我们的玛莎! - 页 7 1234567891011121314...21 新评论 [删除] 2009.01.20 15:57 #61 我曾经在一个类似的主题中写道，你应该先想出一个交易信号，然后根据它调整过滤器。在极值形成时的入市 信号很可能不起作用，即使是克拉夫丘克也明白这一点，从他的交易信号描述中可以看出。其中一个原因是，马什卡无法区分趋势的修正和趋势的逆转。你需要额外的工具、向导等。 Павел 2009.01.20 17:18 #62 LeoV >> : 诀窍在于，任何超级多头都可以与来自SMA或EMA的接近的对应物相匹配... 那么，这是否值得麻烦呢？ 想，做，杀了很多时间和精力 - 最后得到一个EMA 4 - "奇迹机器") 那么将走在市场前面的MA和预测--如何使它？.....)))) 制作一台时间机器，飞向未来。提前10年左右，带着未来的报价回到我们的时代））），然后你可以用这些数据画出一个 "之前的MA"。 有其他选择吗？...)))) Sceptic Philozoff 2009.01.20 17:26 #63 granit77 писал(а)>> 这有点尴尬，但我必须报告，在欧元兑美元M1的Ideal_MA 0.02与MA 50平滑收盘完全相同。 如果我们还考虑到神秘的SMMA在算法上与 EMA相同，我们就会得到EMA的另一个超级属性，中子 在该主题的第一个帖子中预言性地表达了一个愿望。伙计，这个指数平滑毕竟是一个多么伟大的东西啊! Neutron 2009.01.20 17:30 #64 meta-trader2007 писал(а)>>制作一台时间机器，飞向未来。回到我们的时代，提前10年左右引用未来的资料）），然后你可以根据这些数据画出一个 "前进的MA"。 这个选项将不会起作用。 问题是，当你开始用10个标准手进行交易时，你将开始对市场产生微小但有限的影响。此外，这种影响的特点是累积性，也就是说，它随着时间的推移而累积，只要在交易的第二周，你就会明白，来自未来的报价与当前的现实不一致，也就是说，有一个真正的世界划分为 "真实"--我们观察到的，和 "替代"--过去（你自己看到的）和现在，但 "那里"。你的精彩交易在展开之前就会停滞不前! Леонид 2009.01.20 17:39 #65 LeoV писал(а)>> 诀窍在于，任何超级大的波动都可以与接近的SMA或EMA对应，只是周期较小。例如，周期为10、相位为+100的Jurik与EMA4或SMA5几乎相同。是的，Jurik更顺畅--但这种顺畅不会带来大幅的利润。为了制造一个真正不同的MA，你需要制造一个领先于市场的MA--也就是预测市场。那么是的，我们不会在现有的MAs中找到类似的东西。所有我们已知的МАшекшек都在市场后面，因为考虑到过去（历史）的数据，而不是从未来和不同时期的MAHs，你总是可以加或减适合一个到另一个 - 差异不会很大（对利润的影响 - 最小）.....，但将走在市场前面的MAH和预测 - 如何使它？.....)))) 回到我上面写的内容，我可以给你一个例子。如果你把传统的MAH，例如JMA，与臭名昭著的Hodrick-Prescott Filter（我称它为Hondrick-它在最后一条上重绘）在它成功重绘的历史上进行比较，我们看到当JMA上升时，Hondrick下降，反之在市场的转折点上也是如此。这就是 "保持领先于市场 "的概念--即预测市场最终会下跌而不是上涨，反之亦然。但洪德里克是在透支，这就是为什么它是基于历史的。但如何在不重画的情况下做出这样的MA--这正是超级MA，是需要努力的任务.....)))))。 即使是这种变体，你也可以看到明显的缩水，当洪德里克上升，MA下降，反之亦然--所有这些都是因为洪德里克的强大平稳性.....。 TheXpert 2009.01.20 17:57 #66 Neutron >> : ...我想是的。 现在我们可以做一些编码工作了! 嗯，我认为，没有。你最终得到的可以被称为 "贪婪 "算法--因为你基本上只对当前值进行最小化。 为了得到一个匹配，你必须计算整个和的导数。这就是为什么我提到了函数类型。 Aleksandr Pak 2009.01.20 18:06 #67 LeoV писал(а)>> 如果你把通常的MA，例如JMA，与臭名昭著的Hodrick-Prescott Filter（我称它为Hondrick-它在最后一条上重画）在历史上进行比较，当它已经成功重画。 在名称上确实有很大的区别，参看。"乐队摇滚 "或 "声乐器乐合奏" 我记得区别在于奖励)))) 惠普也一样--如果你试图以 "MAshkf "的名义挤奶，你会像山羊一样有用。 但不要被惠普冒犯，它不是马什卡，当然也不是朱利克。 它是多项式回归的一个变种。 Леонид 2009.01.20 18:09 #68 Korey писал(а)>> 名称上确实有很大的不同，参看。"乐队摇滚 "或 "声乐和器乐合奏" 我记得区别是在转发))))。 惠普也一样--如果你试图以 "MAshkf "的名义挤奶，你会像山羊一样有用。 但不要被惠普冒犯，它不是马什卡，当然也不是朱利克。 它是多项式回归的一个变种。 Korey ，一如既往的出色 ......))))) TheXpert 2009.01.20 18:44 #69 TheXpert >> : 为了得到一个匹配，我们需要计算整个和的导数。对于这一点，我实际上提到了一种功能。 我们真的能把神经元放在上面吗？ 一个标准的3层是不行的，我们至少需要一个递归层（至少一个神经元）。如果能有倍增的神经元就更好了...... 或者建立一个一般的神经模型？ Neutron 2009.01.20 19:15 #70 TheXpert писал(а)>> 嗯，我认为，没有。你最终得到的可以被称为 "贪婪 "算法--因为你基本上只对当前值进行最小化。 为了得到一个匹配，你必须计算整个和的导数。这其实就是我提到函数类型的原因。 这里似乎有一个误解。是的，在每一步，我只最小化当前的值，结果，整个平滑的VR变成了最佳的。似乎符合逻辑--通过在每一步采取最佳行动，我们一路走来都是最佳状态。此外，看看布拉索夫的工作（见前页的文件），我们使用的方法在那里被认为是或多或少严格的。 1234567891011121314...21 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
诀窍在于，任何超级多头都可以与来自SMA或EMA的接近的对应物相匹配...
