样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 20 1...131415161718192021222324252627...60 新评论 Sceptic Philozoff 2010.10.10 23:30 #191 不，你的推理是错误的。我们知道不存在低于零的东西，但如果我们假设价格正常，如果我们开始模拟报价过程的发展，理论上它们可以变成这样。因此，为了消除这种理论上的可能性，数学家们用对数法进行了扭曲。顺便说一下，对数正态的 尾部在零附近和无穷远处是根本不同的。 人们已经知道，事实上对数正态并不能描述这个过程。LTCM的倒闭证实了这一点 :) hrenfx 2010.10.10 23:38 #192 价格对数的逻辑与任何分布没有关系。原因很简单。timbo: 不可能比较两种价格分别为1美分和400美元的资产，但有可能比较它们的对数，因为它们之间仅有一个常数之隔，除去这个常数，例如，它们在同一尺度上的历史图表。 [删除] 2010.10.11 00:00 #193 Mathemat: 不，你的推理是错误的。我们知道不存在低于零的东西，但如果我们假设价格正常，那么理论上它们可以变成这样，如果我们开始模拟报价过程的发展。因此，为了消除这种理论上的可能性，数学家们用对数法进行了扭曲。顺便说一下，对数正态的尾部在零附近和无穷远处是根本不同的。 人们已经知道，事实上对数正态并不能描述这个过程。LTCM的倒闭证实了这一点 :) 你把事情搞复杂了。正如已经指出的那样，分配与此完全无关，完全没有关系。对于小的价格增量来说很简单：log(P(t+1))- log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1，其中P(t)是价格。所以，对数就是回报。 Hide 2010.10.11 05:56 #194 Mathemat: 不，你的推理是错误的。我们知道不存在低于零的东西，但如果我们假设价格正常，如果我们开始模拟报价过程的发展，理论上它们可能会变得如此。因此，为了消除这种理论上的可能性，数学家们用对数法进行了扭曲。顺便说一下，对数正态的尾部在零附近和无穷远处是根本不同的。 人们已经知道，事实上对数正态并不能描述这个过程。LTCM的倒闭证实了这一点 :) 数学家，尤其是内阁成员，可以尽情幻想，但我们知道那里没有常态。而这整个故事的伟大之处在于，这些偏离常态的现象，许多人认为无关紧要，只是为我们提供了我们在图表中看到的东西。 Hide 2010.10.11 06:00 #195 timbo: 你把事情搞复杂了。正如已经指出的那样，分配与此完全无关，完全没有关系。对于小的价格增量来说很简单：log(P(t+1))- log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1，其中P(t)为价格。就是说，对数是回报。 既然本身就有增量，为什么还需要一个看起来像增量的对数呢？如果你想比较不同的资产，把它们作为一个百分比。 [删除] 2010.10.11 06:18 #196 HideYourRichess: 既然你有增量本身，为什么还需要一个看起来像增量的对数呢？如果你想比较不同的资产，使用百分比。 谢尔顿-库珀： 这听起来像是一个奖励问题。我要在这里停下来，说我过得很开心。 Hide 2010.10.11 07:47 #197 显然，合理的论据已经用完了。 hrenfx 2010.10.11 09:15 #198 HideYourRichess: 既然本身就有增量，为什么还需要一个看起来像增量的对数呢？你想比较不同的资产，采取百分比的方式。 这篇文章 中部分解释了对数的必要性。 在比较资产（任何数字）之前，你需要把它们带到相同的规模。在每个窗口上找到每个资产的最大值和最小值，然后进行转换，这种方法是理论上的废话，与实践毫无关系。原因就在这里。 如果你在细化资产的数据后发现窗口上有不同的最大值（最小值），按照所有其他资产的比例，你将不得不重新计算大量的数据。 在转移窗口后，必须再次进行非常耗费资源的缩放操作。 