Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?
... для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.
我更接近于将背景定义为一个参考框架，其中
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
祝大家新年快乐!
似乎有一定数量的作者认为描述市场中的交易系统状态比描述市场本身更容易。
就像有一枚火箭和一个正在接近的目标。;)
因此，从背景来看，我们看到的是一个什么样的系统？
IMHO，相空间不需要是线性矢量空间，也不需要在其元素上不仅有两个，甚至有一个操作。我认为，只有一个要求必须考虑到：系统的状态参数，可能是相空间的坐标，在时间上必须是连续的。这一要求确保了系统在相空间中的轨迹的连续性。如果没有这种连续性，任何试图对系统的行为得出任何结论的努力，甚至在不久的将来也会变成一种毫无意义的努力。
另一方面，如果我们有一个连续的轨迹，那么就必须有一定的点的接近性的概念。由此可见，相空间必须是公度的。有可能这种度量的明确形式甚至没有起到作用，可以使用欧几里得度量。然而，没有它，就不太可能做任何事情。
从逻辑上讲。请看下面的链接中的文章。
赞成。我只是不会固定在大众的一厢情愿上。其论点是这样的。
众所周知，人群的欲望会设置一个正反馈循环。欲望越大，群众就越清楚该往哪里跑，群众就越被吸引到那个方向，欲望就越大。这一趋势的结束发生在不再有任何人要诱导的时候，也就是欲望达到最大的时候。银行和大公司利用这一点，以这种方式操纵人群。因此，我认为最有希望的是找到能反映银行和大公司情绪的工具，并能领先于群众的愿望。但这与 "以最佳方式反映这种群众愿望的工具 "并不对立，而是为了平衡，为了画面的完整性。
说到人群。
这里有一张图片供大家思考。
一个时间序列的回报被分成两行，基于某些特征。第一个系列的长度原来比第二个系列短了几个百分点。所得系列的直方图在上面显示。第一个分布是二元的，有尾巴，而第二个是单元的，几乎没有尾巴。这显然不是随机回报的情况。
你能详细说明一下吗？
我从这篇文章中部分地发展了这个想法：http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf
我现在还假设，我们恰恰会对具有最小M 的区域感兴趣。
关于这一点我不确定。
但你能给我一些更有效的算法的链接吗？
是的，我可以。 此外，如果你善意地要求，谷歌会首先提供这些链接。
http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-assisted-correlation.pdf// O(N*logN)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.4138.pdf// -||-
http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf// -||-
http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf// 英特尔算法，复杂度为O(N)
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/s.a.borovkova/c2.pdf//对方法的良好概述
http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549// 这只是一个值得思考的问题。
http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf//也很有趣
Насчёт этого я не уверен.
自由度太少有什么问题？
自由度太少有什么问题？
根据我的理解，自由度（~具有独立行为的代理人群体）的数量越多，价格的表现就越稳定。相应地，价格会回到某个平均水平，我们可以利用回撤来获利。// 我上一篇文章中的第二张直方图