那么，这是否值得麻烦呢？
想，做，杀了很多时间和精力 - 最后得到一个EMA 4 - "奇迹机器")
那么将走在市场前面的MA和预测--如何使它？.....))))
制作一台时间机器，飞向未来。提前10年左右，带着未来的报价回到我们的时代））），然后你可以用这些数据画出一个 "之前的MA"。
有其他选择吗？...))))
这有点尴尬，但我必须报告，在欧元兑美元M1的Ideal_MA 0.02与MA 50平滑收盘完全相同。
如果我们还考虑到神秘的SMMA在算法上与 EMA相同，我们就会得到EMA的另一个超级属性，中子 在该主题的第一个帖子中预言性地表达了一个愿望。伙计，这个指数平滑毕竟是一个多么伟大的东西啊!
制作一台时间机器，飞向未来。回到我们的时代，提前10年左右引用未来的资料）），然后你可以根据这些数据画出一个 "前进的MA"。
这个选项将不会起作用。
问题是，当你开始用10个标准手进行交易时，你将开始对市场产生微小但有限的影响。此外，这种影响的特点是累积性，也就是说，它随着时间的推移而累积，只要在交易的第二周，你就会明白，来自未来的报价与当前的现实不一致，也就是说，有一个真正的世界划分为 "真实"--我们观察到的，和 "替代"--过去（你自己看到的）和现在，但 "那里"。你的精彩交易在展开之前就会停滞不前!
诀窍在于，任何超级大的波动都可以与接近的SMA或EMA对应，只是周期较小。例如，周期为10、相位为+100的Jurik与EMA4或SMA5几乎相同。是的，Jurik更顺畅--但这种顺畅不会带来大幅的利润。为了制造一个真正不同的MA，你需要制造一个领先于市场的MA--也就是预测市场。那么是的，我们不会在现有的MAs中找到类似的东西。所有我们已知的МАшекшек都在市场后面，因为考虑到过去（历史）的数据，而不是从未来和不同时期的MAHs，你总是可以加或减适合一个到另一个 - 差异不会很大（对利润的影响 - 最小）.....，但将走在市场前面的MAH和预测 - 如何使它？.....))))
回到我上面写的内容，我可以给你一个例子。如果你把传统的MAH，例如JMA，与臭名昭著的Hodrick-Prescott Filter（我称它为Hondrick-它在最后一条上重绘）在它成功重绘的历史上进行比较，我们看到当JMA上升时，Hondrick下降，反之在市场的转折点上也是如此。这就是 "保持领先于市场 "的概念--即预测市场最终会下跌而不是上涨，反之亦然。但洪德里克是在透支，这就是为什么它是基于历史的。但如何在不重画的情况下做出这样的MA--这正是超级MA，是需要努力的任务.....)))))。
即使是这种变体，你也可以看到明显的缩水，当洪德里克上升，MA下降，反之亦然--所有这些都是因为洪德里克的强大平稳性.....。
...我想是的。
现在我们可以做一些编码工作了!
嗯，我认为，没有。你最终得到的可以被称为 "贪婪 "算法--因为你基本上只对当前值进行最小化。
为了得到一个匹配，你必须计算整个和的导数。这就是为什么我提到了函数类型。
如果你把通常的MA，例如JMA，与臭名昭著的Hodrick-Prescott Filter（我称它为Hondrick-它在最后一条上重画）在历史上进行比较，当它已经成功重画。
在名称上确实有很大的区别，参看。"乐队摇滚 "或 "声乐器乐合奏"
我记得区别在于奖励))))
惠普也一样--如果你试图以 "MAshkf "的名义挤奶，你会像山羊一样有用。
但不要被惠普冒犯，它不是马什卡，当然也不是朱利克。
它是多项式回归的一个变种。
名称上确实有很大的不同，参看。"乐队摇滚 "或 "声乐和器乐合奏"
我记得区别是在转发))))。
惠普也一样--如果你试图以 "MAshkf "的名义挤奶，你会像山羊一样有用。
但不要被惠普冒犯，它不是马什卡，当然也不是朱利克。
它是多项式回归的一个变种。
Korey ，一如既往的出色 ......)))))
为了得到一个匹配，我们需要计算整个和的导数。对于这一点，我实际上提到了一种功能。
我们真的能把神经元放在上面吗？
一个标准的3层是不行的，我们至少需要一个递归层（至少一个神经元）。如果能有倍增的神经元就更好了......
或者建立一个一般的神经模型？
嗯，我认为，没有。你最终得到的可以被称为 "贪婪 "算法--因为你基本上只对当前值进行最小化。
为了得到一个匹配，你必须计算整个和的导数。这其实就是我提到函数类型的原因。
这里似乎有一个误解。是的，在每一步，我只最小化当前的值，结果，整个平滑的VR变成了最佳的。似乎符合逻辑--通过在每一步采取最佳行动，我们一路走来都是最佳状态。此外，看看布拉索夫的工作（见前页的文件），我们使用的方法在那里被认为是或多或少严格的。