617181920212223242526...60 新评论 hrenfx 2010.10.10 20:18 #181 Avals: 价格增量的对数似乎很清楚，但价格的对数也不清楚 你是把价格增量算作绝对值还是相对值？相对增量的对数等于价格的对数之差。这就是为什么价格本身是对数的原因。 Prival 2010.10.10 20:19 #182 Mathemat: 对数是用来明确确定某个分布类似于正态分布的量的下限为零的。在推导布莱克-斯科尔斯公式时，假定价格分布是对数正态的，即不是价格的正态分布，而是其对数。 这并不意味着它一定是对数的。我可能是错的，但我认为BlackScholes是期权https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_Блэка_-_Шоулза 任何转换都必须有一个意义（目的），以揭示一些东西，找到一些在原始数字集中看不到的东西。 Evgeniy Logunov 2010.10.10 21:02 #183 hrenfx，你有没有试着建立这两行的散点图，之后你决定创建这个主题？;) Sceptic Philozoff 2010.10.10 21:15 #184 Prival: 这并不意味着你必须对其进行对数计算。我可能是错的，但我认为Black_Sholes是期权https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_Блэка_-_Шоулза。我已经看到了这个公式的输出。它恰恰依赖于基础期权资产价格的对数正态分布。在这些基本假设中，有一个假设是标的物的价格受几何布朗运动的影响。你去看几何布朗运动，在那里看到，这对应于对数正态值分布。 [删除] 2010.10.10 22:03 #185 同事们，这里有一个我想提出的问题。 长期以来，我一直将我的交易理论建立在相关关系上。 关于欧元和英镑相互之间的关联性舞蹈。 更确切地说，我是通过观察欧元兑美元 和英镑兑美元的图表 来做到这一点的。 直到我突然想到，对于一些tf的n个小节。 欧元兑美元和英镑兑美元的图表，例如，欧元兑日元和英镑兑美元有不同的 相关系数（我们谈论的是皮尔逊的线性相关系数）。 这一点，当你想一想，是很明显的。 但随后问题全面出现了--如何计算能够描述欧元和英镑的相关性的东西，而不是 "欧元美元 "和 "英镑美元"，因为后者显然没有任何意义。 hrenfx 2010.10.10 22:51 #186 mikfor: 直到我突然想到，比如说，对于一些tf的n个小节。 欧元兑美元和英镑兑美元，以及欧元兑日元和英镑兑日元具有不同的 相关系数（即皮尔逊的线性相关系数）。 这一点，如果你想一想，是很明显的。 很对，{EURUSD; GBPUSD}和{EURJPY; GBPJPY}的QC是不同的，当然。 这也是皮尔逊线性相关系数读数不尽如人意 的原因之一。 但随后问题全面出现了--如何计算能描述欧元和英镑的相关性的NOTHING，而不是 "欧元美元 "和 "英镑美元"，因为后者显然没有任何意义。 已经有一种实施的方法，不是两个，而是三个、四个或更多的金融工具。 蓝色圆圈表示相应的线性关系。绝对值的差异是由收盘价确定中的错误造成的。 虽然这样做比较好，但也不好，因为它并不完美。 理想情况下，系数的绝对值 之和，而不是平方之和，应该等于1。 如果你用这样的理想条件来解决回收法，那么它对两个金融科技公司也是可行的。 hrenfx 2010.10.10 23:07 #187 lea: hrenfx，你有没有试着建立这两行的散点图，之后你决定创建这个主题？;) 我没有，但我为这个零相关的案例做了。 在将MO减少到零，方差减少到一之后（QC不改变），它看起来是这样的。 附加的文件： nullcorrelation.rar 7 kb [删除] 2010.10.11 00:22 #188 Vinin: 这很清楚。我通常使用价格变化的一个百分比。我只是想知道价格本身。 它是用来做什么的？ 确切地说，为了与百分比和对数工作，它。价格 以指数形式变化，而价格的对数以线性形式变化。 [删除] 2010.10.11 00:32 #189 Mathemat: 我已经看到了这个公式的输出。它恰恰依赖于基础期权资产价格的对数正态分布。在这些基本假设中，有一个假设是标的物的价格受几何布朗运动的影响。你去看几何布朗运动，在那里看到它对应的是对数正态值分布。 比这更简单。