我们的玛莎! - 页 3 12345678910...21 新评论 Neutron 2009.01.19 17:54 #21 mql4com писал(а)>> 很好，我们已经找到了这样的解决方案，在一些时间区间内。>> 下一步是什么？ 想一想!然后，我们是用一个大区间的平均值来操作的，所以得到的解决方案不是局部的，对BP的任何部分都是真的。 TheXpert 写道>> IMHO，函数Y的类型是缺失的。还是我错过了什么？ 我们并没有关于正确的曲线Y的先验知识。我们需要的一切都必须埋藏在功能中。 S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min 运气好的话，我们会得到MA的形式，或者说它的递归形式。 [删除] 2009.01.19 18:25 #22 TheXpert >> :像什么？挣钱 -- 盈利能力蕴含在目标功能中。 在过去的盈利功能上，你是否要盈利？这与优化后试图获利有什么不同？ Neutron 2009.01.19 18:45 #23 mql4com писал(а)>> 在一个有利可图的前特征上，你会不会赚到钱？这与优化后试图盈利有什么不同？ 我们要比别人做得更好!因为我们正在开发最好的（最大化利润率）。当然，如果原始BP中没有可以利用的东西（在某种意义上），那么我们将得到零。但是，如果有...那么我们将获得最大的利润率! [删除] 2009.01.19 19:03 #24 Neutron >> : 我们要比别人做得更好!因为我们正在开发最好的（最大化利润率）。当然，如果原始BP中没有可以利用的东西（在某种意义上），那么我们得到的是零。但是，如果有...我们将获得最大的收益! 我是在挑剔你说的那些话。 取一个时间段，并计算出它的最大可能利润。这是否会与你在该时间段的功能结果相同？ 还是你有一个最大营业利润？我认为对可能的剥削程度的评价是主观的。 批评（这就是我）比创造更容易。但在这种情况下，我认为你正试图发展一个死胡同。 Харитонов А.В. 2009.01.19 19:44 #25 任何平均化都会导致滞后。这是一个事实。有一次，我也对应用 "马沙 "的 "可能性 "感到欣喜若狂。 后来我意识到，很多时候我只是一厢情愿地想。要提高平均水平是不可能的!对利润的简单计算 在整个酒吧。在最好的情况下，利润/损失=5/6。而这是在围绕止盈、止损跳舞之后....。太晚的信号。 否则，你手中的旗帜。 Neutron 2009.01.19 19:49 #26 mql4com писал(а)>>拿出一个时间框架，并计算出它的最大可能利润。这与将你的函数应用于这个时间框架的结果是否相同？ 不，它不会。 因为我们是在BP的正确边界上工作（不看未来），而你所制定的（最大机会利润）是一个历史工作或调整。相反，我们在 "不了解历史 "的情况下实现利润最大化，只分析报价的最新读数和它的一个前值Х[i]-Х[i-1]，仅此而已。似乎是这样的。 德卡 写道>> 任何平均化都会导致滞后。这是一个事实。我也曾一度对应用 "马赫 "的 "可能性 "感到欣喜。 然后我意识到，我经常一厢情愿地想。而这是在围绕止盈、止损跳舞之后....。太晚的信号。 不同的是，你们使用的是科学方法，而我们是从理论上解决问题的。你的结果由于缺乏普遍性而不是一个证明。我们得到的是最好的（在某种意义上）和一般的。 P.S. 我已经反复陈述了我的，我认为是合理的关于移动平均线方法在交易中的适用性的观点。试图找到最佳的解决方案并不是由改变我的观点所决定的，只是，这个问题本身对我来说似乎很有趣，以及它的表述和可能的解决方案。 TheXpert 2009.01.19 19:57 #27 Neutron >> : 不，它不会。 相反，我们在 "不知道 "历史的情况下实现利润最大化，只分析报价的最新读数和它的一个前值X[i]-X[i-1]，仅此而已。事情就是这样的。 必要的历史成分将从X[i - 1]和Y[i - 1]中获取。因此，了解历史，即必要的部分。 mql4com>>: 批评（这就是我）比创造更容易。但在这种情况下，我认为你正试图发展一条死胡同。 我还没有见过这种形式的任务，它看起来相当不错。为什么不试试呢？ Neutron 2009.01.19 20:05 #28 TheXpert писал(а)>> 必要的历史成分将从X[i - 1]和 Y[i - 1] 中获取。所以了解历史，即必要的部分。 在递归滤波器中，muv的每一个计数，都包含了所有以前的商值的信息，这些商值都是用衰减的系数取得的。事实证明，我们确实考虑到了历史，并着眼于优化利润......。它可能是一种配合，但这种配合可能是 "正确的"，与在测试器中的哑巴优化不一样。 有人在参数 Y[i] 上取S 函数的导数，并将其等同于零!因为我已经很一般了...... TheXpert 2009.01.19 20:06 #29 Neutron >> : 在递归滤波器中，每个muv计数包含了所有以前的商值的信息，以衰减的系数取值。事实证明，我们确实考虑到了历史，并以历史为着眼点优化了档案......这有可能是一个配件，但这个配件可能是 "正确的"，而不是像临时工中的哑巴优化。 是的，这就是我所说的。 Prival 2009.01.19 20:19 #30 完美的MA是这样的。'作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫'。 见帖子ANG3110 06.02.2008 20:48 12345678910...21 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
很好，我们已经找到了这样的解决方案，在一些时间区间内。>> 下一步是什么？
想一想!然后，我们是用一个大区间的平均值来操作的，所以得到的解决方案不是局部的，对BP的任何部分都是真的。
IMHO，函数Y的类型是缺失的。还是我错过了什么？
我们并没有关于正确的曲线Y的先验知识。我们需要的一切都必须埋藏在功能中。
S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min
运气好的话，我们会得到MA的形式，或者说它的递归形式。
像什么？挣钱 -- 盈利能力蕴含在目标功能中。
在过去的盈利功能上，你是否要盈利？这与优化后试图获利有什么不同？
在一个有利可图的前特征上，你会不会赚到钱？这与优化后试图盈利有什么不同？
我们要比别人做得更好!因为我们正在开发最好的（最大化利润率）。当然，如果原始BP中没有可以利用的东西（在某种意义上），那么我们将得到零。但是，如果有...那么我们将获得最大的利润率!
