Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.
Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.
Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.
用纯粹的数学方法寻找背景是没有用的，导致背景的参数也没有用。我们必须从物理上决定市场背景的东西出发。为此，在交易中，有一个 "情绪 "的概念。这是某一部分参与者购买或出售的意愿或需要。不管是吃亏，还是用一般的TA方法进场/出场，等等。任何导致它们同步进入和退出的东西，都足以设定一个可以利用的趋势（可能是一个微观趋势）。
也就是说，任何背景都涉及到一个概率预测，即特定的参与者群体将在某些点上积极进入或退出一个位置。更广泛地说，我们不仅可以谈论买/卖，还可以谈论预测参与者将遵循某种策略。不一定相同，但足够相似。
为了对这样的背景进行参数化，我们需要找到最能代表这种大众愿望的技术工具。 imha
p.p.s. Недавно копал на тему корреляционной размерности. Сильно не понравился lim N->inf. Для eurusd получалось значение около 9.
你能详细说明一下吗？
我试着用波塔波夫的方法，通过FFT计算相关维度。但到目前为止，我们感兴趣的是自由度的数量--m--。我还假定，我们将对具有最小M 的地区感兴趣。也就是说，我们可以尝试将自己限制在相当 "短 "的向量z。 由于这个原因，FFT的应用在我看来是值得怀疑的。而且，有一个 "正面 "的实施作为基准总是很有趣的。
而且你能给出更有效的算法参考吗？
чисто математическими методами контекст искать бесполезно,
...
Для того, чтобы параметризовать такой контекст, нужно найти технические инструменты которые отображают наилучшим способом это массовое желание. имха
这就是我们思考问题的方式。
为了寻找这样的工具，你需要掌握给定情境下的实施实例。也就是说，要能够在历史上识别他们。我想到的是，数学恰恰是在过去寻找实现语境的一种手段。
你如何看待寻找这种工具的实际做法？
这 就是我的收获，还有更多的细节需要寻找。
>> 谢谢你，我会研究的。
Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.不太可能有任何保证一种状态或另一种状态的持续时间。而作为一种在历史上选择语境的方式，这将只是一个隐性的任务。你可以不按时间计算，而是按交易的数量计算。例如，如果在连续的n次 交易中，有k 次突破和l次 反弹成功，"坐标 "将是k/n 和l/n。
然而，我想不出有超过2种策略：进入 "顺势 "和进入 "逆势"。另一点是，可能有任何数量的方法来选择做决定的时刻（即信号）。因此，也许首要任务是找到一个生成信号的参考算法。顺便说一下，要使产出标准化可能更难。尽管对于 "之 "字形来说，这也是很容易的。
另外，人们可以继续提出更丰富的基础。
允许对基础的元素进行哪些操作？
我们将如何确定基础的完整性和独立性？
好吧，让我们从头开始，也就是说，让我们定义一个操作环，在这个操作环上将建立空间。或者你要建立一个非线性空间？
阿列克谢，在我看来，你不仅要抓住公牛的牛角，而且还要把他的头拧下来。这不是太酷了吗？:-)
我认为，一个相空间不需要是线性矢量空间，也不需要在其元素上不仅有两个，甚至有一个操作。我认为只有一个要求必须考虑到：系统状态的参数，可能是相空间的坐标，在时间上必须是连续的。这一要求确保了系统在相空间中的轨迹的连续性。如果没有这种连续性，任何试图对系统的行为得出任何结论的努力，甚至在不久的将来也会变成一种毫无意义的努力。
另一方面，如果我们有一个连续的轨迹，那么就必须有一定的点的接近性的概念。由此可见，相空间必须是公度的。有可能这种度量的明确形式甚至没有起到作用，可以使用欧几里得度量。然而，没有它，就不太可能做任何事情。
用纯粹的数学方法寻找背景，以及寻找引领它的参数 ，都是没有用的。有必要从实际 情况出发，确定市场中的背景。
为了对这一背景进行参数化，有必要找到能以最佳方式反映这一大众愿望的技术工具。
赞成。我只是不会固定在大众的欲望上。论据如下。
如你所知，群众的愿望设置了一个正反馈循环。欲望越大，人群就越清楚地明白该往哪里跑，人群就越被吸引到那个方向，欲望就越大。这一趋势的结束发生在不再有任何人要诱导的时候，也就是欲望达到最大的时候。银行和大公司利用这一点，以这种方式操纵人群。因此，我认为最有希望的是找到能反映银行和大公司情绪的工具，并能领先于群众的愿望。但这与 "以最佳方式反映这种群众愿望的工具 "并不对立，而是为了平衡，为了画面的完整性。
要寻找这样的工具，就必须有实现给定语境的例子供自己使用。也就是说，要能在故事中突出它们。我想到的是，数学恰恰是在过去寻找实现语境的一种手段。
你如何看待寻找这种工具的实际做法？
突出历史上的背景并不难。我们对ZZ的共同热爱很适合于此。除了我们需要添加标准来过滤掉活动。例如，像流动资金。
但在工具搜索方面就比较复杂。我认为只有一条路：假设=>实现=>分析结果。最好是假设是一个出色的猜测。但这是一个运气的问题。对结果的分析是一项比较容易的任务。为了解决这个问题，我们需要相空间。每个环境在其中由一个点代表。如果各种语境在相空间中被 "聚拢"，从而定义了相应的领域，那么这正是需要的。剩下的就是界定这些领域的边界，你就可以去找你的经纪人领取诺贝尔奖了。
然而，我对两种以上的策略没有想象力："顺势 "和 "逆势 "进入。另一点是，可以有任何数量的方法来选择做决定的时刻（即信号）。因此，也许首要任务是找到一个生成信号的参考算法。顺便说一下，要使产出标准化可能更难。尽管对于 "之 "字形来说，这也是很容易的。
另外，人们可以不断提出更丰富的基线。
他们中只有两个人。我们只需要考虑第三个选项--什么都不做。
但这些都不是国家参数。国家参数与战略毫无关系。因此，我认为，在选择它们时，你必须完全忘记什么是交易以及与之相关的一切。
Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.
