Для меня вопрос в том, что приходится вводить дополнительный параметр (k в данном случае). Точно так же, как и при сглаживании по времени. Нужны какие-то соображения, хотя бы ограничивающие диапазон изменения этого параметра.
Да, это был бы интересный индикатор. Николай, ты можешь написать такой ? По мне так эта статья Шумского недостаточно конкретна в этом вопросе. Да и в остальных, похоже.
Т.е., "трендовость" рынка мы определяем по прибыльности стратегии пересечения машек, "безоткатность" системы мы опеределяем по прибыльности гридеров и прочих мартингейлов. и т.д., параметр типа "американский развод" мы определяем по тому, насколько часто на рынке возникает расширяющийся треугольник и т.д.
Ключевая мысль: надо подобрать "базис стратегий."
Тогда любую идеальную стратегию можно разложить, проанализировать и синтезировать из элементарных.
Т.е. мы можем конечно напрямую работать с волантильностью ликвидностью и т.д., но с точки зрения математики можно также работать со стратегиями напрямую.
Как мы будем определять полноту и независимость базиса?
Ну давайте начнем с самого начала, т.е. определим кольцо операций, над которым будет построено пространство. Или Вы собрались строить нелинейное пространство?
Для меня вопрос в том, что приходится вводить дополнительный параметр (k в данном случае). Точно так же, как и при сглаживании по времени. Нужны какие-то соображения, хотя бы ограничивающие диапазон изменения этого параметра.
是的，我想考虑的因素和时间是一样的。除了用于过滤的采样较小（最初的噪声较小）--即k会更接近于1。否则...那么，除了消除噪音之外，还可以做哪些考虑？例如，挑选出较低频率的运动。或与滤波一起进行相移。还有什么。那么，使用MA的各种指标。那里也是如此--随着时间的推移，月经可能比通常的要短。简而言之，这取决于分析任务。
(пожимая плечами) Я и не спорю.
Кажется, я в самом начале поста обозначил тему "Про сглаживание". Ни о чем др. я в посте не писал.
Вы хотите обсудить проблему размерности? Давайте. Пока у меня нет возражений на то, что вы сказали. И дополнить чем как-то в голову пока не приходит.
Развивайте мысль.
让我试着发展一下我的想法。
我们在这里要做的是毫不含糊地界定市场条件，对吗？
那么，从数学的角度来看，我们可以在任何方便的基础上工作，而不仅仅是原始数据。
只要它真的是一个充分和独立的基础。
我提议直接与战略合作。
假设，只是作为一个假设，我们通过某种特定策略的表现来分析市场的阶段（确定阶段坐标）。
也就是说，我们通过交叉策略的盈利能力来确定市场的 "趋势性"，我们通过格拉德和其他马丁格尔的盈利能力来确定系统的 "故障安全"，等等，我们通过市场上出现扩张三角形的频率来确定参数 "美国诱饵"，等等。
关键点：你必须选择一个 "战略基线"。
然后，任何理想的战略都可以从基本的战略中分解、分析和合成。
也就是说，我们当然可以直接处理波动性、流动性等问题，但在数学方面，我们也可以直接处理策略问题。
Да, это был бы интересный индикатор. Николай, ты можешь написать такой ? По мне так эта статья Шумского недостаточно конкретна в этом вопросе. Да и в остальных, похоже.
理论上，我可能可以 :) 。现实地说--如果我准备好了，我就已经在写了 :)
但除此之外
...那么，除了消除噪音，你还能有什么考虑？例如，为了隔离较低频率的运动。或与滤波一起进行相移。还有什么。那么，使用MA的各种指标。那里也是如此--随着时间的推移，月经可能比通常的要短。这取决于分析任务，简而言之，
。这很清楚。如何对一种或另一种价值做出决定？视觉上估计平滑的质量？在测试器中翻阅相同的K 值？如果是第一种情况，那么它就是一种不完整的任务形式化。第二--这取决于参数的总数将是多少。
Т.е., "трендовость" рынка мы определяем по прибыльности стратегии пересечения машек, "безоткатность" системы мы опеределяем по прибыльности гридеров и прочих мартингейлов. и т.д., параметр типа "американский развод" мы определяем по тому, насколько часто на рынке возникает расширяющийся треугольник и т.д.
