Да я тут новенький книжки не читал по форексу (специально) статистика проигравших напугала.... ТСистемы себе сам придумываю.. и торгую. Про эллиотчиков где то в форуме читал. Разные части своих ТС попадались в форумах.. у NEVETERANA скорее всего ничего нет кроме некоторых моментов я уже писал... Зеркальные пары (локи) нужны!
dentraf>>: Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу 1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
А вот про выделенное можно с пояснениями? И в целом, если Вы начинаете понимать, можете прояснить - почему всё-таки локи, а не закрытие? (Ведь, если я не ошибаюсь, локируя мы отдаем лишний спред - а в чём доп. ценность этого действия? В том чтобы фиксануть ориентир для просадки, как говорит Неветеран, - ну так его можно и виртуально фиксануть, зачем позу для этого держать?!) Спасибо.
Да что вы привязались к этим локам, можете ими не пользоваться это не принципиально, просто они уменьшают программу и делают принцип ТС более наглядным.
Что касаеться формулы бернулли. посчитать ее не составляет труда https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Бернулли. в ней только вероятность наступления события малонькое р=0.5, n= количеству пар, k=количество положительных с примерами сдесь http://www.nuru.ru/teorver/007.htm
если построить зависимость Р(k) то будет видно, что необходимо добавлять позиции до еще большего большего дисбаланса по количеству между положительными и отрицательными Во втором цикле все делаеться с точностью до наоборот, т.е. позиции открываем что бы достичь баланса, соответственно увеличивая лотность для уменьшения времени достижения баланса
dentraf>>: Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу 1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
镜像对的定义？预先感谢你。
上面的帖子......（互联网开始变慢的东西，只有论坛！）。
Да я тут новенький книжки не читал по форексу (специально) статистика проигравших напугала.... ТСистемы себе сам придумываю.. и торгую. Про эллиотчиков где то в форуме читал. Разные части своих ТС попадались в форумах.. у NEVETERANA скорее всего ничего нет кроме некоторых моментов я уже писал...Зеркальные пары (локи) нужны!
书是邪恶的!
>>书是邪恶的!
为什么邪恶的我要读...(里面和之后的所有相似之处......)
Почему зло сейчас буду читать... (все подобности внутри и после..)所有类似的内容，请继续阅读 - 进来吧
>>所有的相似之处都在里面，看完就进来。
所有问题都结束了吗？.....，感谢您的收听！(悬浮--让自己变得失重--奥修）。Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу
1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
你能解释一下突出显示的那条吗？
而在一般情况下，如果你开始理解了，你能说明为什么要锁住而不关闭吗？(如果我没有弄错的话，通过锁定，我们给出了一个额外的价差--而这个动作的额外价值是什么？为了固定一个缩减参考点，正如Neveretern所说，它几乎可以被固定，我为什么要为此持仓呢？)
谢谢你。
А вот про выделенное можно с пояснениями?
И в целом, если Вы начинаете понимать, можете прояснить - почему всё-таки локи, а не закрытие? (Ведь, если я не ошибаюсь, локируя мы отдаем лишний спред - а в чём доп. ценность этого действия? В том чтобы фиксануть ориентир для просадки, как говорит Неветеран, - ну так его можно и виртуально фиксануть, зачем позу для этого держать?!)
Спасибо.
Да что вы привязались к этим локам, можете ими не пользоваться это не принципиально, просто они уменьшают программу и делают принцип ТС более наглядным.
Что касаеться формулы бернулли. посчитать ее не составляет труда https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Бернулли. в ней только вероятность наступления события малонькое р=0.5, n= количеству пар, k=количество положительных с примерами сдесь http://www.nuru.ru/teorver/007.htm
если построить зависимость Р(k) то будет видно, что необходимо добавлять позиции до еще большего большего дисбаланса по количеству между положительными и отрицательными
Во втором цикле все делаеться с точностью до наоборот, т.е. позиции открываем что бы достичь баланса, соответственно увеличивая лотность для уменьшения времени достижения баланса
Это мое понимание, поправте если есть косяки.....
Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу
1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
我们认为什么是不平衡的界限？
что считаем порогом дисбаланса?
о чем вы?
直到你建议在第一个周期增加职位时，这个 "门槛 "在哪里？