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Candid >>:

Это здорово смахивает на линии баланса и эквити. А что это на самом деле?

先生们，你们很吓人--他们是:) .... 来自外科医生的消息--对他表示衷心的 "感谢"

但无论如何，这个问题是有主题的--如何确定交易的背景....。就我个人而言，由专家进行市场研究的立场（与你类似）是可取的 - 毕竟，我们在这一点上得出了相同的意见 - 我们对利润感兴趣.....，或者不感兴趣????....，如果是这样，那么在所有复杂的编码中，还有第二种可能性 - 比方说有两种工具在不同时间和不同参数下进行交易....。谁能阻止你做4个？:)) ....在不同的 "背景 "下
..... 在研究 "只是 "市场时，很有可能在那里迷失，甚至永远停留在那里。

 

在继续.....，该主题的作者将允许????。

So....经过一两千次的优化，出现了一个显著的模式--没有人能够以一定的概率预测图形在未来的行为--你只能相信它....。或不相信它，这是一种方式或其他....。而没有 "普拉多.... "在这里会有帮助....我们要去交易.....，还是不要去？

 

for "follow up" ..... plagiarised....

我真的很喜欢适应功能（来自彼得）.....，所以，突然发现，用随机输入的exp比用完成的交易理念做的任何事情都要好......，相信什么？

 

这个结论（"用随机输入的exp比用完整的交易理念做的任何事情都要好"）绝对不能相信。它是随机的。

 
Mathemat писал(а)>>

这个结论（"用随机输入的exp比用完整的交易理念做的任何事情都要好"）绝对不能相信。它是随机的。

不幸的是，我一再被说服，认为随机输入的专家顾问效果更好。

 

在部分历史时期，甚至在相当长的时间内，也许。问题是，我们事先不知道它们何时会相遇，以及它们会持续多久。

[删除]  

背景介绍

背景是一种情况，一种形势，一种属于历史的意义，在一定时期内保持不变（直到它被拉平），并且可以依赖，牢牢记住，推倒重来，以便澄清。一般来说，外部基本因素和以前的市场条件的一些组合。

一个基本指标出来了，在下一个指标出来之前，我们在这个指标的背景下工作，并把它（指标）与市场的前一个状态结合起来。一届或一个赛季已经开始，我们在本届或本赛季的背景下工作，考虑到上届的历史。它们在一段时间内不会发生变化，它使我们能够专注于当前的参数，分析和确定市场状况和价格运动的性质。

市场条件

"承压"、"看涨趋势"、"下行风险占上风"、"在欧洲市场开盘时交易上升"、"市场被冻结，等待指标的发布......"，差距。

方面，修改器

"关键阻力线位于......"，"阻力-支撑水平"，"等待就业数据"。

价格运动模式

"从阻力线反弹"，"价格处于上升通道"，"三角形"，"窄（宽）平"，"接近支撑"，缺口。

 

重新阅读整个主题。哇，我不记得最近有这种情况发生在我身上。只是一个了不起的主题。魏斯曼主义者和摩根主义者之间的意识形态之争几乎不算数，反正这些资产阶级都是一样的。有一些时刻，我又失去了方向（在第20页之后的某个地方，当它来到FP）。三维的图片把一切都放在它的位置上。

有一个问题：这整个上下文的聚类程序与测试器中通常的优化有什么不同？因为即使从视觉上看，在第二张图片（俯视图）上，我们也在寻找一个稳定的 "暖 "色区域--就像测试器中的优化图一样（那里唯一的颜色不同，是绿色）。

乍一看，有一个根本的区别。

在测试器中，颜色稳定性区域被严格约束在交易算法参数中。我们已经找到了颜色稳定的区域-->恢复了使TS稳定的参数的 "正确 "限度，因此，据说我们已经优化了TS。

这里是什么？找到了上下文颜色的稳定区域------正确地对FP进行了聚类------恢复了上下文过滤器参数的正确限度。因此，我们再次优化了TC!语境过滤--这就是TC的意义所在!

同事们，有什么区别呢？

P.S. 我看到了另一个区别。在测试器中，我们没有看到个人交易。我们只能看到对整个历史的测试结果。而我们过滤掉的正是他们。但在测试器中，我们可以看到没有任何进展的个别交易，并将它们过滤掉。

该死的，我刚刚有一个希望，为这个程序调整优化器。现在它又消失了 :(

P.P.S. 看来不是所有的人都那么严峻。我只是需要考虑一下。

 
rider >>:

вдруг, выяснилось, что эксп с рандомными входами работет лучше, чем все что было сделано с зконченной торговой идеей...... чему верить?

一个真正随机的专家必须有随机的进入时刻、随机的进入方向和随机的退出时刻。如果至少有一个条件被违反，我们就不能说是完全随机的。 如果一个真正 随机的专家有可靠 的统计学优势，我们必须假设市场有目的地对流行的（标准的）交易理念进行操作。我对此并不感到惊讶，复杂的系统总是倾向于对外部影响进行补偿。


gip >>:

上下文

...

市场情况

...

回到术语的定义上？:)这里很多人把背景理解为市场状况。

Mathemat >>:

重新阅读整个主题。哇，我不知道我最近是否看到过这个。这是一个伟大的主题。Weismanians和Morgans之间的意识形态争端几乎不算数。

不是Weismanians和Morganians，而是Morgan和Flint...哦...魏斯曼 :)

有一个问题：这整个聚类背景的程序与测试器中通常的优化有什么不同？

...

同事们，区别在哪里呢？

在寻找聚类的过程中，我们用固定的时间点工作，不管这些时间点是理想的输入-输出、参考交易系统还是其他什么。另一方面，测试人员在进行这种修复时，将始终给出相同的结果。因此，从技术上讲，使用优化器报告的问题，我认为是用所需的值替换最终平衡（或其他标准优化标准）的问题，至少在一个归一化常数范围内。由于价格图可以作为GSCH :)，所以有一些操纵的可能性。但在我看来，使用一个合适的程序来显示状态参数，是无比容易的。

而优化和装配的幽灵将永远出现在我们面前 :)

 

我们应该使一个优化运行只开启一个指定数量的交易。因此，运行次数将等于系统的交易次数（交易系统的参数不会改变）。在专家顾问的外部参数中，我们需要输入交易数量并通过它进行 "优化"。看来是可以实现的，虽然不是第一次了。

但我们也需要教优化器报告上下文参数。这可能是xeon 或开发者的一个问题。

当然，我们不能强迫优化器对上下文进行分组。尽管人们在这里也可以尝试摆脱它 :)

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