样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 24 1...171819202122232425262728293031...60 新评论 Hide 2010.10.11 15:53 #231 Avals:如果有什么可争论的就好了。抽象的问题，对小投机者几乎没有用处。让大型投资组合或快速进入交易平台的业主们绞尽脑汁。:)重点是，这些操作，以获得统计值（估计值），可以在数据系列上进行，这些数据系列适合这个目的。在我们的案例中，这个系列并不合适，因此无法进行统计估计。 这不是一个抽象的概念，而是一个非常真实的方法。 hrenfx 2010.10.11 15:58 #232 如果有人知道，请提供ACF指标的链接。 Avals 2010.10.11 15:59 #233 HideYourRichess: 问题是，这些操作，以获得统计值（估计值），可以在适合这个目的的数据系列上进行。在我们的案例中，该系列并不合适，所以无法进行统计估计。 这些讨论是空的。作者是否有错误并不重要。由于这个原因，我们必须从目标出发--如何在特定的时间（甚至足够长的时间来检测统计估计）在kotnkrete市场上获得利润。而不是去计算一些不可理解的东西，并试图把它放在某个地方。 Сергей 2010.10.11 16:02 #234 同事们，这里有点热。 Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке. 他们都很好。这就是事实，这不是一个选项。唯一需要注意的是， 两个非常相似的信号，当其中一个相对于另一个移位时（延迟、移位、相移......不管你怎么称呼它），可以得到零相关。这是DSP实践中的一个已知问题，通常通过简单的过冲来解决。 狄更斯。 没有评论... 两个MO为零、方差为一、相关度为零的图形的例子。也就是说，这种情况下的相关性是BP项的乘积之和除以BP的长度。这些是欧元兑美元和英镑兑美元的图表，时间间隔为2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15。 你就是这样获得报价的数学预期的吗？我不想打断你，但这只是一个抽样的平均数，与MO无关。而且，报价的平均数肯定不能为零，2012年应该来得更早一些 :o) PS。 Terver用概率工作。 统计学是用频率来工作的。 这就是他们之间的根本区别。统计学不存在，没有服务器......。 hrenfx 2010.10.11 16:06 #235 Avals: 这些讨论是没有意义的。作者是否有错误并不重要。原因是我们的目标，即如何在某一时期（足够长的时间来揭示统计评价）在某一市场上获利，应该被考虑。而不是去计算一些不可理解的东西，并试图把它扭曲到某个地方。 使用的一种方法。 如果发现两个高度相关的金融工具，就有可能交易它们的 "价差"，也就是所谓的成对交易。甚至更普遍的是，统计套利。这是一个非常简单的策略，基于使用高度相关的金融工具。在外汇中，它实际上是不适用的，在基金中 - 没有问题。 但即使在外汇市场，也有可能建立一个动态改变权重系数的 "主力 "投资组合，这样就可以预测其权益...... Hide 2010.10.11 16:09 #236 Avals: 这是一场空洞的讨论。作者是否有错，并不重要。原因是，目标是在某一时期的某一市场中获利（即使是足够长的时间来寻找统计评价）。而不是去计算一些不可理解的东西，并试图把它放在某个地方。 哼！这个简单、纯粹、清晰的想法已经被很多人向作者解释过很多次。它有，但它没有。 Avals 2010.10.11 16:10 #237 hrenfx: 使用的一种方法。 如果发现两个高度相关的金融工具，就有可能交易它们的 "价差"，也就是所谓的成对交易。甚至更普遍的是，统计套利。这是一个非常简单的策略，基于使用高度相关的金融工具。在外汇中，它实际上是不适用的，在基金中 - 没有问题。 但即使在外汇市场上，也有可能建立一个动态改变权重系数的 "主力 "投资组合，从而使其权益可以预测。 大约10年前，我在mmwb上交易过精子。这曾经是一个主题，但当很多人上钩后，这项业务只对那些在执行和交易成本方面有优势的人来说变得有趣。这不是为小投机者准备的，当然，除非他想榨取直流电的延迟，这是一个非常不容易的任务 :) hrenfx 2010.10.11 16:12 #238 Avals: 大约10年前，我曾在MMwb上与sperds交易。这曾经是一个主题，但当很多人上钩后，这项业务只对那些在执行和交易成本方面有优势的人来说变得有趣。这不是为小投机者准备的，当然，除非他想榨取直流电的延迟，这是一项不容易的任务。） 我指的是真正的市场，而不是经纪公司。差价交易是组合交易的一个特例。制作这样的组合是一项可以解决的任务。 Avals 2010.10.11 16:19 #239 hrenfx: 我指的是真正的市场，而不是DCs。差价交易是组合交易的一个特例。建立这样一个投资组合是一项可解决的任务。 当你去实践时，你会发现，当你自己有几十亿英镑的管理费或超过一个数量级的别人的管理费时，这种方法是很有趣的。 hrenfx 2010.10.11 16:21 #240 Farnsworth: 他们说的是真的。这就是事实，没有选择。这是铁定的。 在这里 已经提出了一个关于联系的观点。 唯一需要注意的是， 两个非常相似的信号时，将一个相对于另一个进行偏移（延迟、偏移、相移......不管你怎么称呼它），可以得到零相关。这是DSP实践中的一个已知问题，通常通过简单的过冲来解决。 当小滞后的自相关为零时，这是一个现实的情况。 你就是这样得到报价的数学预期的吗？我不想打断你，但这只是一个平均样本，与MO没有关系。而且，一个报价肯定不可能有零的平均数，2012年应该来得更早一些 :o) 那些想这样做的人，早就意识到我们在谈论的是样本估计。 样本平均数 样本方差 1...171819202122232425262728293031...60 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果有什么可争论的就好了。抽象的问题，对小投机者几乎没有用处。让大型投资组合或快速进入交易平台的业主们绞尽脑汁。:)
重点是，这些操作，以获得统计值（估计值），可以在数据系列上进行，这些数据系列适合这个目的。在我们的案例中，这个系列并不合适，因此无法进行统计估计。
这不是一个抽象的概念，而是一个非常真实的方法。
问题是，这些操作，以获得统计值（估计值），可以在适合这个目的的数据系列上进行。在我们的案例中，该系列并不合适，所以无法进行统计估计。
这些讨论是空的。作者是否有错误并不重要。由于这个原因，我们必须从目标出发--如何在特定的时间（甚至足够长的时间来检测统计估计）在kotnkrete市场上获得利润。而不是去计算一些不可理解的东西，并试图把它放在某个地方。
同事们，这里有点热。
Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке.