在数学中，当建立理论和解决实际问题时，人们从多个乘法（除法）转向对数的加法（减法）。 作为一个实践者，我可以说，如果不使用对数，最近写的相关指标（只有两个金融工具）是不可能的。很简单，没有对数，就无法完成算法的优化。而且它确实是唯一的相关指标，几乎可以立即计算出任何长度的数十万个滑动窗口的QC。 在不使用对数的大滑动窗口下，超级计算机总是不如MQL4中的简单解决方案。而这仅仅是针对两个符号的基本情况。而当数百个符号必须进行比较时，每次都要计算协方差矩阵。如果没有对数，由于缺乏计算资源，这个问题根本无法解决。而如果你以非标准的方式比较资产，使用数值方法（例如，解决二次编程问题），解决方案将需要更多的计算资源。 你想把你的理论废话的结果与对数方法进行比较，就去做吧。不会有任何区别。只是你将无法比较数十万个结果，因为你无法对它们进行物理计算。 此外，在这个论坛上，没有人在QC计算中采用相对增量（以QC开始讨论），他们采用绝对增量。当然，这从根本上说是错误的。由于上述原因，采取相对的人是自杀性的。这就是为什么有人建议做初步对数。 P.S. 我知道，你会坚持自己的观点。而这既不是坏事也不是好事。 Freelance 2010.10.11 09:48 #199 曾几何时，一个人拥有一把对数尺是他能力的一种表现。 现在只剩下计算器了... ;) Hide 2010.10.11 10:13 #200 hrenfx: 对数的必要性在这个 帖子里有部分阐述。 我已经在那里表达了我的怀疑，即你误解了统计学和统计关系的本质--我将在这里重复同样的话--那里没有任何理由，只是对一些数学题目的业余幻想。你自己发明了一个远离现实的问题，并以你知道的方式解决了它。 顺便说一下，你在数字上有一个严重的错误。你所说的 "MO为零、方差为一、相关性为零的图形 "并非如此。也就是说，你在数据转换后已经出现了错误--你可以不用再找了。这同样适用于你的再循环。 hrenfx: 作为一个从业者，我可以告诉你，如果不使用对数，最近写的相关指标（只有两个金融工具）是不可能的。 .我还要说，你的相关指标本来就是错误的。你只是用一个重要问题的解决方案替代了另一个问题的解决方案。你已经扭曲了它。 Hrenfx。 此外，在这个论坛上，没有人在QC计算中采用相对增量（以QC开始讨论），而是采用绝对增量。当然，这从根本上说是错误的。 .谢谢你，我笑了。识别财务指标之间的相关性的问题完全在另一个层面上。 hrenfx: P.S. 我知道，你会坚持自己的观点。而这既不是坏事也不是好事。 .有什么可做的？我不能妥协我的原则，赞同一个二流子的意见，可怜兮兮地（见http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81）推崇他自己的妄想（见http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C）。 1...131415161718192021222324252627...60 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，你的推理是错误的。我们知道不存在低于零的东西，但如果我们假设价格正常，如果我们开始模拟报价过程的发展，理论上它们可以变成这样。因此，为了消除这种理论上的可能性，数学家们用对数法进行了扭曲。顺便说一下，对数正态的 尾部在零附近和无穷远处是根本不同的。
人们已经知道，事实上对数正态并不能描述这个过程。LTCM的倒闭证实了这一点 :)
不可能比较两种价格分别为1美分和400美元的资产，但有可能比较它们的对数，因为它们之间仅有一个常数之隔，除去这个常数，例如，它们在同一尺度上的历史图表。
不，你的推理是错误的。我们知道不存在低于零的东西，但如果我们假设价格正常，那么理论上它们可以变成这样，如果我们开始模拟报价过程的发展。因此，为了消除这种理论上的可能性，数学家们用对数法进行了扭曲。顺便说一下，对数正态的尾部在零附近和无穷远处是根本不同的。
人们已经知道，事实上对数正态并不能描述这个过程。LTCM的倒闭证实了这一点 :)
