Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
关于2-3个参数：希望如果系统主要在趋势部分进入，这些参数将 "几乎足够"，因为在灾难期间，市场的自由度数量可能会大大减少（它变得更简单）。
而一般来说，我不会关注自由度的数量。我们不是在寻找一个能完全解释市场的功能，而只是寻找一个或多或少能说明问题的TS。让它有时出错（它肯定会出错！），但我们可以希望2-3个参数对大多数情况来说是足够的。
阿列克谢，你认为同样的语句是真实的一些子空间的FP为整个FP ？
根据定义，一组FP参数应该在市场状态集和FP的点之间提供一对一的对应关系。那么这个集合的一个子集呢？在子空间上的投影可能会导致该投影中的不同群组重叠或移动，这一点该如何处理？
Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
最佳区域的边界是相同参数的函数，所以我们不增加任何新的参数。这很好。
总自由度的作用不应该被低估，我认为。正如尤里 在上文正确指出的那样，是参数集的完整性决定了我们是在处理一个惯性的 "体 "还是其更为流动的 "影"。
顺便说一句，图像不错。顿时，一个想法涌上心头，我们是不是可以利用不同时期的投影位置来尝试重建身体的形态？似乎是塔肯斯定理的缘故。
自然，我不能同意尤里 关于方法论的看法:)。很多人都在计算参数，绘制图表，包括外汇。因此，这种 "方法 "既不新鲜也不 "不同"。但我要多争论:)，他和我都没有新的论点。 在相位空间方面谈论它（关于 "方法论"）确实要方便得多，这是由尤里 提出的（似乎FP已经开始在这里图）。
关于我认为是最根本的区别，我就不重复了，但我想再指出一点。我来到平均利润面的使用，只是为了寻求与统计学要求的妥协。事实上，无论FP中的点的局部密度如何，我们总是有一个指定数量的交易的平均数。如果他们的总人数足够多，就有希望从医院的平均温度上升到平均室温。这当然不足以进行个别治疗，但它可能使我们能够区分传染病病房和外科病房。
语境已被高潮所取代。:о) (来自)grasn >>
神话般的 "最佳 "投入，它们在哪里？
作为一个年轻人，我问 - 如果使用一个FP，谁防止比较每个CP点（由历史从结束到开始:）与一个可接受的等待时间和可能进入市场 - 利润/亏损，根据 "关闭 "的时间？然后在FP中画出这些轨迹，并争论坐标的重要性和有用性、估计的稳健性等。
就这样，"分支 "越来越多。我们讨论一些投入......没有看到任何东西。被指控的削减。
有截图的 "Netrebka "在一旁紧张地休息和微笑着。
大师们 "画得更科学。
;)
当然，我不能同意尤里 关于方法论的观点 :) 。很多人都在计算参数，画图表，包括在外汇领域。因此，这种 "方法 "既不新鲜也不 "不同"。但我要多加论证 :)
你在 "在任何方面都不能同意 "和 "将更多地争论 "这一部分说得很好。
同样，我想把话说清楚。计算参数、用图表画图根本不是一种方法。阿列克谢 称之为 "新"、"不同"、"范式"，而不是我。而且他指的是使用FP的方法，而不是图表或参数。但即使是FP也不是什么新东西。
来自我在第17页的帖子，2010年1月1日。
相位空间是一个具有明确定义的物理术语。它指的是描述任何性质的系统的一种手段。如果这个词让你感到害怕，这没什么，它会随着时间的推移而消失。这里面没有任何复杂性。它只是一个参数空间，这些参数的总量对于描述系统的行为是必要的和足够的。
所以这是在我们的时代之前，在18世纪。
但如果你不关心谁说了什么，而只是想和我争论，和我争论，而且只和我争论......这就是爱。:-)
我们必须紧急行动起来。:-(
Мифические "лучшие" входы, где они?
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
"Мэтры" рисуют наукообразней.
;)
我已经在前一页问过这个问题了。"大师 "们说，"不可能！"。
Я уже спросил об этом на предыдущей странице. "Мэтры" сказали: "Не катит!".
一个小小的评论...
不是理想的切入点，而是整个CR。
然后在FP中，看看--"理想 "最终在哪里。
;)
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
这实际上是一个非常流行的系统，通过酒吧的开放/关闭进入/退出。谁阻止你计算这个系统的FP参数，绘制图片，并在这里发言 "的情况下"？
你与敞开的门有复杂的关系吗？
与尤里 没有协议 :)。
阿列克谢 称"计算参数，用图表画图"是一种新的范式吗？在我看来，他的意思完全不同。
尤里，我马上解释一下，我对这种逻辑联系的反应，这样你就不会对我的动机产生误解。
阿列克谢
所说的新范式，只是另一种方法论。......
根据其定义和功能使用FP，我认为是方法论上的正确做法。
所有这些都是在没有使用FP定义的情况下完成的，而且完全可以在不涉及该概念的情况下被描述。有很多输入-输出系统，在这篇文章的上面是另一个...呃...。讨论了 :) 。FP的参数化是所有的人都在做的，只是不是每个人都意识到这一点:)。但你顽固地忽略了基本要点，我认为。我也不会争辩，我想向你解释的，你自己也写过。"但是，即使和FP也不是什么新东西"。只有"甚至和"在这句话中不清楚为什么。:)
一般来说，我似乎对FP组合过敏。:) 这是在它变成了几页之前，我参与了一个狂热和激烈的讨论，不是关于方法的实体，而是关于FP的概念本身。
Маленькое замечание..
Не идеальные точки входа, а весь ЦР.
А затем в ФП, смотрим - а где же "идеал" очутился.
;)
我不在乎这是否是戈罗克国王时代以来的全部历史。而理想的入口点，我不是指ZZ的结点，而是考虑到MM要求的 "真正的理想"。
想象一下，每条历史都是GA的单个染色体基因。还有藻类!研究FP，或者你想研究的任何东西，都欢迎你这样做。
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
У вас сложные отношения с открытыми дверями?
不，这种关系很好。只是虫子在蘑菇--也许他们在错误的'草原'。:)
一般来说，我似乎对FP的组合过敏。:) 这是在原来几页之前，我曾参与过一次狂热而激烈的讨论，不是关于方法的实体，而是关于FP的概念本身。
而且显然我不是唯一的一个。
而了解允许提出这一要求的结果是很有趣的
1404
也许应该是这样的。
1) 在考虑到点差、利润最大化、交易数量、缩减等因素的情况下，确定历史上理想的进入点。(100%确定，它在ZZ上看起来不会很远)
2）使用Kohonen地图或其他方法，确定所获得的交易与当前环境的关系（总指标读数或其他）。
3）利用发现的模式进行交易。
无路可走（我自己试过）
有很多不同时间长度+随机性的规律性，每一个理想的切入点都可能有一个或多个被随机性掩盖的规律性的原因。由于强调了背景，我们只得到了与这种随机组合的契合，而不是强调个别模式和它们的使用背景。每个模式都有自己的背景。
А идеальные точки входа, имел ввиду не как изломы зз, а "реальные идеальные" с учетом требований ММ.
因此，麦特们也是一样的 "理想"，可以实际进入。
但是在支部，而不是在市场。 ;)
让我们暂时忘记战略和TS，回到 "高潮-背景"（以下简称CC :)