当自由度的数量较少时，价格往往会继续向任何方向移动，但这种移动很可能是不稳定的，因为一个群体的行为变化会对价格产生非常大的影响，并简单地扭转它。
如果有什么不对，请纠正我。
顺便说一下，这里有另一个有用的链接：http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf（我对那里的Weg-Easing模型感兴趣）。
对某些作者来说，似乎更容易描述市场中的交易系统状态，而不是市场本身。
事实上，并不清楚哪个更容易。:)
思考的方式是这样的。
为了寻找这样的工具，你需要有给定语境下的实施实例供你使用。也就是说，要能够在历史上识别他们。我想到的是，数学恰恰是在过去寻找实现语境的一种手段。
你又是如何看待寻找这种工具的实际做法的？
有许多变化。这完全取决于我们在追查谁的制裁。
作为一种纯粹的正式方法，你可以这样说。
K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ......以下的变体很有意思：我们只考虑价格变化。KN*(C0-CN)*VN,
其中С0-当前价格，СN-N条前的价格，VN-N条前的成交量，KN-N条前价格的影响系数
实际上我们考察的是部分人群的权益。当交易者开立头寸时，他们根据价格变化而不是价格本身做出决定。诀窍在于正确选择KN比率，根据发起的交易者群体的交易方法来选择它们会更符合逻辑。
例如，如果我们想得到破损者的总资产，比率可以取决于价格与破损水平的偏差。
进一步我们分析这个资产。这条曲线的临界值和它的临界变化（如缩减）都可能是人们感兴趣的。最主要的是根据某个目标群体调整比例。
然后我们考虑突破/反弹、中线扩大、通道的主要交易方法。并以数字形式获得这些群体的相互作用。也许甚至是针对不同视野的群体，但可能太多。
从标准指标来看，它将通过针对目标群体来区分，而不是将所有的价格混在一起。而离散性--分析历史的深度不是固定的，而是取决于这组交易者的入场信号的时间。我们专注于某一组交易者的退出，可以是sl、tp和时间。
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1
但这是一种纯粹的理论方法。在实践中，一切都取决于随机发现--测试不同的想法和假设，使结果有意义。因此，这个概念本身--不断尝试将发现的模式与市场逻辑联系起来（而背景/制裁是其中重要的一部分），主要是在实践中有用。因为搜索实际上是盲目的--对于现代交易，参与者的指导思想是什么，以及除了投机之外他们一般是如何赚钱的，都没有可靠的了解。我不打算试图找出市场上发生的事情，但我要找出市场上发生的事情。
因此，我将很高兴地看到，我可以用EA来强调某种背景。我可能会理解、调查并找到一些有趣的东西 :)
我支持这个观点。我只是不会固定在大众的欲望上。其论点是这样的。
众所周知，众人的愿望是给予积极的反馈。欲望越大，人群越清楚地了解该往哪里跑，越多的人被吸引到那个方向，欲望就越大。这一趋势的结束发生在不再有任何人要诱导的时候，也就是欲望达到最大的时候。银行和大公司利用这一点，以这种方式操纵人群。因此，我认为最有希望的是找到能反映银行和大公司情绪的工具，并能领先于群众的愿望。但这与 "以最佳方式反映这种群众愿望的工具 "并不对立，而是为了平衡，为了画面的完整性。
我同意。我指的不是人群中的不明真相的小人，而是指任何在经济上具有重要意义、在某种意义上行为定型（类似）的群体。即使它是一个单一的参与者--例如一个大型做市商。
На самом деле непонятно, что легче. :)
因此，也许要定义什么是值得的。
毕竟，如果没有系统的定义，所有关于相空间的争论都是 "格子"...
;)
Складывается впечатление, что определённому числу авторов легче описывать состояние торговой системы в рынке, а не сам рынок.