布莱克-斯科尔斯，就像计量经济学中的其他许多东西一样，是基于正态性假设的。每个人都承认这不完全正确，但要想更好地接近现实是非常困难的。随机漫步的理论再次依赖于增量的正态性。这样做比较容易。 那么，对数的出现只是因为每个人都在用价格的对数工作，也就是说，不是价格，而是利润的百分比--回报。 不可能比较两种价格分别为1美分和400美元的资产，但可以比较它们的对数，因为它们之间只隔着一个常数。 通过去除它，我们可以得到，例如，它们在同一尺度上的历史图表。 Hide 2010.10.11 01:17 #190 Mathemat: 对数被用来明确地确定一个具有类似正态分布的量的下限为零。 1.没错，但我们知道，价格永远不会低于0。 Mathemat: 在推导Black-Scholes公式时，假定价格分布是对数正态的，即不是价格是正态分布，而是其对数。 2.也就是说，价格的分布并不符合逻辑规律。更重要的是，对于不同的工具，分布可能是不同的，而且仍然不是对数正态。 在这两种情况下，我们看到，对数没有意义。在第一种情况下，它是根本没有必要的。在第二种情况下，它是错误的领域。 1...121314151617181920212223242526...60 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
价格增量的对数似乎很清楚，但价格的对数也不清楚
对数是用来明确确定某个分布类似于正态分布的量的下限为零的。在推导布莱克-斯科尔斯公式时，假定价格分布是对数正态的，即不是价格的正态分布，而是其对数。
这并不意味着它一定是对数的。我可能是错的，但我认为BlackScholes是期权https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_Блэка_-_Шоулза
任何转换都必须有一个意义（目的），以揭示一些东西，找到一些在原始数字集中看不到的东西。
hrenfx，你有没有试着建立这两行的散点图，之后你决定创建这个主题？;)
我已经看到了这个公式的输出。它恰恰依赖于基础期权资产价格的对数正态分布。在这些基本假设中，有一个假设是标的物的价格受几何布朗运动的影响。你去看几何布朗运动，在那里看到，这对应于对数正态值分布。
相关系数（即皮尔逊的线性相关系数）。
这一点，如果你想一想，是很明显的。
很对，{EURUSD; GBPUSD}和{EURJPY; GBPJPY}的QC是不同的，当然。
这也是皮尔逊线性相关系数读数不尽如人意 的原因之一。
已经有一种实施的方法，不是两个，而是三个、四个或更多的金融工具。
蓝色圆圈表示相应的线性关系。绝对值的差异是由收盘价确定中的错误造成的。
虽然这样做比较好，但也不好，因为它并不完美。
理想情况下，系数的绝对值 之和，而不是平方之和，应该等于1。
如果你用这样的理想条件来解决回收法，那么它对两个金融科技公司也是可行的。
hrenfx，你有没有试着建立这两行的散点图，之后你决定创建这个主题？;)
我没有，但我为这个零相关的案例做了。
在将MO减少到零，方差减少到一之后（QC不改变），它看起来是这样的。
这很清楚。我通常使用价格变化的一个百分比。我只是想知道价格本身。 它是用来做什么的？
我已经看到了这个公式的输出。它恰恰依赖于基础期权资产价格的对数正态分布。在这些基本假设中，有一个假设是标的物的价格受几何布朗运动的影响。你去看几何布朗运动，在那里看到它对应的是对数正态值分布。
比这更简单。布莱克-斯科尔斯，就像计量经济学中的其他许多东西一样，是基于正态性假设的。每个人都承认这不完全正确，但要想更好地接近现实是非常困难的。随机漫步的理论再次依赖于增量的正态性。这样做比较容易。
那么，对数的出现只是因为每个人都在用价格的对数工作，也就是说，不是价格，而是利润的百分比--回报。 不可能比较两种价格分别为1美分和400美元的资产，但可以比较它们的对数，因为它们之间只隔着一个常数。 通过去除它，我们可以得到，例如，它们在同一尺度上的历史图表。
对数被用来明确地确定一个具有类似正态分布的量的下限为零。
1.没错，但我们知道，价格永远不会低于0。
在推导Black-Scholes公式时，假定价格分布是对数正态的，即不是价格是正态分布，而是其对数。
2.也就是说，价格的分布并不符合逻辑规律。更重要的是，对于不同的工具，分布可能是不同的，而且仍然不是对数正态。
在这两种情况下，我们看到，对数没有意义。在第一种情况下，它是根本没有必要的。在第二种情况下，它是错误的领域。