我们的玛莎! - 页 5

 

Prival писал(а) >>

甚至更好 )这些公式是什么,你从哪里得到它们。

看看相关系数是如何计算的https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%

D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8

相关系数是在数组之间计算的,而不是在计数之间。请用词准确,以便其他人可以理解你所说的,你所主张的和你所考虑的。

谢尔盖,你用 "你的 "公式(维基百科中给出的公式)和我给出的公式建立一个相关图,你会得到相同的结果。我使用的公式比较简单,与完整的形式相比,有足够的样本长度,计数误差趋于零。这对我来说很好。如果你在这个问题上需要更多的准确性或数学上的严谨性,请你说明理由并使用。在我的计算中,有时(当它是合理的)使用全表达式来构建相关图。

 
更多好的和不同的魔杖
我们不需要一个抽象的光滑的照片模型,我们正在寻找一个魔杖,它不仅是为了眼睛,而且还有其他对我们有价值的优点。
机器的工作方式不同:
- 对于故障的TS,我们需要一个稳定的机器作为支撑/阻力线,即足够平滑、完整、滞后、远离BP。
价格的交叉点的数量很关键,因为这个交叉点是一个突破口=TS的一个信号。
根据定义,这样的MA是滞后的。
-对于一个反转的TS,我们需要一个领先的和预测的MA,它相对于BP的位置并不重要。
与价格相交的次数也不关键,因为重要的是转头,而不是相对于BP的固定
。总共有两种类型,两类魔杖和+滞后。
在零位移的情况下,同一个MA只适用于一种类型的TS--突破或反转的TS,或者根本不适用。
(非零移位MA是一种方式,但估计只适用于手动交易
...
在设计(寻找)MA时,是否应该考虑到它的未来用途?=两种意见
a) - 一般来说,没有必要考虑到,主要是有))),-得到一个新的MA,试试你的运气。
b) - 经过多年的MA经验,我们希望有更彻底和更少的滑坡。
...
因此,每一个新的Mashka,有经验的MTS开发者都会越来越愤世嫉俗,
,要求也越来越高。
然而,是否有可能每次都合成一个具有预设属性的新MA,仍然是一个大问题。
 

继续前进!

因此,这里是我们的函数:S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])}^2--> 最小化它。让我们重写它,考虑到 第i个 参考是当前的参考(上面的方程式)。

从中取y[0]的导数(第二个表达式),并将其等同于零,相对于y[0]求解(第三个表达式),从而得到一个循环表达式,用已知的商值x[0]、x[1]和muv本身y[0]和y[1]的前值计算我们MA的当前值。请注意,在函数的表达式中,负责MA平滑性及其与商的接近的前两个项与指数 平均的类似表达式相吻合。如果我们按照Bulashov在他的文章中描述的例子(文件位于前一页),我们可以通过把w1+w2=1来排除其中一个可调参数,那么我们就会得到一个 "理想 "MA的双参数表达。

其中w1负责平稳性,w2负责熟练性。我想是的。

现在我们可以做一些编码工作了!

 
Neutron писал(а)>> 有人通过参数 Y[i]S 进行导数,并将其等效为零!因为我已经很一般了......

哦,那是令人毛骨悚然的。

S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min

我对变迁微积分有点熟悉,但只是对适当的可微函数。这是另一回事。我甚至还不明白如何解决这个问题。

 
Neutron >> :

刷新你对理想硕士的基本要求的记忆。

1.与原始MA的距离。这一要求相当于商数X(图中绿线)和平滑曲线Y(蓝色)之间的距离小。可以这样写:平均而言,在一个大样本上,它必须满足。(X[i]-Y[i])^2-->min

2.MA的平稳性。这个要求等于平滑曲线的相邻样本之间的距离小:(Y[i]-Y[i-1])^2-->min。

3.考虑到开放位置(图片中的垂直线之间)的方向(符号),将由从初始BP切下的碎片组成的权益曲线应该是增加的。仓位开放的符号等于MA导数的符号。在我们的术语中,符号(Y[i]-Y[i-1])。在这种情况下,股权曲线将由Kotier片组成,这些片子将根据要关闭的位置的符号对接在一起。这就是它的实施方式。让我们为kotier构建一个第一差分序列(FFD)d[i]=X[i]-X[i-1]。 然后,根据算法,初始BP很容易从FFD中恢复,那么股权曲线()的快速增长就等于要求从它的第一导数最大化。dE[i]/dt=E[i]-E[i-1]=符号(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])或用一个小的,但可以接受的,在我们的情况下拉伸{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1)}^2-->max 显然,某些表达式的最大化,等于其最小化,符号相反。-{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min.