你自己如何理解背景？在对市场的实际运作情况一无所知的情况下，你打算如何描述一个市场呢？
对于普通的报价消费者来说，市场可能只不过是来自全能者（你交易的DC）的数据流而已。对大公司、财团、做市商，甚至他们的期权水平的猜测，在我们有一个描述他们行为的准确模型之前，毫无意义。在其输入形式中，市场对我们来说是一个黑盒子，里面有未知的东西，但有一些已知的输出。
我试着说得更具体一些，因为我看到了至少看到市场内涵的一些表象的企图。这种尝试并不是决定性的，我只是想把讨论落到实处。
首先，无论如何，我们似乎没有办法摆脱时间框架 这个背景参数--仅仅是因为有不同行动视野的玩家。持仓数周的玩家的进场与黄牛党抓住几个点的进场有着本质的区别。时间框架不一定能明确地定义初始图表数据的形状。它只是一个玩家工作的最小时间量级。它可以是一个带有天文标记的蜡烛图，或者是Renko，甚至是ZZ。
好吧，让我们拿着TF H1，看看我们最喜欢的欧元。在这个图表中，我们需要做的第一件事是设置一些参考点，即我们必须进一步采取行动的锚点。这些锚不应该是理想的标记，脱离现实（如ZZ标记），而是实时工作的真实算法 的信号（不展望未来）。顺便说一下，这就是我不喜欢ZZ的原因，因为它的信号登记时刻与 "理想输入 "的时刻相距甚远。
这种真实算法的选择完全是任意的。它不一定是一个交易系统。它可以是历史价格、交易量、竞价水平等的任意组合。唯一重要的是，这种算法是实时的。
让我们从原始的东西开始，来说明这个想法。基本系统--"以第一个柱子的收盘价为周期的10个柱子的图表的交叉"。让我们启动它进行测试。这个系统将图表标记为[Open_position; Close_Position]段。让我们把这种条形系统称为 "10点图"。
进一步说，我们同样建立了N=2...500的N个图表。我们这样做是为了什么？我们做 "参数N的卷积"：我们摆脱了任意的参数N，这显然与Context无关。我们实现的是，来自N-单元的一些逻辑函数（在参数上是对称的，即标记）在最后给我们一些终极标记。说，如果这个函数是一个标记的交集，那么边际标记就是所有N个标记的联结。我想指出的是，它不一定是连词，但它是目前看来最符合逻辑的连词。
很明显，在我们的基本系统的情况下，终极标记将不存在。它将是空的。选择正确的基本系统是一种艺术。这必须要学习。
顺便说一下，如果基础系统有两个参数（例如，系统 "两个M、N掩码的交集"），那么联结将有两个参数。
假设我们确实能够找到一个好的基本系统，作为对其所有参数进行卷积操作的结果，它给我们一个非空的终极分区。这只是第一步。
边际分割已经是这个基本参数化的稳定东西。正是在这种边际划分的基础上，可以建立对背景的搜索。就这样吧，我们暂时休息一下。
P.S. 现在我已经看到了提议中的缺陷。但我不打算纠正这个版本。让它保持原来的样子。
Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?
... для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.我更接近于将背景定义为一个参考框架，其中
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
参考框架可以是一个 "冷漠的观察者"--坐在栅栏上观看。;)
价格在时间上的变化与它有关，然后在它附近......然后真的上升......有时下降。
(也会有这样的问题，即把这样的尺度划分到显著的 "运行 "水平上的误差，但我们迟早也要考虑这个问题）话题发起人关于允许把极值33作为参考点的想法对我来说似乎很有意义。
首先，我们似乎仍然无法摆脱时间框架 作为一个背景参数--仅仅是因为有不同视野的玩家。持仓数周的玩家的进场与黄牛党抓住几个点的进场有着本质的区别。时间框架不一定能明确地定义初始图表数据的形状。它只是一个玩家工作的最小时间量级。它可以是一个有天文标记的蜡烛图，或Renko，甚至是ZZ。
在这里，我看到了一个试图解决这个问题的尝试，即为我们这个尚无定论的身体有意义地划分坐标轴的问题。
首先，我们需要设定一些参考点，即锚点，我们必须从这些锚点上进一步跳舞。
正是如此。然后你可以注意到市场的状况。
这些锚点不应该是脱离现实的完美标记（例如ZZ标记），而是来自实时运行的真实算法 的信号（不提前看）。顺便说一下，这就是我不喜欢ZZ的原因，因为它的信号登记时刻与 "理想输入 "的时刻相距甚远。
....，现在我们休息。我没有想到这个概念会被调换。33--给出的不是信号，而是观察者所坐的位置。有时是一个破旧的围栏。有时是一个堡垒。
如果一个冷漠的观察者注意到破旧的栅栏，他或她会立即转移到下一个更有利的--在他或她的估计--地方。
(我假设他的目的是尽量减少头部上下晃动的频率）。
我们，不是无动于衷的人（"不是旁观者"：），应该教会他这样的行为，并从他的行为和策略上进行建设。
;)