他们都很好。这就是事实，这不是一个选项。唯一需要注意的是， 两个非常相似的信号，当其中一个相对于另一个移位时（延迟、移位、相移......不管你怎么称呼它），可以得到零相关。这是DSP实践中的一个已知问题，通常通过简单的过冲来解决。
狄更斯。
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两个MO为零、方差为一、相关度为零的图形的例子。也就是说，这种情况下的相关性是BP项的乘积之和除以BP的长度。这些是欧元兑美元和英镑兑美元的图表，时间间隔为2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15。
你就是这样获得报价的数学预期的吗？我不想打断你，但这只是一个抽样的平均数，与MO无关。而且，报价的平均数肯定不能为零，2012年应该来得更早一些 :o)
PS。
这就是他们之间的根本区别。统计学不存在，没有服务器......。
这些讨论是没有意义的。作者是否有错误并不重要。原因是我们的目标，即如何在某一时期（足够长的时间来揭示统计评价）在某一市场上获利，应该被考虑。而不是去计算一些不可理解的东西，并试图把它扭曲到某个地方。
使用的一种方法。
如果发现两个高度相关的金融工具，就有可能交易它们的 "价差"，也就是所谓的成对交易。甚至更普遍的是，统计套利。这是一个非常简单的策略，基于使用高度相关的金融工具。在外汇中，它实际上是不适用的，在基金中 - 没有问题。
但即使在外汇市场，也有可能建立一个动态改变权重系数的 "主力 "投资组合，这样就可以预测其权益......
这是一场空洞的讨论。作者是否有错，并不重要。原因是，目标是在某一时期的某一市场中获利（即使是足够长的时间来寻找统计评价）。而不是去计算一些不可理解的东西，并试图把它放在某个地方。
使用的一种方法。
如果发现两个高度相关的金融工具，就有可能交易它们的 "价差"，也就是所谓的成对交易。甚至更普遍的是，统计套利。这是一个非常简单的策略，基于使用高度相关的金融工具。在外汇中，它实际上是不适用的，在基金中 - 没有问题。
但即使在外汇市场上，也有可能建立一个动态改变权重系数的 "主力 "投资组合，从而使其权益可以预测。
大约10年前，我在mmwb上交易过精子。这曾经是一个主题，但当很多人上钩后，这项业务只对那些在执行和交易成本方面有优势的人来说变得有趣。这不是为小投机者准备的，当然，除非他想榨取直流电的延迟，这是一个非常不容易的任务 :)
大约10年前，我曾在MMwb上与sperds交易。这曾经是一个主题，但当很多人上钩后，这项业务只对那些在执行和交易成本方面有优势的人来说变得有趣。这不是为小投机者准备的，当然，除非他想榨取直流电的延迟，这是一项不容易的任务。）
我指的是真正的市场，而不是DCs。差价交易是组合交易的一个特例。建立这样一个投资组合是一项可解决的任务。
当你去实践时，你会发现，当你自己有几十亿英镑的管理费或超过一个数量级的别人的管理费时，这种方法是很有趣的。
他们说的是真的。这就是事实，没有选择。这是铁定的。
在这里 已经提出了一个关于联系的观点。
唯一需要注意的是， 两个非常相似的信号时，将一个相对于另一个进行偏移（延迟、偏移、相移......不管你怎么称呼它），可以得到零相关。这是DSP实践中的一个已知问题，通常通过简单的过冲来解决。
当小滞后的自相关为零时，这是一个现实的情况。
你就是这样得到报价的数学预期的吗？我不想打断你，但这只是一个平均样本，与MO没有关系。而且，一个报价肯定不可能有零的平均数，2012年应该来得更早一些 :o)
那些想这样做的人，早就意识到我们在谈论的是样本估计。
样本平均数
样本方差