Ключевая мысль: надо подобрать "базис стратегий."
Тогда любую идеальную стратегию можно разложить, проанализировать и синтезировать из элементарных.
Т.е. мы можем конечно напрямую работать с волантильностью ликвидностью и т.д., но с точки зрения математики можно также работать со стратегиями напрямую.
那么在这个基础上，需要多长的价格序列段来确定 "坐标 "值？医院的平均温度不也一样吗？
理论上，我可能可以 :) 。现实地说，如果我准备好了，我就已经写好了 :)
好吧，从理论上告诉我--我会写。
Лишь бы это действительно был ПОЛНЫЙ и НЕЗАВИСИМЫЙ базис.
允许对基础的元素进行哪些操作？
我们如何定义基础的完整性和独立性？
好吧，让我们从头开始，也就是说，让我们定义一个操作环，在这个操作环上将建立空间。或者你要建立一个非线性空间？
Ладно, раскажи мне теоретически - я напишу.
我们可以尝试一下相关的维度
这里C是相关积分（归一化为N*N个点之间的距离小于epsilon的对数）。
这里theta是Heaviside函数
我们用矢量z 代替 "真实 "的矢量x。
其中a 是被分析的时间序列。对自由度数量的估计将是m 的值，在这个值上维度停止增长。当然，如果它停止生长的话 :)。如果没有，你可以认为这个系列是随机的。建议将ACF的第一个零作为K。
这 是我从中提取的，你可以在那里寻找更多的细节。
Какие операции допустимы над элементами базиса?
Как мы будем определять полноту и независимость базиса?
Ну давайте начнем с самого начала, т.е. определим кольцо операций, над которым будет построено пространство. Или Вы собрались строить нелинейное пространство?
这是个严肃的问题。不幸的是，我没有一个现成的答案。
但这里有一些想法。
为了定义对元素的操作，我们需要以某种方式确定交易和基本策略之间的 "距离 "操作，即我们需要能够确定某个交易是否是 "趋势"、"突破"，等等。在我看来，一个可能的方法是评估每个基础策略的成员函数。如果我们在某一点上有F1、F2、F3，就有可能确定某项操作的 "相似性"。
此外，关于独立性--它只是意味着在历史上有一些时期，策略1和2彼此独立运作，即没有相关性。
关于业务。
如果我们通过身份函数F1>0和F2>0打开。
可以定义联合和相交的操作
f1>0 || f2>0, f1>0 && f2>0
И какой длины отрезки ценового ряда понадобятся для определения значений "координат" в этом базисе? Не получится средняя температура по больнице?
这一切都取决于市场的惯性。我们也许应该取一个固定的条数值，比策略失败的时间要短得多。也就是说，例如，如果你知道他们在3个月内是有利可图的，那么你可以通过2周来估计瞬时的市场状况。这里C是相关积分（归一化为N*N个点之间的距离小于epsilon的对数）。
这个公式很好记。在计算上，对于有关的数据量来说，O(N^2)（更确切地说，N*(N-1)/2距离计算）是令人毛骨悚然的。有一些算法的渐进效率为O(N*logN)和O(N)；第一个算法并不复杂（在mathcad中很难实现，我认为），而我还没有弄清楚第二个算法。
p.s. 在你提供链接的网站上，有一个关于巴甫洛夫课程的非常好的pdf。// 这是给那些没有读过的人的一个说明
p.p.s. 最近我一直在做一些关于相关维度的研究。不太喜欢lim N->inf。对于eurusd来说，它的数值约为9。