之字形有一个缺点--参数的存在。它使语境的分配失去了明确性。同时，用情绪（无论是人群还是做市商）来谈论，意味着可以毫不含糊地划分为不同的背景。
他们只有两个
人。我们只需要考虑第三个选项--什么都不做。
但这不是国家参数
。国家参数与战略毫无关系。它们是国家
参数！！！。因此，我认为，在选择它们时，你必须完全忘记什么是交易和与之相关的一切。我通过引入 "信号 "的概念摆脱了第三种选择。
所以你要根据其中一个状态参数来建立一个历史背景基础？但在这种情况下，你牺牲了它，它将不得不被排除在分析之外。而选择将或多或少地不是面向最终的任务（以最小的风险获得最大的利益），而是面向这一背景定义参数的优化。
对我来说，按最后的标准进行选择看起来比较好。
不，误解了。
正如你很正确地指出的那样，最终的标准是利润。但也有个人偏好的加重因素。例如，我喜欢赚取100个点或更多，虽然不是太频繁。而你--经常如此，但到了二十岁。还有那个臭名昭著的点球手--非常频繁，但却被两个。这些东西在很大程度上决定了背景。而且还可能有其他情况。
所以，ZZ参数（而且我们知道它有一个参数）只是设置了一个过滤器，并没有剥夺，相反，毫不含糊地定义了上下文。
但是，如果你不使用这个参数来识别上下文，而是使用上下文来适应参数，你就把这个任务颠倒了。当然，在这种情况下，这是获得追寻圣杯 的唯一途径。
Я ушёл от третьего варианта введя понятие "сигнала".
更是如此。具有正确参数的齿轮的顶部是必要的信号。而且我可以用一颗轻松的心来牺牲这个ZZ参数。当然，没有人知道，在这种情况下，我们将保持秘密，我们不能通过EZ（连同其参数）进行交易；因此，它只是历史的图形标记的一种手段。注意，甚至不是分析，而是加价。所以，它不可能是也不是一个状态参数。事实上，什么是不随时间变化的状态参数？
:) .只是一个典型的例子，当接近的公式有截然相反的填充物。 似乎在这种情况下，分水岭在于以下问题：一些算法的结果上下文是否可以不同？换句话说，语境与提取语境的算法是相同的吗？似乎在你的解释中，是的，它是。在我这里则不然。但我们可以尝试通过确定有限数量的背景类型来对它们进行分类。在这种范式下，很容易找到反驳你的论点。
Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.
在你的解释中，这种选择是一个品味问题。在我看来，这应该是由背景类型决定的。
所以，参数SZ（如我们所知，它有一个参数）只是设置了一个过滤器，并没有剥夺，相反，毫不含糊地定义了背景。
现在，这是分歧的一个关键点。我的 "之 "字形参数不是一个状态参数。状态参数是定义上下文类型的东西（或者说它应该由状态参数值的集合来定义）。而 "之 "字形分区的结果是在分解和崩溃的情况下。
但是如果你不使用这个参数来分配上下文，而是使用上下文来适应这个参数，那么你就把问题颠倒了。当然，在这种情况下，这是获得追寻圣杯的唯一途径。
这里有一个完全无法理解的关于参数拟合的结论ZZ，我的逻辑中对拟合的需求从何而来？在确定背景类型后，我只需选择适当的策略。
此外。选择正确参数的ZZ的顶部是必要的信号。而且我可以很容易地牺牲这个ZZ参数。当然，没有人知道它，我们会保守秘密，我们不能通过TZ（连同其参数）进行交易，这就是为什么它只是历史的一种图形标记手段。注意，甚至不是分析，而是标注。
GZ的顶部不能是信号。在我的定义中，信号是做出决定的一个时间点。这就是为什么GZ中顶部的固定时刻可能是一个信号，但顶部本身不可能是，因为它总是以滞后的方式确定。
我 完全同意这一点:)