你把事情搞复杂了。正如已经指出的那样，分配与此完全无关，完全没有关系。对于小的价格增量来说很简单：log(P(t+1))- log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1，其中P(t)是价格。所以，对数就是回报。
不，你的推理是错误的。我们知道不存在低于零的东西，但如果我们假设价格正常，如果我们开始模拟报价过程的发展，理论上它们可能会变得如此。因此，为了消除这种理论上的可能性，数学家们用对数法进行了扭曲。顺便说一下，对数正态的尾部在零附近和无穷远处是根本不同的。
人们已经知道，事实上对数正态并不能描述这个过程。LTCM的倒闭证实了这一点 :)
你把事情搞复杂了。正如已经指出的那样，分配与此完全无关，完全没有关系。对于小的价格增量来说很简单：log(P(t+1))- log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1，其中P(t)为价格。就是说，对数是回报。
既然你有增量本身，为什么还需要一个看起来像增量的对数呢？如果你想比较不同的资产，使用百分比。
既然本身就有增量，为什么还需要一个看起来像增量的对数呢？你想比较不同的资产，采取百分比的方式。
这篇文章 中部分解释了对数的必要性。
在比较资产（任何数字）之前，你需要把它们带到相同的规模。在每个窗口上找到每个资产的最大值和最小值，然后进行转换，这种方法是理论上的废话，与实践毫无关系。原因就在这里。
在数学中，当建立理论和解决实际问题时，人们从多个乘法（除法）转向对数的加法（减法）。
作为一个实践者，我可以说，如果不使用对数，最近写的相关指标（只有两个金融工具）是不可能的。很简单，没有对数，就无法完成算法的优化。而且它确实是唯一的相关指标，几乎可以立即计算出任何长度的数十万个滑动窗口的QC。
在不使用对数的大滑动窗口下，超级计算机总是不如MQL4中的简单解决方案。而这仅仅是针对两个符号的基本情况。而当数百个符号必须进行比较时，每次都要计算协方差矩阵。如果没有对数，由于缺乏计算资源，这个问题根本无法解决。而如果你以非标准的方式比较资产，使用数值方法（例如，解决二次编程问题），解决方案将需要更多的计算资源。
你想把你的理论废话的结果与对数方法进行比较，就去做吧。不会有任何区别。只是你将无法比较数十万个结果，因为你无法对它们进行物理计算。
此外，在这个论坛上，没有人在QC计算中采用相对增量（以QC开始讨论），他们采用绝对增量。当然，这从根本上说是错误的。由于上述原因，采取相对的人是自杀性的。这就是为什么有人建议做初步对数。
P.S. 我知道，你会坚持自己的观点。而这既不是坏事也不是好事。
曾几何时，一个人拥有一把对数尺是他能力的一种表现。
现在只剩下计算器了...
;)
对数的必要性在这个 帖子里有部分阐述。
我已经在那里表达了我的怀疑，即你误解了统计学和统计关系的本质--我将在这里重复同样的话--那里没有任何理由，只是对一些数学题目的业余幻想。你自己发明了一个远离现实的问题，并以你知道的方式解决了它。
顺便说一下，你在数字上有一个严重的错误。你所说的 "MO为零、方差为一、相关性为零的图形 "并非如此。也就是说，你在数据转换后已经出现了错误--你可以不用再找了。这同样适用于你的再循环。
作为一个从业者，我可以告诉你，如果不使用对数，最近写的相关指标（只有两个金融工具）是不可能的。
.我还要说，你的相关指标本来就是错误的。你只是用一个重要问题的解决方案替代了另一个问题的解决方案。你已经扭曲了它。
此外，在这个论坛上，没有人在QC计算中采用相对增量（以QC开始讨论），而是采用绝对增量。当然，这从根本上说是错误的。
.谢谢你，我笑了。识别财务指标之间的相关性的问题完全在另一个层面上。
P.S. 我知道，你会坚持自己的观点。而这既不是坏事也不是好事。
.有什么可做的？我不能妥协我的原则，赞同一个二流子的意见，可怜兮兮地（见http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81）推崇他自己的妄想（见http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C）。