就这样了。我们得到最小化所需的函数。

S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min

我们需要找到它相对于Y[i]的最小值,其中i是当前基准点。

从数学的角度来看,一切都很正确。

当我有空闲时间时,我试图解决类似的问题,但用另一种方法。

从我的观点来看(我不知道它是否正确,但它可能活着)),没有必要定义函数Y并计算其值。- 一个神经网络可以画出这个马什卡。一个三层感知器,每个神经元都有一个双曲激活函数,理论上可以应付这个任务。权益的允许偏差(商数与MA的差值,即min)将允许设置训练网格的允许误差值。在这种情况下,min的值应该由TC的可接受风险水平决定,但也要趋向于0。

原则上说,乍一看很简单,但只是乍一看...

 
Mathemat писал(а)>>

哦,那是令人毛骨悚然的。

来吧,我们已经找到了一个解决方案。

问题是在定义系数w1、w2和w3的区域。由于在推导函数时,我们没有以任何方式对它们的值进行限制,因此合乎逻辑的是(可能)将其中一个相同的值设为1(它是w3),并像布拉肖夫的例子那样将其他两个连接起来。然后我们得到一个过滤器的单参数表达式。

在这里。相当简单和有品味!这很好。现在我们可以确定地编码了。

P.S. 一般来说,如果了解DSP和滤波器构建基础知识的人能够帮助我们确定这些系数(所有三个)的确定区域,那就更好了。我记得,你需要找到一个特征方程,并满足其根在复平面的单位圆内。这将使你能够在一个稳定的滤波器上工作,并对其所有的三个旋钮进行微调。但现在,我们将用一个简单的实现来做。

 

在我看来,使其完全平滑的一个方法是使用双重平滑法

使用RMS来设置MA的偏置,但有一个部分没有计算数据

每个MA都有自己的一个,因为滞后的增加取决于平滑期。

当使用指标NoLagMA时,这个滞后表现为系数6.8541

简单地说,它可以用一个表格来表示......

8 1
13 1
21 2
34 3
55 5
89 8

这个比率首先是通过强迫性偏差以纯粹说明性的方式获得的。

然后通过使用RMS,证实了

为清晰起见,最后的变体如图所示,乍一看,画面平滑,叠加清晰......但有一个特殊性,那就是最新数据的初始计算数据总会有扭曲的显示信息,但周期越小,这种扭曲就越小。通过使用在较高的TF上计算较低的时期,然后通过平滑化来接近缺失的点,可以减少较高时期的失真。

 
Neutron писал(а)>>

来吧,我们已经找到了一个解决方案。

问题是在定义系数w1、w2和w3的区域。由于在推导函数时,我们没有以任何方式对它们的值进行限制,因此,将其中一个相同的值设为1(它是w3),并像布拉肖夫的情况那样将另外两个连接起来是合乎逻辑的(可能)。然后我们得到一个过滤器的单参数表达式。

在这里。相当简单和有品味!这很好。现在我们可以确定地编码了。

P.S. 总的来说,如果了解DSP和滤波器构建基础知识的人能够帮助我们确定这些系数(所有三个)的确定区域,那就太好了。我记得,你需要找到一个特征方程,并满足其根在复平面的单位圆内。这将使你能够在一个稳定的滤波器上工作,并对其所有的三个旋钮进行微调。但现在,我们将用一个简单的实现来做。

它看起来并不光滑。

这是用不同的系数。

尽管系数越小,扫频越平滑。仍然很有趣。

附加的文件:
 
Neutron писал(а)>>

来吧,我们已经找到了一个解决方案。

问题是在定义系数w1、w2和w3的区域。由于在推导函数时,我们没有以任何方式对它们的值进行限制,因此,将其中一个相同的值设为1(它是w3),并像布拉肖夫的情况那样将另外两个连接起来是合乎逻辑的(可能)。然后我们得到一个过滤器的单参数表达式。

在这里。相当简单和有品味!这很好。现在我们可以确定地编码了。

P.S. 一般来说,如果了解DSP和滤波器构建基础知识的人能够帮助我们确定这些系数(所有三个)的确定区域,那就更好了。我记得,你需要找到一个特征方程,并满足其根在复平面的单位圆内。这将使你能够在一个稳定的滤波器上工作,并对其所有的三个旋钮进行微调。但现在我们将用一个简单的实现来做。

如果我没有弄错的话(我回家后会检查),你已经从卡尔曼滤波中知道了阿尔法-贝塔滤波

 
Vinin >> :

它看起来并不光滑。

这是用不同的比例。

尽管系数越低,马车就越平稳。仍然很有趣。

哦,好极了!

如果它一点都不光滑也没关系,主要的是它是在极值交易时必须获得最大的利润增长率(有上面提到的所有注意事项)。Vinin,你为什么不向我们提供测试MA MA的MTS。

顺便说一下,注意到极值正好在kotir与MA的交点上。 我记得这个交点的要求是在分析学的书上...这一切都很有趣。


私人的>>

如果我没有弄错的话(我回家后会检查一下),你已经得到了已知的卡尔曼滤波α-贝塔


所以,阿尔法或贝塔,-)

forte928>>

...但有一个特殊性,那就是最近的数据的初始计算数据总是有扭曲的映射信息...

他在重画。是吗?