我们要比别人做得更好!因为我们正在开发最好的（最大化利润率）。当然，如果原始BP中没有可以利用的东西（在某种意义上），那么我们得到的是零。但是，如果有...我们将获得最大的收益!
我是在挑剔你说的那些话。
取一个时间段，并计算出它的最大可能利润。这是否会与你在该时间段的功能结果相同？
还是你有一个最大营业利润？我认为对可能的剥削程度的评价是主观的。
批评（这就是我）比创造更容易。但在这种情况下，我认为你正试图发展一个死胡同。
任何平均化都会导致滞后。这是一个事实。有一次，我也对应用 "马沙 "的 "可能性 "感到欣喜若狂。
后来我意识到，很多时候我只是一厢情愿地想。要提高平均水平是不可能的!对利润的简单计算
在整个酒吧。在最好的情况下，利润/损失=5/6。而这是在围绕止盈、止损跳舞之后....。太晚的信号。
否则，你手中的旗帜。
拿出一个时间框架，并计算出它的最大可能利润。这与将你的函数应用于这个时间框架的结果是否相同？
不，它不会。
因为我们是在BP的正确边界上工作（不看未来），而你所制定的（最大机会利润）是一个历史工作或调整。相反，我们在 "不了解历史 "的情况下实现利润最大化，只分析报价的最新读数和它的一个前值Х[i]-Х[i-1]，仅此而已。似乎是这样的。
任何平均化都会导致滞后。这是一个事实。我也曾一度对应用 "马赫 "的 "可能性 "感到欣喜。
然后我意识到，我经常一厢情愿地想。而这是在围绕止盈、止损跳舞之后....。太晚的信号。
不同的是，你们使用的是科学方法，而我们是从理论上解决问题的。你的结果由于缺乏普遍性而不是一个证明。我们得到的是最好的（在某种意义上）和一般的。
P.S. 我已经反复陈述了我的，我认为是合理的关于移动平均线方法在交易中的适用性的观点。试图找到最佳的解决方案并不是由改变我的观点所决定的，只是，这个问题本身对我来说似乎很有趣，以及它的表述和可能的解决方案。
不，它不会。
相反，我们在 "不知道 "历史的情况下实现利润最大化，只分析报价的最新读数和它的一个前值X[i]-X[i-1]，仅此而已。事情就是这样的。
必要的历史成分将从X[i - 1]和Y[i - 1]中获取。因此，了解历史，即必要的部分。
批评（这就是我）比创造更容易。但在这种情况下，我认为你正试图发展一条死胡同。
我还没有见过这种形式的任务，它看起来相当不错。为什么不试试呢？
必要的历史成分将从X[i - 1]和 Y[i - 1] 中获取。所以了解历史，即必要的部分。
在递归滤波器中，muv的每一个计数，都包含了所有以前的商值的信息，这些商值都是用衰减的系数取得的。事实证明，我们确实考虑到了历史，并着眼于优化利润......。它可能是一种配合，但这种配合可能是 "正确的"，与在测试器中的哑巴优化不一样。
有人在参数 Y[i] 上取S 函数的导数，并将其等同于零!因为我已经很一般了......
在递归滤波器中，每个muv计数包含了所有以前的商值的信息，以衰减的系数取值。事实证明，我们确实考虑到了历史，并以历史为着眼点优化了档案......这有可能是一个配件，但这个配件可能是 "正确的"，而不是像临时工中的哑巴优化。
是的，这就是我所说的。
完美的MA是这样的。'作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫'。
见帖子ANG3110 06.02.2008 20:48