Gardenn>>: А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?! Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
Хорошо, тогда позвольте ещё такое уточнение. Вот если я правильно понимаю, мат. ожидание результата первого цикла в пределе - величина отрицательная (ну хотя бы потому, что есть спреды). В связи с чем не лучше ли проводить первый цикл виртуально?
И всё-таки, принимая, конечно, Ваше нежелание разжевывать, ответьте, пожалуйста, второй цикл - это моментное действие с каждым минусом (в момент достижения запланированного балансового отклонения) или, возможно, ... серия действий, разнесенных по времени !!!
нет, мы уже Кодим
如果你已经写了60页，而作者却不能解释职权范围，那还有什么可编码的？:)亚当-斯密的 "市场的无形之手 "现在变成了内蒙的 "市场的无形之轴":)
А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?!
Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
这在技术上是不可能的，根据我的观察，价格回报趋势的稳定性，负偏差比零偏差要高很多倍。
我已经把它当作一种模式，如果分布是(+2)/(-8)，那么第二个周期会把它们算作(-2)/(+6)。但对于平均分配数值的周期，没有任何作用，因为我没有驱动它们，随后的计算混乱地徘徊。我写过这篇报道。
偏差越大，回报越大，正偏差，-周期完成，（+0-）周期完成，（+2）/（-8）（例如）-第二个周期。
一幅画面开始出现了。你试图陈述明显的事实，似乎开始有了结果
尊重
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
好吧，那么让我再做一个澄清。如果我理解正确的话，第一个周期的结果的数学期望值是负的（至少因为有价差）。在这方面，虚拟地进行第一个周期不是更好吗？当然，仍然接受你不愿意详细说明的说法，请回答，第二个周期是与每个减去的瞬间的行动（在达到计划的平衡偏差的时刻），还是，也许，一系列的行动分散在一段时间内？
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
其实我有很多问题（抱歉打扰了），我会尽量限制自己，只说最基本的问题。1.为什么不使用在第二个周期中已经盈利的货币对？(在记录了获得的利润后，为什么不以看待负数对的方式来看待它们？)
2.也许有点傻，没有不敬之意，但这里是当你说 "根据我的观察"--大约有多少个案例？
Хорошо, тогда позвольте ещё такое уточнение. Вот если я правильно понимаю, мат. ожидание результата первого цикла в пределе - величина отрицательная (ну хотя бы потому, что есть спреды). В связи с чем не лучше ли проводить первый цикл виртуально?И всё-таки, принимая, конечно, Ваше нежелание разжевывать, ответьте, пожалуйста, второй цикл - это моментное действие с каждым минусом (в момент достижения запланированного балансового отклонения) или, возможно, ... серия действий, разнесенных по времени !!!
这是从这个主题的第一个帖子......................1页。
我把TC作为一种工具计算一个事件发生的概率的算法
预期事件的受控时间因素
方向坐标的初始点，它是系统第一个周期获得的结果的导数。
TS的独立（但不可分割）元素包括"细线 "的逻辑，它物理上接近并激活即将发生的事件，以及"虚拟订单 "的执行规则和顺序。
结果，我得到了一个能抵抗外部影响和非线性平衡的系统行动模型。
它基于稳定给定（初始）参数平衡的原则。
Gardenn，我 已经把一切都嚼碎了，..........，都有详细的描述.....................:)))
真诚的
это из первого поста этой ветки ...................... 1 стр.
Я использую в качестве инструментов ТСАлгоритм расчета вероятности наступления события
Управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
第一个周期。10对。0.1号地块。平均点差3P，平均点值10元。循环完成的水平是+/-500美元。让我们在考虑到价差的情况下，计算一下达到该水平的概率。
点差等于10对*0.1手*3点*10美元=30美元。总计：P（利润）=470/1000=0.47，P（损失）=530/1000=0.53。
第二周期。我们得到的比例是(+2)/(-8)。共计-500。对无利可图的头寸进行平均化，并增加手数，例如5倍。
点差=8对*0.5手*3便士*10美元=120美元。 总计：P（利润）=380/1000=0.38，P（损失）=620/1000=0.62。
我们得到，达到收支平衡水平的概率比达到-1000美元的概率要低。
这意味着我们包括时间因素，以增加收支平衡的概率。
我们对第二周期的结束有2个标准：利润水平和时间，即小于或等于第一周期的时间。如果不考虑达到-1000美元的水平，因为达到这个水平的概率太高，系统在股权方面会失败。如果我们考虑到达到亏损的程度，得到股权缩水的概率随着每一个新的周期而增加。
如何提高达到利润的概率？
你似乎从整个投资组合中挑出亏损的一组，并只用它来操作。 这意味着你逆势开立新的头寸，指望着可能不会像你希望的那样迅速发生的修正。
在没有改正的情况下，存款保护的方法有哪些？
例如...
第一个周期。10对。0.1号地块。平均点差3P，平均点值10元。循环完成的水平是+/-500美元。让我们在考虑到价差的情况下，计算一下达到该水平的概率。
点差等于10对*0.1手*3点*10美元=30美元。总计：P（利润）=470/1000=0.47，P（损失）=530/1000=0.53。
第二周期。我们得到的比例是(+2)/(-8)。共计-500。对无利可图的头寸进行平均化，并增加手数，例如5倍。
点差=8对*0.5手*3便士*10美元=120美元。 总计：P（利润）=380/1000=0.38，P（损失）=620/1000=0.62。
我们得到，达到收支平衡水平的概率比达到-1000美元的概率要低。
这意味着我们包括时间因素，以增加收支平衡的概率。
我们对第二周期的结束有2个标准：利润水平和时间，即小于或等于第一周期的时间。如果不考虑达到-1000美元的水平，因为达到这个水平的概率太高，系统在股权方面会失败。如果我们考虑到达到亏损的程度，得到股权缩水的概率随着每一个新的周期而增加。
如何提高达到利润的概率？
你似乎从整个投资组合中挑出亏损的一组，只用它来操作。 这意味着你逆势开立新的头寸，指望着可能会出现的修正，但修正的速度并不像你希望的那么快。
在没有改正的情况下，存款保护的方法有哪些？
你真的认为一切都那么简单吗））），作者已经给了你房子的钥匙）））。他只是告诉向量该往哪里走到目前为止，我只看到这个问题在原则上有两个相当明显的答案（它们很可能相互补充）：
1.在最大的总余额缩减上设置一个止损点
2.保留（从账户中提取）利润的大部分作为保险，以防存款被取出来。
我对这一切有以下算法（再次强调，不要强打精神，我对伯努利和马尔科夫不熟悉，说句不好听的）。
1.虚拟循环。注意我们篮子里每对货币的当前点（我拿了21个--7种货币的全套）。我们等待总的点位偏差（设置--因为没有可能测试整个多币种农场，我们必须凭经验设置这个偏差，靠眼睛）。(*在空白处还注意到，将点值归一似乎是多余的，因为如果我们将其归一，我们应该先将每一对的点值归一，然后再将手数归一。从一般考虑来看，这些操作显然是相互的，而且在某种程度上是重叠的）。
当达到总的点偏差时，我们找到偏差最大的一对，并采取所有其他的，其偏差不小于最大值的一半。而我们在反弹的方向上对所有的人进行等量的充电--分别开始一个真正的循环。
2.真正的循环。我们等待着计划中的总利润，或者等待着边界的减去。如果我们达到负值，我们再次进行与开始时相同的开仓操作。
还有一些细节，正在检查和澄清，但总体方案是相同的。而一般来说，只要有合理的资金管理（本帖开头的两点），希望能画出一个加号。